5. Kết cấu của đề tài
1.3.1. Kinh nghiệm của ngân hàng Nhật Bản
Để quản lý danh mục tín dụng, các NHTM Nhật Bản đã quan tâm đến việc xây dựng các công cụ, cách thức tổ chức quản lý và đặc biệt là cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản lý tín dụng, đồng thời chú trọng đến quy trình nghiệp vụ tín dụng
1.3.1.1. Cơ cấu tổ chức
Trong các NHTM Nhật Bản, bộ phận quản lý khoản vay được tách biệt giữa bộ phận khách hàng và bộ phận quản lý danh mục
Bộ phận quản lý danh mục tín dụng tại các ngân hàng Nhật Bản có các đặc điểm (i) không có quyền quản lý trực tiếp đối với khoản vay (mà thuộc về bộ phận khách hàng) (ii) chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro. Nói tóm lại, bộ phận quản lý danh mục tín dụng chịu trách nhiệm cuối cùng về các chi phí cần thiết để giảm thiểu rủi ro trong khi bộ phận khách hàng - bộ phận quản lý trực tiếp khoản vay - không liên quan đến các chi phí liên quan đến giảm thiểu rủi ro này
Các ngân hàng Nhật Bản đảm bảo có mối quan hệ mật thiết giữa bộ phận khách hàng và quản lý danh mục, cụ thể là trong bộ phận khách hàng có 1 nhóm làm nhiệm vụ giữ liên lạc với bộ phận quản lý danh mục. Tổ chức như vậy giúp ngân hàng (i) giảm rủi ro tập trung tín dụng và tăng cường khả năng mở rộng tín dụng cho khách hàng (ii) kiểm tra tình hình rủi ro/ thu nhập của khách hàng từ quan điểm quản lý danh mục, từ đó chọn ra các khách hàng mục tiêu đủ tiêu chuẩn cấp tín dụng
1.3.1.2. Phương pháp quản lý danh mục
Để đảm bảo chất lượng của danh mục tín dụng, các NHTM tại Nhật Bản sử dụng các phương pháp sau để quản lý danh mục:
- Kiểm soát quy trình tín dụng: Phương pháp cơ bản và truyền thống là đánh giá rủi ro/ thu nhập khi cấp một khoản tín dụng mới. Căn cứ các thông tin đánh giá
về khách hàng, ngân hàng sẽ ra quyết định về hạn mức cho vay, laĩ suất, kỳ hạn thanh toán, tài sản đảm bảo. Phương pháp kiểm soát khoản vay theo quy trình phê duyệt có thể áp dụng với mọi khách hàng nhưng không linh hoạt và mất thời gian để thay thế đặc điểm rủi ro/ thu nhập của danh mục
- Điều chỉnh thông qua các giao dịch phi thị trường: Là các giao dịch mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng với nhau, áp dụng cho các khách hàng không có nhiều thông tin đại chúng. Phương pháp này có thể kiểm soát rủi ro của các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách linh hoạt nhưng sự hạn chế về thông tin khiến cho trong nhiều trường hợp giá trị của giao dịch không phản ánh đúng giá trị thực.
- Điều chỉnh thông qua các giao dịch trên thị trường áp dụng với các khoản vay có thông tin được công bố rộng rãi trên thị trường. Theo đó các nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường thực hiện giao dịch hoán đổi rủi ro tín dụng, chứng khoán đảm bảo bằng tài sản hay các khoản nợ. Đây là phương thức linh hoạt nhất để điều chỉnh danh mục tín dụng nhưng đòi hỏi thị trường tín dụng phát triển ở mức độ cao.