phương trình vi phân ngẫu nhiên và dự báo quá trình dừng
Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học
... kiện định Tuy nhiên, biết tồn nghiệm, giống phương trình vi phân thường, vi c tìm nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên không dễ Trong mục này, giải số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến ... tích phân Stieltjes……….…………… §2 Tích phân vi phân ngẫu nhiên Ito……………… …………… 10 Chương Phương trình vi phân ngẫu nhiên …… …………………14 §1 Các khái niệm định lý tồn nghiệm……… 14 §2 Phương trình vi phân ... trình bày số kiến thức giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho chương Chương trình bày chứng minh chi tiết định lý tồn nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên giải số lớp phương trình vi phân ngẫu...
- 37
- 1,804
- 9
Phép tính vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng Luận văn Thạc Sĩ Xuất Sắc
... nghiên cứu cách xây dựng phép tính vi phân ngẫu nhiên ứng dụng chúng vi c khảo sát trình ngẫu nhiên trình dừng bậc hai, trình Markov, biểu diễn phổ trình dừng Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên ... suất, biến ngẫu nhiên trình ngẫu nhiên, trình Markov Chương Trình bày định nghĩa, tính chất, tốn phép tính vi phân ngẫu nhiên Chương Trình bày trình dừng bậc hai, biễu diễn phổ trình dừng bậc hai, ... 1.2.3.Ghi 1.3.BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 10 1.3.1.Biến ngẫu nhiên 10 1.3.2 .Quá trình ngẫu nhiên (stochastic processes) 12 1.4.QUÁ TRÌNH MARKOV 16 1.4.1.Định...
- 53
- 507
- 0
Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên
... 22 CHƯƠNG TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN Khi nghiên cứu tính ổn định hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên tốn tử khuyếch tán có vai ... r(s))ds ρ1 (2.6) miễn kỳ vọng tích phân tồn 2.2.3 Tính ổn định mũ momen phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính có trễ Trước hết bắt đầu xét phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính có trễ với ... xác suất hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính Đã đưa ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổn định cuả hệ vi phân ngẫu nhiên với nội dung: 2.1 Trình bày cơng thức vi phân Itơ...
- 35
- 502
- 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ" pot
... kiện đủ cho tính ổn định mũ lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ Trong báo này,chúng nghiên cứu tính ổn định mũ bình phương trung bình phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ dạng dx(t) = f ... x(t))dw(t) Phương trình xem phương trình ngẫu nhiên phi tuyến ổn định mũ có trễ dx(t) = f (x(t), x(t ), t)dt Kết vi c làm nhiễu không làm tính ổn định (a) Khoa Toán, trường Đại học Vinh ... stability of differential equations, Sythoff and Noardhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands Rockville, Maryland, USA, 1980 [3] X Mao, Exponential stability for stochastic differential delay equations...
- 4
- 532
- 0
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... định ngẫu nhiên nghiệm tầm thường phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ Trình bày số kết nghiên cứu mối liên hệ loại ổn định ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ tuyến tính Chương trình ... (Vinh, ngày 20-22/5/2010) Chương Phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ Phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ thực chất hiểu phương trình tích phân Itơ có số hạng tích phân Riemann, số hạng tích phân ... trình vi phân" Khasminskii đề cập toàn diện chi tiết kết thu vi c nghiên cứu toán ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ nói riêng Đối với phương...
- 24
- 556
- 1
Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... định ngẫu nhiên Khasminskii trình bày chi tiết sách "Ổn định ngẫu nhiên phương trình vi phân" (xem [23]) Ơng tổng kết nhiều kết loại ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung phương trình ... ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ nói riêng Đối với phương pháp số mũ Lypunov, năm 1966, lần số 46 47 mũ trung tâm Ω1 phương trình vi phân tất ... ba báo: Bài báo thứ nhất: "Sự ổn định nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ tuyến tính", báo thứ hai: "Số mũ Lyapunov, số mũ trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itơ tuyến tính" báo...
- 89
- 1,065
- 1
Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... phơng trình vi phân tuyến tính (1.2.1) ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính tơng ứng (1.2.2) ổn định 1.3 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính 1.3.1 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân ... phơng trình vi phân không đa đợc dạng Cauchy 32 2.5 Tính bị chặn bình phơng trung bình hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên có trễ 33 2.6 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình ngẫu nhiên ... Chơng I Trình bày số kiến thức lý thuyết ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính Chơng II Là nội dung Luận văn, trình bày tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ITÔ...
- 42
- 475
- 0
Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy
... thống mô tả hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Do đó, tính ổn định hệ thống liên quan chặt chẽ đến tính ổn định hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Phơng trình vi phân ngẫu nhiên đợc phát triển ... p-moment phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc chơng nh sau: Trình bày vài ý mở đầu, tiếp đến trình bày định lí tính ổn định p-moment hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 24 với bớc ... đó, trình ngẫu nhiên Yt= g(t,Xt) có vi phân Itô đợc tính theo công thức sau đợc gọi qui tắc vi phân It«: dYt = ∂g ∂g ∂2 g dt + dX t + B dt ∂t ∂x ∂x 1.5.3 Mệnh đề Cho phơng trình vi phân ngẫu...
- 38
- 475
- 0
Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên
... (xt) trình ngẫu nhiên có vi phân ngẫu nhiên 25 dxt = A(t, xt)dt + B(t, xt)dω(t); yt = g(t, xt) lµ hµm khả vi liên tục đến cấp theo biến t khả vi liên tục đến cấp theo biến x Khi trình ngẫu nhiên ... xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Trong chơng trình bày tiêu chuẩn điều kiện đủ để hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận theo Liapunov với xác suất Từ xây dựng thuật toán ... phơng pháp hàm Liapunov Hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Chơng trình bày kết luận văn, gồm nội dung: Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận với xác suất...
- 45
- 555
- 0
TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN
... niệm trình ngẫu nhiên; định nghĩa chuyển động Brown, tích phân ngẫu nhiên số tính chất nó; khái niệm q trình Markov; khái niệm phương trình vi phân ngẫu nhiên cơng thức vi phân Itô; phát biểu vài ... TS Trần Quang Vinh, chọn đề tài nghiên cứu “Tính ổn định hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên , luận văn nghiên cứu biến thiên nghiệm hệ phương trình vi phân thường với vế phải ngẫu nhiên Cấu trúc ... nghĩa : FtX = σ(Xs , s t) Lọc FtX gọi lọc tự nhiên trình ngẫu nhiên (Xt , t ∈ T ) 1.2 Chuyển động Brown tích phân ngẫu nhiên Định nghĩa 1.4 Một trình ngẫu nhiên B(t, ω) gọi chuyển động Brown thỏa...
- 62
- 958
- 1
PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR
... làm sở cho vi c nghiên cứu phương pháp số giải phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) bao gồm q trình Wiener, tích phân Wiener, tích phân Ito, trình Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) ... nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Chương trình bày sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ rời rạc thời gian trình ngẫu nhiên Ito thỏa mãn phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) Các sơ đồ số xây dựng ... biến ngẫu nhiên độc lập 13 Chương MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG GIẢI TÍCH NGẪU NHIÊN 14 §2.1 Q trình ngẫu nhiên 14 Định nghĩa 2.1.1 Quá trình ngẫu nhiên .14 Định nghĩa 2.1.2 Quá trình...
- 109
- 646
- 1
Tính ổn định hậu chắc chắn của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô
... chương luận văn tập trung trình bày kết trình ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên làm sở cho vi c thiết lập kết Chương Tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô Trong chương ... niệm tính chất tích phân ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên 2) Trình bày chøng minh chi tiÕt ®iỊu kiƯn ®đ cho tÝnh ỉn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô 3) Trình bày chứng ... T ]và Chương Tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô 2.1 Tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô Trong chương này, trình bày nội dung luận văn Để tiện trình...
- 39
- 266
- 0
Phương trình vi phân ngẫu nhiên
... biến ngẫu nhiên, q trình ngẫu nhiên ; tích phân ngẫu nhiên Itô công thức vi phân ngẫu nhiên Itô Chương 2: Phương trình vi phân ngẫu nhiên Trình bày tồn nghiệm ; tính chất nghiệm phương trình vi phân ... thú tìm hiểu lý thuyết phương trình vi phân ngẫu nhiên nên tơi chọn đề tài : "Phương trình vi phân ngẫu nhiên. " Với đề tài khóa luận trình bày phương trình vi phân ngẫu nhiên dạng dX(t, ω) = f ... tiễn mẻ phương trình vi phân ngẫu nhiên thu hút nhiều độc giả Khóa luận trình bày tính chất bật phương trình vi phân ngẫu nhiên tồn nghiệm, tính chất nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên, cơng...
- 37
- 383
- 0
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25