ứng dụng mô hình var để đo lường rủi ro lãi suất
Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
... t Nam c a t ng mô hình c v qu n lý r i ro lãi su t t Xu t ậ Kh u Vi t Nam, nhiên nghiên c u mang nặng tính lý thuyết d ng l i áp d ng d ng qu n lý r i ro lãi su t Luậ d ng mô hình d ng gi i vào ... tác gi nh giá) chiế ược qu n lý khe hở nh y c m lãi su t (mô hình tái ược qu n lý khe hở kỳ h n (mô hình th ượng) ng d ng ượng hóa r i ro lãi su t ễ ă ế (2 ) ế , , ỳ ế ỉ (2 ă ượ ế 3, 7) ế ư ỳ ế ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ...
- 96
- 496
- 0
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU.PDF
... 2.1: M i quan h gi a lãi su t r i ro Lãi su t LS t i i cho vay i Lãi L L Lãi L Lãi Gi m Lãi L Gi m Lãi su t th n i Lãi L L Lãi Gi m hi n t i Lãi su t c nh (Ngu n: Qu n tr r i ro cd - ) h c ch n ... có lãi su t th tính toán nh ng Chính v y, mô hình c coi mô hình d a thu nh p NII: thu nh p ròng t lãi, kho ng chênh l ch gi a thu nh p t lãi chi phí tr lãi Chênh l ch gi a nh n c a r i ro lãi ... thu t ng r i ro lãi su t b ng k thu t phân tích chênh l ch lãi su t ng r i ro lãi su t K t lu n ngân hàng TMCP Á Châu 11 KHUNG PHÂN TÍCH 2.1 2.1.1 R i ro lãi su t c i Khái ni m r i ro lãi su t hanh...
- 221
- 294
- 0
Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương việt nam vietinbank
... kiến thức lí thuyết rủi ro lãi suất mô tế H uế hình đo lường rủi ro lãi suất nhấn mạnh đến mô hình tái định giá; thứ hai, ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất ngân hàng TMCP ... mô hình đo lường rủi ro tế H uế lãi suất nhấn mạnh đến mô hình tái định giá - Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua thấy nguy rủi ro ... nghiên cứu, gồm có: Chương I: Tổng quan rủi ro lãi suất mô hình đo lường rủi ro lãi suất Chương II: Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất Đ Ngân hàng TMCP Công thương Việt...
- 84
- 253
- 0
Quản trị rủi ro lãi suất theo mô hình định giá lại và mô hình thời lượng, trường hợp áp dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
... Mô hình đinh giá lại Mô hình thời lượng I RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT I.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Trong kinh tế, lãi suất yếu tố nhạy cảm trước biến ... Chính phủ Vì vậy, rủi ro lãi suất rủi ro xuất thường xuyên hoạt động kinh doanh ngân hàng Có thể đưa khái niệm rủi ro lãi suất cách dễ hiểu đơn giản sau: Rủi ro lãi suất: rủi ro phát sinh có ... lãi suất cố định suốt kỳ hạn đặt lại lãi suất Do đó, kỳ hạn đặt lại lãi suất, lãi suất có tăng giảm mức lãi suất áp dụng không thay đổi I.3 Quản trị rủi ro lãi suất I.3.1 Khái niệm Quản trị rủi...
- 13
- 2,032
- 19
QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG
... RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh có biến động, chênh lệch lãi suất lãi suất ... Quản trị rủi ro lãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất rủi ro NHTM üHiệu kinh doanh NHTM phụ thuộc vào lực quản trị rủi ro lãi suất üQuản trị rủi ro lãi suất tốt điều ... rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 1.2 Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất: ...
- 31
- 1,715
- 10
QuẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG Trường hợp nghiên cứu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
... quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh có biến động, chênh lệch lãi suất lãi suất ... Khe hở lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất – Nguồn nhạy cảm lãi suất Khe hở lãi suất ngân hàng khác Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất 1.2 Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất: ... tế rủi ro lãi suất lại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủi ro lãi suất xảy ngân hàng Tổng quan rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro lãi suất 1.2 Nguyên nhân gây rủi ro lãi suất: ...
- 31
- 978
- 0
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam
... an toàn vốn cho rủi ro thị trƣờng Không đo lƣờng rủi ro thị trƣờng, VaR đƣợc ứng dụng để đo lƣờng rủi ro tín dụng Một số mô hình ứng dụng VaR rủi ro tín dụng kể đến nhƣ mô hình CreditMetrics (Gupton, ... pháp giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR) CVaR thƣớc đo tƣơng đƣơng VaR ứng dụng cho rủi ro thị trƣờng rủi ro tín dụng CVaR làm đƣợc điều mà VaR lƣợng hóa đƣợc rủi ro mang tính cực biên CVaR có ƣu ... nghiên cứu VaR CVaR rủi ro tín dụng 12 2.1.1 VaR hạn chế VaR 12 2.1.2 CVaR ưu điểm so với VaR 13 2.2 Kết hợp CVaR với mô hình Merton/KMV – mô hình đo lƣờng rủi ro vỡ nợ dựa...
- 58
- 1,181
- 7
Đo lường văn hóa doanh nghiệp bằng mô hình CHMA tại khách sạn park view huế
... duy, học hỏi thay đổi công ty theo mô hình tháp khác hẳn công ty theo mô hình gia đình Đối với nhân công theo mô hình hình tháp, mô hình gia đình chuyên quyền độc đo n, vô lý, khó hiểu Thay tuân ... đồ 4: Mô hình VHDN Khách sạn Park View 72 H HÌNH VẼ TÊ Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 2: Hình vẽ minh họa khuynh hướng VHDN 25 ́H Hình 3a: Hình ảnh phát hoạ mô tả có ... nàn giải thông qua nhiều điều lệ thủ tục pháp lý để tìm thật c Mô hình VHDN kiểu sáng tạo, gọi mô hình lò ấp trứng (A) Mô hình văn hóa lò ấp trứng dựa quan điểm cấu tổ chức không quan trọng hoàn...
- 136
- 412
- 1
Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... tiêu để tính phương pháp đo lường VaR thường dùng để đo lường mức tổn thất rủi ro thị trường, dùng để đo lường rủi ro tín dụng số loại rủi ro khác (xem [2], [10]) 2 Mơ hình VaR *Tiếp cận mơ hình ... [2]) Đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam * Rủi ro hoạt động đầu tư thị trường chứng khốn Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủi ro khác như: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro ... lý thuyết đo lường rủi ro Giá trị rủi ro VaR thước đo rủi ro mang tính chuẩn mực phổ biến Thước đo VaR khơng dừng lại cấp độ đo lường rủi ro mà ngày trở thành cơng cụ quản trị rủi ro cách linh...
- 70
- 507
- 0
Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... KIỆN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo ... nghiên cứu rủi ro tín dụng nói chung phương pháp đo lường rủi ro tín dụng nói riêng Dưới đây, đề tài xin nêu số công trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng ... cứu Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng xác có vai trò lớn không ngân hàng mà kinh tế Vì vậy, đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng điều kiện để ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng tiên tiến...
- 78
- 1,292
- 20
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆTNAM
... KIỆN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo ... nghiên cứu rủi ro tín dụng nói chung phương pháp đo lường rủi ro tín dụng nói riêng Dưới đây, đề tài xin nêu số công trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng ... cứu Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng xác có vai trò lớn không ngân hàng mà kinh tế Vì vậy, đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng điều kiện để ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng tiên tiến...
- 76
- 1,363
- 8
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro (β) loại chứng khoán mối tương quan với danh mục đầu tư thị trường chứng ... phân tích Var chứng khoán thành thành phần: đa dạng hóa đa dạng hóa Đối với mô hình nhân tố: ri = αi + βiF + εi βi 2Var( F) Var( ri) = + Var( εi) ⇓ Rủi ro nhân tố ⇓ Rủi ro riêng Đối với mô hình đa ... ⇓ + Var( εi) ⇓ Rủi ro nhân tố Rủi ro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Mô hình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứng dụng mô hình nhân tố (ví dụ...
- 188
- 1,286
- 12
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro (β) loại chứng khoán mối tương quan với danh mục đầu tư thị trường chứng ... phân tích Var chứng khoán thành thành phần: đa dạng hóa đa dạng hóa Đối với mô hình nhân tố: ri = αi + βiF + εi βi 2Var( F) Var( ri) = + Var( εi) ⇓ Rủi ro nhân tố ⇓ Rủi ro riêng Đối với mô hình đa ... ⇓ + Var( εi) ⇓ Rủi ro nhân tố Rủi ro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Mô hình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứng dụng mô hình nhân tố (ví dụ...
- 188
- 798
- 2
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... 8 Một số mô hình cực trị mở rộng mối lien hệ mô hình Chương 2: Úng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mô hình đo lường rủi ro Tham số hoá biến lợi nhuận ... lý thuyết độ đo rủi ro gọi “Độ rủi ro chặt chẽ” để đo lường rủi ro danh mục 2.2.2.2 Lý thuyết Độ đo rủi ro chặt chẽ Hoạt động thị trường tài diễn môi trường bất định, môi trường mô hình hóa không ... số phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu tư vốn Ứng dụng lý thuyết cực trị mô hình hoá đuôi chuỗi lợi suất chứng khoán Áp dụng EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB...
- 19
- 733
- 1
Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro (β) loại chứng khoán mối tương quan với danh mục đầu tư thị trường chứng ... phân tích Var chứng khoán thành thành phần: đa dạng hóa đa dạng hóa Đối với mô hình nhân tố: ri = αi + βiF + εi βi 2Var( F) Var( ri) = + Var( εi) ⇓ Rủi ro nhân tố ⇓ Rủi ro riêng Đối với mô hình đa ... ⇓ + Var( εi) ⇓ Rủi ro nhân tố Rủi ro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Mô hình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứng dụng mô hình nhân tố (ví dụ...
- 175
- 1,089
- 0
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
... quan trọng Rủi ro tài chia thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ro tài dựa ... cực trị sử dụng lĩnh vực quản lý rủi ro, đặc biệt đo lường rủi ro thị trường Rủi ro thực chất phản ánh tính không chắn kết nên người ta sử dụng phân phối xác suất để đo lường rủi ro Lý thuyết ... lượng mô hình cực trị 26 1.8 Một số mô hình cực trị mở rộng mối liên hệ mô hình 29 Chương Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài 32 2.1 Rủi ro...
- 67
- 1,201
- 0
XÂY DỰNG VÀ TINH CHỈNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP TẠI VIỆT NAM
... Cập nhật lại rủi ro ERP 3.1 Xác định rủi ro 3.2 Phân loại rủi ro Đánh giá rủi ro cập nhật 4.1 Đánh giá tính khả thi rủi ro 4.2 Ước tính chi phí rủi ro xảy 4.3 Tổng hợp nội dung rủi ro 4.4 Báo cáo ... 13 Cập nhật rủi ro ERP 100.000 14 Xác định rủi ro 50.000 15 Phân nhóm rủi ro 50.000 16 Mô tả chi tiết rủi ro cập nhật 100.000 17 Nhân lực 80.000 18 Phương tiện 20.000 19 Đánh giá rủi ro cập nhật ... phát rủi ro xảy giai đo n trình triển khai ERP nói chung thời điểm định, song song với rủi ro phương pháp đo lường, quy trình kiểm soát rủi ro phương án giải hiệu giúp doanh nghiệp hạn chế phần rủi...
- 35
- 346
- 1
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008