Giải pháp nhằm tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ

B G TR GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH HỒNG ANH TÚ GI C TOÀN C GI TH NG M ÊU C ÀI CHÍNH ÀNG VI Chuyên ngành: KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s 60.31.12 LU N Ng i h ng d n khoa h c: TS NGUY N NG TP H CHÍ MINH – M 2010 L ày k li ên c êng Các s ày trung th cơng trình khác Tác gi Hoàng Anh Tú Danh m Ký hi vi Di ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu ADB: Ngan hàng phát tri ASEAN: Hi AGROINFO: Trung tâm thông tin : B BOE: BOJ Ngân hàng trung BIDV: CIEM: Vi CTTC: Công ty tài CPH: C DATC: C quan mua bán n tài s nghi ên c c t c B Tài DN: Doanh nghi p DNNN: Doanh nghi nhà DNNVV: Doanh nghi nh v ECB: EU: Liên minh Châu Âu GDP: T FDI: Ngu FED: C c d tr liên bang M FIDC: C quan b IMF: Qu LSCB: Lãi su MBS: Ch ài NHTM: g c b khoán n th ch NHTW: NH: hi m ti Ngân hàng liên bang M doanh : NHNN: N T: Nhà t ODA: Ngu OECD: T SACOMBANK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th TNCN: Thu nh TQ: Trung Qu phát tri Th TTCK: Th TTTC: Th TCTD: T ng tài USD: VAT: Thu VIETCOMBANK: Ngân hàng TMCP Ngo VN: Vi WB: Ngân hàng th Danh m hình Danh m B B Tên b 1.1 B s li lúc B 1.2 B ch s ch i khoán: DowJones, NasDaq S&P 500 th s li 09/03/2009 t GDP n 2008 c Nh B , Trung Qu Hàn Qu B 2.1 B m - 2009 B 2.2 B 10 c Danh m Hình ình Tên hình Hình 1.1 Mơ hình th tài Hình 1.2 Bi th hi Hình 1.3 Bi t Hình 1.4 L c M m s t kinh t M t n GDP c hình th M t n chu 2003 2000 – 2008 d kh ho c M LU CU : GI ÊU C ÀI CHÍNH TỒN C ÀNG T VI TH PH T 1.1 M 1.1.1 Th 1.1.2 T 1.1.2.1 T 1.1.2.2 Kh 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Kh Kh Kh Các bi 1.3 QUAN V ÀI CHÍNH TỒN C ài ài kh ài ài g tài KH ÀI CHÍNH TỒN C ài M ài Châu Âu 10 ài Châu Á 12 àng c nh ph t ài qu 18 KH ÀNG TÀI CHÍNH TỒN C H 1.3.1 Thu 1.3.2 20 21 K C ÀI CHÍNH TỒN PH VI NAM VÀ TH 2.1 TÁC C CU KH HO TÀI CHÍNH TỒN C : 2.1.1 T 2.1.1.1 Tình hình s ng m 25 2.1.1.2 Tình hình thu hút tri ài 28 2.1.1.3 Th th 30 2.1.1.4 T 34 2.1.1.5 T ki 35 2.1.1.6 Ngu 36 2.1.1.7 M 37 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 Nh H , tín nhi ÀNG VI 38 n NH 45 2.1.2.3 2.1.2.4 Vi C c NHTM 46 ành ngân hàng 47 àl 2.2 TH TR 2.2.1 Các gi 2.2.2 Các gi 2.2.3 Thành t GI àh PHÁP C Vi CHÍNH PH VI NAM: ã 47 ã 50 53 K ÊU C KH ÀI CHÍNH TỒN C ÀNG VI 3.1 CHÍNH SÁCH, GI C 3.1.1 Nh nh t Vi 56 3.1.2 Khuy sách 58 3.2 GI NAM 3.2.1 Thách th 3.2.2 Khuy ÀNG TÀI LI PH VI àng Vi hi 62 gi pháp 65 K K M G PH N M Tính thi th c c a U tài Tình hình kinh t àm t ên khơng tránh kh ho ài suy thối kinh t nhà làm sách Vi àn c ài tốn ph àh àng Vi xây d ng không phá h phát tri ài h ìm ch quy ay gi ãi su àb àng Vi gi àng ph ình hình ịi h àng Vi ù h àn b n kho ài “Gi i pháp gi kh c ài tồn c àng ành nghiên c Nam” toàn c d Vi c àh ài àng Vi h ìm nguyên nhân tiêu c n kinh t Vi Nam nói chung h àng Vi nói riêng M c ích c a lu n v n M c tiêu c g iým th tồn c v nghiên c u v kh c s gi m Vi lu nh ài tồn c àh pháp t v i d àng góp ph giúp cho n àng Vi quan qu c ngo gi l c t lý, h àng th i phát huy h n l c tiêu c Vi ngày h ài phát tri h n it t ng ph m vi nghiên c u: ng ph m vi nghiên c u c tiêu c cu m Vi kh ài tồn c v Ph Lu cho h àng ng pháp nghiên c u v c nghiên c u d a ph , th – ngân hàng h th pháp gi hàng gi có liên quan phân tích, so sánh, d gi lu kê, k h p v i n Vi t ki h p, th c kinh t h hóa lý lu nêu lên nh ng n kh , v i th c tr khuy dung b tài ài c m ng pháp h th ng, t v ngh cho v B c Lu c a lu n v n g m ba chính: - Ch ng 1: T quan v kh - Ch ng 2: T c gi pháp c ài tồn c h ài tồn c th tr Vi - Ch ng 3: Gi toàn c cho h pháp gi c àng - m Vi - kh ài 1: T QUAN KH ÀI CHÍNH TỒN C 1.1 M 1.1.1 Th ài chính: Th trung h ài ng ài h Th t ài lo ho Ch -T - Kích thích ti - ài s tài Hình 1.1: Mơ hình th ài TRUNG GIAN TÀI CHÍNH $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ : : ngồi 1.1.2 T $ TÀI CHÍNH ài kh 1.1.2.1 T $ ngồi ài : ài chính: Khái ni m: T hóa tài trình gi m thi u cu i h y b s ki m soát c i v i ho làm cho h th ng ho N hóa ho ng t u qu t th ng n c a t hóa tài bao g m: T hóa lãi su t, t ng cho vay c ng ngo i h i, t hóa ho ng c a h th ng tài qu c gia, i (NHTM), t hóa ho t ng c a t ch c tài th ng tài 57 c h kinh t ph ìm ki kh ki i c ên ngu m Thách th áp l y Chính ph ên ngồi ch ài khóa , th L L v ti hồn tồn có th 10 àm gây l nh àm phát bùng lên tr ên nhân ày nhi sách h C ãi su ng ki s àc n ành ti Th nh hành gây ra, ví d ìv k ìl V ành kinh t hi cơng c sách ti ên sách tài khố, chính sách cán cân tốn ịn nhi b n ,n dòng ngo ti Vi ày dịng v ki sách l ên quan t àng bu ài khoá, n vay n ìs ãi su 58 c gi ãi su thâm h ài g ã ình tr nh c - Xu kh -N s b tr ti kinh t s d b t m t s bi nh nh s - Tác l c v c nh qu sách la giá d hi gi c hành c sách ti t 3.1 Khuy có t c Vi - xã h ,b ên t - xã h 11- 2015 Vì th gi mà cịn c Th h - 2010 Công vi ã th ày c khách quan khơng ch nhà khoa h cịn t ên m chí ch ày c nh h phù h Tuy nhiên c nh ìn bao gi m àc àm ng t - xã h dài h Th kinh t ành c àr ành ịi h ình hình có nh ành k Chính ph ùh ài chính, ti 59 thơng tin d ph ên c qu Th ài toán tài tr ài tr ngân sách t ài N nh c s ài ph ì kho có hi c c ã thâm h c ki Th hi àh c Vi doanh nghi soát l N ên quy Th hi n kinh t vi công ngh àb ành Cu h ã ày khơng ch m ên t ó ý ngh có ý ngh àn b sinh xã h ên quan tâm nhi cá thòi Vi ãh góp ph ày khơng nh cịn b xã h Nh s Th Th ài khóa th : 60 êu, s èo ãh ên truy Các gi gi V Ph õi th hàng ngày th nh ên h àn, Trung Qu Tìm bi ì: + TQ th a TQ g t + Hàng công nghi àn VN gây s tr àng nh t àng công nghi ên th gi V n : Quy àng, ngo i h Ki êm tình tr nghi kh àng thi mi ên th V B ình xóa b êu, B àng 61 nơng nghi ph Ch ki àng nh C nh àng hóa thi ãh ãh c - ãh àm t H m ên truy tuyên truy ên cá ài chính, ti õ, hi suy di Ngồi ra, Chính ph ên k qu ài nh àt Bên c ành sách h doanh, xem xét gi ên li cho xu hàng hóa quan tr ngo dùng b khơng q 16% t ng Chính ph th N s ành sách mi àng hóa thay th àv àng hóa nh ì thu nh Nên mi tái c nhanh ti ình c t v ch cao hi ph ì ti ịn l 62 Mu ày, c ên ày khơng ch trình c ài tốn v Chính ph ên có nh ch c Gi c Gi ình tr ên th th t ãi su ãi su thêm phí mua bán ngo àng hóa theo giá th àc qu Tuy nhiên ph êm v àng hóa Các m ì áp l giá s ìs ì ch Mu l nghi ài c gi nhà Ngoài ra, Theo PGS.TS Võ r – Xã h ình hình b ên nhân sâu sa t ình t ài ti tình hình Nh ình n 3.2 GI PHÁP CHO H TH 3.2.1 Thách th c h th NGÂN HÀNG VI ngân hàng NAM: m Vi Nam hi 63 2011 sách ti t NHTM Vi Nh qu àh khơng th ài tốn khó, mu Th ịn ịi h R àng, nh ngân hàng nh ph àm ành l ên t ãt v cho vay c ngân hàng Nh àng l quan h ã huy kh ãd v àng m r ên c ên ngân hàng d K ành l -c ho ch àng v m ên ãi su ã àng, v v ên th ên t ên ngân hàng ãi su kho c d àng n ngu ên v Khi l m có ph ro kho c ã làm l àng Vi Th hai, toán nhân s àng Vi v ành l ài, tình tr ân hàng Vi ph ài c kh hàng Vi ên s 64 Th ba, tốn v thi sách ti ch ình r kh ình tr àng Khi n n kinh t òn ki c nhân t àng àng s òn d nh ãi su t àng c Th , toán v 2010 141/2006/ - 22/11/2006 2010 3.000 t ày qu àc b ên t v Th , toán v kh õ ràng, m ày àng khơng ch hàng ngo Vi àc ã có 13 ngân hàng 100% v ài ho HSBC, Standar ch n s Không ch ành, ngân hàng cịn ph àng, b vi kho ì hi ngu hàng Thách th àng nhi ph Ngân hàng Vi ài h àng ph cịn ài M L h èm v ành h thu nh ày Vì th àc ên 65 l ài, không nên l d ài s ên cho vay ên quan h b 3.2.2 Khuy phát tri - xã h ph Chính tình hình kinh t 2011, M ành ki d i 20%, l v y ành linh ho lãi su ãi su ãi su m ãi su th n àn thi ho ùh ành linh c tiêu ti ành th àt ãi su khuy êu, c d ình quân liên ngân hàng phù h àn thi nh Th nh phù h ành m àng, th àx Ch ài s v v nghi êm ho ngu àn, b ình tái c chuy bàn thành th ên quy nông thôn, k ành, l khách hàng vay; h 66 kh ch ãi su c Nâng cao hi àng t TCTD c ành t lãi su àn, th cho vay tiêu dùng theo lãi su phát hi àx àb Theo dõi, giám sát ch ài - ti h àd qu ành ho sinh Hồn thi àn tốn àng x nâng cao ch ê, d cân toán qu cán ành sách ti quan h tr ên ngồi nâng cao uy tín, ti Nam quan h àng Vi ài chính, ti ành sách ti ài khóa, qu hi sách v ành, ki V cơng tác t Xây d ngân hàng hồn ch xem xét, quy ên phân bi ch bi C ùh tình hình th d ãi su ên th ãi ên có sách áp àng truy Vi nh ên th ên nguyên t b ên 67 Ti ãi su ùh c ành lãi su nh ên th toán c àt l c Vi ùh M àng chuy thành v lành m ình hình tài c àc àng nói riêng V ã tr hai v ên c à: trì t ho ình ki Các khu v g - Quy trình ho ình giao d ho - Các h vi b , ti -D àng: t tái c tính hi khách hàng, xây d khách hàng doanh nghi tính minh àng (khách hàng cá nhân, nh àng l - Duy trì t hi b hàng - Cu ùng, ngân hàng c ành vi kinh doanh (behavior change) t àm m àng Trên h dài h d àng ph kinh doanh ch ình chi t ành cơng xây th 68 hi ì, t 69 K i Nam h ho ình bày Chính sách, gi àng Vi ài tồn c ngân hàng m Nh Khuy Nh Khuy nh àn thi àb g, c Vi c phát tri g àh K M ùh àng TM Vi ch bi ch ã ành cơng suy gi àt ài chính, ngân hàng, doanh nghi ài chính, ngân hàng doanh nghi nhi c ngồi ì ch ích lâu dài khơng nh r tuân th àc 11 s “phòng” àn b v ịn ình h tồn b àng Vi êm ng thông qua vi ho hàng mà Lu hi ài v cao tinh th n “phòng” tránh m ch ình kinh doanh c àng Chúng ta ph kh ày cu ài (khác v h àh ài nói chung, ngân hàng nói riêng ngày 28/1/2009 t H ên l àn kinh t tài tồn c ã thi ìn t hi Vì v ph “phịng” l y ịng ch ịng” ìv ịng” ch àn c òng b v ki – - tín d ph vi êm ng àn ho gi ên gi cu ã doanh phái sinh c ã ên hàng lo ình thành hàng ngày hàng gi ên n t phịng ch bi cơng c ài ngân hàng c nh dung mà ... (FDIC) c hàng nói phá s àm cho qu USD Theo thông báo c àng b Ngân hàng Westernbank Puerto Rico b l ngày 30/4 ngân hàng àng b s àng có tài àt S àng M k g ên nhân ngân hàng ti kho ành cho công... d án vay ch t ng th p gây r i ro cho ngân hàng H s gay g * Theo cam k ngân hàng s ài - àn tồn h khơng cịn s àng ài Chính v ày, r hàng 100% v ãb Vi ành tài ngân hàng * Bên c àn c ịn có ên nghi... C A CU C KH NG HO NG TÀI CHÍNH TỒN C U VÀ TH C TR NG CÁC GI I PHÁP C A CHÍNH PH VI T NAM 2.1 TÁC NG C A CU C KH NG HO NG TÀI CHÍNH TỒN C U: 2.1.1 TÁC NG N N N KINH T VI T NAM: Quá trình h i nh