Nhân tố từ hoạt động của ngân hàng thươn- 123docz.net

6. Kết cấu luận văn

1.3.3. Nhân tố từ hoạt động của ngân hàng thương mại

Hệ thống dữ liệu thông tin về hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng

Việc thu thập và lưu trữ dữ liệu là rất quan tro ̣ng và có ý nghı̃a quyết đi ̣nh trong triển khai thực hiện Basel II của tất cả các NHTM. Các NHTM phải đáp ứng cơ sở liệu dữ liệu đã được kiểm toán một cách đầy đủ và phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu của Basel II. Thực tế được quan sát ở hầu

hết các nước khi triển khai áp dụng Basel II, dữ liệu hiện có của các NHTM thường không đáp ứng được yêu cầu về dữ liệu của Basel II và các NHTM đều phải chấp nhận chi phı́ tài chı́nh và thời gian thực không nhỏ để chuẩn hóa hệ thống dữ liệu và các thông tin theo yêu cầu của Basel II. Đối với các NHTM ở các nước đang phát triển, do sự khác biệt về môi trường pháp lý và môi trường kinh doanh, hệ thống thông tin dữ liệu thường không đầy đủ, chưa thống nhất và đặc biệt chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Do vậy, đây là chı́nh một thách thức lớn đầu tiên của các NHTM ở các nước này trước yêu cầu triển khai áp du ̣ng Basel II.

Hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu và đi ̣nh lượng rủi ro

Tiếp theo những thách thức về sự chuẩn hóa hệ thống thông tin dữ liệu là khả năng xử lý thông tin phu ̣c vu ̣ cho việc giám sát và quản lý theo Basel II: các NHTM cần phải có được những điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt về ha ̣ tầng công nghệ phù hơ ̣p. Đây cũng là một thách thức không nhỏ đối với các NHTM, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Khi các NHTM chưa có các điều kiện đầy đủ về trang thiết bi ̣ kỹ thuật và hệ thống phần mềm để xử lý dữ liệu để có thể lượng hóa mức độ rủi ro trong hoa ̣t động kinh doanh thı̀ không thể áp du ̣ng Basel II để kiểm soát ngân hàng. Những ha ̣n chế về trang thiết bi ̣ cần thiết và các phần mềm tương ứng sẽ không thể áp du ̣ng các mô hı̀nh đi ̣nh lượng để xác đi ̣nh các chı̉ số tài chı́nh, và không thể ra quyết đi ̣nh kinh doanh đúng đắn trên cơ sở đó. Hơn nữa, sự đáp ứng về cơ sở vật chất và công nghệ của các NHTM còn là điều kiện để cho cán bộ ngân hàng có thể có thu thập và xử lý hệ thống thông tin, dữ liệu cập nhật cho phép thực hiện theo dõi thường xuyên, dự báo chı́nh xác và đầy đủ về xu hướng vận động của nền kinh tế. Từ đó có thể đo lường về mức độ rủi ro và xây dựng các biện pháp để chủ động và ki ̣p thời xử lý. Ngoài ra, công nghệ hiện đa ̣i còn góp phần làm tăng tı́nh thông suốt của hệ thống thông tin trong nội bộ ngân hàng và kết nối ngân hàng với thi ̣ trường tài chı́nh trong nước và quốc tế, cho phép thực hiện các nghiệp vu ̣ giao di ̣ch kinh doanh và phòng chống rủi ro một cách hiệu quả nhất.

Chất lượng nguồn nhân lực để áp dụng Basel II

Chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm cả nguồn nhân lực làm việc ta ̣i các NHTM và nguồn nhân lực làm việc ta ̣i NHTW và các cơ quan giám sát ngân hàng

(CQGSNH), cũng là một trong những nhân tố quan tro ̣ng quyết đi ̣nh tới sự thành công của việc triển khai áp du ̣ng Basel II đồng thời cũng là một thách thức không nhỏ.

Chất lượng nguồn nhân lực làm việc ta ̣i NHTW và các CQGSNH trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng KSRR của các NHTM theo Basel II trên giác độ thu thập và xử lý hệ thống dữ liệu từ các NHTM, xử lý hệ thống dữ liệu, diễn giải các chı̉ tiêu tài chı́nh đi ̣nh lượng giúp cho việc ra các quyết đi ̣nh giám sát của NHTW cũng như các CQGSNH theo các quy đi ̣nh của Basel II. Nguồn nhân lực làm việc ta ̣i các cơ quan này cần đáp ứng các yêu cầu không chı̉ nhận thức đầy đủ mu ̣c đı́ch, ý nghı̃a và nội dung của Basel II mà còn phải có đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện chức năng giám sát hoa ̣t động của các NHTM theo các nguyên tắc và chuẩn mực của Basel II. Đây là một thách thức không nhỏ, đặc biệt ở các nước mà cơ chế giám sát ngân hàng được xây dựng trên cơ sở các quy đi ̣nh mang tı́nh hành chı́nh, chủ yếu dựa vào các báo cáo của các NHTM, các tiêu chı́ đi ̣nh tı́nh hoặc đi ̣nh lượng.

Chất lượng của nguồn nhân lực làm việc ta ̣i các NHTM la ̣i có được coi là nhân tố quan tro ̣ng nhất quyết đi ̣nh đến năng lực QTRR của mỗi NHTM và toàn bộ thi ̣ trường ngân hàng. Nguồn nhân lực ta ̣i các NHTM là yếu tố quyết đi ̣nh đến năng lực kinh doanh và QTRR của các NHTM theo các chuẩn mực của Basel II. Nguồn lực này bao gồm cả ban lãnh đa ̣o, đội ngũ cán bộ QTRR và toàn bộ cán bộ công nhân viên tham gia vào hoa ̣t động kinh doanh của NHTM. Thứ nhất, QTRR, nhất là QTRR theo Basel II, chı̉ có thể được thực hiện tốt xuất phát từ quan điểm, sự ưu tiên và được quyết đi ̣nh bởi ban lãnh đa ̣o ngân hàng. Thứ hai, là chất lượng chuyên môn, tı́nh chuyên nghiệp và ý thức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên trực tiếp vận hành các nghiệp vu ̣ kinh doanh và QTRR luôn là những người quyết đi ̣nh đến chất lượng và hiệu quả kinh doanh, các tác nghiệp cu ̣ thể trong các hoa ̣t động kinh doanh nói chung và quy trı̀nh QTRR nói riêng. Từ sàng lo ̣c lựa cho ̣n khách hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm và kênh phân phối đến nhận biết, đo lường, kiểm soát và xử lý rủi ro theo quy đi ̣nh của Basel II đều do đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng thực hiện. Để các NHTM có thể tự quản tri ̣ theo Basel II, đội ngũ cán bộ nhân viên của các NHTM cần phải có đủ năng lực vận hành tác nghiệp, sử du ̣ng công nghệ hiện đa ̣i để thu thập và

xử lý thông tin, lượng hóa các chı̉ tiêu tài chı́nh và rủi ro phục vu ̣ lãnh đa ̣o ra quyết đi ̣nh. Một cách ngắn go ̣n, việc áp du ̣ng các nguyên tắc và chuẩn mực Basel II trong hoa ̣t động kinh doanh và QTRR, chất lượng nguồn nhân lực của các NHTM cần phải được tiêu chuẩn hóa và để thực hiện điều này, các NHTM cần phải chi phı́ những khoản đầu tư không nhỏ để đào ta ̣o la ̣i và chuẩn hóa nguồn nhân lực.

Nguồn lực tài chı́nh cho việc áp dụng Basel II

Để triển khai áp du ̣ng thành công Basel II, các NHTM phải vượt qua tất cả những khó khăn và thách thức nêu trên đây, do đó phải chấp nhận những khoản chi phı́ tài chı́nh rất lớn và đây là thách thức hết sức quan tro ̣ng. Không có nguồn lực tài chı́nh đủ lớn, NHTW, các CQGSNH và các NHTM không thể đầu tư trang thiết bi ̣ công nghệ, không thể đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, thống nhất, công khai minh ba ̣ch, phù hợp với các yêu cầu của Basel II. Các NHTM không thể thực hiện QTRR theo Basel II, trong khi NHTW và các CQGSNH không có đủ các điều kiện để giám sát rủi ro của các NHTM theo các quy đi ̣nh của Hiệp ước này.

Khi triển khai áp du ̣ng Basel II, chi phı́ thực hiện các chuẩn mực tài chı́nh và phi tài chı́nh đối với các NHTM, NHTW và các CQGSNH là rất lớn. Đối với NHTW và các cơ quan CQGSNH, ngoài nhứng khoản chi phı́ hành chı́nh (ban hành các quy đi ̣nh, cơ sở pháp lý cho việc giám sát, quy trı̀nh tác nghiệp...) sẽ còn bao gồm những khoản chi phı́ đào ta ̣o, tập huấn nâng cao trı̀nh độ nghiệp vu ̣ của các cán bộ thanh tra giám sát, chi phı́ vận hành các nghiệp vu ̣ giám sát theo phương thức và các tiêu chuẩn mới. Đối với các NHTM, việc triển khai áp du ̣ng QTRR theo Basel II thực sự là một dự án rất lớn và chi phı́ cần có để trang trải cho tất cả quá trı̀nh, bao gồm từ việc đánh giá thực tra ̣ng về khả năng áp du ̣ng, xây dựng các phương án áp du ̣ng đến chi phı́ thực hiện sau khi đã đánh giá và lựa cho ̣n phương án áp du ̣ng. Không chı̉ phải chi phı́ để thiết lập la ̣i cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phù hợp, nhiều NHTM còn phải đổi mới mô hı̀nh tổ chức, tiêu chuẩn hóa nguồn nhân lực, tăng vốn điều lệ và chấp nhận chi phı́ cao hơn rất nhiều khi tuân thủ các quy đi ̣nh QTRR theo Basel II.

Như vậy, có thể nói rằng chi phı́ tài chı́nh cho việc triển khai áp du ̣ng Basel II đối với cả phı́a thực hiện giám sát (NHTW và các CQGSNH) cũng như đối với thực

hiện QTRR của các NHTM là rất lớn. Điều này sẽ làm cho chi phı́ hoa ̣t động trong lı̃nh vực ngân hàng sẽ tăng cao và đây là một thách thức rất lớn đối với nhiều nước, làm giảm động lực triển khai áp du ̣ng Basel II. Trên thực tế ở một số nước, chı̉ những NHTM lớn, có tiềm lực tài chı́nh ma ̣nh mới có thể triển khai và tuân thủ áp du ̣ng Basel II.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TUÂN THỦ THEO HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH

QUẢNG NINH

Nhân tố từ hoạt động của ngân hàng thương mại

Về thanh tra, giám sát tại chi nhánh

Những kết quả đạt được