- Mô hình Z
Mô hình này do nhà kinh tế Altman xây dựng, dung để cho điểm tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn. mô hình này dựa vào các chỉ tiêu như tỉ lệ vốn lưu độn/ tổng tài sản, tỉ lệ lãi chưa phân phối/tổng tài sản, tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và lãi/tổng tài sản, tỷ lệ giá thị trường của tổng vốn sở hữu/giá trị số sách của tổng nợ và tỷ lệ doanh thu /tổng tài sản để tính điểm và dựa trên số điểm đó để xác định mức độ rủi ro và quyết định có nên cho vay hay là không nên.
- Mô hình cho điểm tín dụng tiêu dùng
Mô hình này áp dụng cho cá nhân, dựa vào hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, sở hữu nhà, thu nhập, thời gian công tác,.. để cho điểm, từđó hình thành khung chính sách tín dụng.
- Phương pháp IRB (Internal Ratings Based)
Phương pháp IRB hay còn gọi là phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ. Đây là phương pháp được áp dụng theo hiệp định mới về tiêu chuẩn vốn quốc tế của Basel II. Việc sử dụng IRB để ước tính tổn thất tính dụng đã được ủy ban Basel khuyến khích các nước tham gia sử dụng. Việc ước lượng tổn thất phụ thuộc vào ba yếu tố chính là: xác suất không trả nợ của khách hàng (PD), tỷ trọng tổn thất ước tính (LGD) và cuối cùng là tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (EAD). Từ đó ngân hàng sẽ ước tính được lượng tổn thất (EL) như sau: EL = PD x LGD x EAD.