6. Kết cấu luận văn
3.2.5. Nâng cao khả năng tuân thủ nguyên tắc kỷ luật thị trường đối với thông
của ngân hàng
Muốn xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng để hướng đến việc ứng dụng quản trị rủi ro tín dụng theo yêu cầu của Basel II OCB cần thực một số yêu cầu như sau:
Mọi dữ liệu thông tin của khách hàng về tất cả các giao dịch phải được cập nhật chính xác và thường xuyên trên hệ thống mạng thông tin nội bộ của ngân hàng và phải được phân theo ngành nghề hoạt động, các xếp hạng tín nhiệm bao gồm: Điểm số, ngày xếp hạng, người xếp hạng, thông tin được sử dụng.
Trên cơ sở hệ thống dữ liệu đã có, Hội Sở cấp kinh phí đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhằm phục vụ cho việc đánh giá các rủi ro tín dụng có thể xảy ra theo sự biến động của các yếu tố như: Lãi suất, thời hạn của hợp đồng tín dụng, tài
77
sản đảm bảo, khả năng tài chính,… để từ đó có thể tính được xác suất vỡ nợ (LGD), các tổn thất dự kiến (EL) và các tổn thất không dự kiến (UL).
Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ phải được đảm bảo rằng mọi thông tin của khách hàng phải được bảo mật. Do đó song song với việc xây dựng hệ thống dữ liệu là phải xây dựng hệ thống bảo vệ an ninh mạng tránh việc rò rỉ những thông tin khách hàng ra bên ngoài và đồng thời thiết lập đường truyền dữ liệu với hệ thống mạng thông tin chính ở Hội sở.
Hiện tại nguồn thông tin ngân hàng thu thập được bao gồm thông tin bên ngoài và thông tin quản trị trong nội bộ hệ thống OCB. Hiện nay, nguồn thông tin chính thức các chi nhánh sử dụng là từ Trung tâm thông tin tín dụng (CIC). Tuy nhiên, nguồn thông tin CIC không đầy đủ, không thể hiện hết được thực trạng tín dụng của khách hàng, cũng chưa có cơ quan nào cung cấp được thông tin và các chỉ tiêu thống kê phục vụ cho việc phân tích, đánh giá và xếp loại khách hàng cũng như từng khoản vay. Do đó, cần thu thập thêm các thông tin không chính thức như uy tín của khách hàng qua đánh giá của đối tác với khách hàng, hiệp hội mà khách hàng là thành viên, từ đó có cái nhìn toàn diện hơn. Các chi nhánh nên quan tâm đến việc mua thông tin từ các tổ chức chuyên cung cấp thông tin tín dụng, thông tin huyên ngành, thông tin kinh tế, cũng như đặt hàng các đơn vị chuyên nghiên cứu, thu thập thông tin để có cái nhìn rõ ràng, toàn cảnh khi ra quyết định cho vay.