(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của một số yếu tố đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại việt nam hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM Trƣơng Thị Liễu Ảnh hƣởng số yếu tố đến nợ xấu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Tháng năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM Trƣơng Thị Liễu Ảnh hƣởng số yếu tố đến nợ xấu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Anh Tuấn TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN  Tơi xin cam đoan luận văn “Ảnh hƣởng số yếu tố đến nợ xấu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Luận văn kết việc nghiên cứu độc lập Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực từ nguồn hợp pháp đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014 Tác giả luận văn Trƣơng Thị Liễu MỤC LỤC  TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm nợ xấu phân loại nợ: 1.1.1 Khái niệm nợ xấu: 1.1.2 Phân loại nợ: 1.1.2.1 Phân loại nợ theo quan điểm quốc tế: 1.1.2.2 Phân loại nợ theo quan điểm Việt Nam: 10 1.2 Các yếu tố tác động đến nợ xấu NHTM: 11 1.2.1 Khái quát chung nhóm yếu tố tác động đến nợ xấu: 11 1.2.1.1 Nhóm yếu tố vĩ mơ: 11 1.2.1.2.Nhóm yếu tố vi mơ từ phía khách hàng vay: 12 1.2.1.3 Nhóm yếu tố vi mơ từ phía Ngân hàng: 13 1.2.2 Một số nghiên cứu định lƣợng thực nghiệm tƣơng quan số yếu tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại: 14 1.2.2.1 Nhóm Nghiên cứu tập trung vào tương quan yếu tố vĩ mô (GDP) yếu tố tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu: 14 1.2.2.2 Nghiên cứu tập trung vào tương quan yếu tố vi mơ từ phía hoạt động Ngân hàng đến nợ xấu: 19 1.2.2.3 Nghiên cứu kết hợp xem xét tương quan yếu tố yếu tố vĩ mô yếu tố vi mơ xuất phát từ phía hoạt động Ngân hàng đến nợ xấu: 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 29 2.1 Thực trạng nợ xấu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2008 đến 2013: 29 2.2 Mơ hình nghiên cứu định lƣợng ảnh hƣởng số yếu tố đến nợ xấu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nay: 31 2.2.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu hệ thống biến quan sát: 32 2.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 40 2.2.3 Mô hình nghiên cứu: 42 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU – GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆC QUẢN LÝ KIỂM SOÁT NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 46 3.1 Kiểm định số giả định cho phƣơng pháp ƣớc lƣợng: 46 3.1.1 Kiểm định đa cộng tuyến: 46 3.1.2 Kiểm định phƣơng sai thay đổi: 49 3.1.3 Kiểm định tự tƣơng quan: 50 3.2 Các bƣớc thực hồi quy theo mơ hình ƣớc lƣợng thực lựa chọn mơ hình để sử dụng kết phân tích: 52 3.2.1 Hồi quy mơ hình tĩnh (mơ hình I) – Phƣơng pháp ƣớc lƣợng FE RE: 52 3.2.2 Hồi quy mơ hình động (mơ hình II) - Phƣơng pháp ƣớc lƣợng GMM bƣớc Arellano & Bond (1998 1981): 54 3.3 Phân tích kết nghiên cứu gợi ý sách cho việc quản lý kiểm sốt nợ xấu hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 56 3.3.1 Phân tích kết kiểm định giả thuyết: 56 3.3.1.1 Các giả thuyết nghiên cứu có chứng kết hỗ trợ lập luận giả thuyết đưa ra: 57 3.3.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu khơng tìm chứng kết hỗ trợ lập luận giả thuyết đưa ra: 62 3.3.2 Gợi ý sách: 67 3.3.2.1 Đối với Cơ quan tra giám sát – Ngân hàng nhà nước: 68 3.3.2.2 Đối với tổ chức tín dụng: 73 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  Viết tắt Viết đầy đủ BCBS Ủy ban Basel giám sát Ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision) BCTC Báo cáo tài BĐS Bất động sản CTNN Cơng ty nhà nƣớc DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc FEM Mơ hình tác động cố định (Fixed effects model) IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards) IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Radom effects model) TCTD Tổ chức tín dụng XD Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU  Bảng 2.1: Diễn biến nợ xấu từ năm 2008 – 2013 29 Bảng 2.2: Định nghĩa biến kiểm định giả thuyết nghiên cứu 39 Bảng 2.3: Tóm tắt đặc tính mẫu 42 Bảng 3.1: Ma trận tƣơng quan biến Phụ lục 03 Bảng 3.2: Hồi quy mơ hình tĩnh theo phƣơng pháp ƣớc lƣợng FE Phụ lục 04 Bảng 3.3: Hồi quy mơ hình tĩnh theo phƣơng pháp ƣớc lƣợng RE Phụ lục 04 Bảng 3.4: Kết hồi quy mơ hình động IIA Phụ lục 05 Bảng 3.5: Kết hồi quy mơ hình động IIB Phụ lục 05 Bảng 3.6: Tổng hợp kết hồi quy mơ hình động 55 Bảng 3.7: Kết kiểm định giả thuyết 56 Bảng 3.8: Tăng trƣởng tiền gửi tăng trƣởng vốn điều lệ bình quân NHTM thuộc mẫu nghiên cứu Phụ lục 06 Bảng 3.9: Tăng trƣởng tiền gửi tăng trƣởng vốn điều lệ bình quân NHTM quy mô vừa nhỏ Phụ lục 06 Bảng 3.10: Các quan sát có gia tăng thu nhập lãi (NII>0)………64 LỜI MỞ ĐẦU  Đặt vấn đề nghiên cứu: Trong kinh tế thị trƣờng, hệ thống Ngân hàng thƣơng mại giữ vai trò vô quan trọng, cấu nối tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân việc huy động vốn tiền tệ nhàn rỗi kinh tế vào Ngân hàng thực phân phối lại vốn tiền tệ nhàn rỗi dƣới hình thức cho vay, đầu tƣ để phát triển kinh tế Tuy nhiên với việc thực vai trị đó, hoạt động Ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro ngày lớn tác động nhân tố bên nhƣ bất ổn kinh tế vĩ mơ, khủng hoảng tài giới,… nhân tố bên NHTM nhƣ quản trị rủi ro kém, đầu tƣ nhiều dự án rủi ro cao,… Trong bối cảnh kinh tế nay, đặc biệt giai đoạn từ năn 2008 đến năm 2013, hệ thống ngân hàng thƣơng mại thƣờng xuyên đối mặt với nhiều rủi ro, nợ xấu rủi ro đƣợc bàn đến nhiều Vấn đề nợ xấu trở thành nỗi ám ảnh toàn hệ thống ngân hàng thƣơng mại giới nói chung Việt Nam nói riêng Trong thời gian gần đây, nợ xấu TCTD tăng cao, vấn đề nợ xấu Ngân hàng gây đƣợc ý, tranh luận nghiên cứu nhiều Việt Nam nhằm mục tiêu nhận diện đƣa gợi ý sách nhằm cải thiện tình hình Đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến nợ xấu, đa phần nghiên cứu mơ tả, phân tích diễn biến nợ xấu đề xuất giải pháp Một số nghiên cứu có phân tích ngun nhân dẫn đến đến nợ xấu dựa bảng biểu, số liệu thống kê đề giải pháp xử lý, mơ hình nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực cơng bố tạp chí nhƣ kênh thơng tin tài khác Trên giới có nhiều nghiên cứu định lƣợng yếu tố tác động đến nợ xấu hệ thống Ngân hàng cho nhiều kết thực nghiệm có ý nghĩa Điều giúp khẳng định mạnh mẽ tính đắn lập luận định tính yếu tố tác động đến nợ xấu hệ thống Ngân hàng góp phần đƣa gợi ý mặt sách cho cơng tác điều hành kiểm soát nợ xấu Nhƣ vậy, vấn đề đặt từ cơng trình nghiên cứu khoa học, từ lý thuyết đƣợc cơng bố giới vận dụng nghiên cứu thực nghiệm để xem xét Việt Nam hay khơng liệu kết có hỗ trợ cho suy luận mang tính chất định tính mà lâu thực hay không Các nghiên cứu giới đa số thực quốc gia Châu Âu với kinh tế phát triển Do nghiên cứu “Ảnh hƣởng số yếu tố đến nợ xấu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” đóng góp thêm chứng thực nghiệm vào cơng trình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến nợ xấu Việt Nam nói riêng, định hƣớng cho việc phát triển nghiên cứu định lƣợng sau thực bổ sung thêm vào hệ thống cơng trình nghiên cứu kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu Bài viết tham khảo số mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu hệ thống Ngân hàng số quốc gia Châu Âu Châu Á Các tác giả phân tích xây dựng giả thuyết kiểm định mối tƣơng quan chiều hƣớng tác động đến nợ xấu yếu tố thể sức khỏe kinh tế vĩ mô hay yếu tố thể khả năng, sức mạnh mang tính vi mơ Ngân hàng Đa phần nghiên cứu đƣợc thực kinh tế phát triển, quốc gia phát triển nhƣ Việt Nam, cơng trình nghiên cứu mang tính chất định lƣợng nợ xấu Ngoài ra, nợ xấu vấn đề gây nhức nhối hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chính vậy, việc nghiên cứu nguồn gốc phát sinh nợ xấu giúp đề giải pháp, sách phù hợp để kiểm sốt hoạt động tín dụng, xử lý triệt để nguồn gốc vấn đề nợ xấu, lành mạnh hóa hệ thống tín dụng cần thiết Từ vấn đề thực tế đặt nêu trên, dựa khả thu thập công bố Ahman& Bashir, 2013 IE 12 Cost to income ratio Cost to income ratio lag 13 Return on assets 14 Return on equity 15 16 17 Non interest income Index for revenues Collateralized loans of households over total loans CIRATIO Quagliarello, 2007 + Italia lag CIRATIO Quagliarello, 2007 - Italia ROA = operating profit/ total assets Ahman& Bashir, 2013 + ∆ROE (ROE = profit/ total equity) ∆NII (NII = non interest income/ total income) Louizis et al, 2012 - Bad management II Bad management II COLINDit Tácgiảkhơng giảithíchrõcá chtínhbiến H7 Greece Louizis et al, 2012 procyclical credit policy Greece Louizis et al, 2012 Diversificatio n Greece H2 Taiwan Khơngrõcách tínhbiến Hu et al, 2002 - Pakistan Pakistan ENTROPY Jmenez&Sauri na, 2006 Bad management & Skimping Spain Khó lấy đƣợc số liệu Việt Nam 18 19 Collaterali zed loans of firms over total loans Real estate loans as % of total loans Jmenez&Sa urina, 2006 COLFIRit RLRAT Clair, 1992 Spain Texas (USA) + H8 PHỤ LỤC 03: MA TRẬN TƢƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TRONG DỮ LIỆU BẢNG BẢNG 3.1:Ma trận tƣơng quan biến: corr loang mp size nii ldr dr lr solr inef roa roe bdsxd ctnn (obs=64) loang mp size nii ldr dr lr solr inef roa roe bdsxd ctnn loang mp size nii ldr dr lr solr inef roa roe bdsxd ctnn 1.0000 -0.2488 -0.2520 0.1633 -0.1005 -0.3137 -0.0674 0.0674 -0.2829 -0.0507 0.0661 -0.1013 -0.1034 1.0000 0.9695 0.0278 0.4666 -0.2359 -0.0481 0.0481 -0.0222 -0.0215 0.3418 -0.1441 0.7913 1.0000 0.0378 0.3714 -0.2424 -0.1440 0.1440 -0.0659 -0.1142 0.4021 -0.2688 0.7701 1.0000 0.1103 0.0276 -0.0240 0.0240 -0.2100 0.0072 0.0833 -0.0844 0.0075 1.0000 0.2838 -0.1319 0.1319 0.1025 -0.0988 0.0940 -0.0763 0.2172 1.0000 -0.1569 0.1569 0.0999 -0.1562 0.0774 -0.0010 -0.3338 1.0000 -1.0000 -0.0927 0.9803 0.0431 0.0028 0.0349 1.0000 0.0927 -0.9803 -0.0431 -0.0028 -0.0349 1.0000 -0.2216 -0.4443 0.1633 -0.0983 1.0000 0.1421 -0.0471 0.0679 1.0000 -0.4367 0.2244 1.0000 -0.1756 1.0000 PHỤ LỤC 04: CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY DỮ LIỆU ĐỐI VỚI MÔ HÌNH TĨNH: Bảng 3.2: HỒI QUY MƠ HÌNH TĨNH THEO PHƢƠNG PHÁP ƢỚC LƢỢNG FE: xtreg NPLs loang mp nii ldr dr lr inef roe bdsxd ctnn,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: nganhang Number of obs Number of groups = = 64 12 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.3 within = 0.3273 between = 0.0462 overall = 0.1293 corr(u_i, Xb) F(10,42) Prob > F = -0.6026 NPLs Coef loang mp nii ldr dr lr inef roe bdsxd ctnn _cons 0381156 -.0485095 0311157 -.0287627 2177824 -.0036014 0373374 -.0843014 2236499 1049334 -.0311053 026227 3571471 0239529 03904 1791803 0035959 0487494 0671053 0921222 0694244 0484884 sigma_u sigma_e rho 02471749 02436515 5071782 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: est store FE Std Err F(11, 42) = t 1.45 -0.14 1.30 -0.74 1.22 -1.00 0.77 -1.26 2.43 1.51 -0.64 2.30 P>|t| = = 0.154 0.893 0.201 0.465 0.231 0.322 0.448 0.216 0.020 0.138 0.525 2.04 0.0525 [95% Conf Interval] -.0148126 -.7692616 -.0172232 -.1075486 -.1438182 -.0108582 -.0610429 -.2197253 0377399 -.0351706 -.1289589 0910437 6722426 0794546 0500232 5793829 0036554 1357176 0511226 4095599 2450374 0667482 Prob > F = 0.0260 Bảng 3.3HỒI QUY MƠ HÌNH TĨNH THEO PHƢƠNG PHÁP ƢỚC LƢỢNG RE: xtreg NPLs loang mp nii ldr dr lr inef roe bdsxd ctnn,re Random-effects GLS regression Group variable: nganhang Number of obs Number of groups = = 64 12 R-sq: Obs per group: = avg = max = 5.3 within = 0.2538 between = 0.2527 overall = 0.2468 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) NPLs Coef loang mp nii ldr dr lr inef roe bdsxd ctnn _cons -.0016331 -.1757013 0483684 -.0089094 -.0083116 -.0032868 -.0000782 -.0392814 0933816 1033649 0225458 0189174 1168963 0221327 025473 1400649 0034882 0415346 0602717 0551408 0520375 0347377 sigma_u sigma_e rho 01007315 02436515 14597061 (fraction of variance due to u_i) est store RE Std Err Wald chi2(10) Prob > chi2 z -0.09 -1.50 2.19 -0.35 -0.06 -0.94 -0.00 -0.65 1.69 1.99 0.65 P>|z| 0.931 0.133 0.029 0.727 0.953 0.346 0.998 0.515 0.090 0.047 0.516 = = 17.68 0.0607 [95% Conf Interval] -.0387105 -.4048139 004989 -.0588355 -.2828338 -.0101235 -.0814845 -.1574117 -.0146922 0013733 -.0455388 0354443 0534114 0917478 0410167 2662106 0035499 0813282 0788489 2014555 2053565 0906304 PHỤ LỤC 05: CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY DỮ LIỆU CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY DỮ LIỆU ĐỐI VỚI MÔ HÌNH ĐỘNG: BẢNG 3.4KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH ĐỘNG IIA (mơ hình gồm độ trễ năm biến phụ thuộc): xtabond NPLs loang mp nii ldr dr lr inef roe bdsxd ctnn, lags(1) vce(robust) artests(2) noconstant Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Group variable: nganhang Time variable: nam Number of obs Number of groups Obs per group: Number of instruments = 20 = = 38 12 = avg = max = 3.166667 = = 823.10 0.0000 Wald chi2(11) Prob > chi2 One-step results (Std Err adjusted for clustering on nganhang) Robust Std Err NPLs Coef z P>|z| [95% Conf Interval] NPLs L1 .5016061 2860896 1.75 0.080 -.0591191 1.062331 loang mp nii ldr dr lr inef roe bdsxd ctnn 04012 -.1257885 186834 -.0939212 6586946 0005153 0938838 -.1121509 0834954 0237984 0176441 3899839 0677942 03291 208207 0013292 0592876 0655694 0502939 0641411 2.27 -0.32 2.76 -2.85 3.16 0.39 1.58 -1.71 1.66 0.37 0.023 0.747 0.006 0.004 0.002 0.698 0.113 0.087 0.097 0.711 0055382 -.8901429 0539599 -.1584237 2506164 -.0020899 -.0223178 -.2406646 -.0150787 -.1019157 0747017 638566 3197081 -.0294187 1.066773 0031205 2100854 0163628 1820696 1495126 Instruments for differenced equation GMM-type: L(2/.).NPLs Standard: D.loang D.mp D.nii D.ldr D.dr D.lr D.inef D.roe D.bdsxd D.ctnn BẢNG 3.5 KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH ĐỘNG IIB (mơ hình gồm độ trễ năm biến phụ thuộc độ trễ năm biến tăng trƣởng tín dụng “loang”): xtabond NPLs loang L1.loang mp nii ldr dr lr inef roe bdsxd ctnn, lags(1) vce(robust) artests(2) noconstant Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Group variable: nganhang Time variable: nam Number of obs Number of groups Obs per group: Number of instruments = 21 = = 38 12 = avg = max = 3.166667 = = 28.18 0.0030 Wald chi2(11) Prob > chi2 One-step results (Std Err adjusted for clustering on nganhang) Robust Std Err NPLs Coef z P>|z| [95% Conf Interval] NPLs L1 .2729262 2848282 0.96 0.338 -.2853268 8311792 loang L1 .058918 0269753 0195436 017435 3.01 1.55 0.003 0.122 0206133 -.0071967 0972227 0611473 mp nii ldr dr lr inef roe bdsxd ctnn -.1641378 202442 -.1234 7464583 0005719 1553417 -.1216555 0868388 0274403 3070544 0657261 0443365 2090022 0012927 0629496 0713903 0542562 0686034 -0.53 3.08 -2.78 3.57 0.44 2.47 -1.70 1.60 0.40 0.593 0.002 0.005 0.000 0.658 0.014 0.088 0.109 0.689 -.7659533 0736213 -.2102979 3368215 -.0019617 0319628 -.261578 -.0195014 -.1070198 4376777 3312628 -.0365021 1.156095 0031055 2787206 018267 1931791 1619005 Instruments for differenced equation GMM-type: L(2/.).NPLs Standard: D.loang LD.loang D.mp D.nii D.ldr D.dr D.lr D.inef D.roe D.bdsxd D.ctnn PHỤ LỤC 06: TRÍCH LỌC SỐ LIỆU VỀ TIỀN GỬI VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÁC NHTM QUA CÁC NĂM: BẢNG 3.8 TĂNG TRƢỞNG TIỀN GỬI VÀ TĂNG TRƢỞNG VỐN ĐIỀU LỆ BÌNH QUÂN CỦA 12 NHTM THUỘC MẪU NGHIÊN CỨU Ngânhàng Năm Tong tiengui KH Tăngtrưởngtiềngửi Von dieu le Tăngtrưởngvốnđiềulệ VIETCOMBANK 2012 284.414.568.000.000 57.397.714.000.000 25,28% 23.174.171.000.000 3.476.126.000.000 17,65% VIETCOMBANK 2011 227.016.854.000.000 22.260.905.000.000 10,87% 19.698.045.000.000 6.474.330.000.000 48,96% VIETCOMBANK 2010 204.755.949.000.000 35.684.387.000.000 21,11% 13.223.715.000.000 1.122.855.000.000 9,28% VIETCOMBANK 2009 169.071.562.000.000 12.004.543.000.000 7,64% 12.100.860.000.000 0,00% VIETCOMBANK 2008 157.067.019.000.000 12.100.860.000.000 31.836.887.250.000 2.768.327.750.000 BIDV 2012 303.059.537.000.000 62.551.908.000.000 26,01% 23.011.705.000.000 10.064.142.000.000 77,73% BIDV 2011 240.507.629.000.000 (4.193.006.000.000) -1,71% 12.947.563.000.000 (1.652.150.000.000) -11,32% BIDV 2010 244.700.635.000.000 57.420.241.000.000 30,66% 14.599.713.000.000 4.101.145.000.000 39,06% BIDV 2009 187.280.394.000.000 23.883.447.000.000 14,62% 10.498.568.000.000 1.742.750.000.000 19,90% BIDV 2008 163.396.947.000.000 8.755.818.000.000 34.915.647.500.000 3.563.971.750.000 SACOMBANK 2012 107.458.698.000.000 32.366.446.000.000 43,10% 10.739.677.000.000 0,00% SACOMBANK 2011 75.092.252.000.000 (3.243.164.000.000) -4,14% 10.739.677.000.000 1.560.447.000.000 17,00% SACOMBANK 2010 78.335.416.000.000 17.819.143.000.000 29,45% 9.179.230.000.000 2.478.877.000.000 37,00% SACOMBANK 2009 60.516.273.000.000 14.387.453.000.000 31,19% 6.700.353.000.000 1.584.522.000.000 30,97% SACOMBANK 2008 46.128.820.000.000 5.115.831.000.000 15.332.469.500.000 1.405.961.500.000 SCB 2012 79.192.921.000.000 20.559.477.000.000 35,06% 10.583.801.000.000 0,00% SCB 2011 58.633.444.000.000 23.511.887.000.000 66,94% 10.583.801.000.000 6.399.006.000.000 152,91% SCB 2010 35.121.557.000.000 5.008.242.000.000 16,63% 4.184.795.000.000 549.366.000.000 15,11% SCB 2009 30.113.315.000.000 7.144.221.000.000 31,10% 3.635.429.000.000 1.454.746.000.000 66,71% SCB 2008 22.969.094.000.000 2.180.683.000.000 14.055.956.750.000 2.100.779.500.000 TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK MSB MSB MSB MSB MSB 2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008 111.462.288.000.000 88.647.779.000.000 80.550.753.000.000 62.347.400.000.000 39.617.723.000.000 59.586.516.000.000 62.294.523.000.000 48.626.708.000.000 30.053.287.000.000 14.111.556.000.000 SHB SHB SHB SHB SHB 2012 2011 2010 2009 2008 77.598.520.000.000 34.785.614.000.000 25.633.644.000.000 14.672.147.000.000 9.508.142.000.000 EXIMBANK EXIMBANK EXIMBANK EXIMBANK EXIMBANK 2012 2011 2010 2009 2008 70.458.310.000.000 53.652.639.000.000 58.150.698.000.000 38.766.465.000.000 30.877.730.000.000 VIETINBANK VIETINBANK VIETINBANK 2012 2011 2010 289.105.307.000.000 257.135.945.000.000 205.918.705.000.000 22.814.509.000.000 8.097.026.000.000 18.203.353.000.000 22.729.677.000.000 17.961.141.250.000 (2.708.007.000.000) 13.667.815.000.000 18.573.421.000.000 15.941.731.000.000 25,74% 10,05% 29,20% 57,37% -4,35% 28,11% 61,80% 112,97% 8.848.079.000.000 8.788.450.000.000 6.932.555.000.000 5.400.417.000.000 3.642.015.000.000 8.000.000.000.000 8.000.000.000.000 5.000.000.000.000 3.000.000.000.000 1.500.000.000.000 11.368.740.000.000 42.812.906.000.000 9.151.970.000.000 10.961.497.000.000 5.164.005.000.000 123,08% 35,70% 74,71% 54,31% 8.865.795.000.000 4.815.795.000.000 3.497.519.000.000 2.000.000.000.000 2.000.000.000.000 17.022.594.500.000 16.805.671.000.000 (4.498.059.000.000) 19.384.233.000.000 7.888.735.000.000 31,32% -7,74% 50,00% 25,55% 12.355.229.000.000 12.355.229.000.000 10.560.069.000.000 12.526.947.000.000 12.526.947.000.000 9.895.145.000.000 31.969.362.000.000 51.217.240.000.000 57.544.106.000.000 12,43% 24,87% 38,78% 26.217.545.000.000 20.229.722.000.000 15.172.291.000.000 59.629.000.000 1.855.895.000.000 1.532.138.000.000 1.758.402.000.000 0,68% 26,77% 28,37% 48,28% 1.301.516.000.000 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000 0,00% 60,00% 66,67% 100,00% 1.625.000.000.000 4.050.000.000.000 1.318.276.000.000 1.497.519.000.000 - 84,10% 37,69% 74,88% 0,00% 1.716.448.750.000 1.795.160.000.000 (1.966.878.000.000) - 0,00% 17,00% -15,70% 0,00% (42.929.500.000) 5.987.823.000.000 5.057.431.000.000 3.919.318.000.000 29,60% 33,33% 34,83% VIETINBANK VIETINBANK 2009 2008 148.374.599.000.000 121.634.466.000.000 ACB ACB ACB ACB ACB 2012 2011 2010 2009 2008 125.233.595.000.000 142.218.091.000.000 106.936.611.000.000 86.919.196.000.000 64.216.949.000.000 MB BANK MB BANK MB BANK MB BANK MB BANK 2012 2011 2010 2009 2008 117.747.416.352.273 89.548.672.963.831 65.740.838.000.000 39.978.447.000.000 27.162.881.000.000 OCEAN BANK OCEAN BANK OCEAN BANK OCEAN BANK OCEAN BANK 2012 2011 2010 2009 2008 43.239.855.989.834 38.589.892.625.378 42.337.825.325.123 23.376.979.716.007 6.411.983.513.757 26.740.133.000.000 21,98% 11.252.973.000.000 7.717.168.000.000 41.867.710.250.000 (16.984.496.000.000) 35.281.480.000.000 20.017.415.000.000 22.702.247.000.000 -11,94% 32,99% 23,03% 35,35% 9.376.965.000.000 9.376.965.000.000 9.376.965.000.000 7.814.138.000.000 6.355.813.000.000 15.254.161.500.000 28.198.743.388.442 23.807.834.963.831 25.762.391.000.000 12.815.566.000.000 31,49% 36,21% 64,44% 47,18% 10.000.000.000.000 7.300.000.000.000 7.300.000.000.000 5.300.000.000.000 3.400.000.000.000 22.646.133.838.068 4.649.963.364.456 (3.747.932.699.745) 18.960.845.609.116 16.964.996.202.250 9.206.968.119.019 12,05% -8,85% 81,11% 264,58% 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000 3.500.000.000.000 2.000.000.000.000 1.000.000.000.000 3.535.805.000.000 45,82% 4.625.094.250.000 1.562.827.000.000 1.458.325.000.000 0,00% 0,00% 20,00% 22,94% 755.288.000.000 2.700.000.000.000 2.000.000.000.000 1.900.000.000.000 36,99% 0,00% 37,74% 55,88% 1.650.000.000.000 500.000.000.000 1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 0,00% 14,29% 75,00% 100,00% 750.000.000.000 BẢNG 3.9 TĂNG TRƢỞNG TIỀN GỬI VÀ TĂNG TRƢỜNG VỐN ĐIỀU LỆ BÌNH QN CỦA NHTM QUY MƠ VỪA VÀ NHỎ Ngânhàng Năm Tong tiengui KH Tăngtrưởngtiềngửi Von dieu le Tăngtrưởngvốnđiềulệ NAM A BANK 2012 8.727.085.884.073 2.281.160.274.250 35,39% 3.000.000.000.000 0,00% NAM A BANK 2011 6.445.925.609.823 664.132.430.597 11,49% 3.000.000.000.000 1.000.000.000.000 50,00% NAM A BANK 2010 5.781.793.179.226 1.281.269.460.894 28,47% 2.000.000.000.000 747.163.380.000 59,64% NAM A BANK 2009 4.500.523.718.332 1.087.386.618.948 31,86% 1.252.836.620.000 0,00% NAM A BANK 2008 3.413.137.099.384 1.252.836.620.000 1.328.487.196.172 436.790.845.000 MDB 2012 1.501.085.602.348 246.827.796.092 19,68% 3.750.000.000.000 0,00% MDB 2011 1.254.257.806.256 (5.302.195.103.971) -80,87% 3.750.000.000.000 750.000.000.000 25,00% MDB 2010 6.556.452.910.227 5.879.207.572.385 868,11% 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000 200,00% MDB 2009 677.245.337.842 (620.357.662.158) -47,81% 1.000.000.000.000 500.000.000.000 100,00% MDB 2008 1.297.603.000.000 500.000.000.000 50.870.650.587 812.500.000.000 WESTERN BANK 2012 10.929.952.238.611 (1.699.643.030.544) -13,46% 3.000.000.000.000 0,00% WESTERN BANK 2011 12.629.595.269.155 7.036.335.101.744 125,80% 3.000.000.000.000 1.000.000.000.000 50,00% WESTERN BANK 2010 5.593.260.167.411 2.284.216.283.482 69,03% 2.000.000.000.000 1.000.000.000.000 100,00% WESTERN BANK 2009 3.309.043.883.929 2.449.671.883.929 285,05% 1.000.000.000.000 0,00% WESTERN BANK 2008 859.372.000.000 1.000.000.000.000 2.517.645.059.653 500.000.000.000 NAVIBANK 2012 12.272.866.399.410 (2.549.416.289.327) -17,20% 2.980.571.140.030 0,00% NAVIBANK 2011 14.822.282.688.737 4.100.980.881.132 38,25% 2.980.571.140.030 1.160.336.290.030 63,75% NAVIBANK 2010 10.721.301.807.605 1.091.574.319.581 11,34% 1.820.234.850.000 820.234.850.000 82,02% NAVIBANK 2009 9.629.727.488.024 3.607.866.010.129 59,91% 1.000.000.000.000 0,00% NAVIBANK 2008 6.021.861.477.895 1.000.000.000.000 1.562.751.230.379 495.142.785.008 MHB 2012 23.096.754.516.968 2.727.940.516.968 13,39% 3.062.152.000.000 0,00% MHB MHB MHB MHB KIEN LONG KIEN LONG KIEN LONG KIEN LONG KIEN LONG 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008 20.368.814.000.000 21.402.745.000.000 14.907.351.000.000 11.781.179.000.000 11.136.952.095.455 8.177.174.067.878 6.597.238.534.608 4.794.376.187.133 1.651.950.049.749 VPBANK VPBANK VPBANK VPBANK VPBANK 2012 2011 2010 2009 2008 59.514.141.000.000 29.412.135.000.000 23.969.645.000.000 16.489.544.000.000 14.230.102.000.000 SAIGONBANK SAIGONBANK SAIGONBANK SAIGONBANK SAIGONBANK 2012 2011 2010 2009 2008 10.451.684.000.000 8.929.181.000.000 9.067.522.766.566 8.481.534.348.159 7.164.714.417.102 DONG A DONG A DONG A DONG A 2012 2011 2010 2009 50.790.243.000.000 36.064.013.000.000 31.417.279.000.000 27.973.540.000.000 (1.033.931.000.000) 6.495.394.000.000 3.126.172.000.000 2.828.893.879.242 2.959.778.027.577 1.579.935.533.270 1.802.862.347.475 3.142.426.137.384 -4,83% 43,57% 26,54% 36,20% 23,95% 37,60% 190,23% 3.062.152.000.000 3.006.600.000.000 823.394.000.000 816.794.000.000 3.000.000.000.000 3.000.000.000.000 3.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 2.371.250.511.427 30.102.006.000.000 5.442.490.000.000 7.480.101.000.000 2.259.442.000.000 102,35% 22,71% 45,36% 15,88% 5.770.000.000.000 5.050.000.000.000 4.000.000.000.000 2.117.474.000.000 2.117.474.000.000 11.321.009.750.000 1.522.503.000.000 (138.341.766.566) 585.988.418.407 1.316.819.931.057 17,05% -1,53% 6,91% 18,38% 3.080.000.000.000 2.960.000.000.000 2.460.000.000.000 1.500.000.000.000 1.020.000.000.000 821.742.395.725 14.726.230.000.000 4.646.734.000.000 3.443.739.000.000 4.963.103.000.000 40,83% 14,79% 12,31% 21,57% 5.000.000.000.000 4.500.000.000.000 4.500.000.000.000 3.400.000.000.000 55.552.000.000 2.183.206.000.000 6.600.000.000 1,85% 265,15% 0,81% 561.339.500.000 2.000.000.000.000 - 0,00% 0,00% 200,00% 0,00% 500.000.000.000 720.000.000.000 1.050.000.000.000 1.882.526.000.000 - 14,26% 26,25% 88,90% 0,00% 913.131.500.000 120.000.000.000 500.000.000.000 960.000.000.000 480.000.000.000 4,05% 20,33% 64,00% 47,06% 515.000.000.000 500.000.000.000 1.100.000.000.000 520.000.000.000 11,11% 0,00% 32,35% 18,06% DONG A 2008 23.010.437.000.000 HD BANK HD BANK HD BANK HD BANK HD BANK 2012 2011 2010 2009 2008 34.261.860.116.786 19.089.859.618.148 13.986.212.955.048 9.459.244.000.000 4.336.883.000.000 PG BANK PG BANK PG BANK PG BANK PG BANK 2012 2011 2010 2009 2008 12.332.420.759.303 10.925.179.046.121 10.704.750.380.539 6.896.041.537.588 2.199.038.932.980 VIETABANK VIETABANK VIETABANK VIETABANK VIETABANK VIB VIB VIB VIB VIB OCB 2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008 2012 14.997.980.001.456 7.246.738.950.118 9.394.524.572.550 10.809.533.459.157 7.447.585.242.911 39.061.259.000.000 41.491.260.000.000 44.990.328.000.000 32.364.898.000.000 23.905.294.000.000 15.271.370.800.028 2.880.000.000.000 6.944.951.500.000 15.172.000.498.638 5.103.646.663.100 4.526.968.955.048 5.122.361.000.000 79,48% 36,49% 47,86% 118,11% 5.000.000.000.000 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000 1.550.000.000.000 1.550.000.000.000 7.481.244.279.197 1.407.241.713.182 220.428.665.582 3.808.708.842.951 4.697.002.604.608 12,88% 2,06% 55,23% 213,59% 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000 2.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 2.533.345.456.581 7.751.241.051.338 (2.147.785.622.432) (1.415.008.886.607) 3.361.948.216.246 1.887.598.689.636 (2.430.001.000.000) (3.499.068.000.000) 12.625.430.000.000 8.459.604.000.000 3.788.991.250.000 5.478.423.847.219 106,96% -22,86% -13,09% 45,14% -5,86% -7,78% 39,01% 35,39% 55,94% 3.098.000.000.000 3.098.000.000.000 2.936.893.200.000 1.515.336.910.000 1.359.834.860.000 4.250.000.000.000 4.250.000.000.000 4.000.000.000.000 2.400.000.000.000 2.000.000.000.000 3.234.000.000.000 530.000.000.000 2.000.000.000.000 1.000.000.000.000 450.000.000.000 - 66,67% 50,00% 29,03% 0,00% 862.500.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 - 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 500.000.000.000 161.106.800.000 1.421.556.290.000 155.502.050.000 0,00% 5,49% 93,81% 11,44% 434.541.285.000 250.000.000.000 1.600.000.000.000 400.000.000.000 0,00% 6,25% 66,67% 20,00% 562.500.000.000 234.000.000.000 7,80% OCB OCB OCB OCB 2011 2010 2009 2008 VIET CAPITAL BANK VIET CAPITAL BANK VIET CAPITAL BANK VIET CAPITAL BANK VIET CAPITAL BANK 2012 2011 2010 2009 2008 9.792.946.952.809 8.687.241.470.977 8.051.896.796.992 6.796.187.000.000 10.298.787.923.123 5.231.506.504.543 3.181.318.577.841 1.161.517.020.401 619.820.644.527 1.105.705.481.832 635.344.673.985 1.255.709.796.992 2.118.795.950.007 5.067.281.418.580 2.050.187.926.702 2.019.801.557.440 541.696.375.874 12,73% 7,89% 18,48% 96,86% 64,44% 173,89% 87,40% 3.000.000.000.000 2.635.000.000.000 2.000.000.000.000 1.474.477.000.000 3.000.000.000.000 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 2.419.741.819.649 365.000.000.000 635.000.000.000 525.523.000.000 13,85% 31,75% 35,64% 439.880.750.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 - 0,00% 50,00% 100,00% 0,00% 500.000.000.000 PHỤ LỤC 07: DỮ LIỆU 12 NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2008 – 2013 ĐƢỢC SỬ DỤNG CHO NGHIÊN CỨU: TÊN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK VIETCOMBANK VIETCOMBANK VIETCOMBANK VIETCOMBANK VIETCOMBANK BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV NĂM 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 NPL LOANG 2.73% 0.14 2.40% 0.15 2.03% 0.18 2.91% 0.25 2.47% 0.26 4.61% 0.16 2.37% 0.15 2.70% 0.16 2.76% 0.16 2.53% 0.23 2.22% 0.28 2.60% 0.22 MP 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.19 0.23 0.23 0.22 0.23 0.25 0.28 SIZE 0.18 0.16 0.15 0.16 0.18 0.21 0.21 0.19 0.17 0.19 0.21 0.23 NII 0.30 0.27 0.16 0.29 0.30 0.33 0.29 0.20 0.18 0.20 0.31 0.25 LDR 0.83 0.85 0.92 0.86 0.84 0.72 1.15 1.12 1.22 1.04 1.10 0.99 DR 0.05 0.07 0.09 0.06 0.05 0.05 0.09 0.07 0.13 0.08 0.08 0.10 LR SOLR 0.91 0.09 0.90 0.10 0.92 0.08 0.93 0.07 0.93 0.07 0.94 0.06 0.94 0.06 0.94 0.06 0.94 0.06 0.93 0.07 0.94 0.06 0.95 0.05 INEF 0.40 0.40 0.38 0.40 0.38 0.30 0.38 0.40 0.43 0.48 0.45 0.41 ROA ROE 0.02 0.19 0.02 0.19 0.03 0.21 0.02 0.33 0.02 0.33 0.02 0.12 0.02 0.14 0.01 0.11 0.02 0.25 0.02 0.26 0.02 0.27 0.02 0.23 BDSXD 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.07 0.22 0.20 0.15 0.27 0.23 0.23 CTNN 0.28 0.24 0.27 0.35 0.40 0.47 0.24 0.27 0.31 0.37 0.35 0.39 TÊN NGÂN HÀNG SACOMBANK SACOMBANK SACOMBANK SACOMBANK SACOMBANK SCB SCB SCB TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK TECHCOMBANK SHB SHB SHB SHB SHB SHB DONG A DONG A DONG A DONG A DONG A EXIMBANK EXIMBANK EXIMBANK EXIMBANK EXIMBANK EXIMBANK VIETINBANK VIETINBANK NĂM 2012 2011 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 NPL LOANG 2.05% 0.20 0.58% -0.02 0.54% 0.38 0.64% 0.70 0.60% -0.01 19.92% 0.06 1.28% 0.35 0.57% 0.20 3.65% 0.03 2.70% 0.08 2.83% 0.20 2.29% 0.26 5.67% 0.34 9.04% 0.95 2.24% 0.20 1.40% 0.90 2.79% 1.05 1.89% 0.49 3.99% 0.05 3.95% 0.15 1.69% 0.28 1.33% 0.34 2.55% 0.43 1.98% 0.11 1.32% 0.00 1.61% 0.20 1.42% 0.62 1.83% 0.81 4.71% 0.15 1.00% 0.13 1.47% 0.14 MP 0.06 0.06 0.08 0.07 0.06 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.23 0.22 SIZE 0.06 0.06 0.08 0.07 0.06 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.07 0.07 0.08 0.07 0.05 0.04 0.22 0.20 NII 0.05 0.14 0.23 0.44 0.53 0.70 0.22 0.17 0.23 0.11 0.20 0.33 0.11 0.36 0.15 0.18 0.25 0.66 0.12 0.10 0.13 0.33 0.43 0.16 0.09 0.15 0.21 0.23 0.30 0.16 0.16 LDR 0.90 1.07 1.05 0.99 0.76 0.94 1.04 1.01 0.59 0.61 0.72 0.66 0.84 0.73 0.84 0.95 0.87 0.66 0.82 1.00 1.22 1.23 1.11 1.05 1.06 1.39 1.07 0.99 0.69 1.03 1.15 DR 0.10 0.16 0.10 0.08 0.13 0.14 0.12 0.15 0.07 0.11 0.17 0.10 0.08 0.10 0.17 0.10 0.07 0.12 0.07 0.10 0.14 0.08 0.13 0.10 0.17 0.23 0.08 0.06 0.09 0.07 0.11 LR SOLR 0.91 0.09 0.90 0.10 0.90 0.10 0.90 0.10 0.89 0.11 0.92 0.08 0.92 0.08 0.93 0.07 0.91 0.09 0.93 0.07 0.93 0.07 0.94 0.06 0.93 0.07 0.92 0.08 0.92 0.08 0.92 0.08 0.91 0.09 0.84 0.16 0.92 0.08 0.91 0.09 0.91 0.09 0.90 0.10 0.90 0.10 0.91 0.09 0.91 0.09 0.91 0.09 0.90 0.10 0.80 0.20 0.73 0.27 0.91 0.09 0.93 0.07 INEF 0.61 0.53 0.43 0.40 0.52 0.39 0.43 0.38 0.59 0.57 0.32 0.34 0.79 0.57 0.51 0.46 0.40 0.40 0.61 0.49 0.46 0.44 0.38 0.65 0.43 0.31 0.28 0.35 0.32 0.45 0.43 ROA ROE 0.02 0.09 0.02 0.19 0.02 0.21 0.02 0.25 0.02 0.19 0.02 0.07 0.01 0.09 0.02 0.21 0.01 0.07 0.01 0.09 0.03 0.36 0.02 0.30 0.00 0.10 0.01 0.19 0.02 0.16 0.02 0.14 0.02 0.16 0.02 0.10 0.01 0.07 0.02 0.12 0.02 0.21 0.02 0.17 0.03 0.19 0.01 0.05 0.02 0.17 0.02 0.25 0.02 0.17 0.03 0.09 0.03 0.06 0.02 0.16 0.02 0.24 BDSXD 0.21 0.11 0.10 0.16 0.14 0.28 0.13 0.16 0.22 0.08 0.08 0.09 0.14 0.15 0.16 0.12 0.10 0.19 0.32 0.28 0.26 0.20 0.22 0.09 0.09 0.09 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 CTNN 0.06 0.05 0.03 0.06 0.02 0.02 0.01 0.00 0.05 0.05 0.05 0.06 0.21 0.16 0.14 0.12 0.15 0.08 0.01 0.01 0.02 0.05 0.06 0.15 0.14 0.12 0.09 0.09 0.33 0.34 0.34 TÊN NGÂN HÀNG VIETINBANK VIETINBANK VIETINBANK VIETINBANK ACB ACB ACB ACB ACB MB BANK MB BANK MB BANK MB BANK MB BANK MB BANK OCEAN BANK OCEAN BANK OCEAN BANK OCEAN BANK OCEAN BANK OCEAN BANK NĂM 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 NPL LOANG 0.75% 0.25 0.66% 0.44 0.61% 0.35 1.81% 0.18 2.50% 0.00 0.89% 0.18 0.34% 0.40 0.41% 0.79 0.89% 0.09 2.45% 0.18 2.60% 0.26 3.17% 0.21 8.46% 0.65 10.11% 0.88 6.57% 0.36 4.04% 0.09 3.52% 0.37 2.08% 0.09 1.67% 0.73 1.61% 0.72 1.44% 0.26 MP 0.22 0.22 0.20 0.21 0.07 0.08 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 SIZE 0.19 0.19 0.17 0.18 0.07 0.12 0.10 0.12 0.10 0.01 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 NII 0.10 0.18 0.18 0.17 -0.18 0.14 0.24 0.43 0.36 0.20 0.15 -0.01 0.14 0.31 0.13 0.03 -0.10 -0.10 -0.04 0.17 0.59 LDR 1.14 1.14 1.10 0.99 0.82 0.72 0.82 0.72 0.54 0.64 0.63 0.66 0.74 0.74 0.58 0.55 0.61 0.50 0.42 0.44 0.93 DR 0.14 0.10 0.04 0.11 0.12 0.13 0.10 0.08 0.12 0.05 0.08 0.10 0.08 0.06 0.08 0.08 0.11 0.13 0.07 0.06 0.20 LR SOLR 0.94 0.06 0.95 0.05 0.95 0.05 0.94 0.06 0.93 0.07 0.96 0.04 0.94 0.06 0.94 0.06 0.93 0.07 8.94 -7.94 0.92 0.08 0.93 0.07 0.91 0.09 0.89 0.11 0.89 0.11 0.94 0.06 0.93 0.07 0.93 0.07 0.93 0.07 0.93 0.07 0.92 0.08 INEF 0.41 0.49 0.58 0.57 0.73 0.41 0.39 0.37 0.38 0.36 0.35 0.37 0.31 0.30 0.34 0.49 0.47 0.43 0.30 0.37 0.58 ROA ROE 0.03 0.31 0.02 0.23 0.01 0.11 0.02 0.23 0.01 0.08 0.02 0.34 0.02 0.25 0.02 0.28 0.03 0.35 0.27 0.20 0.03 0.23 0.02 0.26 0.03 0.24 0.03 0.22 0.02 0.20 0.01 0.05 0.01 0.06 0.01 0.12 0.02 0.15 0.01 0.11 0.00 0.05 BDSXD 0.14 0.13 0.12 0.12 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.15 0.17 0.17 0.12 0.11 0.13 0.46 0.29 0.24 0.27 0.23 0.25 CTNN 0.31 0.39 0.33 0.36 0.03 0.03 0.06 0.07 0.08 0.19 0.12 0.14 0.21 0.17 0.31 0.10 0.11 0.12 0.00 0.05 0.10 ... quan yếu tố yếu tố vĩ mô yếu tố vi mơ xuất phát từ phía hoạt động Ngân hàng đến nợ xấu: 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN NỢ XẤU TRONG HỆ THỐNG... xấu yếu tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thương mại Chương : Thực trạng nợ xấu mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến nợ xấu hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương : Kết nghiên cứu... định số giả thuyết mối tƣơng quan số yếu tố vi mơ xuất phát từ phía Ngân hàng đến tỷ lệ nợ xấu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn nhằm tìm nguyên nhân thực dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao