t ngd nổ ượ
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị danh mục cho vay của một số NHTM trong va ngồi nước
nước
❖ Trong nước
- NHTMCP Vietcombank
Trước sự cạnh tranh gay gắt do sự bùng nổ số lượng các ngân hàng và dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nước ngồi với lợi thế về tài chính, đội ngũ nhân viên và cơng nghệ hiện đại, hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì thế gặp nhiều khĩ khăn. Điều này địi hỏi ngân hàng phải tự đổi mới để hội nhạp và phát triển, Vietcombank đã cơ cấu lại tồn hệ thống, đào tạo nâng cao trình độ , năng lực của đội ngũ nhân viên, mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng cường phát triển đa dạng các sản phẩm huy động nhằm gia tăng nguồn vốn cho ngân hàng. Từ đĩ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm tín dụng. ngân hàng đã tập trung hướng đến các doanh nghiệpv ừa và nhỏ, cho ra đời các sản phẩm tín dụng mới như cho vay tiêu dùng, trả gĩp, thực hiện chiết khấu hay cho vay đồng tài trợ với các dự án lớn. đây cũng là sản phẩm mà hầu hết các ngân hàng Việt nam hiện nay cũng đang hướng đến và áp dụng. Chính nhưng nổ lực tự đổi mới và đa dạng hĩa sản phẩm trong đĩ cĩ sản phẩm tín dụng đã giúp cho Vietcombank cĩ những bước tiến nhảy vọt trong lĩnh vực tín dụng, chất lượng tín dụng được nâng cao, cơ cấu tín dụng được cải thiện rõ rệt.
- NHTMCP Kỹ thương Vịệt Nam
Sản phẩm dịch vụ dân sinh là sản phẩm rất được ngân hàng chú trọng và xác định đay là thị trường tiềm năng với các sản phẩm mới này sẽ giúp người dân cĩ nhiều lựa chọn , nâng cao chất lượng cuộc sống và họat động kinh doanh. Vì vậy ngân hàng đã đưa ra nhiều sản phẩm hấp dẫn như: chương trình nhà mới, chương trình ơ tơ mới, chương trình vay hỗ trợ du học , chương trình cho vay cổ phẩn hĩa. Trong số các sản phẩm mới của Techcombank phải kể đến sản phẩm nổi bật như “cho vay gia đình trẻ” hướng vào các cặp vợ chồng cĩ thu nhập khá, sản phẩm tín dụng nhà mới , xe mới gắn liền với loại hình An tâm bảo tín của bảo hiểm nhân thọ. Cĩ thể nĩi Techcombank rất năng động trong việc
quảng bá hình ảnh của ngân hàng tới khách hàng và nắm bắt nhu cầu ngày càng đa dạng về vay vốn của khách hàng [7]
❖ Nước ngồi
IACPM (2005)- International Association of Credit Porfolio Manager- Hiệp hội quốc tế của các nhà quản trị danh mục tín dụng cho rằng chức năng quản lý danh mục cho vay cĩ hiệu quả là rất quan trọng cho việc duy trì sự an tồn và lành mạnh của ngân hàng. Do đĩ, các ngân hàng nên sử dụng các nhân viên cĩ trình độ và cĩ thẩm quyền cĩ thể nhận diện những rủi ro liên quan đến vay cá nhân và tất cả người đi vay (danh mục cho vay). Các nhân viên quản lý danh mục đầu tư nên cĩ kinh nghiệm xử lý tín dụng cơ bản, kỹ năng phân tích định lượng và kỹ năng tiếp thị và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ của họ tốt. Hơn nữa, các ngân hàng cần thiết kế phương pháp kiểm tra sức chịu đựng ( stress testing measures) để nhận biết các lỗ hổng của danh mục đầu tư thiệt hại do sự kiện bất ngờ.
Theo tờ Rossi et al (2009) nhận thấy rằng thay vì các chiến lược đa dạng hĩa danh mục
đầu tư cho vay đối với các ngân hàng Úc lớn ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả chi phí nhưng lại làm tăng hiệu quả lợi nhuận, giảm rủi ro cho ngân hàng và do đĩ tăng vốn của ngân hàng lên.
Ngân hàng Thụy Điển :Do sự phức tạp thực tế trong việc đa dạng hĩa danh mục cho vay
tại các địa điểm và các ngành cơng nghiệp địa lý, các ngân hàng này đã khơng đa dạng hĩa danh mục cho vay vì nĩ xảy ra một cách tự nhiên.Ngân hàng tin rằng sự đa dạng hĩa danh mục đầu tư xảy ra một cách tự nhiên bởi vì luơn luơn cĩ những cơng ty tốt trong tất cả các ngành cơng nghiệp. Nghiên cứu tiết lộ thêm rằng một số khách hàng mặc định cho vay của họ, vì thủ tục dễ dãi trong chế biến các khoản cho vay và thẩm định.
Tại Úc cũng cĩ tình trạng tương tự như tại Đức: xuất hiện những cuộc tranh luận khoa
học kéo theo sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà quản trị ngân hàng. Trong số các nghiên cứu đĩ, nổi bật là của nhĩm tác giả Stefania P.S. Rossi, Markus S. Schwaiger, Gerhard Winkler năm 2009. Nhĩm này đã sử dụng các mơ hình tốn để kiểm chứng các giả thuyết liên quan đến mức độ ảnh hưởng của đa dạng hĩa trên danh mục cho
vay của ngân hàng đối với rủi ro, hiệu quả hoạt động và mức độ vốn hĩa tại các ngân hàng thương mại Úc. Đối tượng khảo sát là 96 ngân hàng thương mại lớn nhất nước Úc (xét theo quy mơ tài sản) trong vịng 7 năm từ 1997 - 2003. Ket luận cơng bố sau nghiên cứu cho thấy những lợi ích rõ rệt của việc đa dạng hĩa danh mục cho vay đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Cụ thể đa dạng hĩa (nhất là đa dạng về ngành nghề cho vay) sẽ làm giảm dự phịng nợ xấu trong tương lai, đồng thời ngân hàng cĩ thể hoạt động với mức vốn thấp hơn, từ đĩ giảm chi phí, tiết kiệm nguồn lực, gia tăng hiệu quả lợi nhuận cho ngân hàng. Theo nghiên cứu này, các ngân hàng Úc nhất trí rằng quản trị danh mục yếu kém là nguyên nhân chính làm giảm chất lượng danh mục cho vay. Từ đĩ các ngân hàng cho rằng cần phải áp dụng biện pháp đa dạng hố trong quản trị danh mục, đặc biệt việc tăng cường giám sát theo ủy ban Basel (thơng qua các tiêu chuẩn an tồn cũng như quy trình giám sát) là điều kiện hết sức cần thiết để quản trị thành cơng danh mục cho vay tại các ngân hàng. [3]
Theo bài báo Credit Portfolio Management at Japanese Financial Institutions May 2007: Đối với các ngân hàng ở Nhật, nhiệm vụ quan trọng nhất của nĩ trong việc quản trị
là giảm rủi ro tập trung tín dụng, sau đĩ là đến năng cao tính minh bạch của q trình tín dụng. Đối với danh mục đầu tư tín dụng cơng tý lớn, khoảng 45% trong những dịng cam kết trung dài hạn được tự bảo hiểm sử dụng CDS hoặc chứng khốn hĩa làm cho nĩ cĩ thể giữ được tỷ lệ chi phí tín dụng giả định cho cuơc suy thối tiếp theo ở ngưỡng thấp nhất cĩ thể. [8]
Trong những năm 90, phần lớn các ngân hàng thương mại ở Mỹ dựa trên kinh nghiệm cũng đã thiết lập phịng ban CPM trong bộ phận quản lý rủi ro và bắt đầu sáng kiến chủ động để giảm rủi ro tín dụng tập trung nhằm vào danh mục đầu tư tín dụng doanh nghiệp lớn của họ.Phần lớn các hoạt động ở giai đoạn đầu là ở cấp độ cơng ty riêng lẻ liên quan đến kiểm sốt quá trình cho vay, doanh số cho vay và bảo hiểm rủi ro thơng qua giao dịch hĩan đổi tín dụng. Sau đĩ các biện pháp để giảm thiểu rủi ro đã được thơng qua ở cấp độ danh mục đầu tư thơng qua CDS nhắm vào phân khúc cụ thể và chứng khốn hĩa.
Mỹ là quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng các cơng cụ này với mục đích ban đầu là tái cơ cấu danh mục. Ke từ khicơng cụ hốn đổi rủi ro tín dụng kết hợp với chứng khốn hĩa ra đời năm 1997,thị trường cơng cụ này gần như tăng gấp 2 lần giá trị mỗi năm, hơn 100 tỷ USD vào năm 2000 và đạt hơn 6.4 nghìn tỷ vào năm 2004, đến 2008 con số này là 62 nghìn tỷ USD. [4]