VIII. ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI
1.2.4. Các mô hình phân tích, đánh giá rủi rotín dụng:
> Mô hình định tính:
Một mô hình truyền thống dùng để đánh giá và nghiên cứu chi tiet “6C” của khách hàng. Trọng tâm của mô hình này là xem xét thiện chí và khả năng thanh toán của các khoản vay khi đen hạn của người vay.
Tư cách khách hàng (Character): thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, danh tiếng, thương hiệu, lịch sử quan hệ tín dụng, mục đích vay rõ ràng.
Năng lực khách hàng (Capacity): thể hiện qua năng lực hành vi và năng lực pháp luật để ký kết hợp đồng tín dụng.
Thu nhập (Capital/ Cash): thể hiện nguồn thu nhập thường xuyên và hợp pháp của khách hàng như lương, lợi nhuận, doanh thu từ hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính...
Bảo đảm tiền vay (Collateral): nguồn tài sản có thể dùng để trả nợ vay khi khách hàng mất khả năng thanh toán. Nguồn tài sản này thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng hoặc của người bảo lãnh như BĐS, động sản, giấy tờ có giá. Đặc biệt cần chú ý đen các yếu tố nhạy cảm của tài sản đảm bảo như: tuổi thọ, tính khả mại, giá trị công nghệ, mức độ chuyên dụng của tài sản và tuổi của chủ sở hữu tài sản.
Các điều kiện (Condition): ngân hàng quy định các điều kiện tùy theo chính sách tín dụng theo từng thời kỳ như xu hướng ngành, điều kiện kinh te, trạng thái, chu kỳ kinh doanh.
Kiểm soát (Control): đánh giá những ảnh hưởng do sự thay đổi của luật pháp, quy che hoạt động đen khả năng khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn của ngân hàng.
Mô hình 6C tuy đơn giản nhưng lại phụ thuộc khá nhiều vào tính chính xác của nguồn thông tin, dữ liệu thu thập được, và khả năng dự báo cũng như trình độ phân tích, đánh giá chủ quan của cán bộ tín dụng.
Các dạng mô hình tính điểm tín dụng có ưu điểm so với các phương pháp truyền thống là cho phép xử lý nhanh một lượng lớn thông tin của các hồ sơ vay, với chi phí thấp, khách quan, do đó góp phần tích cực vào việc kiểm soát rủi ro tín dụng của ngân hàng. Các mô hình tính điểm tín dụng phản ánh đặc điểm của người vay để lượng hóa xác suất vỡ nợ cũng như phân loại người vay thành các nhóm có mức độ rủi ro khác nhau.
• Mô hình xếp hạng của Moody và Standard & Poor:
Rủi ro tín dụng trong cho vay và đầu tư thường được thể hiện bằng việc xếp hạng khoản cho vay. Việc này thường được thực hiện bởi một số dịch vụ xếp hạng tư nhân trong đó có Moody và Standard & Poor là những dịch vụ tốt nhất.
Đối với Moody xếp hạng cao nhất là từ Aaa nhưng với Standard & Poor là AAA. Việc xếp hạng giảm dần từ Aa (Moody) và AA (Standard & Poor) sau đó thấp dần để phản ánh khả năng không được hoàn vốn cao. Trong đó những khoản cho vay thuộc 4 xếp hạng đầu là đáng đầu, còn các các hạng dưới xếp hạng thấp hơn thì ngân hàng không nên cho vay. Nhưng thực te vì phải xem xét nhìu yếu tố để cân đo đong đem giữa lợi nhuận và rủi ro, có những khoản vay được xếp hạng thấp (Khả năng mất vốn cao) nhưng ngân hàng vẫn chấp nhận cho vay vì lợi nhuận mang lại lớn.
• Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng:
Trong mô hình này các yếu tố liên quan đen khách hàng được sử dụng trong mô hình tính điểm tín dụng tiêu dùng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, nhà ở, thu nhập, điện thoại cố định, số tài khoản cá nhân, thời gian công tác.
KH có điểm số cao nhất theo mô hình là 43 điểm, thấp nhất là 9 điểm. Neu như ngân hàng biết rằng 28 điểm là ranh giới giữa khách hàng có tín dụng tốt và tín dụng xấu; trên cơ sở đó, ngân hàng hình thành một khung chính sách tín dụng tiêu dùng riêng.
Ưu điểm của mô hình là đã loại bỏ được sự phán xét chủ quan trong quá trình cấp tín dụng giảm đáng kể được thời gian quyết định cấp tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, mô hình này cũng có nhược điểm là không thể tự điều chỉnh cho phù hợp với
những thay đổi của nền kinh tế và những thay đổi cuộc sống gia đình người vay. Mô hình điểm số không linh hoạt có thể ảnh hưởng đen hoạt động cấp tín dụng tiêu dùng của ngân hàng, làm bỏ qua những khách hàng tốt.