5. Kết cấu của đề tài
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Những hạn chế nêu trên của NHNT trong công tác quản lý danh mục tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Có thể chỉ ra những nguyên nhân cơ bản gồm:
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, việc triển khai chính sách, quy định pháp lý và công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế
Công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng còn hạn chế là một nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hiệu quả của bản thân NHTM. Mặc dù hoạt động của NHTM là do chính NHTM chi phối, nhưng thực tế nếu công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ và hợp lý sẽ tạo điều kiện cho các NHTM nâng cao ý thức tuân thủ và khả năng quản lý.
Bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, hoạt động thanh tra ngân hàng và đảm bảo an toàn hệ thống chưa có sự cải thiện căn bản về chất lượng. Thanh tra tại chỗ vẫn là phương pháp chủ yếu, khả năng kiểm soát toàn bộ hoạt động thị trường tiền tệ và giám sát rủi ro còn yếu. Thanh tra ngân hàng còn hoạt động một cách thụ động theo cách xử lý vụ việc đã phát sinh, ít có khả năng ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro và vi phạm. Mô hình tổ chức của thanh tra ngân hàng còn nhiều bất cập. Do vậy mà có những sai phạm của các NHTM không được thanh tra NHNN cảnh báo, có biện pháp ngăn chặn từ đầu, để đến khi hậu quả nặng nề đã xảy ra rồi mới can thiệp. Sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát ngân hàng như Thanh tra ngân hàng, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ chưa đồng bộ. Trong khi, các thủ tục trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chưa được kiểm tra chặt chẽ, chưa được đánh giá một cách độc lập, khách quan.
Thực tế triển khai các văn bản quy định giới hạn kiểm soát tin dụng còn không ít lỗ hổng, ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng của hệ thống NHTM: Chính sách cho vay hiện nay chưa hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường biểu hiện qua việc các NHTM, đặc biệt là NHTM có cổ phần chi phối của Nhà nước thường hướng theo các chính sách cho vay dự án nhà nước mà số liệu thống kê lại cho thấy các chính sách này không hiệu quả, dẫn đến rủi ro cao cho ngân hàng. Ngoài ra, các ngân hàng còn được NHNN cho phép cho vay vượt quá 15% vốn tự có như NHTMCP Đông Nam Á cho vay đối với Công ty TNHH chế biến và kinh doanh sản phẩm khí năm 2009; Ngân hàng liên doanh Việt Nga cho vay đối với Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam; NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam và NHTMCP Ngoại thương Việt Nam cho vay đối với Tổng công ty Điện lực Việt Nam...
Thứ hai, hệ thống thông tin quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu
Hiện nay ở Việt Nam chưa có một cơ chế công bố thông tin đầy đủ về doanh nghiệp và ngân hàng. Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) của NHNN hoạt động đã quá một thập niên và đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ trong việc cung cấp thông tin kịp thời về tình hình hoạt động tín dụng nhưng chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp một cách độc lập và hiệu quả, thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tra cứu thông tin của các ngân hàng. Đó cũng là thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc mở rộng và kiểm soát tín dụng cho nền kinh tế trong điều kiện thiếu một hệ thống thông tin tương xứng. Nếu các ngân hàng cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng trong điều kiện môi trường thông tin không cân xứng thì sẽ gia tăng nguy cơ nợ xấu cho hệ thống ngân hàng.
Thứ ba, thiếu sự quy hoạch, phân bổ đầu tư một cách hợp lý dẫn đến khủng hoảng thừa về đầu tư trong một số ngành
Nền kinh tế thị trường tất yếu sẽ dẫn đến cạnh tranh, các nhà kinh doanh sẽ tìm kiếm ngành nào có lợi nhất để đầu tư và sẽ rời bỏ những ngành không đem lại lợi nhuận cho họ và do đó có sự chuyển dịch vốn từ ngành này qua ngành khác và đây cũng là một hiện tượng khách quan. Tuy nhiên ở nước ta thời gian qua, sự cạnh tranh đã phát triển một cách tự phát, hoàn toàn không đi kèm với sự quy hoạch hợp lý, hợp tác, phân công lao động, chuyên môn hoá lao động, sự bất lực trong vai trò của các Hiệp hội và sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Điều này dẫn đến sự gia tăng quá đáng vốn đầu tư vào một số ngành, không đảm bảo tính cân đối trong nền kinh tế làm cho danh mục tín dụng của ngân hàng rơi vào tình trạng không hợp lý và có thể xảy ra rủi ro bất kỳ lúc nào.
Thứ tư, thị trường tín dụng tại Việt Nam chưa phát triển
Tại các quốc gia có nền tài chính phát triển, các giao dịch trên thị trường tín dụng cho mục đích phòng ngừa, chuyển đổi rủi ro tín dụng được thực hiện rất phổ biến. Tuy nhiên tại Việt Nam, nghiệp vụ này còn rất mới và hầu như không được các NHTM áp dụng, do đó NHTM bị hạn chế trong việc đề ra giải pháp xử lý rủi ro cho chính mình.
Thứ năm, cách thức quản lý tín dụng theo danh mục trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro của KH vẫn còn là một vấn đề mới tại Việt Nam
Trên thực tế, hoạt động tín dụng tại các NHTM Việt Nam vẫn mang tính chất đơn lẻ, đánh giá theo từng khoản vay hoặc theo từng KH. Việc đánh giá theo danh mục đòi hỏi các NHTM phải đầu tư lớn cho việc nghiên cứu cách thực thực hiện, đào tạo nhân sự cũng như phát triển công nghệ hỗ trợ. Điều này không phải ngân hàng nào cũng có thể chủ động tiên phong đi đầu khi yêu cầu khách quan là không cao. Nhiều NHTM chưa có khái niệm về việc xây dựng chiến lược tín dụng tổng thể và kế hoạch khả thi để thực hiện chiến lược này, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến việc phát triển nguồn nhân lực và ưu tiên đầu tư chiều sâu để tạo vị thế cạnh tranh cho từng ngân hàng. Các NHTM chưa xác định được chính xác mức độ rủi ro hiện có và rủi ro tiềm ẩn do một số hạn chế như phân loại nợ theo tiêu chí định lượng là chủ yếu, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu chưa phản ánh đúng chất lượng tín dụng thực tế. Hệ thống XHTD là cốt lõi của hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, nhưng chưa nhiều ngân hàng xây dựng hệ thống này để hỗ trợ việc thẩm định hay áp dụng chính sách KH, giám sát KH, phân loại nợ trên cơ sở kết hợp phân tích yếu tố định tính và định lượng theo thông lệ quốc tế
Thứ sáu, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành tài chính ngân hàng
Một vài năm trở lại đây chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các NHTM trong nước cũng như sự hình thành các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Điều này khiến cho thị phần cấp tín dụng tại Việt Nam bị chia nhỏ cho nhiều ngân hàng dẫn đến mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Do vậy, khả năng chủ động lựa chọn khách hàng tốt, có mức xếp hạng cao ngày càng trở thành vấn đề khó khăn với các NHTM nói chung và NHNT nói riêng. Sự cạnh tranh khốc liệt là nguyên nhân khiến cho ngân hàng không thể hoàn toàn chủ động lựa chọn khách hàng tốt để cải thiện chất lượng tín dụng của mình.
Thứ bảy, do các yếu tố quốc tế
- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới trong giai đoạn vừa qua đã có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế các quốc gia nói chung, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ngân hàng nói riêng. Cuộc khủng hoảng đó chính là nguyên nhân khách quan mà các doanh nghiệp và ngân hàng không lường được, khiến cho doanh nghiệp rơi vào tình trạng làm ăn kém hiệu quả, các ngân hàng trong tình cảnh đã cấp tín dụng cho những doanh nghiệp này cũng rơi vào tình trạng không thể thu hồi vốn.
- Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới: Nen kinh tế Việt Nam vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phục vụ nông nghiệp (nuôi trồng, chế biến thực phẩm và nguyên liệu), dầu thô, may gia công,.. .vốn rất nhạy cảm với rủi ro thời tiết và giá cả thế giới, nên dễ bị tổn thương khi thị trường thế giới biến động xấu. Đặc biệt với các ngành sản suất sản phẩm xuất khẩu như may mặc, da giầy, chế biến thủy sản, sự phụ thuộc này càng thể hiện rõ.
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan đề cập ở trên, là nguyên nhân có ảnh hưởng chung đến các NHTM thì hạn chế của NHNT còn xuất phát từ nguyên nhân của nội tại ngân hàng
Thứ nhất, nguyên nhân từ chính sách tín dụng
- Chính sách của NHNT vẫn là tập trung vào những đối tượng khách hàng lớn dẫn đến dư nợ tín dụng tập trung vào các khách hàng này.
- Hệ thống chính sách tại NHNT chưa có quy định, quy trình cụ thể về yêu cầu quản lý tín dụng theo danh mục và chiến lược xây dựng danh mục theo kế hoạch, đặc biệt là quản lý danh mục theo mức độ rủi ro của khách hàng.
- Trong các quy trình, quy định chưa đề cập đến yêu cầu đánh giá khoản vay trong mối tương quan với danh mục hiện hữu. Danh mục tín dụng của NHNT còn được hình thành mang tính ngẫu nhiên, chưa theo kế hoạch.
Thứ hai, nguyên nhân từ hệ thống cung cấp và trao đổi thông tin
- Hệ thống thông tin quản lý, bao gồm hệ thống cơ sở thông tin về KH, hệ thống thông tin tín dụng còn thiếu và chưa chính xác do công tác cập nhật thông tin từ các chi nhánh còn chưa thường xuyên và đầy đủ.
- Công tác quản lý và trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng trong ngân hàng chưa đạt hiệu quả trong ngân hàng. Cơ chế, thủ tục cung cấp thông tin còn phức tạp, nhiều trường hợp không có sự phân định trách nhiệm rõ ràng dẫn đến thông tin được cung cấp không được đảm bảo về tính chính xác và cập nhật.
Thứ ba, nguyên nhân từ hạn chế về hỗ trợ tự động công tác quản lý
- Hệ thống công nghệ chưa hỗ trợ yêu cầu tập hợp số liệu và tự động đánh giá phân tích theo danh mục, do đó cán bộ tín dụng sẽ khó khăn khi thực hiện đánh giá theo yêu cầu này
- Chưa quản lý tự động để hạn chế tối đa rủi ro tác nghiệp các giới hạn bảo đảm an toàn như cho vay vượt 15% vốn tự có đối với một KH, 50% vốn tự có đối với nhóm KH liên quan, hạn mức tín dụng theo ngành.
Thứ tư, nguyên nhân từ công tác khách hàng
Thách thức từ sự cạnh tranh mạnh mẽ của các NHTM buộc NHNT phải nỗ lực hơn trong việc giữ chân và thu hút thêm KH trong khi đó NHNT còn hạn chế trong công tác chăm sóc thu hút khách hàng, thể hiện ở:
- Hạn chế trong việc thu hút nhiều đối tượng khách hàng đa dạng
- Chính sách khách hàng chưa được chú trọng, còn mang tính nhà nước. Ngân hàng vẫn phụ thuộc vào những khách hàng truyền thống từ trước đến nay mà không chủ động trong việc lựa chọn lôi kéo khách hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện. Các ngân hàng thương mại hoạt động trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, cạnh tranh cao, khung pháp lý còn nhiều bất cập, hệ thống thông tin hỗ trợ còn yếu kém, trình độ quản lý và nghiệp vụ có sự cải thiện nhưng không tương xứng với tốc độ phát triển hiện tại. Trong bối cảnh trên, hoạt động tín dụng của NHNT mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro liên quan đến quản lý danh mục từ việc không kiểm soát tốt thực trạng rủi ro của KH. Nguyên nhân gây ra tình trạng này bao gồm nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh, từ người vay và nguyên nhân chủ quan từ bản thân ngân hàng. Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được trong việc xây dựng và hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục tín dụng tại NHNT, vẫn còn nhiều mặt còn hạn chế và tồn tại cần phải khắc phục, xây dựng , hoàn thiện, đẩy mạnh và nâng cao nhằm đáp ứng kịp thời với thực tiễn phát triển của ngành ngân hàng
Chương 3: GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP THEO MỨC ĐỘ RỦI RO KHÁCH HÀNG
TAI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng hoạt động quản lý danh mục tín dụng tại NHNT trong thời gian tới
Sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2007- 2008, từ đầu năm 2009, với những tín hiệu khả quan của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như ngành ngân hàng nói riêng đã có những định hướng và dự báo tương đối khả quan. Đối với hoạt động quản lý rủi ro tín dụng nói chung và quản lý danh mục tín dụng nói riêng, định hướng của ngành ngân hàng và NHNT như sau:
3.1.1. Định hướng hoạt động tín dụng của ngành ngân hàng
Giai đoạn 2010-2011 được dự báo có nhiều biến động tích cực so với năm 2009, thể hiện ở mức tăng trưởng GDP dự kiến được đưa ra ở mức 6,5%; Thị trường xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI có khả năng tăng trở lại khi nhiều nền kinh tế thế giới đã thoát khỏi suy thoái; Chính phủ có kế hoạch tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất trung dài hạn. Từ đó, định hường hoạt động ngành ngân hàng trong thời gian tới liên quan đến hoạt động tín dụng sẽ là:
- Điều chỉnh mạnh mẽ cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho sản xuất để tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay lĩnh vực phi sản xuất.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, trong đó các TCTD chú trọng hoàn thiện khả năng và điều kiện thực hiện phân loại nợ theo phương pháp đinh tính
- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, rà soát các quy định về bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.
3.1.2.Định hướng hoạt động tín dụng nói chung và quản lý danh mục tín dụng
nói riêng của NHNT
Từ định hướng của ngành ngân hàng và thực tế hoạt động của bản thân ngân hàng, định hướng của NHNT đối với hoạt động tín dụng nói chung và quản lý danh
mục tín dụng là:
- Đối với mục tiêu cụ thể cho hoạt động tín dụng năm 2010
NHNT đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng là 20%, trong đó tăng tỷ trọng dư nợ đối với khách hàng SME và khách hàng cá nhân, cải thiện chất lượng tín dụng với kế hoạch dư nợ xấu dưới 3%.
- Đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng và quản lý danh mục tín dụng
S Sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng để cơ cấu lại danh mục tín dụng theo hướng lựa chọn các KH có xếp hạng tốt để cấp tín dụng.
S Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng thông qua sử dụng công cụ hỗ trợ, thực hiện mô hình quản trị rủi ro tập trung, nâng cao vai trò của Hội sở chính trong công tác quản trị rủi ro.
S Giao kế hoạch tín dụng cho từng chi nhánh trên cơ sở phân tích chất lượng KH theo kết quả xếp hạng tín dụng và các yếu tố khác như môi trường đầu tư, triển vọng ngành.
S Cải cách thông tin quản lý hỗ trợ trong việc lập báo cáo quản trị, điều hành;