CHƯƠNG 5 : KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
5.1. Cơ sở thực hiện kế hoạch
Kế hoạch được thực hiện dự trên cơ sở quy định của NHNN về Basel II mà cụ thể ở đây là trụ cột 1 về tỷ lệ an toàn vốn được quy định cụ thể theo thông tư 41/2016/TT- NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN quy định về “tỷ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi”.
Mặt khác, như đã phân tích ở các chương trước, tỷ lệ an toàn vốn gồm 3 cấu thành chính về rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Trong nội dung của bài nghiên cứu tác giả chỉ tập trung nghiên cứu và đưa ra các giải pháp liên quan đến rủi ro tín dụng, khơng đề cập đến rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Nên tác giả chỉ xây dựng các cơng thức tính tốn “rủi ro tín dụng”.
Theo số liệu đã phân tích ở mục 2.4.6 thì trong 5 năm từ năm 2014 – 2018, dư nợ trung bình của nhóm khách hàng cá nhận chiếm khoản 57% cơ cấu cho vay của toàn ngân hàng và dư nợ trung bình của nhóm khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 43% cấu cho vay của toàn ngân hàng. Mặt dù dư nợ cho vay khách hàng cá nhân cao hơn khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, đặc thù của các khoản vay cá nhân hiện nay tại VPBank là các khoản vay nhỏ lẻ, số lượng khoản vay rất lớn nhưng giá trị lại thấp, tính chất của các khoản vay cá nhân đơn giản như vay tiêu dùng, vay mua bất động sản, vay kinh doanh; do vậy việc xét duyệt các khoản vay này khá đơn giản và rủi ro trên từng khoản vay một là không cao. Đặc thù các khoản vay doanh nghiệp hiện nay tại VPBank hầu hết là các khoản cấp hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động (xét duyệt cấp tín dụng một lần, khách hàng sử dụng hạn mức 12 tháng), các khoản cấp hạn mức cho doanh nghiệp thường có giá trị lớn. Vì vậy, ở giai đoạn đầu thực hiện, tác giả tập trung đưa ra giải pháp cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp - tuy nhiên do nguồn lực có hạn tác giả đề xuất áp dụng thí điểm đối với các khoản cấp tín dụng cho khách