(Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng đầu tư và phát triển campuchia chi nhánh TP hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTẾ TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TP.HCM - DƯƠNG DƯƠNGTHỦY THỦYCHUNG CHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN CAMPUCHIA – PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA – CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - DƯƠNG THỦY CHUNG DƯƠNG THỦY CHUNG QUẢN TRỊ TRỊ RỦI RỦI RO RO THANH THANH KHOẢN KHOẢN QUẢN TẠI NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG ĐẦU ĐẦU TƯ TƯ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TẠI TRIỂN CAMPUCHIA CAMPUCHIA –– TRIỂN CHI NHÁNH NHÁNH TP.HỒ TP.HỒ CHÍ CHÍ MINH MINH CHI Chuyên ngành : Chuyên ngành : Mã số : Mã số : Tài - Ngân hàng Tài - Ngân hàng 60340201 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO PGS TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Đầu tư Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu tơi Luận văn thực sở nghiên cứu lý thuyết có liên quan kiến thức chuyên ngành cơng nhận Các số liệu, mơ hình tốn kết luận văn trung thực Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Học viên Dương Thủy Chung MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm khoản 1.1.2 Vai trò khoản ngân hàng thương mại 1.2 RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro khoản 1.1.2 Mối quan hệ rủi ro khoản rủi ro khác 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro khoản 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro khoản 1.2.4 Nguyên tắc chung quản trị rủi ro khoản 18 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG 21 1.3.1 Nghiên cứu Bonfim Kim (2012) 21 1.3.2 Nghiên cứu Chung – Hua Shen cộng (2009) 22 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .24 1.4.1 Quản trị rủi ro khoản ngân hàng HSBC 24 1.4.2 Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam .26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro khoản .28 Kết luận Chương 29 CHƯƠNG – THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA – CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Mơ hình tổ chức .31 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh BIDC.HCM từ 2009 đến 2012 32 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI BIDC.HCM 36 2.2.1 Nguyên tắc quản trị rủi ro khoản BIDC.HCM 36 2.2.2 Quy trình quản trị rủi ro khoản BIDC.HCM .37 2.2.3 Phương pháp quản trị rủi ro khoản BIDC.HCM .40 2.3 PHÂN TÍCH RỦI RO THANH KHOẢN TẠI BIDC.HCM 43 2.3.1 Phân tích số khoản 43 2.3.2 Phân tích cung – cầu khoản BIDC.HCM 49 2.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI BIDC.HCM 53 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu .53 2.4.2 Kỳ vọng dấu hệ số 56 2.4.3 Kết thống kê mô tả 57 2.4.4 Kết phân tích hồi quy .58 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI BIDC.HCM 61 2.5.1 Những kết đạt hoạt động quản trị rủi ro khoản BIDC.HCM 61 2.5.2 Những tồn hoạt động quản trị rủi ro khoản BIDC .63 2.5.3 Nguyên nhân tồn .64 Kết luận Chương 67 CHƯƠNG – GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI BIDC.HCM 68 3.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BIDC.HCM ĐẾN 2015 68 3.1.1 Tầm nhìn BIDC.HCM đến 2015 68 3.1.2 Mục tiêu tổng thể 68 3.1.3 Mục tiêu cụ thể .68 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI BIDC.HCM 69 3.2.1 Hoàn thiện sách quy trình quản trị rủi ro khoản 69 3.2.2 Hồn thiện quy trình kiểm toán nội 71 3.2.3 Các giải pháp nguồn vốn quản trị tài sản nợ - tài sản có 74 3.2.4 Các giải pháp khác 77 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Đối với BIDC Hội sở 80 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 81 Kết luận chương 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC  DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Mơ hình tổ chức BIDC.HCM 31 Hình 2.2 Huy động vốn BIDC.HCM từ 2009 đến 2012 33 Hình 2.3 Thu nhập dịch vụ BIDC.HCM giai đoạn 2009 – 2012 35 Hình 2.4 Quy trình quản trị rủi ro khoản BIDC.HCM 39 Hình 2.5 So sánh tỷ lệ cho vay/ huy động BIDC.HCM BIDV, VRB, LVB.HCM 46 Hình 2.6 Cung cầu khoản BIDC.HCM năm 2010 51 Hình 2.7 Cung cầu khoản BIDC.HCM năm 2011 52 Hình 2.8 Cung cầu khoản BIDC.HCM năm 2012 52 Hình 3.1 Diễn biến lãi suất VNĐ thị trường liên ngân hàng 2012 (%) 85  DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Cung - cầu khoản ngân hàng 11 Bảng 2.1 Một số tiêu hoạt động BIDC.HCM từ 2009 đến 2012 32 Bảng 2.2 Cơ cấu tiền gửi khách hàng BIDC.HCM giai đoạn 2009 - 2012 33 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay BIDC.HCM theo kỳ hạn từ 2009 - 2012 34 Bảng 2.4 Tóm tắt kết kinh doanh BIDC.HCM từ 2009 – 2012 36 Bảng 2.5 Xử lý dư thừa, thiếu hụt khủng hoảng khoản BIDC.HCM 41 Bảng 2.6 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu BIDC.HCM từ 2009 - 2012 43 Bảng 2.7 Tỷ lệ khả chi trả BIDC.HCM từ 2009 – 2012 44 Bảng 2.8 Tỷ lệ cho vay/huy động BIDC.HCM từ 2009 – 2012 45 Bảng 2.9 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn BIDC.HCM giai đoạn 2010 – 2012 47 Bảng 2.10 Chỉ số trạng thái tiền mặt BIDC.HCM từ 2009 – 2012 47 Bảng 2.11 Chỉ số cấu trúc tiền gửi BIDC.HCM từ 2009 – 2012 48 Bảng 2.12 Chỉ số lực cho vay BIDC.HCM từ 2009 – 2012 48 Bảng 2.13 Cung cầu khoản thời điểm 31/12/2010 49 Bảng 2.14 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 57 Bảng 2.15 Kết kiểm định nghiệm đơn vị theo ADF 59 Bảng 2.16 Kết kiểm định nghiệm đơn vị theo ADF cho d1FGAP 59 Bảng 2.17 Kết mơ hình hồi quy 60 Bảng 3.1 Các tiêu kế hoạch BIDC.HCM 69 Bảng 3.2: Nội dung cần đánh giá chất lượng quản trị rủi ro khoản 72 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải ALCO Ủy ban quản lý tài sản Nợ - tài sản Có BIDC Ngân hàng Đầu tư Phát triển Campuchia BIDC.HCM Ngân hàng Đầu tư Phát triển Campuchia – Chi nhánh Tp.HCM BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratios) CV Cho vay DTBB Dự trữ bắt buộc HĐQT Hội đồng quản trị HĐV Huy động vốn LVB Ngân hàng liên doanh Lào Việt LNH Liên ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương Mại NHTW Ngân hàng Trung Ương P.KHTH Phòng Kế hoạch tổng hợp TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương Mại Cổ Phần VRB Ngân hàng liên doanh Việt Nga LỜI MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Trong môi trường kinh doanh khốc liệt nay, tất ngân hàng thương mại phải đối mặt với áp lực nguồn vốn huy động lẫn việc sử dụng nguồn vốn Tuy nhiên, việc tăng cường huy động đẩy mạnh việc sử dụng vốn khiến ngân hàng phải đối mặt với tình trạng căng thẳng khoản (liquidity strains) Vì thế, khoản trở thành yếu tố định an toàn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Lý luận cho thấy rằng, với việc quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro ngoại hối…, việc quản trị tốt rủi ro khoản yếu tố định phát triển ổn định bền vững ngân hàng Thực tiễn chứng minh, công tác quản trị quan trọng bậc ngân hàng quản trị rủi ro khoản.Nếu ngân hàng không trọng mức đến công tác quản trị rủi ro khoản, dẫn đến nguy khả chi trả dẫn đến sụp đổ toàn hệ thống Bằng chứng gần sụp đổ ngân hàng Northern Rock (Anh) năm 2007, Bear Stears Lehman Brothers (Mỹ) năm 2008 Chính thức vào hoạt động từ năm 2009, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Campuchia – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BIDC.HCM) ngân hàng thị trường Việt Nam, quy mô nhỏ, hoạt động với mô hình chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ra đời bối cảnh cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày trở nên gay gắt, để đảm bảo tiêu tăng trưởng phát triển, BIDC.HCM đặt công tác quản trị rủi ro lên hàng đầu Một công tác quản trị rủi ro trọng BIDC.HCM quản trị rủi ro khoản Tuy nhiên, với bề dày hoạt động chưa nhiều, BIDC.HCM có nhiều cơng việc phải làm để xây dựng hoàn thiện chiến lược quản trị rủi ro khoản cách khoa học, phù hợp với giai đoạn phát triển, phòng ngừa rủi ro tương lai làm tiền đề cho chiến lược phát triển ổn định bền vững Đó lý lựa chọn đề tài “Quản trị TÀI LIỆU THAM KHẢO  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Frederic S.Mishkin, 1995 Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài Hà Nội: Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Hồ Diệu, 2002 Quản trị ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất thống kê Luật tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật số: 47/2010/QH12) Nguyễn Duy Sinh, 2009 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mùi 2006 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Bản Tài Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội Nhà xuất thống kê Peter S.Rose, 2001.Quản trị ngân hàng thương mại Dịch từ tiếng Anh Người dịch: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển Phạm Long.Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Rudolf Duttweiler, 2010 Quản lý khoản ngân hàng Người dịch: Thanh Hằng Tp.Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất lao động xã hội Hà Nội TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI 10 Chung-Hua Shen, Yi-Kai Chen, Lan-Feng Kao and Chuan-Yi Yeh, 2009 Bank Liquidity Risk and Performance Working Paper 11 Diana Bonfim and Moshe Kim, 2012 Liquidity risk in banking: is there herding?.Working Paper 12 Jan Willem van den End, 2009 Liquidity Stress-Tester - A model for stresstesting banks’ liquidity risk Working Paper 13 Lev Ratnovski, 2013 Liquidity and Transparency in Bank Risk Management Working Paper 14 Xavier Freixas, Antoine Martin and David Skeie, 2009 Bank liquidity, interbank markets and monetary policy Working Paper VĂN BẢN 15 Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng 16 Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 17 Thơng tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng 18 Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011 sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng quy chế cho vay TCTD khách hàng ban hành kèm theo định số 1627/2001/QĐ-NHNN Ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam 19 Thông tư số 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010 Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 20 www.bidv.com.vn 21 www.lvb.com.vn 22 www.sbv.gov.vn 23 www.tailieu.vn 24 www.wikipedia.org PHỤ LỤC PHỤ LỤC – CÁC CHỦ TRƯƠNG, MỤC TIÊU HSBC ĐỀ RA TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN Các mục tiêu HSBC đề hoạt động quản trị rủi ro khoản:   Tất nghĩa vụ mà HSBC cam kết cấp vốn yêu cầu rút tiền gửi phải đáp ứng đến hạn  Có thể dễ dàng tiếp cận vốn thị trường “bán bn” với mức chi phí hợp lý  Duy trì nguồn vốn đa dạng ổn định, chủ yếu khoản tiền gửi khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tiền tài khoản tổ chức Các chủ trương HSBC đề sách quản trị rủi ro khoản:  Chính sách quản lý khoản phải phù hợp với thị trường cụ thể  Các chi nhánh văn phòng phải chủ động quản lý khoản  Lên kế hoạch dự báo luồng tiền vào đồng tiền mạnh Trong trường hợp luồng tiền dự kiến lớn luồng tiền vào dự kiến xem xét khả chuyển thành tiền tài sản để tài trợ cho khoản chênh lệch  Điều chỉnh tỉ lệ khoản bảng cân đối kế toán theo quy định bắt buộc quy định nội  Duy trì danh mục đa dạng nguồn cung khoản có phương án dự phịng  Quản lý hồ sơ khoản nợ, đặc biệt thời điểm đáo hạn khoản nợ lớn  Lên kế hoạch trả nợ  Quản lý hồ sơ khách hàng huy động, điều chỉnh tập trung nguồn tiền gửi, tránh bị phụ thuộc mức vào số khách hàng tiền gửi lớn  Lập báo cáo dự phòng lên kế hoạch thực nghĩa vụ tài trường hợp rủi ro khoản xảy Các báo cáo dấu hiệu ban đầu rủi ro khoản việc cần làm trường hợp có khó khăn khủng hoảng hệ thống, giảm thiểu mức tổn thất ảnh hưởng xấu đến HSBC Phụ lục 2.1 Quy trình quản lý rủi ro khoản ngày BIDC.HCM Bộ phận Cân đối – Tổng hợp Báo cáo tác nghiệp hàng ngày In báo cáo luồng tiền đến hạn, số dư tiền gửi Nostro, tổn hợp nhu cầu vốn ngày Bộ phận Kinh doanh Tiền tệ Kiểm tra đối chiếu tài khoản Nostro Thực giao dịch thị trường đảm bảo khả chi trả, toán, DTBB hàng ngày Cuối ngày hôm trước, tổng hợp thông tin tình hình thị trường, thơng tin dịng tiền vào (LNH, OMO, tái cấp vốn…), dịng tiền tốn ngân hàng…dự kiến khả vay vốn đầu tư ngày hôm sau Chủ động thực giao dịch thị trường LNH, giao dịch với NHNN, giao dịch thị trường vốn, thị trường phái sinh theo đề nghị Bộ phận Cân đối – Tổng hợp Nếu có đột biến nằm ngồi dự kiến dịng tiền vào – ra, dự kiến khả vay vốn/đầu tư, báo cáo kịp thời Bộ phận Cân đối – Tổng hợp Thực báo cáo kết giao dịch Trao đổi thông tin Bộ phận Cân đối – Tổng hợp Tổng hợp thông tin đầu vào, tổng hợp luồng tiền đến hạn, cung cầu khoản, dự kiến khả HĐV CV Bộ phận Quản lý rủi ro thị trường Đảm bảo tiêu an toàn khoản hàng ngày Xác định mức dư thừa thiếu hụt khoản ngày để đảm bảo tiêu an toàn Dự trữ bắt buộc Xác định khối lượng, kỳ hạn giao dịch thị trường liên ngân hàng, giao dịch NHNN, thị trường vốn phái sinh có Giám sát khoản hàng ngày Tính toán giới hạn khoản, thực giám sát việc thực tiêu khoản, giao dịch hàng ngày Bộ phận Cân đối – Tổng hợp Bộ phận Kinh doanh tiền tệ Đưa cảnh báo, khuyến nghị thường xuyên theo dõi số dư tiền gửi NHNN để xác định dòng tiền tăng/giảm phát sinh ngày thông tin cung cấp cho Bộ phận Kinh doanh vốn có điều chỉnh kịp thời Bộ Phận Cân đối – Tổng hợp Phụ lục 2.2 Quy trình quản lý rủi ro khoản định kỳ BIDC.HCM Bộ phận Cân đối – Tổng hợp Bộ phận liên quan Bộ phận Cân đối – Tổng hợp Bộ phận quản lý rủi ro thị trường Ban Giám đốc  Báo cáo tình hình khoản đề xuất khoản, số khoản ngắn hạn Báo cáo, dự đoán, đưa đề xuất Cán giao dịch Quản lý Vốn: Lãnh đạo Phòng KHTH - Thơng tin tình hình thực DTBB, thơng tin thị trường LNH, trái phiếu, phái sinh…trong kỳ Đưa dự báo kỳ tới  Báo cáo tình hình thị trường, đưa đề xuất Cán bộ: Lập báo cáo, đánh giá dự đoán lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, kế hoạch huy động vốn, giải ngân tín dụng theo loại tiền tệ  Lãnh đạo Bộ phận Lãnh đạo Bộ phận giao dịch quản lý Đề xuất kiến nghị cấu nguồn vốn thời gian tới, đảm bảo TK hệ thống Đánh giá phân tích khoản hệ thống, dự báo tình hình khoản thời gian tới Tổng hợp báo cáo, lập báo cáo cung cầu khoản Thẩm định giới hạn rủi ro khoản, đề xuất giới hạn khoản Phó Giám đốc phụ trách  Phó Giám đốc phụ trách Tổng hợp báo cáo tình hình khoản tồn hệ thống Lãnh đạo BP Cân đối – Tổng hợp  Phó Giám đốc phụ trách Đề xuất khoản, giới hạn khoản Lãnh đạo P.KHTH Phê duyệt Phê duyệt Ban Giám đốc xem xét định khoản Ban hành nghị Quay lại bước Không phê duyệt Giám sát việc thực giới hạn Báo cáo, đánh giá rủi ro khoản PHỤ LỤC – DẤU HIỆU THIẾU HỤT THANH KHOẢN TẠI BIDC.HCM Thanh khoản bị thiếu hụt phát sinh dấu hiệu sau:  Các số dự trữ sơ cấp, dự trữ toán, số cho vay/tiền gửi, số khả toán nhỏ giới hạn tối thiểu theo yêu cầu Giám đốc Chi nhánh  Tỷ lệ khe hở khoản luỹ kế nằm mức thiếu hụt thấp thiếu hụt cao: Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt Thiếu hụt mức thấp Thiếu hụt mức cao Tỷ lệ khe hở khoản luỹ kế ngày tới/Tổng tài sản >0% [-1%, 0%] -1% [-2%,-1%] -3% [-3%,-5%] -5% [-7%, -5%] -7% [-10%,-7%] 30% hiện: khoản  Hạn chế thấp cho vay thiếu hụt  Đề xuất sửa đổi sách tín dụng để mức cao đảm bảo khoản cho vay có khả khoản  Rà sốt khoản cho vay bán  Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh họp hàng ngày để đánh giá định giải khủng hoảng khoản  Bộ phận hỗ trợ (Bộ phận kế hoạch tổng hợp): cung cấp đánh giá hàng ngày trạng thái khoản ngân hàng, chuẩn bị phương án theo mức độ lượng tiền gửi bị rút  Bộ phận huy động vốn: báo cáo chi tiết Khủng hoảng nguồn vốn lớn tổ chức cá nhân, giữ Khủng khoản liên lạc mật thiết với tổ chức hoảng cục mức  Bộ phận giao dịch: giữ liên lạc mật thiết với nghiêm trọng với nhà cung cấp vốn vay khoản cục xảy  Bộ phận thông tin tuyên truyền, kế hoạch 03 ngày người gửi tổng hợp: phối hợp với Ngân hàng nhà nước làm việc Ngân hàng tiền rút tiền Việt Nam phương tiện thông tin đại mức ạt, Tổ chúng trấn an người gửi tiền, đặc biệt nghiêm chức tín tổ chức, cá nhân có số dư gửi tiền lớn trọng dụng khác từ  Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh chối cho vay cán có quan hệ với khách hàng: trực tiếp đàm phán với người gửi tiền thời hạn rút tiền, đàm phán với khách hàng vay vốn khả trả nợ trước hạn, đàm phán với khách hàng hoãn ngừng (hoặc hỗn) giải ngân tín dụng  Bộ phận tín dụng, quản lý tài sản: bán tài sản khoản nợ bán Khủng hoảng khoản lan truyền tồn hệ thống Tổ chức tín dụng  Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh họp hàng ngày để đánh giá định giải khủng hoảng khoản Khủng hoảng lan truyền  Bộ phận hỗ trợ Tổng Giám đốc, Giám đốc toàn hệ thống Chi nhánh (Bộ phận Kế hoạch tổng hợp): lập Tổ chức tín báo cáo đánh giá hàng ngày trạng thái dụng xảy khoản ngân hàng, chuẩn bị tổ phương án theo mức độ lượng tiền gửi rút chức tín dụng khác xảy khủng hoảng  Bộ phận thông tin tuyên truyền, kế họach tổng hợp: phối hợp với Ngân hàng nhà nước, khoản tổ chức tín dụng khác, phương tiện gây thông tin đại chúng trấn an người gửi tiền sóng rút tiền gửi tất  Huy động toàn cán có mối quan hệ tốt tổ chức với khách hàng giải thích, trấn an người gửi tín dụng, tiền có  Trong trường hợp cần thiết, hạn chế Ngân hàng không đáp ứng yêu cầu rút tiền gửi trước hạn khách hàng PHỤ LỤC – BỘ DỮ LIỆU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI BIDC.HCM Tháng Time FGAP TK_TTS DP_D N LNH_ TV VSH _TTS DN_TTS LS_THD CPI Jan-10 (0.67) 0.00 0.00% 0.989 0.16 0.68 0.08 1.36 Feb-10 (0.79) 0.02 0.00% 0.956 0.19 0.83 0.08 1.96 Mar-10 (0.65) 0.02 0.00% 0.920 0.23 0.71 0.08 0.75 Apr-10 (0.78) 0.10 0.28% 0.856 0.21 0.89 0.08 0.14 May-10 (0.75) 0.02 0.28% 0.849 0.22 0.87 0.08 0.27 Jun-10 (0.44) 0.10 0.54% 0.194 0.21 0.90 0.08 0.22 Jul-10 (0.46) 0.04 0.69% 0.191 0.20 0.94 0.08 0.06 Aug-10 (0.41) 0.02 0.72% 0.130 0.22 0.95 0.08 0.23 Sep-10 (0.39) 0.03 0.71% 0.215 0.19 0.82 0.08 1.31 Oct-10 10 (0.33) 0.13 0.76% 0.342 0.17 0.73 0.08 1.05 Nov-10 11 (0.52) 0.16 0.76% 0.691 0.16 0.71 0.09 1.86 Dec-10 12 (0.28) 0.06 0.67% 0.424 0.14 0.66 0.09 1.98 Jan-11 13 (0.29) 0.13 0.69% 0.549 0.12 0.58 0.09 1.74 Feb-11 14 (0.36) 0.18 0.70% 0.729 0.12 0.52 0.11 2.09 Mar-11 15 (0.25) 0.16 0.69% 0.645 0.11 0.47 0.12 2.17 Apr-11 16 (0.27) 0.16 0.73% 0.671 0.10 0.44 0.13 3.32 May-11 17 (0.36) 0.19 0.68% 0.717 0.11 0.53 0.14 2.21 Jun-11 18 (0.29) 0.19 0.74% 0.666 0.11 0.49 0.14 1.09 Jul-11 19 (0.23) 0.18 0.80% 0.652 0.11 0.46 0.14 1.17 Aug-11 20 (0.24) 0.16 0.73% 0.703 0.10 0.45 0.14 0.93 Sep-11 21 (0.24) 0.18 0.73% 0.666 0.11 0.47 0.14 0.82 Oct-11 22 (0.15) 0.15 0.91% 0.590 0.09 0.35 0.15 0.36 Nov-11 23 (0.24) 0.22 0.94% 0.620 0.12 0.49 0.15 0.39 Dec-11 24 (0.19) 0.21 0.82% 0.546 0.12 0.51 0.15 0.53 Jan-12 25 (0.20) 0.21 0.93% 0.597 0.13 0.46 0.15 Feb-12 26 (0.20) 0.21 0.94% 0.619 0.13 0.45 0.15 1.37 Mar-12 27 (0.27) 0.21 0.77% 0.632 0.12 0.52 0.14 0.16 Apr-12 28 (0.33) 0.16 0.93% 0.695 0.15 0.53 0.13 0.05 May-12 29 (0.32) 0.21 0.95% 0.710 0.15 0.51 0.13 0.18 Jun-12 30 (0.28) 0.20 1.03% 0.736 0.14 0.46 0.11 -0.26 Jul-12 31 (0.26) 0.24 0.87% 0.702 0.15 0.48 0.10 -0.29 Aug-12 32 (0.26) 0.35 0.90% 0.658 0.16 0.51 0.10 0.63 Sep-12 33 (0.27) 0.27 0.87% 0.649 0.16 0.53 0.10 2.2 Oct-12 34 (0.40) 0.21 0.69% 0.658 0.16 0.65 0.10 0.85 Nov-12 35 (0.43) 0.19 0.55% 0.677 0.14 0.68 0.10 0.47 Dec-12 36 (0.37) 0.17 1.08% 0.576 0.15 0.70 0.09 0.27 Jan-13 37 (0.16) 0.27 1.31% 0.519 0.14 0.56 0.09 1.25 Feb-13 38 (0.24) 0.16 1.22% 0.492 0.16 0.66 0.09 1.32 Mar-13 39 (0.27) 0.19 1.22% 0.521 0.16 0.66 0.08 -0.19 Apr-13 40 (0.31) 0.20 0.98% 0.557 0.15 0.67 0.08 0.02 May-13 41 (0.34) 0.19 0.92% 0.573 0.14 0.68 0.07 -0.06 Jun-13 42 (0.27) 0.19 1.48% 0.530 0.15 0.66 0.07 0.05 ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. RO THANH THANH KHOẢN KHOẢN QUẢN TẠI NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG ĐẦU ĐẦU TƯ TƯ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TẠI TRIỂN CAMPUCHIA CAMPUCHIA –– TRIỂN CHI NHÁNH NHÁNH TP. HỒ TP. HỒ CHÍ CHÍ MINH MINH CHI Chuyên ngành : Chuyên... NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .24 1.4.1 Quản trị rủi ro khoản ngân hàng HSBC 24 1.4.2 Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt