thiết lập bảng tổng kết tài sản trong đó tài sản có và tài sản nợ được sắp xếp phân loại theo độ nhạy cảm của tài sản và nguồn vốn
Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
... ậ kết ợ ư: ễ ỏ , … ế ậ ậ : ượ n T ư , :s E M ế ă ậ , ậ C P ượ ế ượ ế ậ , ượ ù , ù ợ Peter Rose (2001) m t nh ng nhà kinh tế tiên phong cung c p k ợ thuật qu n lý phòng ch ng r i ro lãi su t Trong ... , , ỳ ế ỉ (2 ă ượ ế 3, 7) ế ư ỳ ế ) ( , ậ Ngoài ra, có nghi Nam , , ượ , ượ ượ ỳ ế ấ ă Luậ ậ m ba 1: : ậ ư 2: ế 3: ngân hàng T ổ Luậ , ậ vào th c tiễ r ậ M C P ậ ă ỏ ược áp d ng ngân hàng T ... mang nặng tính lý thuyết d ng l i áp d ng d ng qu n lý r i ro lãi su t Luậ d ng mô hình d ng gi i vào ngân hàng T M ượ C P , ă ược áp Xu t Nhập Kh u Vi t Nam, n HƯƠ G 1: Ơ SỞ Ư UẬ VỀ ỦI G ỦI I SUẤ...
- 96
- 496
- 0
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.PDF
... 2.1.2.1 Ngân hàng v th tái tài tr ng h p n u ngân hàng trì tài s n có có k h s nn i tài c r i ro v lãi su t vi c tái tài tr tài s n n Phân tích s sau: Ví d : M i su iv i ng v n có k h h n2 ng v th ... s c a tài s ph c1 ph n r i ro lãi su t Vi c nhóm tài s n nh y c m thành nh ng nhóm k h n có th ph n ánh sai l ch thông tin v Vi c gi u tài s n có tài s n n nhóm tài s n nh y c i 12 tháng có th ... hàng tái tài tr v i chênh l ch lãi su t cao v th Ngân hàng s g p r i ro lãi su h n ng ng h p tài s n có có k i tài s n n ng v n có k h n dài h n ng n Ví d : M ng v n v i lãi su t n có m c lãi...
- 221
- 294
- 0
Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương việt nam vietinbank
... = Tài sản nhạy cảm lãi suất - Nguồn nhạy cảm lãi suất Ngân hàng có khe hở dương tài sản nhạy cảm lớn nguồn nhạy cảm nghĩa kì hạn huy động dài sử dụng có khe hở âm tài sản nhạy cảm nhỏ nguồn nhạy ... in h nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Khe hở nhạy cảm lãi suất (IS GAP) Tổng giá trị tài sản = nhạy cảm lãi suất Đ Ngân hàng nhạy cảm tài sản có khi: - vốn nhạy cảm lãi (ISA) Tỉ lệ khe hở nhạy cảm ... hay nhỏ mức độ chênh lệch (MA – ML) 20 Ví dụ: Xét bảng cân đối tài sản đơn giản sau Tài sản có Tài sản nợ Tài sản có có kỳ hạn dài (A) Tài sản nợ có kỳ hạn ngắn (L) Vốn tự có (E) Ta có: E = A –...
- 84
- 253
- 0
Quản trị rủi ro lãi suất theo mô hình định giá lại và mô hình thời lượng, trường hợp áp dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
... toàn tài sản Có tài sản Nợ ngân háng phân thành nhóm tài sản nhạy cảm với lãi suất theo mức kỳ hạn, tính sở thời hạn lại tài sản Cơ sở phân loại dựa vào mức độ biến động thu nhập từ lãi suất ( tài ... #DIV/0! 966% 80% 106% 64% 41% 610% 4% Nhảy cảm tài sản Nhảy cảm tài sản Nhảy cảm nợ Nhảy cảm tài sản Nhảy cảm nợ Nhảy cảm nợ Nhảy cảm tài sản Nhảy cảm nợ LS giảm LS giảm LS tăng LS giảm LS tăng ... suất huy động 1% Sự không phù hợp kỳ hạn nguồn vốn tài sản đo Khe hở lãi suất Khe hở lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãi suất Các tài sản nguồn vốn nhạy cảm lãi suất loại số...
- 13
- 2,032
- 19
QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG
... đến giá trị thị trường tài sản có tài sản nợ ü Vấn đề phân nhóm tài sản theo khung kì hạn định phản ánh sai lệch thông tin cấu tài sản Có tài sản Nợ nhóm ü Vấn đề tài sản đến hạn 15 CÁC MÔ HÌNH ... vị: triệu đồng) Tài sản Có (triệu VND) Tài sản Có 105,419,018 Vốn huy động (L) 94,010,792 Vốn tự có (E) Tổng 105,419,018 Tài sản Nợ (triệu VND) 11,408,226 Tổng 105,419,018 29 KẾT LUẬN ü Mô hình ... thời lượng Bảng cân đối kế toán SHB tháng – 2013 (Đơn vị: triệu đồng) Tài sản Có (triệu VND) Tài sản Có (A) Tài sản Nợ (triệu VND) 105,834,903 Vốn huy động (L) 94,154,989 Vốn tự có (E) Tổng 105,834,903...
- 31
- 1,715
- 10
QuẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG Trường hợp nghiên cứu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
... đến giá trị thị trường tài sản có tài sản nợ Vấn đề phân nhóm tài sản theo khung kì hạn định phản ánh sai lệch thông tin cấu tài sản Có tài sản Nợ nhóm Vấn đề tài sản đến hạn 15 CÁC MÔ HÌNH ... vị: triệu đồng) Tài sản Có (triệu VND) Tài sản Có 105,419,018 Vốn huy động (L) 94,010,792 Vốn tự có (E) Tổng 105,419,018 Tài sản Nợ (triệu VND) 11,408,226 Tổng 105,419,018 29 KẾT LUẬN Mô hình ... thay đổi DA : Thời lượng toàn tài sản Có DL : Thời lượng toàn tài sản Nợ k = L/A: Tỷ lệ vốn huy động Tổng tài sản Có ngân hàng (Tỷ lệ đòn bẩy) A: Quy mô tài sản Có R: Lãi suất hành thị trường (%/năm)...
- 31
- 978
- 0
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam
... chúng đƣợc tài trợ nợ vốn cổ phần, bảng cân đối kết toán có dạng nhƣ sau: Bảng 2.1 Kết cấu bảng cân đối kế toán theo thời điểm t công ty Tài sản Nguồn vốn Giá trị công ty: V(t) Nợ: C(V,t) Vốn cổ ... 2.3 Phân phối giá trị tài sản công ty thời điểm đáo hạn T Nguồn: Crosbie, P., & Bohn, J (2003) Trong hình 2.3., Giá trị tài sản tại; Phân phối giá trị tài sản thời điểm T; Độ biến động giá trị tài ... kiện độ lệch chuẩn lợi tức tài sản vƣợt độ lệch chuẩn độ tin cậy 95%, tức 5% trƣờng hợp xấu lợi tức tài sản Chúng tính độ lệch chuẩn 5% xấu lợi tức tài sản hàng ngày thời kỳ để đạt đƣợc độ lệch...
- 58
- 1,181
- 7
Đo lường văn hóa doanh nghiệp bằng mô hình CHMA tại khách sạn park view huế
... tăng nguồn Đ vốn tài sản cách kinh doanh hiệu quả, huy động vốn, … A Trong năm qua, khách sạn Park View không ngừng tăng nguồn vốn ̣I H để đáp ứng phát triển Để thấy thay đổi, biến động nguồn vốn ... 46.15 65 51.2 5.26 8.33 Tổng số lao động Phân theo trình độ Ế U Số lượng Phân theo tính chất Phân theo giới tính (Nguồn: Khách sạn Park View Huế) SVTH: LÊ LAN NHI K46B QTKD TỔNG HỢP 40 Ư TR KHÓA ... xét Bảng 2.2: ̣C O - Xét tài sản: Tổng tài sản năm 2014 tăng 1067,56 triệu đồng so với năm 2013 (tương đương 0,15%), đó: tài sản ngắn hạn tăng 4968,33 triệu đồng (tương K đương 21,09%), tài sản...
- 136
- 412
- 1
Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... trước giá trị tài sản giá trị khoản nợ tổ chức tài nhà đầu tư q trình hoạt động thị trường tài (xem [1], [3]) *Phân loại rủi ro: Có nhiều cách phân loại rủi ro, ta chia rủi ro thành loại: rủi ro ... giả thiết phân phối chuẩn (2 6) 38 Các giả thiết đưa để tính VaR thừa nhận chuỗi lợi suất tài sản tn theo quy luật phân phối chuẩn Tuy nhiên, tài chính, điều kiện hàm phân phối lợi suất tài sản ... chuẩn tài sản X σY độ lệch chuẩn tài sản Y (xem [1], [3]) 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài Cho tới nay, theo phát triển thời gian, có nhiều phương pháp đánh giá rủi ro tài Việt Nam bước đầu có...
- 70
- 507
- 0
Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... Xấu Nợ tiêu chuẩn Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Trung bình Nợ cần ý Nợ tiêu chuẩn Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Xấu Nợ tiêu chuẩn Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Nợ có khả vốn (Nguồn: ... dụng tài sản Nợ phải trả /Tổng tài sản Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu Nợ hạn /Tổng dư nợ ngân hàng Tổng thu nhập trước thuế/Doanh thu Tổng thu nhập trước thuế /Tổng tài sản có Tổng thu nhập trước thuế /Vốn ... để phân loại nợ, vào thời gian hạn số lần cấu khoản nợ, 30 có nghĩa phân loại nợ sau cho vay Ví dụ nợ hạn 90 ngày đưa vào nhóm nợ cần ý, nợ hạn từ 181 đến 360 ngày xếp vào nợ nghi ngờ, Cách xếp...
- 78
- 1,292
- 20
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM
... dụng tài sản Nợ phải trả /Tổng tài sản Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu Nợ hạn /Tổng dư nợ ngân hàng Tổng thu nhập trước thuế/Doanh thu Tổng thu nhập trước thuế /Tổng tài sản có Tổng thu nhập trước thuế /Vốn ... để phân loại nợ, vào thời gian hạn số lần cấu khoản nợ, có nghĩa phân loại nợ sau cho vay Ví dụ nợ hạn 90 ngày đưa vào nhóm nợ cần ý, nợ hạn từ 181 đến 360 ngày xếp vào nợ nghi ngờ, Cách xếp loại ... cần ý Nợ tiêu chuẩn Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Xấu Nợ tiêu chuẩn Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Nợ có khả vốn (Nguồn: Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam) 2.3 Thực trạng nợ xấu...
- 76
- 1,363
- 8
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... sinh lợi, phương sai (hay độ lệch chuẩn) tài sản danh mục tài sản Nguồn gốc Lý thuyết CAPM bắt nguồn từ tổng hợp mà tất tài sản tuân theo quy luật phân phối chuẩn Sự phân phối miêu tả hai thước ... tài sản khác có danh mục Mối liên quan giá trị hiệp phương sai lớn phương sai tài sản thêm vào phương sai tài sản khác có danh mục Điều có nghĩa nhân tố quan trọng xem xét thêm khoản đầu tư vào ... Do đó, độ lệch chuẩn là: σ p = (1 − w f ) σ i2 = (1 − w f )σ i (1.14) Như vậy, độ lệch chuẩn danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro với tài sản rủi ro tỷ lệ tuyến tính độ lệch chuẩn danh mục tài sản...
- 188
- 1,287
- 12
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... sinh lợi, phương sai (hay độ lệch chuẩn) tài sản danh mục tài sản Nguồn gốc Lý thuyết CAPM bắt nguồn từ tổng hợp mà tất tài sản tuân theo quy luật phân phối chuẩn Sự phân phối miêu tả hai thước ... tài sản khác có danh mục Mối liên quan giá trị hiệp phương sai lớn phương sai tài sản thêm vào phương sai tài sản khác có danh mục Điều có nghĩa nhân tố quan trọng xem xét thêm khoản đầu tư vào ... Do đó, độ lệch chuẩn là: σ p = (1 − w f ) σ i2 = (1 − w f )σ i (1.14) Như vậy, độ lệch chuẩn danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro với tài sản rủi ro tỷ lệ tuyến tính độ lệch chuẩn danh mục tài sản...
- 188
- 798
- 2
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... hợp không vượt 4000USD vào cuối tháng này” Đó khái niệm VaR Trong quản trị rủi ro tài chính, VaR giá trị sử dụng rộng rãi đo độ rủi ro mức độ tổn thất danh mục tài sản tài định Cho danh mục, ... 2.3.4.1 Mô hình VaR cho lợi suất tài sản Giả thiết chuỗi lợi suất tài sản rt chuỗi dừng có phân bố chuẩn Với giả thiết này, cần sử dụng hai tham số kỳ vọng ( ) độ lệch chuẩn ( ) (hoặc sử dụng ... T1: Với danh mục có độ rủi ro (X), bổ sung tài sản phi rủi ro có giá trị a mức độ rủi ro danh mục giảm (X) − a T2: Rủi ro danh mục tổng hợp (ứng với X1+ X2) không lớn lớn tổng rủi ro danh...
- 19
- 733
- 1
Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... sinh lợi, phương sai (hay độ lệch chuẩn) tài sản danh mục tài sản Nguồn gốc Lý thuyết CAPM bắt nguồn từ tổng hợp mà tất tài sản tuân theo quy luật phân phối chuẩn Sự phân phối miêu tả hai thước ... tài sản khác có danh mục Mối liên quan giá trị hiệp phương sai lớn phương sai tài sản thêm vào phương sai tài sản khác có danh mục Điều có nghĩa nhân tố quan trọng xem xét thêm khoản đầu tư vào ... Do đó, độ lệch chuẩn là: σ p = (1 − w f ) σ i2 = (1 − w f )σ i (1.14) Như vậy, độ lệch chuẩn danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro với tài sản rủi ro tỷ lệ tuyến tính độ lệch chuẩn danh mục tài sản...
- 175
- 1,089
- 0
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... tổng quát gồm có mô hình Weibull ngược (r = 1); β = r = ta có phân phối nửa chuẩn Phân phối gamma bội tổng quát bao hr,β (|x|) gồm phân phối chuẩn mật độ dạng: • Họ hai tham số Beta: Ta có phân ... mật độ GP-Gamma có cực điểm đơn điệu giảm Nếu r > có điều tương tự mật độ EV – Mật độ gamma có đuôi loại mũ gần trung bình thừa số xr−1 – Log-Gamma mật độ với µ = −1 có đuôi loại Pareto gần ... = Γ(r) (x > 1) Ta thấy phân phối Log-Gamma có tham số r, α > σ Nếu r = ta có mật độ chuẩn Pareto với tham số α Nếu X biến ngẫu nhiên có phân phối Log - Gamma − có mật độ là: X với α = |α |r...
- 67
- 1,201
- 0
XÂY DỰNG VÀ TINH CHỈNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP TẠI VIỆT NAM
... - Tổng kết phần mềm Lập báo cáo tổng kết Phần - Lập lại hồ sơ dự án Khảo sát lại trang ứng dụng trước Khảo sát trạng ứng dụng quản lý rủi ro nâng cấp thị trường Tổng kết báo cáo kết khảo sát Phân ... mẽ cam kết, giao tiếp cởi mở trung thực, đội ngũ thực cân trao quyền Người ta nhận thấy ba đóng góp vào thành công ERP điều thứ thiết lập cần thiết Nếu nhà quản lý dự án ban đạo không cam kết giải ... cáo tổng kết dự án 4.2 Báo cáo cột mốc STT Giai đoạn Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Sản phẩm kết thúc giai đoạn Hồ sơ dự án Khảo sát 19/07/2104 24/07/2014 Lựa chọn nhân lực Tài liệu khảo sát Phân...
- 35
- 346
- 1
Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008