... lượng chứngkhoándanhmụcđầutư rủi ro toàn danhmụcđầutư 4.2 XÂYDỰNGDANHMỤCĐẦUTƯTỐIƯU CHO THỊTRƯỜNGCHỨNGKHOÁNVIỆTNAM DỰA TRÊN LÝ THUYẾT MARKOWITZ 4.2.1 Lý thuyết danhmụcđầutưtối ... hóa danhmụcđầutư 3.2.2.2 Khái niệm quản lý danhmụcđầutưchứngkhoán Quản lý danhmụcđầutưchứngkhoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu tư) việc xâydựngdanhmục loại chứng khoán, tài sản đầu ... theo mục tiêu người đầutư để xác định danhmụctốiưu ứng với mục tiêu 21 CHƯƠNG PHÂNTÍCHVÀXÂYDỰNGDANHMỤCĐẦUTƯTỐIƯUTRÊNTHỊTRƯỜNGCHỨNGKHOÁNVIỆTNAM 4.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY...
... sai danhmụcđầutư phụ thuộc vào phương sai chứngkhoán cá biệt đồng (hiệp) phương sai (tích sai) chứngkhoán Độ lệch chuẩn danhmụcđầutư bậc phương sai danhmụcđầutư Rủi ro danhmụcđầutư ... tư? Các loại danhmụcđầutư cần ý: Danhmụcđầutư thò trườngDanhmụcđầutư bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danhmụcđầutư Lợi nhuận kỳ vọng danhmụcđầutư – lợi nhuận ... 35% vào CP P 65% vào tài sản phi rủi 20 Độ lệch chuẩn danhmụcđầutư (%) DanhmụcđầutưtốiưuDanhmụcđầutư gồm tài sản phi rủi ro chứngkhoán rủi ro thấy thực tế Trên thực tế nhà đầu tư...
... beta danhmục - βi hệ số beta chứngkhoán 18 - ωi tỉ trọng chứngkhoán i danhmụcDanhmụcđầutư phòng hộ rủi ro cua danhmụcđầutư 2.1 Lý thuyết danhmụcđầutư 2.1.1 Khái niệm danhmụcđầutư ... VỀ THỊTRƯỜNGCHỨNGKHOÁN I TỔNG QUAN VỀ THỊTRƯỜNGCHỨNGKHOÁN II THỊTRƯỜNGCHỨNGKHOÁNVIỆTNAM CHƯƠNG II: HỆ SỐ BETA CỦA DANHMỤCĐẦUTƯVÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH I HỆ SỐ BETA CỦA DANHMỤCĐẦUTƯ ... vậy: Danhmụcthịtrường trùng với danhmục tiếp tuyến T Danhmục T hiệu quả, danhmụcthịtrườngdanhmục hiệu Đường thịtrường vốn đường thịtrườngchứngkhoán 3.1 Đường thịtrường vốn Đường thị...
... vậy: Danhmụcthịtrường trùng với danhmục tiếp tuyến T Danhmục T hiệu quả, danhmụcthịtrườngdanhmục hiệu Đường thịtrường vốn đường thịtrườngchứngkhoán 3.1 Đường thịtrường vốn Đường thị ... Trênthịtrườngchứngkhoándanhmụcđầutư nghĩa việc nắm giữ tài sản chứngkhoán Hay nói danhmụcđầutư việc nhà đầutư thực việc đầutư cách chọn lựa vị tài sản, tập hợp vị gọi danhmụcđầutư ... chứngkhoán có % thay đổi lợi suất danhmụcthịtrường Hay nói cách khác thước đo mức độ biến động lợi suất chứngkhoán so với danhmụcthịtrường - Danhmụcđầutư việc nhà đầutư thực đầu tư...
... danhmụcđầutư E ưa chuộng danhmụcđầutư F độ rủi ro danhmụcđầutư E nhỏ F E F có tỷ suất kỳ vọng Do ta loại danhmụcđầutư D F Chú ý danhmụcđầutư trội danhmụcđầutư B C Vậy danhmục ... danhmụcđầutư B C gọi gì? Danhmụcđầutư B danhmụcđầutư có tỷ suất kỳ vọng lớn số danhmụcđầutư đạt được, danhmụcđầutư C danhmụcđầutư có phương sai nhỏ số danhmụcđầutư đạt H ... danhmụcđầutư A B, nhà đầutư ưa chuộng danhmụcđầutư B danhmụcđầutư A tỷ suất kỳ vọng B cao A A B có độ rủi ro Mặt khác, danhmụcđầutư C ưa chuộng danhmụcđầutư A độ rủi ro danh mục...
... khác Mục đích danhmụcđầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danhmụcđầu t Quản lý danhmụcđầu t chứngkhoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu t) xâydựngdanhmụcđầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... cho thị trờng chứngkhoánViệtNamChứngkhoán tài sản tài đầu t chứngkhoán loại hình đầu t tài hoạt động này, nhà đầu t mua chứngkhoán theo danhmụcđầu t đa dạng, bao gồm công cụ thị trờng tiền ... phát hành chứngkhoán đó, lờng tránh đợc biện pháp đa dạng hoá danhmụcđầu t Khi chứngkhoán đợc đa vào danhmụcđầu t rủi ro tơng tác với chứngkhoán khác danhmục để tạo nên rủi ro danhmục Mức...
... khác Mục đích danhmụcđầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danhmụcđầu t Quản lý danhmụcđầu t chứngkhoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu t) xâydựngdanhmụcđầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... cho thị trờng chứngkhoánViệtNamChứngkhoán tài sản tài đầu t chứngkhoán loại hình đầu t tài hoạt động này, nhà đầu t mua chứngkhoán theo danhmụcđầu t đa dạng, bao gồm công cụ thị trờng tiền ... phát hành chứngkhoán đó, lờng tránh đợc biện pháp đa dạng hoá danhmụcđầu t Khi chứngkhoán đợc đa vào danhmụcđầu t rủi ro tơng tác với chứngkhoán khác danhmục để tạo nên rủi ro danhmục Mức...
... khác Mục đích danhmụcđầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danhmụcđầu t Quản lý danhmụcđầu t chứngkhoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu t) xâydựngdanhmụcđầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... lý danhmụcđầu t hỗn hợp : Danhmụcđầu t hỗn hợp đợc xâydựng sở kết hợp danhmụcchứngkhoán rủi ro với danhmụcchứngkhoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc) Nguyên lý danhmụcđầu t đợc xâydựng ... rủi ro danhmụcthị trờng Lập danhmục chuẩn (hay gọi danhmục thông thờng) để làm so sánh cho danhmục chủ động Xâydựng chiến lợc kết cấu danhmụcđầu t tối u thoả mãn nhu cầu ngời đầu t theo...
... động đầutư Thay đổi giá trị khoảnđầutư kỳ Thay đổi giá trị danhmục nhà đầutư gửi thêm rút bớt tiền uỷ thác Số tiền gửi thêm Sồ tiền rút kỳ Thay đổi giá trị danhmục kỳ (III + IV +V) III Danh ... Giá thịtrường Tổng giá trị Tỷ lệ cuối tháng thịtrường %/Tổng giá trị tài sản danhmục Tổng VI Tiền VII I STT Tiền mặt TGNH Tổng Tổng giá trị danhmục Bảng kê giao dịch danhmụcđầutư kỳ Ngày ... từ hoạt động đầutư Cổ tức nhận Lãi nhận Các thu nhập khác Chi phí Phí quản lý danhmục Phí lưu ký Các chi phí khác Thu nhập ròng từ hoạt động đầutư (III) Lãi (lỗ) từ hoạt động đầutư Lãi (lỗ)...
... khác Mục đích danhmụcđầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danhmụcđầu t Quản lý danhmụcđầu t chứngkhoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu t) xâydựngdanhmụcđầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... lý danhmụcđầu t hỗn hợp : Danhmụcđầu t hỗn hợp đợc xâydựng sở kết hợp danhmụcchứngkhoán rủi ro với danhmụcchứngkhoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc) Nguyên lý danhmụcđầu t đợc xâydựng ... rủi ro danhmụcthị trờng Lập danhmục chuẩn (hay gọi danhmục thông thờng) để làm so sánh cho danhmục chủ động Xâydựng chiến lợc kết cấu danhmụcđầu t tối u thoả mãn nhu cầu ngời đầu t theo...
... trưởngthịtrườngthịphầntư ng đối để xác định vị trí SBU thịtrường mà không đưa chiến lược cụ thể cho SBU, sản phẩm cụ thể Đối với SBU không xác định tỷ lệ tăng trưởngthịtrườngthịphầntư ng ... pháp chiến lược: +) Tích cực đầutư tăng trưởng nhằm củng cố vị trí dẫn đầu dòng sản phẩm +) Đầutư hoàn thiện kết cấu sản phẩm, lắp đặt dây chuyền mới, thâm nhập sâu vào thịtrường *Ô nghi vấn ... phủ Xâydựng chiến lược - Kết hợp S- O Chất lượng dịch vụ tốt + tăng thịphần thâm nhập sâu vào thịtrường Doanh thu trung bình cao, đầu công nghệ+ mở rộng quan hệ với nước Mở rộng thị trường...