2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Tiền thân là NHTMCP Quế Đơ được thành lập năm 1992, đến ngày 08/04/2003, chính thức đổi tên thành NHTMCP Sài gòn (SCB). SCB là một trong những NHTMCP hoạt động có hiệu quả trong hệ thống tài chính Việt nam. Cụ thể, từ 27/12/2010 vốn điều lệ đạt 4,185 tỷ đồng; đến 30/09/2011 tổng tài sản của SCB đạt 77,985 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động gồm 132 điểm giao dịch trải suốt từ Nam ra Bắc
Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank)
NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa tiền thân là NHTMCP Tân Việt được thành lập vào năm 1992, sau một lần đổi tên thành NHTMCP Thái Bình Dương vào năm 2006. Tính đến cuối tháng 9/2011, TinNghiaBank có vốn điều lệ đạt 3,399 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 58,939 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động gồm 83 điểm giao dịch từ Nam ra Bắc
Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank)
NHTMCP Đệ nhất được thành lập vào năm 1993. Tính đến 30/09/2011, Ficombank có vốn điều lệ đạt 3,000 tỷ đồng. Đến cuối quý 3/2011 tổng tài sản đạt hơn 17,100 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động gồm 26 điểm giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số thành phố lớn
Tóm tắt tiến trình thực hiện hợp nhất
Sáng ngày 06/12/2011, NHNN Việt Nam đã chính thức cơng bố tiến trình thực hiện hợp nhất ba NHTMCP Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất, dưới sự hỗ trợ tồn diện từ NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Sáng ngày 15/12/2011, ba NHTMCP Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường thông qua các nội dung của kế hoạch hợp nhất, tỷ lệ đồng ý đều lớn hơn 90%
Ngày 16/12/2011, Thống đốc NHNN có văn bản số 9666/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận nguyên tắc việc hợp nhất ba ngân hàng
Sáng ngày 23/12/2011, Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng hợp nhất NHTMCP Sài Gịn được tổ chức và đã thơng qua cơ cấu nhân sự, kế hoạch và định hướng phát triển trong thời gian tới. Theo đó, ngân hàng hợp nhất kế thừa toàn bộ quyền hạn và trách nhiệm của ba ngân hàng hợp nhất
Ngày 26/12/2011, NHNN Việt Nam đã ra Quyết định số 2716/QĐ-NHNN chấp thuận việc hợp nhất ba ngân hàng thành NHTMCP Sài Gòn
Kể từ ngày 01/01/2012 NHTCMP Sài Gịn sau hợp nhất chính thức hoạt động theo Giấy phép số 238/GP-NHNN do NHNN Việt Nam cấp ngày 26/12/2012
2.1.2. Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại SCB
Để giảm thiểu rủi ro thanh khoản và hiệu ứng lây lan cho toàn hệ thống, SCB đã phối hợp kịp thời với NHNN, các NHTM để nhanh chóng xử lý nhu cầu thanh khoản. Đồng thời công tác đảm bảo an toàn thanh khoản đã được chú trọng, cụ thể là ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn để đảm bảo các chỉ số thanh khoản ở mức an tồn và đưa ra các phương án dự phịng rủi ro thanh khoản xảy ra
Trước năm 2010, SCB đã khơng có quy định về quản trị thanh khoản cụ thể mà chỉ lồng ghép quản trị thanh khoản thông qua quy định về quản lý rủi ro thị trường vào tháng 12/2008 và quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản lý Tài sản nợ - Tài sản Có (ALCO) vào tháng 4/2009. Sau thơng tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 và thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi thơng tư 13 thì SCB ban hành quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động trên tinh thần các thông tư trên cùng với quy định về quản trị rủi ro thanh khoản
Trong chính sách quản trị rủi ro thanh khoản, SCB quy định trách nhiệm và nhiệm vụ chi tiết, cụ thể từng phịng ban. Trong đó phịng Quản lý rủi ro thị trường có trách nhiệm chính trong việc xây dựng và triển khai các quy trình và phương pháp nhận dạng, đo lường, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro thanh khoản, phân tích
đánh giá dự báo rủi ro thanh khoản tiềm ẩn, cơ cấu nguồn vốn và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh khoản trong điều hành thanh khoản của SCB
Sơ đồ tổ chức Phòng Quản lý rủi ro thị trường:
Nhiệm vụ của Phòng Quản lý rủi ro thị trường
- Bộ phận quản lý rủi ro thị trường: đo lường, giám sát mức độ rủi ro thị trường hàng ngày; xây dựng các công cụ và phương pháp nhận dạng rủi ro thị trường để đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh; đồng thời giám sát, xác nhận phần vượt mức và báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến rủi ro thị trường lên các cấp có thẩm quyền
- Bộ phận quản lý tỷ lệ an toàn hoạt động: giám sát, báo cáo các tỷ lệ an toàn hoạt động của Ngân hàng và đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN
- Bộ phận quản lý rủi ro thanh khoản: phân tích thanh khoản tồn hệ thống và đề xuất giới hạn, hạn mức rủi ro thanh khoản định kỳ và đột xuất
SCB quản trị thanh khoản dựa trên sự kết hợp 2 phương pháp: phương pháp phân tích thanh khoản tĩnh là phương pháp quản lý thanh khoản bằng cách phân tích các chỉ số thanh khoản rút ra từ bảng tổng kết tài sản và cơ sở dữ liệu hiện tại từ đó đưa ra giới hạn cho các chỉ số đảm bảo thanh khoản; phương pháp phân tích thanh khoản
PHỊNG QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ TỶ LỆ AN TOÀN HOẠT BỘ PHẬN QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN
động là phương pháp quản lý thanh khoản bằng cách dự đoán cung, cầu thanh khoản và độ lệch thanh khoản từ đó đưa ra các biện pháp quản lý. Việc xây dựng hai phương pháp này dựa trên phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản và phương pháp tiếp cận nguồn và sử dụng nguồn
Phương pháp phân tích thanh khoản tĩnh: SCB sử dụng các chỉ số thanh khoản như: Chỉ số tiền mặt tại quỹ, chỉ số dự trữ sơ cấp, chỉ số dự trữ thứ cấp
Tiền mặt tại quỹ
Chỉ số tiền mặt tại quỹ = x 100%
Nguồn huy động TT1 Dự trữ sơ cấp
Chỉ số dự trữ sơ cấp = x 100%
Nguồn vốn huy động
Dự trữ sơ cấp gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại NHNN, tiền gửi tai các TCTD khác
Nguồn vốn huy động bao gồm nguồn vốn huy động từ TT1, TT2, vay NHNN Dự trữ thứ cấp
Chỉ số dự trữ thứ cấp = x 100%
Các khoản phải trả
Dự trữ thứ cấp bao gồm chứng khoán ngắn hạn và giấy tờ có giá ngắn hạn
Các khoản phải trả bao gồm các khoản huy động trên TT1, TT2, vay NHNN, các khoản cam kết phải trả khác
SCB cũng xây dựng bảng phân tích các tài sản có có thể thanh tốn ngay và các tài sản nợ phải thanh toán đối với từng loại tiền tệ. Căn cứ vào thời hạn còn lại của các tài sản nợ và tài sản có mà SCB lập ra cung cầu thanh khoản trong khoảng thời gian ngày hơm sau, sau 1 tuần, sau 1 tháng… từ đó dự trữ thanh khoản thích hợp hay có biện pháp xử lý đối với nhu cầu thanh khoản trong thời gian đó. Bên cạnh đó, SCB tính tốn các tỷ lệ đảm bảo theo quy định NHNN như: Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR);
hệ số cơ cấu nguồn – sử dụng nguồn, tỷ lệ ngắn hạn đã sử dụng cho vay trung và dài hạn…
Phương pháp phân tích thanh khoản động: xây dựng các báo cáo đo lường rủi ro thanh khoản, trong đó xây dựng các kịch bản thanh khoản trong điều kiện tốt, trung bình, xấu và xây dựng mơ hình độ lệch thanh khoản giữa cung thanh khoản và cầu thanh khoản. Dựa trên kết quả của hai phương pháp trên, Hội đồng ALCO sẽ quyết định các biện pháp xử lý thích hợp