1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng trên thế
1.3.1.2. Rủi ro thanh khoản tại Northern Rock năm 2007 19
RRTK xảy ra tại Ngân hàng Northern Rock năm 2007 vừa qua đã gây xôn xao lớn trong dư luận do đây là hiện tượng khách hàng ồ ạt rút tiền tại một ngân hàng Anh trong vòng 100 năm qua
Northern Rock thành lập năm 1997 tại Gorsforth, Newcastle upon Tyne, Anh. Trái với dự đoán ban đầu đây chỉ là một ngân hàng nhỏ và sẽ sớm bị các ngân hàng khác thơn tính, Northern Rock vẫn hoạt động khá hiệu quả cho đến khi xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng và bị chính phủ Anh quốc hữu hóa vào tháng 2/2008. Northern Rock là một trong số 5 ngân hàng dẫn đầu ở Anh trong kinh doanh dịch vụ cho vay cầm cố. Các khoản cho vay cầm cố của Northern Rock trị giá 47 tỷ Bảng Anh, chiếm 40% tài sản của ngân hàng này
Cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn trên thị trường Mỹ mùa hè năm 2007 có ảnh hưởng đến cung thanh khoản của Northern Rock do ngân hàng này có 150 triệu USD trong các khoản cho vay trên thị trường Mỹ. Ngày 12/9/2007, Northern Rock đã đề nghị NHTW Anh cho vay 3 tỷ Bảng Anh vốn ngắn hạn để chi trả các nghĩa vụ tài chính đến hạn của mình. Trước tình hình lợi nhuận dự kiến giảm, việc thanh toán trong ngắn hạn bị ảnh hưởng đã khiến báo chí đưa nhiều tin giật gân: “Northern Rock đang thiếu tiền mặt trầm trọng”; “Northern Rock đang gánh chịu hậu quả do cho vay cầm cố tràn lan”; “Northern Rock bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ khủng hoảng cho vay cầm cố dưới chuẩn của Mỹ”…
Ngày 14/9, ngày làm việc đầu tiên từ khi Northern Rock đề nghị NHTW Anh cho vay vốn, 1 tỷ Bảng Anh đã bị rút ra từ các tài khoản tiền gửi tại Northern Rock,
chiếm 5% tổng số dư tiền gửi tại Northern Rock, website của Northern Rock cũng bị quá tải vì quá nhiều khách hàng truy cập vào tài khoản của mình. Ngày 17/09, giá cổ phiếu của Northern Rock giảm 45.5%, từ 483 pence xuống cịn 263 pence. Northern Rock sau đó đứng bên bờ phá sản và Bộ Tài chính Anh phải lên tiếng kêu gọi các tập đoàn hỗ trợ vực dậy, song không đại gia nào dám mạo hiểm trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng như hiện nay. Khơng cịn lựa chọn nào khác, Chính phủ Anh đành quốc hữu hóa Northern Rock. Đây là vụ quốc hữu hóa đầu tiên tại Anh trong vòng vài chục năm nay
Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp dẫn đến RRTK của Northern Rock chính là rủi ro tín dụng mà ngân hàng này phải đối mặt. Theo tính tốn thì Northern Rock không hề cho vay bừa bãi, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng này chỉ là 0.47%, bằng một nửa so với các TCTD khác. Nhưng việc Northern Rock có tham gia vào thị trường cho vay cầm cố dưới chuẩn của Mỹ đã khiến Northern Rock gặp khó khăn khi thị trường này bị khủng hoảng
Tuy nhiên, về mặt chủ quan, Northern Rock khá bị động và lúng túng trong việc đối phó với rủi ro. Đây không phải là ngân hàng duy nhất cho vay cầm cố ở Anh, và cũng không phải là ngân hàng duy nhất chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng trên thị trường Mỹ. Một kế hoạch kiểm soát rủi ro tốt hơn và hoạt động quảng bá tốt hơn, tránh sự thổi phồng của báo chí có thể sẽ khiến Ngân hàng tránh được phá sản và bị quốc hữu hóa