- A ∆i∕(1+i) (D (DA A RD RDLL) )ɔ (l7)
3. Tiên gửi của các
2.2.2.3 Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi rolãi suất tại Ngânhàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam — Chi nhánh Đông Hà Nộ
cổ phần Công Thương Việt Nam — Chi nhánh Đông Hà Nội
Hợp đồng phái sinh là một trong những công cụ đắc lực nhất cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc phòng chống rủi ro lãi suất nói riêng và các loại rủi ro nói chung. Ngân hàng Công thuơng là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các loại hợp đồng này.
Bên cạnh đó, trung tâm đào tạo của ngân hàng cũng mở những lớp tập huấn ngắn ngày cho các khách hàng để họ hiểu đuợc những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật, công dụng.. của các nghiệp vụ phái sinh. Qua đó, giúp doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn hơn thông qua các hợp đồng phái sinh về lãi suất nhu hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp dồng tuơng lai và hợp đồng quyền ch()n... những công cụ này sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro lãi suất một cách hiệu quả và ít tốn kém, nhu vậy Ngân hàng sẽ không phải tái cấu trúc lại tài sản và nguồn vốn, vì tái cấu trúc vốn đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, hơn nữa có những biện pháp tái cấu trúc vốn sẽ tạo ra những rủi ro khác cho ngân hàng.
các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất nhằm giảm thiếu rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng là rất cần thiết. Chi nhánh sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa RRLS, Vietinbank - Chi nhánh Đông Hà Nội đã áp dụng biện pháp nội bảng:
- Biện pháp nội bảng: Vietinbank chi nhánh Đông Hà Nội chủ động áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt theo tín hiệu thị tường, áp dụng chính sách lãi suất phù hợp trong nhiều hợp đồng tín dụng trung và dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất.
+ Lãi suất cho vay cố định: Lãi suất cho vay cố định là mức lãi suất vay áp dụng trong suốt thời hạn hiệu lực của Giấy nhận nợ hoặc Hợp đồng tín dụng. Lãi suất cho vay cố định thường chỉ áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn ( có kỳ hạn dưới 12 tháng) vì cả bên vay đều có thể lường trước mức độ thiệt hại về tài chính trong trường hợp có biến động về lãi suất.
+ Lãi suất thả nổi: Lãi suất cho vay thả nổi là mức lãi suất cho vay thay đổi theo định kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Khi cho vay dài hạn, ngân hàng sẽ không quy định một mức lãi suất cố định cho cả kỳ hạn vay mà quy định lãi suất theo biến động của lãi suất thị trường. Bằng cách này ngân hàng vừa có thể điều chỉnh được độ lệch về thời lượng của tài sản nợ ( nguồn vốn huy động) và tài sản có ( vốn cho vay), vừa đảm bảo được sự tương xứng về lãi suất giữa tài sản nợ cào tài sản có. Với chính sách lãi suất huy động, phù hợp với cơ chế thị trường, ngân hàng đảm bảo hạn chế được phần nào những rủi ro có thể xảy ra do những biến động của lãi suất.
Đối với các khoản cho vay bằng VND, lãi suất cho vay thả nổi thường được xác định dựa trên thông báo về lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng tại thị trường London hoặc Singgapore ( Libor, Sibor).
Lãi suất cho vay thả nổi thường bao gồm hai phần: lãi suất đã tính đến chi phí đầu vào và phần lợi nhuận bao gồm cả chi phí bù đắp rủi ro.
Ví dụ: Ngân hàng cho vay VND kỳ hạn 5 năm, ngân hàng thường quy định mức lãi suất 1,1%/tháng cho năm thứ nhất, nhưng từ năm thứ 2 trở đi lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh hàng quý và bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng loại trả
lãi cuối kỳ của ngân hàng tại thời điểm đó+ với một biên độ nhất định (ví dụ 1%/tháng) nhưng lãi suất cho vay>hoặc = 1,1%/tháng.
Lãi suất cho vay = lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 1%/tháng
Đối với cho vay bằng USD, ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay theo lãi suất Sibor + một biên độ nhất định. Lãi suất cho vay = Sibor 6 tháng + 2,2 %/năm
2.3 ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) -