CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ
1.3.1.2. Các loại rủi ro cơ bản của Ngânhàng thương mạ
Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh, RRTD phân chia thành các loại sau:
* Rủi ro giao dịch:
- Rủi ro lựa chọn: Quá trình đánh giá, phân tích, lựa chọn khi tác nghiệp chưa tốt: phân tích, đánh giá khách hàng thiếu bao quát, còn nhiểu sơ hở; phân tích, lựa chọn phương án vay vốn của khách hàng còn lỏng lẻo, qua loa; lựa chọn phương án thu nợ thiếu cân nhắc có nhiều sơ hở dẫn đến rủi ro.
- Rủi ro đảm bảo: là rủi ro đến các vấn đề liên quan đến đảm bảo tài sản: điều khoản đảm bảo tín dụng thiếu chặt chẽ, rõ ràng; danh mục tài sản đảm bảo
thiếu tính cụ thể; hình thức bảo đảm và phương pháp xử lý tài sản còn bất cập; tỷ lệ đảm bảo tài sản còn thiếu dứt khoát, rõ ràng.
- Rủi ro nghiệp vụ: là rủi ro liên quan tới công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề.
* Rủi ro danh mục:
Rủi ro danh mục là loại hình RRTD phát sinh trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng. Rủi ro danh mục là loại rủi ro vừa mang tính chủ quan, lại vừa tác động của các nhân tố khách quan. Rủi ro danh mục bao gồm rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.
+ Rủi ro nội tại: xuất phát từ các yếu tố, các đặt điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế.
+ Rủi ro tập trung: là rủi ro phát sinh trong trường hợp ngân hàng tập trung vốn vay quá nhiều đối với một số khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực kinh tế; hoặc một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao.