ứng dụng mô hình arima và phương pháp boxjenkins dự báo chỉ số vnindex

sử dụng mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins để dự báo chỉ số VnIndex trong ngắn hạn căn cứ vào chuỗi dữ liệu quá khứ

Ngày tải lên : 25/07/2013, 10:57

... nhiều mô hình nhận thấy mô hình ARIMA( 2,1,3) dường phù hợp Bước 4: Dự báo Một số lý tính phổ biến phương pháp lập mô hình ARIMA thành công dự báo Trong nhiều trường hợp, dự báo thu từ phương pháp ... nhiều mô hình ARIMA khác nhau, cần thử nhiều mô hình để chọn mô hình phù hợp Đó lý phương pháp lập mô hình ARIMA Box-Jenkins xem nghệ thuật nhiều khoa học Cần phải có kỹ tốt để lựa chọn mô hình ARIMA ... định mô hình cụ thể nào, mà việc xác định mô hình dựa phân tích liệu cụ thể trường hợp chút nghệ thuật người sử dụng Chính thế, ARIMA gọi mô hình lý thuyết không dựa lý thuyết kinh tế Và đó, ARIMA...

22
4K
35

Báo cáo " ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM " pptx

Ngày tải lên : 11/03/2014, 06:20

... (R,K,C,P) địa hình (LS) số hóa từ đồ liên quan Yêu tố LS lưu vực nhận từ mô hình mặt số (DEM) trích từ địa hình Mô hình SWAT áp dụng lưu vực sông Vu Gia thể Hình 3, 3.2.2 Phương pháp PRA (Participatory ... phương thành phần liên quan (các hiệp hội xã hội nông dân) 43 HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Hình Hình thảo luận PRA Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Hình Mô hình SWAT 44 HỘI THẢO ỨNG DỤNG ... giá nước đất (SWAT) áp dụng rộng rãi mô hình hóa 42 HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 dòng chảy mô việc di chuyển nguồn ô nhiễm lưu vực sông SWAT vể mặt vật lý dựa mô hình thời gian dòng chảy...

10
1.1K
7

Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền trung việt nam trường hợp nghiên cứu lưu vực sông vu gia

Ngày tải lên : 08/09/2015, 23:14

... HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ ... (R,K,C,P) địa hình (LS) số hóa từ đồ liên quan Yêu tố LS lưu vực nhận từ mô hình mặt số (DEM) trích từ địa hình Mô hình SWAT áp dụng lưu vực sông Vu Gia thể Hình 3, 3.2.2 Phương pháp PRA (Participatory ... phương thành phần liên quan (các hiệp hội xã hội nông dân) 43 HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Hình Hình thảo luận PRA Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Hình Mô hình SWAT 44 HỘI THẢO ỨNG DỤNG...

11
517
0

Mô hình arima với phương pháp Box - Dự báo lạm phát ppsx

Ngày tải lên : 14/07/2014, 00:20

... 2.4 Dự báo mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 (1 − L)(1 − L12 )Yt = (1 − θ1 L)(1 − Θ1 L12 )u t (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng mô hình nhận dạng cho dự báo, cần phải mở rộng mô hình (2.8) ... ar Phương pháp Cải thiện lặp ứng dụng rộng rãi giải thuật mạnh.(giải thuật Marquardt) Sử dụng phần mềm Stata L1 ma L1 -0.088 -0.86 -1.000 2.3 Kiểm định mô hình Sau ước lượng tham số mô hình ARIMA ... hiệu tổng quát là: ARIMA (p, d, q) (P, D, Q)S Phần mô hình tính mùa Phần mô hình có tính mùa S = số đoạn mùa Dữ liệu sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng theo phương pháp liên hoàn từ...

8
446
2

Mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins và ứng dụng dự báo chỉ số vn-index

Ngày tải lên : 31/03/2015, 23:03

... ta dựa vào số tiêu chí như: sai số dự báo, sai số dự báo trung bình, tổng bình phương sai số dự báo, sai số tuyệt đối trung bình Sau ta xem xét cách tính số ‫ ٭‬Sai số dự báo : ‫ ٭‬Sai số dự báo ... Ngoài ứng dụng lĩnh vực khí tượng thủy văn để dự báo tốc độ gió, dự báo mực nước dòng sông, dự báo lũ lụt Các công ty dự báo doanh số công ty đạt nhiều ứng dụng khác CHƯƠNG MÔ HÌNH ARIMA DỰ BÁO CHỈ ... trình xử lý số liệu có phần để dự báo chuỗi thời gian Xuất phát từ thực tế ứng dụng lớn mô hình ARIMA em chọn đề tài nghiên cứu “ Mô hình ARIMA phương pháp Box-Jenkins ứng dụng dự báo số vn-index”...

28
2.3K
30

Mô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam

Ngày tải lên : 30/10/2012, 14:19

... 2.4 Dự báo mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 (1 − L)(1 − L12 )Yt = (1 − θ1 L)(1 − Θ1 L12 )u t (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng mô hình nhận dạng cho dự báo, cần phải mở rộng mô hình (2.8) ... ar Phương pháp Cải thiện lặp ứng dụng rộng rãi giải thuật mạnh.(giải thuật Marquardt) Sử dụng phần mềm Stata L1 ma L1 -0.088 -0.86 -1.000 2.3 Kiểm định mô hình Sau ước lượng tham số mô hình ARIMA ... hiệu tổng quát là: ARIMA (p, d, q) (P, D, Q)S Phần mô hình tính mùa Phần mô hình có tính mùa S = số đoạn mùa Dữ liệu sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng theo phương pháp liên hoàn từ...

8
1.3K
16

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành

Ngày tải lên : 13/04/2013, 14:39

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN - SIM 1 .Mô hình giả thiết Hàm số mô tả mô hình số đơn - SIM (Singe Index Model) dạng tuyến tính: rit = αi + βi ... phân tán - Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp hạn chế chi phí giao dịch số lượng chứng khoán mua vào không đảm bảo lợi suất đầu tư đạt tương tự lợi suất thu nhập số chuẩn - Phương pháp lập trình ... chiếm số chuẩn chọn  Mua chọn lọc số lượng định trái phiếu có số chuẩn lựa chọn Để đảm bảo thực chiến lược theo phương pháp nhà quản lí danh mục sử dụng hai phương pháp sau:  Phương pháp chia...

93
786
5

XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VỀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG Ở VIỆT NAM docx

Ngày tải lên : 03/04/2014, 13:20

... ca cỏc yu t c th (items) hỡnh thnh nờn bin s (Xem bng 1) Biến số ti ềm ẩn Hình Yếu tố đo lư ờng ả nh thư ơng hiệu - ờn t ợ ng c v ề hình ả nh thư ơng hiệu - Đ ặ trư ng hoặ m ức độ trội v ề đặ tí ... đá p ứng nhu cầu c - C hất lư ợ ng c ảm nhận t hực s ự - C hất lư ợ ng c ảm nhận v ề dị h v ụ c Giá trịc ảm nhận - Đ nh giá c hất lư ợ ng t heo giá - Đ nh giá giá theo c hất lư ợ ng Biến số tru ... ong đợ i k hông đá p ứng đư ợ c - Thỏa mã n s ự s o sá nh v i c c t hư ơng hiệu k há c cù ng danh mục sả n phẩm/ dị h v ụ c - K hoảng c c h v i s ả n phẩm lý t ởng Biến số kết qu ả S ự phàn nàn...

9
5.7K
72

Quản trị rủi ro bằng mô hình var và phương pháp sử dụng copula điều kiện

Ngày tải lên : 07/08/2014, 15:08

... lượng mô hình VaR phương pháp Copula điều kiện cồng kềnh Mô hình phải thông qua nhiều bước: Xác định phân phối biên duyên mô hình AR(1)-GARCH(1,1), lựa chọn mô hình tổng, ước lượng tham số Copula ... 1.2.4.2.a -Mô hình RisMetris Mô hình VaR-Riskmetrics ngân hàng JP Morgan công bố vào năm 1995 Mô hình quan tâm đến chuỗi lợi suất không dừng (với mức ý nghĩa) tồn phương sai không Phương pháp giả ... thiết trình bày tuân theo mô hình AR(1) tuân theo mô hình GARCH(1, 1) Lấy 750 quan sát tiến hành ước lượng mô hình AR(1) GARCH(1, 1) : ; ~ IID(0,1) Kết ước lượng mô hình (Hình 2.10 - Phụ lục): =...

29
1.4K
7

luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện DH KINH TÊ QUỐC DÂN

Ngày tải lên : 20/05/2015, 08:22

... rủi ro tài + Trình bày số phương pháp ước lượng mô hình VaR nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán nhóm cổ phiếu REE SAM Thị trường chứng khoán Việt Nam VaR ... trưng doanh nghiệp - Rủi ro mô hình (Model Risk): Rủi ro liên quan đến việc sử dụng mô hình không không phù hợp, mô hình tồn sai số giá trị đầu vào không - Rủi ro pháp lý (Regulatory Risk): Rủi ... mục Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp mô hình toán kinh tế, phân tích kinh tế lượng, lý thuyết xác suất, thiết lập code phần mềm MATLAB để tiếp cận ước lượng mặt định lượng mô hình...

86
631
2

LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM.PDF

Ngày tải lên : 07/08/2015, 19:21

... M C HÌNH V , B NG BI U Danh m c hình v Hình 2.1 - Di n bi %) .25 Hình 2.2 - Di n bi %) 26 Hình 2.3 - Di n bi n CPI 2010 v %) Hình 2.4 - Di n bi 31 Hình 2.5 - Di n bi 35 Hình 2.5 - Di n bi Hình ... tiên: d = mô hình ARIMA( 1,2,1): h(t) = a0 + a1z(t-1) + e(t) + b1e(t-1), V i h(t) = z(t) z(t-1) Trong th c hành d l 1.6 sai phân th hai: d = c s d ng c phát tri n mô hình ARIMA mô ph ng mô hình Box ... cho ACF PACF quan tr ng sau C u ki n d ng ph u ki n c th a mãn mô hình h n h p ARMA Mô hình ARIMA( p,d,q) : Do mô hình Box-Jenkins ch mô t chu i d ng ho c nh ng chu hi n nh ng chu i d li u không...

81
498
0

Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kện

Ngày tải lên : 15/08/2015, 15:06

... rủi ro tài + Trình bày số phương pháp ước lượng mô hình VaR nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán nhóm cổ phiếu REE SAM Thị trường chứng khoán ViệtNam VaR ... trưng doanh nghiệp - Rủi ro mô hình (Model Risk): Rủi ro liên quan đến việc sử dụng mô hình không không phù hợp, mô hình tồn sai số giá trị đầu vào không - Rủi ro pháp lý (Regulatory Risk): Rủi ... lượng lớn tài sản dựa vào đặc trưng dạng Copula, đặc biệt khụng cần quan tâm đến phân phối xác suất lợi suất tài sản danh mục Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp mô hình toán kinh tế,...

94
788
4

phân tích diễn biến giá vàng việt nam,ứng dụng mô hình arima arch và garch dự báo giá vàng ngắn hạn

Ngày tải lên : 25/11/2015, 14:15

... lai - Phương pháp định lượng: phương pháp phân tích chuỗi thời gian Mô hình ARIMA- ARCH/GARCH Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa lý luận giá vàng - Ứng dụng mô hình ARIMA vào dự báo ... Trong đó: - n: số lượng quan sát - r: tổng số số hạng mô hình ARIMA (kể số hạng số) - Mô hình lựa chọn mô hình có AIC BIC tối thiểu 1.2.3.2 Ước lượng mô hình Sau định dạng mô hình, ta biết d ... hợp R R 1.2.3.4 Dự báo Sau ước lượng mô hình tốt, ta sử dụng mô hình để dự báo Giả sử ta có mô hình ARIMA( 1,1,0), tức ta có mô hình sau đây: ∆Yt = θˆ + αˆ∆Yt −1 + et , t= 1,2…n dự báo cho thời kỳ...

96
2.2K
5

Xây dựng mô hính lý thuyết và phương pháp đo lường về chỉ số hài lòng khách hàng ở việt nam

Ngày tải lên : 03/01/2016, 23:14

6
425
3

Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng.DOC

Ngày tải lên : 03/09/2012, 13:37

... 0∀j, Phương sai dài hạn max( m , s ) ∑ (α i =1 α σ2 = 1− max( m s ) ∑ (α i =1 i +βj) i + βj)

29
2.2K
30

Ứng dụng mô hình CAPM và Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để KD chứng khoán.pdf

Ngày tải lên : 17/11/2012, 17:00

... nghiệm mô hình Thấy cần thiết việc vận dụng mô hình để dự đoán thị trường chứng khoán, định nghiên cứu đề tài Ứng dụng mô hình CAPM Fama French dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán ... biết chung chứng khoán hạn chế 46 2.3 Tình hình vận dụng mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi để kinh doanh chứng khoán Việt Nam 46 2.3.1 Các mô hình sử dụng phương pháp chiết khấu ... Đáp ứng tiêu chí kể đến hai mô hình tiếng mô hình định giá tài sản vốn CAPM mô hình nhân tố Fama-French Hai mô hình kiểm định số nước giới ứng dụng kinh doanh thành công Bài nghiên cứu ứng quan...

111
2K
34

ứng dụng mô hình DIAMOND và dây chuyền tạo giá trị

Ngày tải lên : 10/04/2013, 16:31

... trị bệnh cho người TPHCM thông qua sử dụng mô hình Diamond dây chuyền tạo - Dây chuyền tạo giá trị (value chain) - Mô hình Diamond giá trị M Porter - Một số đề xuất – kiến nghị phát triển hoạt ... tương xứng thu nhập cán ngành với thời gian công sức gắn bó để vững vàng chuyên môn Khó khăn từ điều kiện đầu vào: - Công nghệ – Trình độ công nghệ sử dụng để sản xuất vắcxin dại BCG cũ, Pháp chuyển ... Bùi Thị Minh Hằng, Báo cáo kỳ đề tài Đánh giá thực trạng ứng dụng CNSH y – dược đề xuất giải pháp phát triển ngành CNSH TPHCM đến năm 2010, (2006) [4] Lê Thị Thanh Xuân, Báo cáo Vài nét hoạt động...

8
305
0

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO VNINDEX

Ngày tải lên : 13/04/2013, 13:06

... 2.2.5 Dự báo mô hình ARIMA Một số lý tính phổ biến phương pháp lập mô hình ARIMA thành công dự báo Trong số trường hợp dự báo thu từ phương pháp có tính tin cậy cao so với dự báo thu từ phương pháp ... tham số mô hình Các hệ số mô hình ARIMA xác định phương pháp ước lượng thích hợp cực đại Sau kiểm định thống kê t Ước lượng sai số bình phương trung bình phần dư: S2 2.2.4 Kiểm định mô hình Sau ... phương pháp lập mô hình kinh tế lượng truyền thống khác, đặc biệt dự báo ngắn hạn Dựa vào mô hình ARIMA ước lượng được, tiến hành xác định giá trị dự báo khoảng tin cậy cho dự báo với độ tin 95%...

5
1.4K
32