t ngd nổ ượ
1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị danh mục cho vay của NHTM
❖ Nhận thức và quan điểm của ngân hàng về vấn đề quản trị danh mục cho vay Điều này khơng phải ngân hàng nào cũng nhận thức được, nhất là những ngân hàng hoạt động trong mơi trường nội địa, cĩ tính truyền thống, lâu nay quen với việc quản trị đơn
giản theo từng giao dịch cụ thể. Mặt khác áp dụng quản trị danh mục cho vay là biểu hiện của khả năng tiếp cận các chuẩn mực, thơng lệ quốc tế của ngân hàng, vì vậy nĩ là xu hướng tất yếu của các ngân hàng đang trên đà hội nhập quốc tế.
Ngồi nhận thức về sự cần thiết phải thực hiện quản trị danh mục cho vay, thì quan điểm của nhà quản trị cũng là vấn đề quan trọng, sẽ chi phối hành động của họ. Theo lý thuyết tài chính hiện đại, các nhà quản trị nĩi chung và nhà quản trị ngân hàng nĩi riêng được chia thành hai trường phái cĩ quan điểm trái ngược nhau (i) Trường phái phịng thủ cĩ các hành động mang tính bị động, thơng thường họ nghiêng về hướng xử lý sau, nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro đến kết quả kinh doanh của ngân hàng; (ii) Trường phái tấn cơng, luơn cĩ các hành động đi trước, khơng chờ đến khi danh mục hình thành và rủi ro xuất hiện mới hành động. Một trong các biểu hiện của trường phái này là họ sử dụng đa dạng hĩa các loại tài sản cho vay trên danh mục như là một biện pháp chính để ngăn chặn, giảm thiểu sự xuất hiện của rủi ro. Ngồi ra nhà quản trị theo trường phái này cũng rất cĩ ý thức chủ động trong việc điều chỉnh cơ cấu danh mục để tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
❖ Khả năng điều hành quản trị danh mục cho vay
Yếu tố này biểu hiện năng lực của nhà quản trị ngân hàng, trong việc tổ chức thực hiện và giám sát danh mục cho vay. Bộ máy tổ chức gọn nhẹ nhưng hiệu quả, quy định cơ chế giám sát chặt chẽ, phù hợp với mơ hình tổ chức và năng lực của nhân viên thực thi, cĩ tác động rất lớn đến hiệu quả của cơng tác quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng. Bởi lẽ kế hoạch cĩ thể lập sát đúng, tính khả thi cao nhưng nếu quản trị điều hành khơng tốt, thì khả năng thất bại vẫn cĩ thể xảy ra. Những giới hạn an tồn đặt ra cĩ thể khơng được tuân thủ chặt chẽ, khiến cho cơ cấu danh mục cho vay thực tế đi chệch với kế hoạch ban đầu, chạy theo thị trường và kết quả là mục tiêu đặt ra khơng thực hiện được. Do đĩ, bên cạnh khả năng hoạch định, thiết kế danh mục thì năng lực điều hành giám sát cĩ ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc biến danh mục dự định thành hiện thực. Mặt khác, việc điều chỉnh cơ cấu danh mục cĩ kịp thời, hiệu quả hay khơng cũng thuộc về khả năng điều hành giám
sát danh mục của nhà quản trị, nĩ cho thấy sự nhạy bén của nhà quản trị trong vấn đề nắm bắt những biến đổi của nền kinh tế, chính sách điều hành vĩ mơ của Chính phủ, của ngân hàng Nhà nước ... áp dụng vào quá trình điều hành thực tế tại ngân hàng.
❖ Các điều kiện nội lực của ngân hàng
Trong các yếu tố nội lực, vốn tự cĩ của ngân hàng là yếu tố cĩ ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động quản trị danh mục cho vay của một ngân hàng thương mại. Xét ở gĩc độ kinh doanh, vốn tự cĩ biểu hiện cho khả năng, sức mạnh về tài chính của ngân hàng, nĩ cĩ ý nghĩa thực sự quan trọng trong mơi trường mang nặng màu sắc cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại.
Trong quản trị ngân hàng hiện đại, tại hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới, thuật ngữ vốn kinh tế - Economic Capital được sử dụng khá phổ biến khi đề cập đến khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng. Vốn kinh tế là con số biểu hiện cho nguồn vốn cần phải cĩ để trang trải cho các tổn thất khơng dự tính được trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Giá trị vốn kinh tế cĩ thể tăng hoặc giảm tùy theo mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Với một cơ cấu danh mục cho vay xác định, ngân hàng sẽ tính được giá trị tổn thất ngồi dự kiến và mức vốn kinh tế tương xứng để trang trải cho những tổn thất đĩ. Ngược lại, với mức vốn đã cĩ, ngân hàng cũng cĩ thể cấu trúc danh mục cho vay sao cho tổng tổn thất của tồn danh mục phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của vốn ngân hàng. Trong quản trị nội bộ, vốn kinh tế cịn là cơ sở để phân bổ giới hạn cho từng đơn vị kinh doanh, từng khu vực, từng dịng sản phẩm, từng nhĩm giao dịch tiềm ẩn rủi ro của ngân hàng. Khi giám sát danh mục cho vay, để nhận dạng các dấu hiệu bất ổn trên danh mục, nhất thiết phải xem xét các giới hạn an tồn (thường được xác định theo quy mơ vốn tự cĩ) của ngân hàng thương mại.
Ngồi vốn tự cĩ, các yếu tố nội lực khác như trình độ của đội ngũ nhân viên cho vay, hiệu quả của hệ thống kiểm sốt nội bộ/ bộ phận kiểm tốn nội bộ tại ngân hàng, chất lượng của hệ thống thơng tin quản lý, mạng lưới chi nhánh hoạt động ...cũng cĩ những ảnh hưởng rất lớn đến cơng tác quản trị danh mục. Đội ngũ nhân viên tín dụng am hiểu nhiều
ngành nghề cĩ thể cho phép ngân hàng dấn thân vào cho vay đa dạng các ngành kinh tế. Mạng lưới chi nhánh ngân hàng phủ khắp các địa phương, với khả năng kiểm sốt rộng cũng cĩ thể thúc đẩy sự đa dạng hĩa về khu vực địa lý trên danh mục cho vay... Đây là những yếu tố cĩ tác động khơng nhỏ đến việc xây dựng và thực hiện danh mục cho vay, vì vậy các ngân hàng phải cân nhắc một cách thận trọng ngay từ khi xây dựng mục tiêu, thiết lập chính sách cũng như thiết kế danh mục cho vay.
❖ Các nhân tố thuộc mơi trường
• Mơi trường kinh tế trong nước
Một danh mục cho vay được thiết kế phù hợp với mơi trường kinh tế sẽ đảm bảo hạn chế được những rủi ro cĩ thể xảy ra và tạo điều kiện để duy trì lợi nhuận một cách bền vững cho ngân hàng. Trong một quốc gia cĩ mơi trường kinh tế đa dạng phong phú, ngân hàng tại quốc gia đĩ cĩ thể xây dựng một danh mục cho vay cĩ tính đa dạng hĩa cao, điều này sẽ giúp cho rủi ro danh mục được phân tán và giảm thiểu. Bởi vì rủi ro cĩ thể xảy ra cho ngành này/ lĩnh vực này mà khơng xảy ra ở ngành khác/ lĩnh vực khác, cho chủ thể này mà khơng ở chủ thể khác... Do đĩ, một nền kinh tế đa dạng sẽ là thuận lợi cho ngân hàng trong việc thiết kế một danh mục cho vay tối ưu, hiệu quả cao. Ngược lại, nếu nền kinh tế quốc gia hoặc địa phương cĩ tính tập trung, chủ yếu dựa vào một vài ngành sản xuất kinh doanh đặc thù nào đĩ, như nơng nghiệp, xuất khẩu ... thì rất khĩ cho ngân hàng xây dựng được một danh mục cho vay cĩ tính đa dạng hĩa, mà thơng thường sẽ là tập trung, chuyên mơn hĩa. Những danh mục như vậy được xem là tiềm ẩn rủi ro rất cao và sẽ trở thành tổn thất cho ngân hàng nếu diễn biến kinh tế theo chiều hướng khơng thuận lợi
• Vai trị giám sát của cơ quan quản lý ngân hàng
Một danh mục cho vay khi xây dựng phải tuân thủ các giới hạn và chịu sự giám sát của ngân hàng Trung Ương, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Trong quản trị danh mục cho vay của ngân hàng thương mại, sự giám sát của cơ quan quản lý ngân hàng vừa cĩ ý nghĩa định hướng cho các ngân hàng tuân theo các chuẩn mực chung, vừa cĩ tác dụng cảnh báo từ xa. Khi nền kinh tế cĩ những biến đổi, ở gĩc độ
kinh doanh, các ngân hàng rất dễ chạy theo lợi nhuận trước mắt, khơng lường hết hậu quả lâu dài sau này. Sự giám sát cảnh báo của cơ quan quản lý ngân hàng là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo sự an tồn khơng chỉ cho từng ngân hàng mà cịn cho cả hệ thống.
• Sự phát triển của thị trường tài chính trong nước
Trong các yếu tố khách quan, sự tác động của thị trường tài chính trong nước cĩ ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng thương mại. Một thị trường tài chính năng động, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cũng như kích thích các ngân hàng thương mại tham gia thỏa mãn các nhu cầu trao đổi, nhằm tái cấu trúc danh mục cho vay, từ đĩ đạt mục tiêu kinh doanh tốt hơn. Tình trạng kém phát triển của thị trường tài chính sẽ khiến các ngân hàng trở nên thụ động, khơng linh hoạt để thay đổi cấu trúc danh mục, lâu dần trở nên bảo thủ, khĩ khăn trong quá trình hội nhập. Thực tế cho thấy, sự phát triển năng động của thị trường tài chính luơn tác động vào danh mục cho vay của ngân hàng, khiến cho cơ cấu của nĩ cĩ thể linh hoạt và uyển chuyển hơn, “động” hơn, thơng qua các hoạt động trao đổi, mua bán trên thị trường.
• Xu hướng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng
Hoạt động ngân hàng nĩi chung và hoạt động cho vay nĩi riêng chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ bởi những tác động của quá trình hội nhập quốc tế. Hầu hết các ngân hàng thương mại tại các quốc gia đang phát triển đều cĩ các hoạt động ngân hàng quốc tế. Danh mục cho vay của các ngân hàng khơng chỉ gĩi gọn trong phạm vi một lãnh thổ mà mở rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, vì vậy sự biến động của nền kinh tế thế giới và khu vực cĩ tác động rất mạnh mẽ tới hiệu quả hoạt động cũng như danh mục cho vay của các ngân hàng. Mặt khác, khi hoạt động trong mơi trường quốc tế, các ngân hàng phải tuân thủ các quy ước, các chuẩn mực do các tổ chức quốc tế như ủy ban giám sát ngân hàng Basel, quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ngân hàng thế giới WB... Thơng thường những quy tắc chuẩn mực này cũng được ngân hàng Trung Ương các nước chuẩn hĩa thành các quy định riêng của quốc gia mình, buộc các ngân hàng trong nước phải tuân theo.