2.3.2.1. Tỷ lệ nợ xấu còn ở mức cao
Trong thời gian vừa qua, tuy cơ cấu tín dụng của chi nhánh đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn còn ở mức cao. Sau khi thực hiện bán nợ ( năm 2013 bán 19.1 tỷ, năm 2014 bán 355.7 tỷ) thì tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2014 của chi nhánh vẫn đạt mức 7.69%, vượt xa so với mức nợ xấu ở ngưỡng an toàn theo thông lệ quốc tế (3%). Nếu như chi nhánh không thực hiện bán nợ thì số liệu nợ xấu các năm như sau:
chi nhánh vẫn tiếp tục phát sinh.
2.3.2.2. Công tác nhận diện rủi ro chưa đầy đủ
Qua kết quả khảo sát về công tác nhận diện rủi ro tín dụng tại chi nhánh, có thể thấy công tác này chưa được thực hiện đầy đủ. Thứ nhất, việc nhận diện rủi ro nội tại chưa được cán bộ quan tâm nhiều. Agribank Việt Nam đã hỗ trợ vấn đề này
qua việc đăng tải thông tin kinh tế của các ngành theo định kỳ hàng tuần và hàng tháng nhung cán bộ vẫn không để ý nhiều đến vấn đề này. Thứ hai, đối với rủi ro danh mục, chi nhánh chua xây dựng đuợc các công cụ quản lý để có thể phát hiện đuợc vấn đề rủi ro danh mục và cũng chua đề cao công tác nhận diện rủi ro danh mục. Thứ ba, việc nhận diện rủi ro giao dịch chua đuợc thực hiện đồng nhất và hiệu quả. Cán bộ tín dụng chua quan tâm nhiều đến việc nhận dạng các rủi ro liên quan đến lừa đảo tín dụng và những vấn đề liên quan đến việc biến động các thông tin tài chính và phi tài chính của khách hàng sau khi cho vay. Do đó không nhận diện đuợc rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của khách hàng, để có kịp thời có biện pháp xử lý giảm thiểu rủi ro.
2.3.2.3. Việc đo lường rủi ro tín dụng còn chưa phát huy hiệu quả
Hiện nay, việc đo luờng rủi ro giao dịch chủ yếu dựa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, tuy nhiên qua khảo sát thì các cán bộ chua thực sự đề cao ý nghĩa của việc xếp hạng này. Việc chấm điểm và xếp hạng khách hàng còn mang tính hình thức, mức độ tin cậy của các thông tin mà cán bộ đua vào chấm điểm chua cao. Bên cạnh đó cán bộ cũng chua đề cao ý nghĩa của kết quả chấm điểm để dự đoán mức rủi ro của khách hàng.
Đối với việc đo luờng rủi ro danh mục, các công cụ và chỉ tiêu đuợc sử dụng để đo luờng còn đơn giản, chua hiệu quả trong việc đo luờng những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra, chua phát huy khả năng cảnh báo sớm rủi ro.
2.3.2.4. Công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chưa hiệu quả
Việc kiểm tra giám sát sau khi cho vay của cán bộ tín dụng còn chua đầy đủ, sát sao, đôi lúc còn mang tính hình thức, đối phó. Bên cạnh đó, việc kiểm tra cũng chua thực sự hiệu quả, chua nắm bắt đuợc đầy đủ tình hình sử dụng vốn của khách hàng, trong khi việc sử dụng vốn sai mục đích là nguyên nhân nhiều nhất dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao tại chi nhánh.
Đối với hoạt động của phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, việc kiểm tra giám sát cũng chua đuợc thực hiện đầy đủ và sâu rộng. Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh cao và ngày càng gia tăng về mặt số luợng khách hàng, tuy nhiên việc phát hiện rủi ro của
phòng chưa thực sự tốt. Do đó chưa phát huy được vai trò kiểm soát rủi ro, cảnh báo và tư vấn cho Ban lãnh đạo của phòng.
2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tíndụng tại Agribank Sơn Tây