Bắt đầu từ ngày 26/02/2013, theo Quyết định 105/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán, buộc công ty chứng khoán đều phải thiết lập một hệ thống thông tin quản trị rủi ro phục vụ cho việc thực hiện quy trình quản trị rủi ro với nội dung bao gồm xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý rủi ro.
- Xác định rủi ro: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình quản trị rủi ro. Một khi những nguy cơ rủi ro không được xác định rõ ràng, cùng
đồng nghĩa với việc sẽ không thể tìm được phương án tiếp theo để đối phó với
chúng. Việc xác định rủi ro có thể thông qua mục tiêu công ty hướng đến hay các
giao dịch kinh doanh thường ngày và được tổng hợp dựa trên bộ phận quản
trị rủi ro
của công ty.
- Đo lường rủi ro: Có nhiều phương pháp để đo lường rủi ro, tuy nhiên, kết quả đo lường sẽ ảnh hưởng tới việc phân bổ nguồn lực cho quản trị và kiểm
soát rủi
ro. Vì vậy, công ty chứng khoán cần phải xây dựng cho mình phương pháp đo lường thích hợp và áp dụng thước đo này vào các rủi ro đã được xác định. - Theo dõi rủi ro: “Các công ty chứng khoán phải quy định bằng văn bản quy
trình theo dõi quản trị rủi ro để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các biện
pháp xử lý, cũng như hiểu và đánh giá việc thực hiện sau khi đưa vào thực thi các