3.2. Đề xuất khung quản trị rủi ro tác nghiệp 4 7-
3.2.4. Quy trình quản lý rủi ro tác nghiệp 5 2-
Với khung QLRRTN chuẩn trên, OCB tiếp tục thực hiện quy trình QLRR TN. Một quy trình mẫu về QLRR TN hiệu quả như sau:
Hình 3.2 Quy trình QLRR TN chuẩn theo thông lệ quốc tế
ơ
Nguồn: Tài liệu tư vấn QTRR TN của Deutsche Bank
Trên cơ sở trên, tác giả đề xuất nội dung quy trình rủi ro tác nghiệp như bên dưới. Cơng việc có vai trị quan trọng trong quy trình QLRR TN là giai đoạn thu thập các dữ liệu rủi ro trong quá khứ và hiện tại của NHTM theo các nguồn khác nhau để có thể nhận dạng và đo lường rủi ro tác nghiệp. Ngoài ra cũng xây dựng 1 biểu mẫu báo cáo nhằm phục vụ cho công tác thống kê, đo lường rủi ro tác nghiệp (Phụ lục số 03).
Bảng 3.2 Nội dung quy trình rủi ro tác nghiệp tại OCB
Tiêu chí Cấp thực hiện Nội dung cơng việc
Nhận dạng rủi
ro/đánh
giá rủi ro
- Ban lãnh đạo đơn vị
tại SGD/CN/PGD. - Cấp quản lý tại Hội sở - CB/NV các đơn vị
kinh doanh,
phòng/ban/bộ phận hỗ trợ.
- Phòng QLRR.
- Thu thập dữ liệu rủi ro (bên trong hệ thống và nguồn cung cấp dữ liệu tổn thất bên ngoài).
- Thực hiện đánh giá nguồn gốc, đối tượng, nguy
cơ gây ra rủi ro, mức độ rủi ro như: đánh giá hiệu
quả nhân sự; đánh giá tính đầy đủ và tính chặt chẽ của quy trình; đánh giá sự hỗ trợ của hệ thống... - Cập nhật báo cáo rủi ro tác nghiệp.
Đo lường
rủi ro tác nghiệp
- Ban lãnh đạo đơn vị
tại SGD/CN/PGD. - CB/NV các đơn vị kinh doanh, phòng/ban/bộ phận hỗ trợ. - Phòng QLRR.
- Xác định nơi hoạt động nghiệp vụ, các yếu tố thường dẫn đến rủi ro nhất từ các báo RRTN.
- Tổng hợp mức độ sai sót, lỗi hệ thống hỗ trợ, các sự cố bất ngờ đánh giá được mức độ nguy cơ tổn thất để thực hiện kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.
- Cập nhật báo cáo rủi ro tác nghiệp. Phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tác nghiệp
- Ban lãnh đạo đơn vị
tại SGD/CN/PGD. - CB/NV các đơn vị kinh doanh, phòng/ban/bộ phận hỗ trợ. - Phòng QLRR.
- Ban lãnh đạo cấp cao (TGĐ/HĐQT/UB
QLRR)
Thu thập, tổng hợp các số liệu, tài liệu, văn bản
liên quan đến RRTN trong kì báo cáo thực hiện lập
kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro như: - Thông qua phỏng vấn tìm hiểu nguyên nhân rủi ro, kiến nghị sửa đổi quy trình, chính sách chưa phù hợp.
- Tăng cường kiểm tra những khâu yếu kém.
- Xây dựng kịch bản giả định tổn thất rủi ro.
- Chỉ đạo, triển khai và chia sẻ kinh nghiệm xử lý rủi ro trên toàn hệ thống.
- Cập nhật báo cáo rủi ro tác nghiệp.
(xem thêm báo cáo tổng hợp số liệu, sự kiện rủi ro tác nghiệp Phụ lục số 03).
Giám sát quản lý rủi ro tác nghiệp
- Ban lãnh đạo đơn vị
tại SGD/CN/PGD. - Phòng QLRR. - Phịng Kiểm sốt nội bộ.
- Phịng Kiểm tốn nội bộ.
- Theo dõi sát sao các hoạt động của bộ phận, đảm bảo quá trình QLRR TN được thực hiện thường
xuyên, liên tục
- Theo dõi công tác cập nhật và báo cáo về QLRR. - Theo dõi việc điều chỉnh/sửa chữa các lỗi/sai sót các kết luận của QLRR, kiểm tra/kiểm sốt bên trong và ngồi OCB.
Tài trợ rủi ro tác nghiệp
- Ban lãnh đạo đơn vị
tại SGD/CN/PGD. - Ban lãnh đạo cấp cao
Từ các báo cáo kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tác nghiệp, thực hiện các quyết định tài trợ hợp lý. Cải tiến quy trình QLRR TN phù hợp - Phòng QLRR.
- Ban lãnh đạo đơn vị
tại SGD/CN/PGD. - Ban lãnh đạo cấp cao
Từ các báo cáo RRTN, kinh nghiệm xử lý rủi ro trên toàn hệ thống, thực hiện cải tiến quy trình QLRR TN một cách thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thay đổi và phát triển nghiệp vụ/dịch vụ mới tại OCB.