Mô hình quản lý rủi ro tín dụng là cách thức tổ chức quản lý, đo lường, kiểm soát rủi ro tín dụng nhằm khống chế rủi ro tín dụng trong một giới hạn cho phép theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận của tổ chức tín dụng [3, tr.66].
về cơ bản mô hình Quản trị rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại sẽ được tổ chức như sau [3, tr.67-68]:
- Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung
Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được tập trung ở hội sở chính hoặc theo vùng, miền. Các chi nhánh chỉ thẩm định sơ qua hoặc scan hồ sơ về hội sở chính để ra quyết định. Mô hình này tách biệt độc lập giữa 3 chức năng; Chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp.
Ưu điểm
Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài.
Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro.
Xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống.
Tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý rủi ro tín dụng.
Nhược điểm
Xây dựng và triển khai mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung này đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian.
Phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp, phân loại số liệu từ chi nhánh lên Hội sở chính và theo các tiêu chí nhất định.
Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức chuyên môn sâu, rộng và biết vận dụng lý thuyết vào công việc.
Phạm vi áp dụng
Được thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt động lớn
- Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán
Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được thực hiện tại các chi nhánh riêng biệt. Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ là chỉ đạo định hướng chung và thẩm định những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của chi nhánh. Mô hình này chưa tách biệt được độc lập giữa 3 chức năng; Chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp.
Ưu điểm
Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, đơn giản.
Giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.
Xây dựng và triển khai mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán không mất nhiều công sức và thời gian.
Nhược điểm
Nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu.
Không có sự tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý rủi ro tín dụng.
Việc quản lý hoạt động tín dụng đều theo phương thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chính sách tín dụng dẫn đến việc quản lý rủi ro tín dụng gặp nhiều khó khăn.
Phạm vi áp dụng
Được thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt động nhỏ.