CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ
1.3.2.3. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng
• Khái niệm
Mô hình quản lý RRTD phản ánh một cách có hệ thống các vấn đề về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới hạn hoạt động an toàn và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ. Nó bao gồm
các công cụ đo lường, phát hiện rủi ro; các hoạt động giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thời các loại rủi ro mới phát sinh và các phương án, biện pháp chủ động phòng ngừa, đối phó một khi có rủi ro xảy ra.
• Mô hình quản trị rủi ro tín dụng
* Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung
Mô hình này có sự tách biệt độc lập giữa ba bộ phận: quan hệ khách hàng, thẩm định tín dụng và bộ phận hổ trợ tín dụng. Sự tách biệt ba bộ phận nhằm mục tiêu giảm thiểu rủi ro do đã có sự chuyên môn hóa cao trong từng khâu của quy trình tín dụng. Việc xây dựng mô hình quản lý RRTD tập trung đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian và công sức.
* Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán
Mô hình này chưa có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp.
Trong mô hình này, cán bộ tín dụng giải quyết mọi vấn đề của khoản vay từ khi khoản vay phát sinh cho đến khi món vay kết thúc. Mô hình này có ưu điểm là cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, đơn giản. Tuy nhiên, trong mô hình này nhiều giai đoạn của quy trình tín dụng đều tập trung vào cán bộ tín dụng nên thiếu sự chuyên sâu và dẫn đến nhiều rủi ro.