SSI cần hoàn thiện các quy định hướng dẫn thực hiện trong nội bộ hệ thống để giúp cho việc triển khai các văn bản do Chính phủ, UBCKNN ban hành cũng như sửa đổi mới đây một cách nhanh chóng, chính xác, và đúng đắn.
Ngoài ra, các chính sách ban hành về QTRR trong công ty phải phù hợp với các quy định của Chính phủ, UBCKNN; phải đầy đủ, mang tính đồng bộ, tính kịp thời, tính cải tiến và luôn luôn được tuân thủ trong suốt quá trình hoạt động và phải bắt kịp với xu thế của thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm để đối phó với rủi ro phù hợp cho công ty. Các hệ thống cơ chế chính sách về QTRR có thể bao gồm:
S Cơ cấu tổ chức của hệ thống QTRR trong công ty chứng khoán. Nhiệm vụ và
trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong hệ thống QTRR đảm bảo yêu cầu phân tách chức năng và nhiệm vụ theo quy định;
S Các phương pháp xác định và đánh giá định tính và/hoặc định lượng để đo
lường rủi ro. Một số mô hình tiêu biểu sử dụng để đo lường rủi ro như sau: Mô hình định lượng VaR (Value-at-Risk) được sử dụng để tính toán mức độ biến động tối đa cho một cổ phiếu trong một khoảng thời gian xác định, hoặc xác định độ biến động của chỉ số phái sinh với một độ tin cậy và một khoảng thời gian xác định trước; Mô hình “stress testing” được sử dụng nhằm đánh giá mức độ tổn thất tối đa có thể xảy ra cho Công ty theo các kịch bản xác định trước, để từ đó có các biện pháp hạn chế tổn thất xảy ra nếu cần; Mô hình chấm điểm cơ bản, và định lượng cổ phiếu dựa
sn Riii ro Iiem tang Biện phap kiêm soãt
1 Nhản vtèn mối giới Vi phạm đạo
đức nghé nghiệp, lạm dụng tài khoan cua khách hang.
Đáo tao nâng cao ý thữc vé đạo đức nghé nghiệp. Phán quyên truy cạp thõng tin khách hang;
Thièt kề quy trinh quàn lý tái khoẳn có sự kiém tra chéo; Khuyên khích khach hang giao dỊCh qua internet;
Thõng bao kip thơi thay đổi sò dư tai khoán cho khách hàng qua tín nhản, email;
Kiem soát nghièp vụ tư trung tâm;
Xu lỹ nghĩẽm cac hanh Vi Vi Pham đạo đữc nghé nghiệp.
2 Nhãn viên mói giới Vi phạm đạo
đức nghé nghiép, tham gia lãm gia chững khoán.
Đáo tạo nâng cao ỹ thức vé đạo đức nghé nghiệp: Gĩãm sát tái khoán giao dịch cúa nhán vién vá nguơĩ thán; Xu Iy nghiêm cac hánh Vi Vi phạm đạo đức nghé nghiệp; Kiém tra Iich sứ Iam việc cùa nhàn Vien khi tuyên dụng
trên dữ liệu quá khứ về biến động giá cổ phiếu, biến động thanh khoản của cổ phiếu; Mô hình thẩm định và xếp hạng ngân hàng để từ đó xây dựng hạn mức tiền gửi cho từng ngân hàng.
S Các phương pháp xác định hạn mức rủi ro. Hạn mức cho từng loại rủi ro
được xác định dựa trên: Dữ liệu và các sự kiện lịch sử liên quan đến các rủi ro được giám sát; Khẩu vị rủi ro và mong muốn của HĐQT; Tình hình thực tế vận hành của các bộ phận kinh doanh và bộ phận nghiệp vụ liên quan dựa trên ý kiến của các trưởng bộ phận.
S Các chế tài hướng dẫn việc chấp hành các quy định quản lý rủi ro, quy định
cụ thể việc xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp không tự giác chấp hành đúng quy định, che giấu sai sót;
S Hệ thống thông tin quản lý, các mẫu báo cáo và quy trình, cơ chế báo cáo
phục vụ vận hành hệ thống QTRR;
S Cơ chế phân cấp phê duyệt hạn mức rủi ro: Giám đốc QTRR đề xuất hạn
mức rủi ro đối với từng loại rủi ro theo đặc trưng của từng bộ phận kinh doanh, bộ phận nghiệp vụ lên Tổng Giám Đốc phê duyệt; Tổng Giám Đốc đề xuất tổng hạn mức rủi ro cùng với hạn mức rủi ro của từng bộ phận kinh doanh nghiệp vụ lên HĐQT phê duyệt.
S Thư viện các dấu hiệu rủi ro chủ yếu, qua đó góp phần nhận diện được chính
xác hơn các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.