7. Kết cấu của luận văn
1.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản trịrủi ro tắn dụng
Các nhân tố bên trong:
+ Cơ sở dữ liệu:
Cơ sở dữ liệu là nguồn thơng tin quý giá tạo điều kiện thuận lợi cho NH trong việc thiết lập các hệ thống xếp hạng tắn dụng của KH. Nếu luồng thơng tin đầu vào tốt, chuẩn xác thì các quyết định đƣa ra khơng bị sai lầm, chất lƣợng tắn dụng đƣợc cải thiện, hiệu quả cơng tác quản trị rủi ro đƣợc nâng cao giúp NH tránh đƣợc sự lựa chọn đối nghịch. Bởi thực chất hoạt động tắn dụng của NH là hoạt động sản xuất thơng tin để cĩ đầu ra là những quyết định cho vay đúng đắn. Tuy nhiên, việc thu thập cơ sở dữ liệu là một cơng việc khơng dễ dàng và địi hỏi nhiều thời gian và cơng sức. Để cĩ đƣợc cơ sở dữ liệu phục vụ cho cơng tác thẩm định, xếp hạng địi hỏi thơng tin phải đƣợc thu thập, xữ lý và lƣu trữ trong thời gian dài một cách khoa học, logic để dễ dàng trong việc tra cứu, sử dụng. Chắnh vì vậy mà khơng phải NH nào cũng cĩ đƣợc cơ sở dữ liệu tốt đáp ứng đƣợc yêu cầu của cơng tác quản trị rủi ro trong hoạt động tắn dụng.
+ Nhân sự:
Nhân sự là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động và trong hoạt động tắn dụng cũng khơng phải là ngoại lệ. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, hệ thống ngân hàng ngày càng hiện đại địi hỏi nhân sự phải cĩ trình độ, năng lực, khả năng tƣ duy, nhạy cảm và cĩ đạo đức nghề nghiệp và đây cũng là những nhân tố quyết định đến hiệu quả quản lý rủi ro rủi ro tắn dụng. Nếu bố trắ khơng hợp lý nhƣ một cán bộ phải theo dõi quá nhiều khách hàng, quy mơ và tắnh phức tạp của khoản vay vƣợt quá khả năng quản lý của cán bộ tắn dụng, chất lƣợng tắn dụng sẽ giảm sút, nguy cơ rủi ro tắn dụng là tất yếu.
+ Cơng tác quản lý, tổ chức, kiểm sốt nội bộ:
Một nhân tố khơng kém phần quan trọng trong quá trình quản trị rủi ro tắn dụng của một ngân hàng chắnh là cơng tác quản lý và tổ chức. Nĩ cĩ thể cĩ tác dụng thúc đẩy, hỗ trợ hoặc hạn chế, gây trở ngại cho khả năng chủ động phịng ngừa và xử lý rủi ro tắn dụng. Hay nĩi một cách khác, cơng tác quản lý và tổ chức cĩ ảnh hƣởng lớn đến năng lực quản trị rủi ro tắn dụng. Nếu cơng tác quản lý và tổ chức đƣợc tiến hành chặt chẽ, khoa học; các phịng ban chức năng cĩ mối quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động thì hoạt động tắn dụng sẽ diễn ra một cách lành mạnh, hiệu quả; đồng thời cũng tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra, kiểm sốt, phát hiện và xử lý các khoản tắn dụng cĩ dấu hiệu rủi ro. Bên cạnh đĩ, cơng tác kiểm sốt nội bộ cũng hƣớng cho các cán bộ điều hành cơng việc theo đúng cơ chế, quy chế và đúng pháp luật, nắm rõ đƣợc thơng tin về những khoản vay, tránh tình trạng KH sử dụng vốn sai mục đắch. Việc kiểm sốt nội bộ nếu đƣợc thực hiện tốt và thƣờng xuyên sẽ giúp cho NH kịp thời phát hiện và cĩ những biện pháp khắc phục những khoản tắn dụng cĩ vấn đề.
+Nguồn lực tài chắnh của ngân hàng:
Mọi tổ chức đều cần một nguồn lực tài chắnh đủ mạnh để cĩ thể tiến hành tốt các hoạt động của mình. Với NHTM, nguồn lực tài chắnh cho phép NH đảm bảo hoạt động thanh tốn luơn trong tình trạng ổn định, kiểm sốt đƣợc. Bên cạnh đĩ, để cĩ đƣợc cơ sở dữ liệu tốt thì quá trình thu thập, xử lý thơng tin là một cơng việc địi
hỏi nhiều cơng sức và tiền của mà khơng phải NH nào cũng cĩ thể đáp ứng đƣợc, đồng thời việc áp dụng các khoa học cơng nghệ, các mơ hình đo lƣờngẦ vào hoạt động địi hỏi NH phải cĩ nguồn lực tài chắnh to lớn để cĩ thể đáp ứng nhu cầu.
Các nhân tố bên ngồi:
+ Mơi trƣờng kinh tế:
Trong nền kinh tế thị trƣờng, chắnh sách kinh tế vĩ mơ của Chắnh phủ đĩng vai trị quyết định đối với hoạt động của nền kinh tế quốc dân nĩi chung và lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tắn dụng của các NHTM nĩi riêng. Chắnh sách kinh tế vĩ mơ của Chắnh phủ bao gồm các chắnh sách về kinh tế, tài chắnh tiền tệ, kinh tế đối ngoại ... Chỉ cần Chắnh phủ thay đổi một trong các chắnh sách trên, lập tức sẽ cĩ ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và ngƣời chịu tác động trực tiếp là NHTM và hoạt động kinh doanh của NH khác nhau luơn gắn bĩ mật thiết với hoạt động của các doanh nghiệp. Chắnh vì vậy nếu chắnh sách kinh tế vĩ mơ của Chắnh phủ đúng đắn phù hợp với thực tiễn thì nĩ sẽ gĩp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn cĩ hiệu quả, nhƣng ngƣợc lại cũng sẽ kìm hãm sự phát triển sản xuất kinh doanh làm cho các doanh nghiệp gặp khĩ khăn thậm chắ thua lỗ, phá sản.
+ Mơi trƣờng pháp lý:
Mơi trƣờng pháp lý bao gồm hệ thống luật pháp, các văn bản của nhà nƣớc ban hành liên quan đến hoạt động tắn dụng của ngân hàng. Do vậy, mơi trƣờng pháp lý ảnh hƣởng khơng ắt đến hiệu quả quản trị rủi ro tắn dụng của các ngân hàng thƣơng mại. Hành lang pháp lý rộng hay hẹp đồng nghĩa với khả năng tự chủ của ngân hàng cao hay thấp. Hệ thống luật hiện nay chƣa hồn thiện, cịn nhiều chồng chéo gây khĩ khăn khơng nhỏ cho hoạt động ngân hàng; các văn bản quy phạm pháp luật chƣa đồng bộ, chỗ thừa chỗ thiếu, chỗ quá khắt khe chỗ lại quá sơ hở, dễ bị lợi dụng, hoặc gây ách tắc khơng đáng cĩ cho doanh nghiệp và ngân hàng.
+ Mơi trƣờng xã hội:
Những biến động lớn về kinh tế chắnh trị trên thế giới luơn cĩ ảnh hƣởng tới cơng việc kinh doanh của các doanh nghiệp cũng nhƣ của các ngân hàng. Ngày nay, cùng với sự mở rộng giao lƣu kinh tế, văn hố, chắnh trị giữa các nƣớc đời sống
kinh tế thế giới cũng cĩ nhiều biến đổi. Muốn phát triển kinh tế một cách tồn diện cần thực hiện mở cửa nền kinh tế để tiếp thu những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại của những nƣớc phát triển, trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hố, dịch vụ và đầu tƣ hoặc vay tiền của nƣớc ngồi... Tất cả các hoạt động đĩ tạo nên mối quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia. Những thay đổi về chắnh trị rất cĩ thể dẫn đến sự biến động cán cân thƣơng mại quốc tế, tỷ giá hối đối, giá các đồng tiền làm biến động thị trƣờng trong nƣớc nhƣ giá cả nguyên vật liệu, hàng hố, dịch vụ, mức lãi suất thị trƣờng, mức cung cầu tiền tệ... trực tiếp ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và ngƣời chịu tác động là các NHTM.
1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tắn dụng của một số ngân hàng trong và ngồi nƣớc và bài học kinh nghiệm rút ra cho các NHTM Việt Nam