Luận văn thạc sĩ Giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

BăGIỄOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH ~~~~~~*~~~~~~ NGUYNăỊNHăHO GIIăPHỄPăXăLụăNăXUăCHOă HăTHNGăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăVITăNAMă LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. HăChíăMinhă- Nm 2012 BăGIỄOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH ~~~~~~*~~~~~~ NGUYNăỊNHăHO GIIăPHỄPăXăLụăNăXUăCHOă HăTHNGăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăVITăNAMă Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mưăs:ă60.34.02.01 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC:ă PGS.TS. Lý Hoàng Ánh TP.ăHăChíăMinhă- Nmă2012 LIăCAMăOAN Tôi cam đoan đơy lƠ đ tƠi nghiên cu mang tính đc lp ca cá nhơn. Lun vn đc hoƠn thƠnh sau quá trình hc tp, nghiên cu thc tin, kinh nghim bn thân vƠ di s hng dn ca thy PGS.TS. Lý Hoàng Ánh. Lun vn nƠy cha đc ai công b di bt k hình thc nƠo. Tácăgi NguynăìnhăHo DANHăMCăCỄC CHăVITăTTă ADB : Ngơn hƠng phát trin Chơu Á AMC : Công ty qun lỦ vƠ khai thác tƠi sn BS : Bt đng sn DATC : Công ty Mua bán n vƠ tƠi sn tn đng ca doanh nghip DNDD : Doanh nghip dơn doanh DNNN : Doanh nghip nhƠ nc DNTN : Doanh nghip t nhơn TNN : u t nc ngoƠi IMF : Qy tin t quc t LDR : T l cho vay/huy đng (Loan to Deposit Ratio) NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngơn hƠng nhƠ nc NHNNg : Ngơn hƠng nc ngoƠi NHTM : Ngơn hƠng thng mi NPL : N xu (Non-performing loan) QTRR : Qun tr ri ro SME : Doanh nghip nh vƠ va SXKD : Sn xut kinh doanh TMCP : Thng mi c phn TSBD :: TƠi sn bo đm TTCK : Th trng chng khoán UBND : y ban nhơn dơn WB : Ngơn hƠng th gii WTO : T chc thng mi th gii XNK : Xut nhp khu DANHăMCăCỄCăBNGăBIU Bng Niădung Trang [1.] Mi quan h NhƠ nc, Ngơn hƠng vƠ Doanh nghip 7 [2.] S lng các NHTM Vit Nam t 2006 - 2011 35 [3.] Th phn cho vay giai đon 2005 ậ 2011 39 [4.] Th phn huy đng vn giai đon 2005 ậ 2011 40 [5.] T l cho vay/huy đng (LDR) giai đon 2008-2011 48 [6.] Din bin n xu t 2005 ậ 30/06/2012 50 [7.] Các t l n xu đc công b ti 30/09/2012 51 [8.] Phơn tích n xu theo nhóm các TCTD 55 [9.] D n theo đi tng khách hàng 56 [10.] Kt qu x lỦ n xu đn ngƠy 30/09/2012 71 DANHăMCăCỄCăăTH ăth Niădung Trang [1.] S lng chi nhánh, phòng giao dch ca mt s NHTM 37 [2.] S lng máy ATM vƠ máy POS t 2005-2011 38 [3.] Tng trng tín dng t nm 2005-2011 42 [4.] Tng trng huy đng vn t nm 2005-2011 44 [5.] Tng trng tín dng, tin gi vƠ tng trng GDP 46 [6.] u t ngoƠi ngƠnh ca các Tp đoƠn, Tng Công ty 61 MCăLC LI CAM OAN DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC  TH LI M U 1 Chng 1 4 TệN DNG NGỂN HÀNG VÀ N XU TRONG HOT NG TệN DNG CA NGỂN HÀNG THNG MI 4 1.1. TệN DNG NGỂN HÀNG 4 1.1.1. Khái nim v tín dng Ngơn hƠng thng mi (NHTM) 4 1.1.2. Phơn loi tín dng ngơn hƠng 4 1.1.2.1. Cn c vƠo mc đích cp tín dng 5 1.1.2.2. Cn c vƠo thi hn cho vay 5 1.1.2.3. Cn c bo đm tín dng 6 1.1.2.4. Cn c vƠo xut x tín dng 6 1.1.2.5. Cn c vƠo hình thái giá tr 6 1.1.2.6. Cn c vƠo phng thc hoƠn tr 6 1.1.2.7. Cn c vƠo ch th vay vn 7 1.1.3. Vai trò ca tín dng Ngơn hƠng 7 1.1.3.1. i vi nn kinh t 7 1.1.3.2. i vi khách hƠng 8 1.1.3.3. i vi ngơn hƠng 9 1.2. N XU TI CÁC NGỂN HÀNG THNG MI 9 1.2.1. Khái nim n xu 9 1.2.2. Các du hiu ca nhng khon n xu 10 1.2.2.1. Du hiu t hot đng SXKD ca khách hƠng 10 1.2.2.2. Du hiu thuc v qun lỦ ca khách hƠng 11 1.2.2.3. Du hiu t các thông tin tƠi chính 12 1.2.3. Phơn loi n xu ca NHTM Vit Nam 12 1.2.3.1. Theo phng pháp ắnh lng” 12 1.2.3.2. Theo phng pháp ắnh tính” 13 1.2.4. Nguyên nhơn phát sinh n xu 14 1.2.4.1. Nguyên nhơn t phía khách hƠng vay vn 14 1.2.4.2. Nguyên nhơn t phía các NHTM 14 1.2.4.3. Nguyên nhơn t môi trng kinh doanh 15 1.2.5. Tác đng ca n xu vƠ s cn thit phi x lỦ n xu 16 1.2.5.1. Tác đng đn hot đng ca NHTM 16 1.2.5.2. Tác đng đn ngi đi vay 17 1.2.5.3. Tác đng đn nn kinh t nói chung 18 1.2.5.4. S cn thit phi x lỦ n xu 18 1.2.6. Phng pháp phòng nga vƠ x lỦ n xu 19 1.2.6.1. Nguyên tc v qun lỦ n xu ca y ban Basel 19 1.2.6.2. Các mô hình x lỦ n xu 20 1.2.6.3. Các bin pháp x lỦ n xu 21 1.2.7. Kinh nghim x lỦ n xu ca mt s quc gia trên th gii 23 1.2.7.1. Kinh nghim ca các nc Châu Âu 23 1.2.7.2. Kinh nghim ca Trung Quc 24 1.2.7.3. Kinh nghim ca HƠn Quc 28 1.2.7.4. Kinh nghim ca Thái Lan 29 1.2.7.5. BƠi hc kinh nghim đi vi Vit Nam 32 KT LUN CHNG 1 34 Chng 2 35 THC TRNG X Lụ N XU CA NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM TRONG THI GIAN QUA 35 2.1. TỊNH HỊNH HOT NG KINH DOANH CA H THNG NHTM VIT NAM 35 2.1.1. S lng các NHTM 35 2.1.2. Mng li hot đng 36 2.1.3. Th phn cho vay 39 2.1.4. Th phn huy đng vn 40 2.1.5. Tng trng tín dng vƠ huy đng vn 41 2.1.5.1. Tng trng tín dng 41 2.1.5.2. Tng trng huy đng vn 43 2.1.5.3. Mt s đánh giá 45 2.1.5.4. ánh giá t l cho vay/huy đng (LDR) 47 2.1.6. Mt s đánh giá v môi trng pháp lỦ cho hot đng ca h thng NHTM 49 2.2. THC TRNG N XU CA H THNG CÁC NHTM 50 2.2.1. Din bin n xu ca h thng NHTM t 2005-30/09/2012 50 2.2.2. Phơn tích n xu 52 2.2.2.1. Phơn tích n xu theo nhóm n 53 2.2.2.2. Phơn tích n xu theo lnh vc cho vay 53 2.2.2.3. Phơn tích n xu theo nhóm TCTD 55 2.2.2.4. Phơn tích n xu theo đi tng khách hƠng 56 2.2.3. Nguyên nhơn phát sinh n xu 57 2.2.3.1. Nguyên nhơn t phía các Ngơn hƠng thng mi 57 2.2.3.2. Nguyên nhơn t phía khách hƠng 60 2.2.3.3. Nguyên nhơn t môi trng kinh doanh 63 2.2.3.4. Nguyên nhơn t các c quan thanh tra, giám sát 65 2.3. THC TRNG X Lụ N XU CA H THNG NHTM 65 2.3.1. X lỦ n xu thông qua th trng mua bán n 65 2.3.2. X lỦ n xu thông qua x lỦ tƠi sn th chp thu hi n 66 2.3.3. X lỦ n xu bng ngun d phòng ri ro 67 2.3.4. X lỦ n xu thông qua c cu li các khon n hoc giưn n 68 2.3.5. X lỦ n xu bng chuyn n xu thƠnh vn góp, vn c phn 70 2.3.6. ánh giá mt s kt qu x lỦ n xu 70 KT LUN CHNG II 73 Chng 3 74 GII PHÁP X Lụ N XU CHO H THNG NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 74 3.1. NH HNG PHÁT TRIN NGÀNH NGỂN HÀNG N 2020 74 3.2. GII PHÁP X Lụ N XU CHO CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 76 3.2.1. Các gii pháp mang tính phòng nga 76 3.2.1.1. HoƠn thin b phn qun lỦ ri ro theo chun quc t. 76 3.2.1.2. Nơng cao cht lng ngun nhơn lc 77 3.2.1.3. Xơy dng vƠ phát trin h thng thông tin qun lỦ 78 3.2.1.4. HoƠn thin th ch kim soát ni b vƠ kim toán ni b 79 3.2.2. Các gii pháp nơng cao cht lng x lỦ n xu 79 3.2.2.1. ThƠnh lp b phn qun lỦ n 79 3.2.2.2. a dng hóa các phng thc x lỦ n xu 80 3.2.2.2. ánh giá li các khon vay vƠ c cu li n 81 3.3. KIN NGH VI NGỂN HÀNG NHÀ NC VÀ CHệNH PH 81 [...]... 09 TCTD 232.100 - - - i pháp 2 Nam - Nam 30/09/2012 - phân tích - 70%- Tuy nhiên, 3 h , giúp cho các NHTM n NHTM N NHTM; - trong ti ngân hàng do khô , có t 15 tháng 10 4 C 1 NGÂN HÀNG 1.1 1.1.1 - T và 1.1.2 5 và cho (i) : (ii) : (iii) : Là (iv) hình :L cho cho vay (i) : Là các k (ii) Cho vay trung (iii) :L :L n lên, 6 (i) B hàng vay (ii) B 1.1.2 (i) ngân hàn khách hàng (ii) 1.1.2.5 (i) (ii)... 5: N 1.2.4.1 hàng theo 1.2.4.2 (i) gân hàng ) 15 Ngân hàng kém trong các có (ii) : 1.2.4.3 Nguyên nhân (i) ng (ii) thay vì thu cho vay này 16 1.2.5.1 i) (ii) (iii) TCTD m - CAR 17 1 1 2 3 4 NGÂN HÀNG 1 2 3 4 1 2 3 4 1.2.5.2 18 1.2.5.3 nói chung cho n NHTM 1.2.5.4 19 hàng phòng 1.2.6.1 an Basel kinh 20 (QTRR) sau: i) ii) T : 4 iii) 1.2.6.2 í nhau Nhìn chung, (i) C - cho các ngân hàng trong vay... hàng vay (ii) B 1.1.2 (i) ngân hàn khách hàng (ii) 1.1.2.5 (i) (ii) t , (iii) 1.1.2.6 (i) : 7 (ii) Cho vay ho (iii) 1.1.2.7 (i) (ii) (iii) 1.1.3 Vai trò : khách : chính: các ngân Ngân hàng 1.1.3.1 (i) ù vì hà các qua ngân 8 (ii) (iii) i i (iv) a các n (v) (vi) 1.1.3 (i) có k (ii) (iii) thông qua 9 ngân hàng 1.1.3 (i) - (ii) (iii) T 1.2 - Non-Performing Loan) n QTRR 10 Theo IMF A non-performing loan... ngân hàng trong vay N 21 (ii) : các à mô hìn - :M - Asset Management Company - AMC) Ngoài ra còn có c 1.2.6.3 h là: khai thác và thanh lý (i) :L 22 B - hanh toán toàn TSBD); Khách Ngoài ra, ng B toàn Tr rong Ngân Dòng (ii) :L 23 - TSBD TSBD - V hàng - 1.2.7 TCTD 24 Nam N C 25 gian qua: (i) T (ii) B 8/2004, các NHTM và AMC khi . GII PHÁP X Lụ N XU CHO H THNG NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM 74 3.1. NH HNG PHÁT TRIN NGÀNH NGỂN HÀNG N 2020 74 3.2. GII PHÁP X Lụ N XU CHO CÁC NGỂN HÀNG THNG MI VIT NAM. đánh giá bƠi hc kinh nghim cho h thng NHTM Vit Nam. -  xut gii pháp x lỦ n xu cho h thng NHTM Vit Nam, bao gm gii pháp cho các NHTM vƠ các kin ngh cho NHNN vƠ Chính ph. 2. TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH ~~~~~~*~~~~~~ NGUYNăỊNHăHO GIIăPHỄPăXăLụăNăXU CHO HăTHNGăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăVIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mưăs:ă60.34.02.01