PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

DANHăM CăCỄCăCH ăVI TăT T... CH NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăV ăNHTMăVĨăHI UăQU ăHO Tă NGăC AăNHTM 1.1... Nh ng ch tiêu này r t thu n ti n so sánh theo th i gian và không gian nh cho phép so sá

B ăGIỄOăD CăVĨă ĨOăT O

TR NGă IăH C KINHăT ăTHĨNHăPH ăH ăCHệăMINH



TR NăNGUY NăTRỂMăANH

L IăCAMă OAN



Tôi tên: Tr năNguy năTrơmăAnh,ătác gi c a lu n v n t t nghi p “Phơnă

tíchăcácăy uăt ă nhăh ngăđ năhi uăqu ăho tăđ ngăc aăh ăth ngăngơnăhƠngă

th ngăm iăVi tăNam”

Tôi xin cam đoan: N i dung c a lu n v n là k t qu nghiên c u c a cá nhân

d i s h ng d n khoa h c c a PGS TS Tr năHuyăHoƠng Lu n v n đ c th c

hi n và hoàn t t m t cách đ c l p, t b n thân tôi thu th p, th c hi n T t c s

li u, k t qu đ c tôi thu th p trung th c T t c tài li u tham th o đ c s d ng trong lu n v n đ u có trích d n đ y đ và rõ ràng

Ng i cam đoan

Tr n Nguy năTrơmăAnh

M CăL C

TRANG PH BÌA

L IăCAMă OAN

M C L C

DANH M C HÌNHăVĨăB NG BI U

L I M U 1

1 Lý do ch n đ tài: 1

2 V n đ nghiên c u: 1

3 M c tiêu nghiên c u: 2

4 Ph ng pháp nghiên c u: 2

5 Ph m vi và đ i t ng nghiên c u: 2

6 N i dung nghiên c u: 2

7 Ý ngh a c a lu n v n: 2

CH NGă1:ăC ăS LụăLU N V NHTMăVĨăHI U QU HO Tă NG C A NHTM 3

1.1 C ăs lỦălu n 3

1.1.1 T ng quan v ngân hàng th ng m i 3

1.1.1.1 Khái ni m 3

1.1.1.2 B n ch t c a ngân hàng th ng m i 3

1.1.2 Hi u qu ho t đ ng c a NHTM 4

1.1.2.1 Khái ni m hi u qu ho t đ ng 4

1.1.2.2 Phân lo i hi u qu và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a h th ng NHTM 5

1.2.ăăCácănhơnăt nhăh ngăđ n hi u qu h atăđ ng c a NHTM 6

1.2.1 Nhóm nhân t khách quan: 7

1.2.1.1 Môi tr ng kinh t , chính tr , xư h i trong và ngoài n c 7

1.2.1.2 Môi tr ng pháp lý 8

1.2.1 Nhóm nhân t ch quan: 9

1.2.1.1 N ng l c tài chính c a NHTM 9

1.2.1.2 Kh n ng sinh l i 9

1.2.1.3 N ng l c qu n tr , đi u hành 9

1.2.1.5 Trình đ , ch t l ng c a ng i lao đ ng 10

1.3 Cácănghiênăc uătr căđơyăv tínhăhi u qu ho tăđ ng c a h th ng NHTM 10

1.3.1 Các nghiên c u trong n c 11

1.3.2 Các nghiên c u n c ngoài 11

K T LU NăCH NGă1 15

CH NGă 2:ă ă PHỂNă TệCHă CỄCă NHỂNă T NHă H NGă N HI U QU HO Tă NG C A NHTM VI T NAM 17

2.1 Th c tr ng hi u qu ho tăđ ng c a h th ngăngơnăhƠngăVi t Nam 18

2.1.1 Th c tr ng hi u qu ho t đ ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam tr c n m 1990 18

2.1.2 Th c tr ng hi u qu ho t đ ng h th ng ngân hàng Vi t Nam giai đo n 1991-1999 20

2.1.3 Th c tr ng hi u qu ho t đ ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam giai đo n 2000-2005 26

2.1.4 Th c tr ng hi u qu ho t đ ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam giai đo n 2006 – 2012 31

2.2 Nh ng h n ch c a h th ngăngơnăhƠngăVi t Nam hi n nay 37

2.3.ă oăl ng hi u qu vƠăcácănhơnăt nhăh ngăđ n hi u qu c a h th ng NHTM Vi tăNamătheoăph ngăphápăphơnătíchăđ nhăl ng 40

2.3.1 Ph ng pháp nghiên c u 40

2.3.2 D li u nghiên c u 41

2.3.3 Mô hình nghiên c u 41

2.3.4 K t qu nghiên c u th c nghi m 45

K T LU NăCH NGă2 51

CH NGă3: GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăHI U QU HO Tă NG C A H TH NG NHTM VI T NAM 52

3.1.ăCácăbi năphápănh mănơngăcaoăhi u qu ho tăđ ng c a h th ngăngơnă hƠngăVi t Nam trong th i gian t i 52

3.1.1 Gi i pháp t phía Chính ph và NHNN 52

3.1.1.1 Các gi i pháp t phía Chính ph 52

3.1.1.2 Các gi i pháp t phía NHNN Vi t Nam 53

3.1.2 Gi i pháp t phía các NHTM 54

3.1.2.1 Nâng cao n ng l c tài chính 54

3.1.2.2 Hi n đ i hóa công ngh , đa d ng hóa và nâng cao ti n ích các s n ph m, d ch v ngân hàng hi n đ i d a trên công ngh k thu t tiên ti n 56

3.1.2.3 Xây d ng chi n l c khách hàng, đa d ng hóa s n ph m d ch v cung c p trên th tr ng theo h ng nâng cao ch t l ng ph c v truy n th ng và phát tri n các d ch v m i 57

3.1.2.4 Nâng cao n ng l c qu n tr đi u hành 59

3.1.2.5 Xây d ng h th ng k toán phù h p v i h th ng k toán qu c t 60

3.1.2.6 Nâng cao ch t l ng đ i ng nhân viên ngân hàng 61

3.1.2.7 X lý d t đi m n x u 62

3.2 Ki n ngh v vi c h tr cácăgi iăphápănơngăcaoăhi u qu ho tăđ ng c a NHTM Vi t Nam 63

K T LU NăCH NGă3 65

K T LU N 66

Ph l c 2: U c l ng mô hình 2SLS, trong đó hi u qu ho t đ ng c a h th ng ngân hàng là bi n ph thu c (TOC) theo cách ti p c n hi u qu theo chi phí

Ph l c 3: K t qu c l ng mô hình Tobit, trong đó hi u qu ho t đ ng c a h

th ng ngân hàng là bi n ph thu c (TOC) theo cách ti p c n hi u qu theo l i nhu n

Ph l c 4: K t qu c l ng mô hình 2SLS, trong đó hi u qu ho t đ ng c a

h th ng ngân hàng là bi n ph thu c (TOC) theo cách ti p c n hi u qu theo l i nhu n

Ph l c 5: B ng danh sách các ngân hàng

DANHăM CăCỄCăCH ăVI TăT T

DANHăM C HÌNHăVĨăB NGăBI U

Hình

Hình 2.1 T ch c h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam giai đo n 1987

-1990 19 Hình 2.2 T ch c h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam theo Pháp l nh v ngân hàng n m 1990 21 Hình 2.3 C c u h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i k 1991 -1999 22 Hình 2.4 Th ph n ti n g i các ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i k 1993 –

1996 23 Hình 2.5 Th ph n tín d ng c a các ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i k

1993 – 1996 23 Hình 2.6 T ch c h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam theo Lu t Ngân hàng

1997 24 Hình 2.7 N quá h n/t ng d n c a h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam

th i k 1992 – 1999 25 Hình 2.8 C c u ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i k 2001-2005 27 Hình 2.9 D n tín d ng c a h th ng ngân hàng đ i v i n n kinh t th i k 2000-2005 (t đ ng) 28 Hình 2.10 T c đ t ng tr ng tín d ng (CRED) và huy đ ng v n (DEPO) c a h

th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i k 2001- 2005 29 Hình 2.11: N quá h n/t ng d n c a h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam 30 Hình 2.12 N quá h n/ t ng d n c a h th ng ngân hàng m t s n c trong khu

v c và Vi t Nam 31 Hình 2.13 D n tín d ng c a h th ng ngân hàng đ i v i n n kinh t th i k

2006 – 2012 32

Hình 2.14 T c đ t ng tr ng tín d ng (CRED) và huy đ ng v n (DEPO) c a h

th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i k 2005 - 2012 35 Hình 2.15 N x u/t ng d n c a h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam 36

B ngăbi u

B ng 2.1 Th ph n các ngân hàng th ng m i Vi t Nam (%) 28

B ng 2.2 C c u h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam th i k 2006 – 2010 32

L IăM ă U

1 LỦădoăch năđ ătƠi:

H i nh p kinh t qu c t là m t xu h ng t t y u và là m t yêu c u khách quan đ i v i b t k qu c gia nào trong giai đo n phát tri n hi n nay Tuy nhiên,

ti n trình này ngoài vi c t o ra nh ng thu n l i, c h i nh t đ nh cho các qu c gia tham gia h i nh p, còn đ t các n c này tr c nh ng khó kh n, thách th c không

nh

L trình h i nh p kinh t qu c t đ t các doanh nghi p c a các qu c gia đang phát tri n nói chung, h th ng NHTM nói riêng, tr c môi tr ng kinh doanh m i v i nh ng áp l c c nh tranh gay g t cùng nh ng đ i th không cân

s c

T th c ti n đó, vi c nghiên c u, phân tích, đ a ra nh ng nhân t nh

h ng đ n tính hi u qu trong ho t đ ng c a h th ng NHTM Vi t Nam trong giai

đo n h i nh p hi n nay đ t đó đ a ra nh ng gi i pháp thi t th c nh m nâng cao

Vi t Nam trong quá trình h i nh p?

- Nh ng gi i pháp ki n ngh nào c n đ a ra đ nâng cao hi u qu ho t đ ng

c a h th ng NHTM Vi t Nam?

đ n hi u qu ho t đ ng c a h th ng NHTM

5 Ph măviăvƠăđ iăt ngănghiênăc u:

Nghiên c u đ c th c hi n d a trên ngu n s li u v hi u qu ho t đ ng

7 ụăngh aăc aălu năv n:

Bài nghiên c u h ng đ n vi c đ a ra nh ng gi i pháp thi t th c, kh thi nh m

b sung thêm m t kênh tham kh o cho các nhà ho ch đ nh chính sách, các c quan

có th m quy n và m t s ban ngành liên quan trong vi c gi i quy t các v n đ

hi u qu ho t đ ng c a h th ng NHTM Vi t Nam trong giai đo n hi n nay

CH NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăV ăNHTMăVĨăHI UăQU ăHO Tă NGă

C AăNHTM

1.1 C ăs ălỦălu n

1.1.1 T ngăquanăv ăngơnăhƠngăth ngăm i

1.1.1.1 Kháiăni m

Ngân hàng Th ng m i là lo i ngân hàng giao d ch tr c ti p v i các công

ty, xí nghi p, t ch c kinh t và cá nhân, b ng cách nh n ti n g i, ti n ti t ki m,

r i s d ng s v n đó đ cho vay, chi t kh u, cung c p các ph ng ti n thanh toán

và cung ng d ch v ngân hàng

Có th nói r ng ngân hàng th ng m i là đ nh ch tài chính trung gian quan

tr ng vào lo i b t nh t trong n n kinh t th tr ng Nh h th ng đ nh ch tài chính trung gian này mà các ngu n ti n nhàn r i n m r i rác trong xa h i s đ c huy đ ng, t p trung l i, đ ng th i s d ng v n đó đ c p tín d ng cho các t ch c kinh t , cá nhân đ phát tri n kinh t xư h i

1.1.1.2 B năch tăc aăngơnăhƠngăth ngăm i

Ngân hàng th ng m i là m t lo i hình doanh nghi p và là m t đ n v kinh

t Ngân hàng th ng m i ho t đ ng trong m t ngành kinh t , có c c u, t ch c

b máy nh m t doanh nghi p bình đ ng trong quan h kinh t v i các doanh nghi p khác, ph i t ch v kinh t và ph i có ngh a v đóng thu cho nhà n c

nh các đ n v kinh t khác

Ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i là ho t đ ng kinh doanh ho t

đ ng kinh doanh, các ngân hàng th ng m i ph i có v n (v n d c c p n u là ngân hàng công, đ c c đ ng đóng góp n u là ngân hàng c ph n…) ph i t ch

v tài chính (t l y thu nh p đ bù đ p chi phí); đ c bi t ho t đ ng kinh doanh c n

đ t đ n m c tiêu tài chính cu i cùng là l i nhu n, ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ng m i c ng không n m ngoài xu h ng đó

Ho t đ ng kinh t c a ngân hàng th ng m i là ho t đ ng kinh doanh ti n

t và d ch v ngân hàng ây là l nh v c “đ c bi t” vì tr c h t nó liên quan tr c

ti p đ n t t c các ngành, liên quan đ n m i m t c a đ i s ng kinh t -xư h i và

m t khác, l nh v c ti n t ngân hàng là l nh v c “nh y c m”- nó đòi h i m t s tôn

tr ng và khéo léo trong đi u hành ho t đ ng ngân hàng đ tránh nh ng thi t h i cho xư h i

Tóm l i, ngân hàng th ng m i là lo i hình đ nh ch tài chính trung gian

ho t đ ng kinh doanh trong l nh v c ti n t và d ch v ngân hàng ây là lo i đ nh

ch tài chính trung gian quan tr ng vào lo i b t nh t trong n n kinh t th tr ng, góp ph n t o l p và cung ng v n cho n n kinh t , t o đi u ki n và thúc đ y n n kinh t xư h i phát tri n

1.1.2 H i uăqu ăho tăđ ngăc aăNHTM

1.1.2.1 Kháiăni măhi uăqu ho tăđ ng

Trong ho t đ ng c a NHTM, theo lý thuy t h th ng thì hi u qu có th

đ c hi u hai khía c nh nh sau:

(i) Kh n ng bi n đ i các đ u vào thành các đ u ra hay kh n ng sinh l i ho c

gi m thi u chi phí đ t ng kh n ng c nh tranh v i các đ nh ch tài chính

Theo Peter S.Rose, giáo s kinh t h c và tài chính tr ng đ i h c Yale thì

v b n ch t NHTM c ng có th đ c coi nh m t t p đoàn kinh doanh và h at

đ ng v i m c tiêu t i đa hóa l i nhu n v i m c đ r i ro cho phép Tuy nhiên, kh

n ng sinh l i là m c tiêu mà các ngân hàng quan tâm h n c vì thu nh p cao s giúp các ngân hàng có th b o toàn v n, t ng kh n ng m r ng th ph n, thu hút

v n đ u t

Theo đ nh ngh a trong cu n “T đi n toán kinh t , th ng kê, kinh t l ng Anh_Vi t”, trang 255 c a PGS.TS Nguy n Kh c Minh thì “Hi u qu -

Efficiency” trong kinh t đ c đ nh ngh a là “ m i t ng quan gi a đ u vào các

y u t khan hi m v i đ u ra hàng hóa và d ch v ” và “ khái ni m hi u qu đ c dùng đ xem xét các tài nguyên đ c các th tr ng phân ph i t t nh th nào”

Nh v y, có th hi u hi u qu là m c đ thành công mà các doanh nghi p và ngân hàng đ t đ c trong vi c phân b các đ u vào có th s d ng và các đ u ra mà h

ti u hóa đ u vào trong s n xu t các đ u ra đư cho Trong tr ng h p này, khái

ni m hi u qu t ng ng v i cái mà chúng ta g i là hi uăqu ăk ăthu t (kh n ng

s d ng c c ti u hóa đ u vào đ s n xu t m t vect đ u ra cho tr c, ho c kh

n ng thu đ c đ u ra c c đ i t m t vect đ u vào cho tr c), và m c tiêu tránh lưng phí c a các nhà s n xu t tr thành m c tiêu đ t đ c m c hi u qu k thu t cao m c cao h n, m c tiêu c a các nhà s n xu t có th đòi h i s n xu t các đ u

ra đư cho v i chi phí c c ti u, ho c s d ng các đ u vào đư cho sao cho c c đ i hóa doanh thu, ho c phân b các đ u vào đ u ra sao cho c c đ i hóa l i nhu n

Trong các tr ng h p này, hi u qu t ng ng đ c g i là hi uăqu ăkinhăt ă(kh

n ng cho bi t k t h p các đ u vào nhân t cho phép t i thi u hóa chi phí đ s n

xu t ra m t s n l ng nh t đ nh), và m c tiêu c a các nhà s n xu t tr thành m c tiêu đ t m c hi u qu kinh t cao (tính theo các ch tiêu nh chi phí, doanh thu

ánh giá hi u qu h at đ ng c a h th ng NHTM có th đ c chia làm hai nhóm là hi u qu tuy t đ i và hi u qu t ng đ i:

(i) Các ch tiêu ph n ánh hi u qu tuy t đ i: (hi u qu h at đ ng = k t qu

kinh t - chi phí b ra đ đ t đ c k t qu đó) cho phép đánh giá hi u qu

h at đ ng c a NHTM theo c chi u r ng và chi u sâu Tuy nhiên, lo i ch tiêu này trong m t s tr ng h p l i khó có th th c hi n so sánh đ c Ví

d : Nh ng ngân hàng có ngu n l c l n thì t o ra l i nhu n l n h n nh ng ngân hàng có ngu n l c nh , nh ng không có ngh a là nh ng ngân hàng

l n l i có hi u qu l n h n các ngân hàng nh Nh v y, hi u qu tuy t đ i không ph n ánh đ c kh n ng ti t ki m hay lưng phí đ u vào

(ii) Các ch tiêu ph n ánh hi u qu t ng đ i có th đ c th hi n d i d ng

t nh (hi u qu h at đ ng = k t qu kinh t /chi phí b ra đ đ t đ c k t qu

đó, ho c d i dang ngh ch hi u qu h at đ ng = chi phí/ k t qu kinh t )

ho c d i d ng đ ng (d ng c n biên) (hi u qu h at đ ng = m c t ng k t

qu kinh t / m c t ng chi phí) Nh ng ch tiêu này r t thu n ti n so sánh

theo th i gian và không gian nh cho phép so sánh hi u qu gi a các ngân hàng có quy mô khác nhau và trong các th i k khác nhau

Tóm l i, quan đi m v hi u qu ho t đ ng r t đa d ng, tùy theo m c đích nghiên c u mà xét theo nh ng khía c nh khác nhau Tuy nhiên, xu t phát t h n

ch v th i gian và ngu n s li u, quan đi m hi u qu mà tác gi s d ng đ đánh giá hi u qu ho t đ ng c a NHTM là d a trên tiêu chu n đánh giá v hi u qu kinh t , th hi n m i quan h t i u v k t qu kinh t đ t đ c và chi phí b ra

đ đ t đ c k t qu đó, hay nói m t cách khác, hi u qu mà tác gi t p trung

nghiên c u trong đánh giá h at đ ng c a NHTM đ c hi u là kh n ng bi n các

đ u vào thành đ u ra trong ho t đ ng kinh doanh c a NHTM

1.2 Cácănhơnăt ă nhăh ngăđ năhi uăqu ăh atăđ ngăc aăNHTM

Hi u qu là đi u ki n quy t đ nh s s ng còn và phát tri n c a m t ngân hàng, b i v y nâng cao hi u qu c ng có ngh a là t ng c ng n ng l c tài chính,

n ng l c đi u hành đ t o ra tích l y và có đi u ki n m r ng các ho t đ ng kinh

doanh góp ph n c ng c và nâng cao th ng hi u c a NHTM Tuy nhiên, đ NHTM h at đ ng có hi u qu h n, đòi h i ph i xác đ nh đ c các nhân t nh

h ng t i hi u qu ho t đ ng c a các NHTM nh m h n ch đ c các ho t đ ng mang tính ch t r i ro, b o toàn v n, nâng cao thu nh p và l i nhu n t các ho t

đ ng kinh doanh c a NHTM Các nhân t này có th đ c chia làm hai nhóm: nhóm nhân t khách quan và nhóm nhân t ch quan, tùy theo đi u ki n c th c a

t ng ngân hàng mà hai nhóm nhân t này có nh h ng khác nhau đ n hi u qu

h at đ ng c a chính các NHTM

1.2.1 Nhómănhơnăt ăkháchăquan:

1.2.1.1 Môiătr ngăkinhăt ,ăchínhătr ,ăxƣăh iătrongăvƠăngoƠiăn c

NHTM là c u n i gi a khu v c ti t ki m và khu v c đ u t c a n n kinh t ,

do v y nh ng bi n đ ng c a môi tr ng kinh t , chính tr , xư h i có nh ng nh

h ng không nh đ n ho t đ ng c a NHTM N u môi tr ng kinh t , chính tr , xư

h i n đ nh s t o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng c a các NHTM, vì đây c ng

là đi u ki n giúp cho s n xu t c a n n kinh t di n ra bình th ng, đ m b o kh

n ng h p th v n và hoàn tr v n c a các doanh nghi p trong n n kinh t Khi n n kinh t có t ng tr ng cao và n đ nh, các khu v c trong n n kinh t đ u có nhu

c u m r ng h at đ ng s n xu t, kinh doanh, do đó nhu c u vay v n t ng, t đó các NHTM d dàng m r ng h at đ ng tín d ng c a mình đ ng th i kh n ng n

x u có th gi m vì n ng l c tài chính c a các doanh nghi p đ c nâng cao Ng c

l i, khi môi tr ng kinh t , chính tr , xư h i b t n thì l i là nhân t b t l i cho

h at đ ng c a các NHTM, nh nhu c u vay v n gi m, n x u và n quá h n t ng làm gi m hi u qu ho t đ ng c a các NHTM

H n n a, hi n nay, quá trình h i nh p kinh t qu c t di n ra khá m nh m , các

n n kinh t c a các n c trên th gi i ngày càng ph thu c vào nhau, lu ng v n

qu c t đư và đang d n vào khu v c Châu Á, đi u này đang t o đi u ki n cho Vi t Nam nói chung và h th ng ngân hàng nói riêng nhi u c h i m i trong vi c t n

d ng ngu n v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý t các qu c gia phát tri n Tuy

nhiên, quá trình h i nh p c ng t o không ít khó kh n và thách th c khi ph i c nh tranh tr c ti p v i các t p đoàn tài chính ti m l c trên th gi i Trong khi th c t

hi n nay cho th y các NHTM Vi t Nam v n còn y u kém v nhi u m t t ngu n

l c tài chính, công ngh , kh n ng qu n lý đ n ngu n l c…

Ngoài ra, vi c h i nh p kinh t ngày càng sâu r ng thì nh ng bi n đ ng c a

n n kinh t , chính tr , xư h i c a các n c trên th gi i, nh t là các n c láng

gi ng v i Vi t Nam s có tác đ ng d n truy n không nh đ n n n kinh t c ng nh

đ n h at đ ng c a h th ng NHTM Vi t Nam

1.2.1.2 ăăăăMôiătr ngăphápălỦ

Môi tr ng pháp lý đ c th hi n thông qua tính đ ng b , đ y đ và ph

c p c a h th ng lu t, các v n b n d i lu t, vi c ch p hành lu t pháp và trình đ dân trí

Th c t các n c cho th y s phát tri n c a n n kinh t th tr ng trên th

gi i hàng tr m n m qua đư minh ch ng cho t m quan tr ng c a h th ng lu t trong

vi c đi u hành kinh t th tr ng N u h th ng lu t pháp đ c xây d ng không phù h p v i trình đ phát tri n c a n n kinh t thì s là rào c n l n cho quá trình phát tri n kinh t Khác v i các n c có n n kinh t th tr ng phát tri n, khi mà

h có m t h th ng lu t pháp khá đ y đ , đ c thay đ i và b sung nhi u l n trong quá trình phát tri n c a mình thì Vi t Nam, m c dù đư chuy n đ i t c ch k

ho ch hóa sang v n hành theo n n kinh t th tr ng h n 25 n m nh ng h th ng

lu t pháp còn thi u, ch a đ y đ và đ ng b , đây th c s là m t tr ng i l n cho quá trình phát tri n kinh t c a đ t n c và ho t đ ng c a h th ng NHTM

Bên c nh đó, quá trình ti n t hóa di n ra nhanh trong th i gian g n đây đòi

h i Vi t Nam ph i s m thông qua các b lu t m i và s a đ i các đi u lu t không còn phù h p v i tình hình kinh t , có nh v y h th ng lu t pháp m i th c s t o

l p m t môi tr ng pháp lý hoàn ch nh đ gi i quy t các tranh ch p, khi u n i n y sinh trong ho t đ ng kinh t , làm yên lòng các ch th tham gia n n kinh t Nh

v y, môi tr ng pháp lý đóng vai trò c c k quan tr ng đ i v i các h at đ ng kinh

t nói chung và đ i v i h at đ ng c a NHTM nói riêng, là c s ti n đ cho s phát tri n n đ nh và b n v ng c a h th ng NHTM Vi t Nam

Ngoài các nhân t khách quan trên đây, các y u t nh : t p quán, tâm lý, xư h i, khuynh h ng ti t ki m, đ u t , trình đ dân trí… c ng là nh ng nhân t khách quan tác đ ng đ n hi u qu ho t đ ng c a h th ng NHTM

1.2.1 Nhómănhơnăt ăch ăquan:

Nhóm này bao g m các nhân t bên trong n i b c a chính các NHTM nh các nhân t v n ng l c tài chính, kh n ng qu n tr đi u hành, ng d ng ti n b công ngh , trình đ và ch t l ng c a ngu n nhân l c…

1.2.1.1 N ngăl cătƠiăchínhăc aăNHTMă

N ng l c tài chính c a NHTM th ng đ c bi u hi n tr c h t là qua kh

n ng m r ng ngu n v n ch s h u, vì v n ch s h u th hi n s c m nh tài chính c a m t ngân hàng Ti m l c v v n ch s h u nh h ng t i quy mô kinh doanh c a ngân hàng nh : kh n ng huy đ ng và cho vay v n, kh n ng đ u t tài chính và trang thi t b công ngh

1.2.1.2 Kh ăn ngăsinhăl iă

ây c ng là m t nhân t ph n ánh v n ng l c tài chính c a NHTM vì nó

1.2.1.3 N ngăl căqu nătr ,ăđi uăhƠnhă

ây là nhân t ti p theo nh h ng đ n hi u qu h at đ ng c a ngân hàng

N ng l c qu n tr , đi u hành tr c h t ph thu c và c c u t ch c b máy qu n

lý, trình đ lao đ ng và tính h u hi u c a c ch đi u hành đ có th ng phó t t

tr c nh ng di n bi n ph c t p c a th tr ng Ti p theo, n ng l c qu n tr , đi u

cao n ng su t s d ng các y u t đ u vào đ t o ra đ c m t t p h p đ u ra c c

đ i

1.2.1.4 Kh ăn ngă ngăd ngăti năb ,ăcôngăngh

ây chính là nhân t ph n ánh n ng l c công ngh thông tin c a m t ngân hàng Tr c s phát tri n m nh m c a khoa h c công ngh và ng d ng sâu r ng

c a nó vào đ i s ng xư h i nh ngày nay, NHTM khó có th duy trì kh n ng c nh tranh c a mình n u ch cung ng các s n ph m truy n th ng N ng l c công ngh

c a ngân hàng th hi n kh n ng trang b công ngh m i g m thi t b và con

ng i, tính liên k t công ngh gi a các ngân hàng và tính đ c đáo v công ngh

c a m i ngân hàng

1.2.1.5 Trìnhăđ , ch tăl ngăc aăng i laoăđ ng

Nhân t con ng i là y u t quy t đ nh quan trong trong s thành b i c a

b t k t ch c nào trong đó có NHTM Xư h i càng phát tri n thì nhu c u c a xư

h i ngày càng phong phú đa d ng và kén ch n h n, do đó đòi h i các ngân hàng

ph i cung c p nhi u d ch v m i, có ch t l ng Chính đi u này c ng đòi h i ch t

l ng c a ngu n nhân l c c ng ph i đ c nâng cao đ đáp ng k p th i v i nh ng thay đ i c a th tr ng, xư h i Vi c s d ng ngu n nhân l c có đ o đ c ngh nghi p, tinh thông nghi p v , chuyên môn s giúp ngân hàng t o l p đ c ngu n khách hàng trung thành, ng n ng a đ c nh ng r i ro có th x y ra trong các ho t

đ ng kinh doanh, đ u t và đây c ng là nhân t giúp các ngân hàng gi m thi u

đ c các chi phí h at đ ng Tuy nhiên, trong quá trình phát tri n ngu n nhân l c luôn ph i chú tr ng vi c g n phát tri n nhân l c v i công ngh m i

1.3 Cácă nghiênă c uă tr că đơyă v ă tínhă hi uă qu ă ho tă đ ngă c aă h ă th ngă

NHTM

Các nghiên c u v hi u qu ho t đ ng các ngân hàng đư s d ng nhi u

ph ng pháp khác nhau v k thu t đánh giá và b d li u Nh ng ph n l n các nghiên c u này t p trung t i các n c phát tri n Ph n này s t ng quan các k t

qu nghiên c u Vi t Nam và các nghiên c u m t s n c theo các cách ti p

c n khác nhau

1.3.1 Cácănghiênăc uătrongăn că

Các nghiên c u trong n c v hi u qu ho t đ ng c a h th ng NHTM g n đây đư đ c m t s tác gi quan tâm, tuy nhiên đa ph n nh ng nghiên c u này ch

d ng l i các nghiên c u đ nh tính nh : nghiên c u c a nghiên c u sinh Lê Th

H ng n m 2002 v “Nâng cao hi u qu ho t đ ng đ u t c a NHTM Vi t Nam”, hay nghiên c u c a nghiên c u sinh Lê Dân (2004) “ V n d ng ph ng pháp

th ng kê đ phân tích hi u qu ho t đ ng c a NHTM Vi t Nam”, tuy đư có ph n nào ti p c n v n đ b ng ph ng pháp đ nh l ng nh ng ch d ng l i ch y u

ph ng th c th ng kê, ho c nghiên c u c a Ti n s Ph m Thanh Bình (2005) v i

đ tài “Nâng cao n ng l c c nh tranh c a h th ng NHTM Vi t Nam trong đi u

ki n h i nh p kinh t khu v c và qu c t ” c ng ch d ng l i phân tích đ nh tính Còn các nghiên c u đ nh l ng v đo l ng hi u qu ho t đ ng c a các NHTM nhìn chung là còn ít G n đây, có nghiên c u c a Bùi Duy Phú (2002) là đánh giá

hi u qu c a NHTM qua hàm s n xu t và hàm chi phí, tuy nhiên h n ch c a nghiên c u này là ch đ n thu n xác đ nh hàm chi phí và c l ng tr c ti p hàm chi phí này đ tìm các tham s c a mô hình, do v y mà không th tách đ c ph n phi hi u qu trong ho t đ ng c a ngân hàng Nguy n Th Vi t Anh (2004) c

l ng các nhân t phi hi u qu cho ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam có áp d ng ph ng pháp hàm biên ng u nhiên ( Stochastic Frontier Function) và c l ng d i d ng hàm chi phí Cobb_ Douglas, tuy nhiên h n ch

1.3.2 Cácănghiênăc uăn căngoƠiă

Các nghiên c u v đánh giá hi u qu ho t đ ng c a các ngân hàng, ti p c n

nh c a Nathan và Neave (1992) áp d ng ph ng pháp biên ng u nhiên đ phân tích hi u qu h at đ ng các ngân hàng Canada trong th i k 1983-1987 Các tác

gi đư s d ng cách ti p c n giá tr gia t ng và cách ti p c n trung gian đ c tính hàm chi phí Trong đó, đ c l ng hàm chi phí, tác gi đư s d ng ba y u t đ u vào (lao đ ng, v n và các qu ) và b n y u t đ u ra (cho vay th ng m i và công nghi p, các lo i cho vay khác, ti n g i có k h n và ti n g i không k h n) theo cách ti p c n giá tr gia t ng, còn đ i v i cách ti p c n trung gian các tác gi s

d ng ba y u t đ u vào t ng t nh trên và ba y u t đ u ra (cho vay th ng m i

và công nghi p, các lo i cho vay khác, ch ng khoán và đ u t ) Các k t qu nghiên c u cho th y các ngân hàng l n không có l i th v chi phí h n h n các ngân hàng nh , đi u này c ng t ng đ ng v i nghiên c u M đó là tính kinh t

nh quy mô đ u quan sát th y c ngân hàng nh và l n

Paolo Coccorese và Alfonso Pellecchia (2010) đư ti p c n ph ng pháp SCP cùng v i các mô hình: OLS, ALS, Battese – Coelli, h i quy Logistic và mô hình Tobit đ ki m đ nh thuy t “Quite Life”, t đó đ a ra k t lu n v m i quan h

gi a s c m nh th tr ng v i hi u qu ho t đ ng ngành ngân hàng nghiên c u t i

h th ng ngân hàng Italia K t qu c a bài nghiên c u cho th y m i quan h đáng

k và khá m nh m gi a hi u qu ho t đ ng theo chi phí v i s c m nh thì tr ng

và xác nh n thuy t “Quite Life” là đúng v i h th ng ngân hàng t i Italia

Wahyoe Soedarmono, Fouad Machrouh, Amine Tarazi (2011) nghiên c u

m i quan h gi a s c m nh th tr ng, t ng tr ng kinh t và s n đ nh tài chính

b ng cách ti p c n ph ng pháp FEM và 2SLS, nghiên c u t i h th ng ngân hàng châu Á K t qu nghiên c u cho th y s c m nh th tr ng trong l nh v c ngân hàng có m i quan h nh t đ nh v i kh n ng s t ng x ng v v n, và s v n hóa

m c đ cao c a ngành ngân hàng trong th tr ng ít c nh tranh không đ s c

đ ng đ u v i các r i ro mang tính h th ng

B ng vi c s d ng ph ng pháp Frontier and Non_ Frontier, mô hình OLS

và mô hình Tobit, Michael Koetter, James W Kolari and Laura Spierdijk (2008) nghiên c u v m i quan h gi a c nh tranh và hi u qu ngân hàng t i các ngân

hàng USA Mô hình nghiên c u đư tính ra đ c ch s Lerner hi u ch nh, đây có

th là m t phát ki n m i trong vi c nghiên c u đ ng thái c nh tranh c a l nh v c ngân hàng và các l nh v c khác và nó c ng có ích trong vi c nghiên c u quá trình

đi u ti t, chính sách th tr ng và các bên có liên quan

Sophocles N.Brissimis, Manthos D Delis, Nikolaos I Papanikolaou (2008)

s d ng mô hình 2SLS cùng v i d li u b ng c a các ngân hàng đ phân tích s

nh h ng c a vi c c c u l i h th ng ngân hàng đ n hi u qu ho t đ ng c a h

th ng ngân hàng nh ng n c m i gia nh p khu v c Euro K t qu nghiên c u cho

th y m i quan h cùng chi u gi a vi c tái c u trúc h th ng ngân hàng v i tính

hi u qu c a h th ng ngân hàng d i tác đ ng c a các nhân t v mô

Nghiên c u c a Rima Turk Ariss (2010) đư ti p c n mô hình OLS và Tobit

đ khám phá m c đ c a s c m nh th tr ng tác đ ng nh th nào đ n hi u qu

và tính n đ nh c a h th ng trong b i c nh c a các n n kinh t đang phát tri n Nghiên c u không tím th y b ng ch ng m nh m v m i quan h chi n l c c nh tranh và s n đ nh tài chính t i các qu c gia đang phát tri n Tuy nhiên nghiên

c u đư gi i thích đ c tác đ ng c a s c m nh th tr ng đ n hi u qu và s n

đ nh c a t ng ngân hàng t i các qu c gia này

Barbara Casu và Claudia Giardone (2011) trong bài nghiên c u c a mình

đư áp d ng ph ng pháp ti p c n trung gian và 2 mô hình SFA, DEA đ xem xét

m i quan h gi a m c đ c nh tranh, m c đ t p trung và m c hi u qu c th c a các NHTM khu v c Euro Nghiên c u tìm ra đ c m i quan h phi tuy n gi a s

c nh tranh và tính hi u qu và các nhân t khác nh : đ nh y c m v i r i ro, khung đi u ti t và các nhân t v mô khác có th nh h ng tr c ti p và gián ti p

đ n m i quan h này và vì v y có th gi i thích cho các nghiên c u sau này trong cùng khu v c Euro

Nghiên c u c a Joaquin, Maudos, Juan Fernandez de Guevara (2007) s

d ng mô hình Fixed Effects đ phân tích m i quan h gi a s c m nh th tr ng (bao g m th tr ng cho vay và ti n g i) và hi u qu c a ngành ngân hàng t i 15

n c thu c khu v c Euro Nghiên c u đ ng tình v i thuy t “quiet life”: vi c thêm

vào chi phí v n hành có th quy cho s xu t hi n c a s c m nh th tru ng trong

m t th i gian dài l n h n t n th t xư h i, đi u này đ c lý gi i là do s không

c nh tranh v giá trong y u t đ u ra c a ngân hàng và đ c tính b ng phúc l i l y

đ u m nh lên sau n m 1995

Nghiên c u c a Wiliam (2012) s d ng mô hình SFA, 2SLS và Tobit đ phân tích m i quan h gi a s c m nh th tr ng và tính hi u qu c a các ngân hàng M Latinh Nghiên c u tìm ra m i quan h m nh m gi a s c m nh th

tr ng và tính hi u qu c a các ngân hàng hàng th ng m i khu v c M Latinh

c 2 giai đo n tr c và sau t h u hóa

K TăLU NăCH NGă1

Nh v y, qua ph n t ng k t lý thuy t n n và các nghiên c u trên, cho th y các nghiên c u v hi u qu c a ngân hàng t p trung ch y u các n c phát tri n

Ch s phi hi u qu đ u vào và đ u ra đ c c l ng t ph ng pháp biên ng u nhiên nhìn chung th p h n so v i các ph ng pháp đ nh l ng khác và hi u qu

đ u vào c a các ngân hàng có đ c ch y u là do đóng góp c a hi u qu k thu t thu n

H n n a, qua th c ti n t ng k t các nghiên c u n c ngoài v hi u qu

ho t đ ng và phân tích các bi n s nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a các NHTM có th rút cho lu n v n m t s g i ý trong vi c l a các bi n đ u vào, đ u

ra trong mô hình đánh giá hi u qu c a ngành ngân hàng và t o c s cho vi c xây

d ng mô hình Tobit đánh giá các nhân t nh h ng đ n hi u qu k thu t, c th là:

V m t lý thuy t: qua vi c tham kh o các nghiên c u, lu n v n đư th y

đ c nh ng đi m m nh các cách ti p c n phân tích đ nh l ng, c ng nh m t s

h n ch c a ph ng pháp này ng th i qua đó, tác gi có đ c c s đ nh n

th c lý thuy t m t cách toàn di n, đ y đ h n trong l nh v c nghiên c u

V m t th c nghi m: chính vi c t ng k t các nghiên c u trên th gi i v phân tích

hi u qu biên đư giúp lu n v n không nh ng hi u sâu s c v m t lý thuy t mà qua

đó còn có th v n d ng m t cách nhu n nhuy n các mô hình SFA và Tobit vào phân tích hi u qu ho t đ ng t i Vi t Nam c bi t là trong vi c hình thành

nh ng ki m đ nh th ng kê trong vi c l a ch n các bi n đ u vào, đ u ra c a các ngân hàng cho phù h p nh t v i nghiên c u c a lu n v n đ có th thu đ c các

k t qu th c nghi m có ý ngh a

Ngoài ra, trong quá trình nghiên c u các công trình c a các tác gi đi tr c,

lu n v n c ng đư hình thành đ c m t s ch tiêu đánh giá các nhân t nh h ng

đ n hi u qu ho t đ ng c a toàn b h th ng NHTM Vi t Nam, c ng nh l a chon đ c mô hình c l ng thích h p nh t (Tobit và 2SLS) đ phân tích nh

h ng c a các nhân t này đ n hi u qu ho t đ ng c a toàn b 30 NHTM Vi t Nam th i k 2005 - 2011

Nh ng k t qu c a quá trình phân tích th ng kê l a ch n bi n, l a ch n mô hình phân tích bi n và l a ch n mô hình phân tích các nhân t nh h ng đ n hi u

qu ho t đ ng c a toàn b h th ng NHTM Vi t Nam, c ng nh k t qu phân tích

đ nh l ng c a các mô hình SFA, 2SLS và mô hình Tobit đ c lu n v n trình bày

c th trong ch ng 2

CH NGă 2:ă ă PHỂNă TệCHă CỄCă NHỂNă T ă NHă H NGă Nă HI Uă

QU ăHO Tă NGăC AăNHTMă ăVI TăNAM

h u h t các n c, ngành ngân hàng đ c coi là m t khu v c then ch t

đ m b o cho n n kinh t qu c gia ho t đ ng m t cách nh p nhàng, vì v y khu v c này đ c chính ph các n c đ c bi t quan tâm và là m t trong nh ng ngành đ c giám sát ch t ch nh t trong n n kinh t , đ c bi t là t i các n c đang phát tri n Tuy nhiên, ho t đ ng c a các ngân hàng t i các n c này th ng b ch trích m nh

m do thi u s c c nh tranh và còn th đ ng trong ho t đ ng Ngoài ra, c ch và

b máy qu n lý quan liêu nh ng n c đang phát tri n c ng làm cho ho t đ ng

c a các NHTM không đ t đ c hi u qu chi phí, ví d , các kho n cho vay không

có kh n ng thu h i đư làm t ng chi phí và d n đ n m t kh n ng thanh toán c a ngân hàng

H n 25 n m qua, nh có đ i m i và h i nh p, Vi t Nam đư ki m soát đ c

l m phát, n đ nh kinh t v mô, t o ra các đi u ki n thu n l i cho t ng tr ng kinh t cao và d n d n chuy n đ i c c u kinh t theo h ng hi n đ i hóa và công nghi p hóa, thu đ c nhi u thành t u to l n trong vi c xóa đói gi m nghèo, n

đ nh và nâng cao đ i s ng nhân dân C ng nh chính sách đ i m i kinh t trong

25 n m qua, ngành ngân hàng Vi t Nam đư có nh ng thay đ i to l n và Vi t Nam

đư xây d ng đ c các c s quan tr ng v ti n t và h th ng ngân hàng phù h p

h n v i n n kinh t th tr ng

Hi n nay, trong quá trình c c u l i h th ng ngân hàng, Vi t Nam đư đ t

đ c nhi u thay đ i trong ngành ngân hàng Tuy nhiên, ho t đ ng c a các NHTM

Vi t Nam v n còn nhi u b t c p và ch a đ c quan tâm đúng m c có th xây

d ng đ c m t h th ng ngân hàng hi n đ i có đ n ng l c c nh tranh trong th i

k h i nh p, chúng ta c n đánh giá l i ho t đ ng c a NHTM Vi t Nam trong th i gian qua m t cách khách quan Qua đó giúp chúng ta th y đ c b c tranh toàn

c nh c a h th ng NHTM Vi t Nam, đi m m nh c ng nh đi m y u đ có th đ a

ra nh ng gi i pháp giúp cho vi c ho ch đ nh chính sách c ng nh qu n tr NHTM

ngày m t hi u qu h n, nh đó nâng cao ch t l ng ho t đ ng ngân hàng, đóng góp vào t ng tr ng kinh t

2.1 Th cătr ngăhi uăqu ăho tăđ ngăc aăh ăth ngăngơnăhƠngăVi t Nam

2.1.1 Th cătr ngăhi uăqu ăho tăđ ngăc aăh ăth ngăngơnăhƠngă ăVi tăNamă

th , m nh l nh, các ch tiêu k ho ch ti n t c a chính ph giao cho ngân hàng Tính ch t h at đ ng c a ngân hàng gi ng nh “C Quan Tài Chính Th Hai” bên

c nh B Tài Chính đ c p phát v n cho n n kinh t

Sau n m 1988 là th i k th c hi n thí đi m h th ng ngân hàng hai c p theo Ngh đ nh 53 c a H i đ ng B tr ng T ch c h th ng ngân hàng theo Ngh nh 53 đ c th c hi n trong th i k 1988-1990 có u đi m là tách đ c

ch c n ng kinh doanh kh i ch c n ng qu n lý c a NHNN và trao ch c n ng kinh doanh cho các ngân hàng chuyên doanh Hình 2.1 mô t khái quát c c u t ch c

c a h th ng NHTM Vi t Nam giai đo n 1988-1990 theo Ngh nh 53

Hìnhă2.1.ăT ăch căh ăth ngăNHTMă ăVi tăNamăgiaiăđo nă1987ă-1990

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

V i mô hình t ch c m i này, các ngân hàng b c đ u chú ý đ n hi u qu

Tín d ng ngân sách t ng m nh và chi m t tr ng l n: n u n m 1986 cho vay ngân sách ch chi m 22% thì đ n n m 1990 đư lên đ n 74,4% i u này g n cùng v i t l l m phát t ng cao trong th i k này

Ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng không theo c ch h ch toán kinh t th

hi n m c lưi nh : lưi su t cho vay < lưi su t huy đ ng < t l l m phát và bình quân lưi su t ti n g i giai đo n 1987-1990 là 72%/n m, lưi su t cho vay 51,6% và

2.1.2 Th cătr ngăhi uăqu ăho tăđ ngăh ăth ngăngơnăhƠngă ăVi tăNamăgiaiă

đo nă1991-1999

Giai đo n này ph n ánh nhi u chuy n bi n tích c c đ i v i ho t đ ng c a

h th ng ngân hàng hai c p Vi t Nam Ho t đ ng c a các ngân hàng t ng b c đáp ng t t h n nhu c u v n c a n n kinh t Ngân hàng đư duy trì đ c m c lưi

su t d ng và ti n d n đ n m c lưi su t th tr ng, t ng b c đa d ng hóa các

ho t đ ng tín d ng và phát tri n các d ch v ngân hàng m i

Nh ng thành t u mà h th ng ngân hàng Vi t Nam đ t đ c trong giai

đo n đ i m i c n b n và toàn di n trong th p niên 90 b t đ u đ c đánh d u b ng

Hìnhă2.2:ăT ăch căh ăth ngăNHTMă ăVi tăNamătheoăPhápăl nhăv ăngơnăhƠngă

n mă1990

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

H th ng ngân hàng theo pháp l nh 1990 đư xóa b đ c tính ch t đ c quy n c a Nhà n c trong ho t đ ng c a ngân hàng b ng vi c cho phép thành l p các NHTM thu c nhi u lo i hình s h u khác nhau M t khác, vi c chính ph cho phép thành l p ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng n c ngoài đư góp

ph n t o đi u ki n cho vi c thu hút v n đ u t n c ngoài c ng nh nhanh chóng chuy n giao công ngh ngân hàng hi n đ i vào Vi t Nam

H n n a, vi c c i cách h th ng ngân hàng l n này đư chú tr ng đ n vai trò NHTW c a NHNN th hi n thông qua các quy đ nh v d tr b t bu c đ i v i các NHTM nh m đ m b o an toàn cho ho t đ ng c a c h th ng NHTM, tránh đ c

s c đ v đư x y ra tr c khi có pháp l nh 1990

C i cách h th ng ngân hàng n m 1990 đư góp ph n đa d ng hóa ho t đ ng

c a ngân hàng v m t hình th c s h u c ng nh s l ng ngân hàng Hình 2.1 cho th y s phát tri n c a s l ng và hình th c s h u NHTM giai đo n t 1991

đ n 1999

Hìnhă2.3.ăC ăc uăh ăth ngăngơnăhƠngăth ngăm iă ăVi tăNamăth iăk

Hìnhă2.4:ăTh ăph năti năg iăc aăcácăngơnăhƠngăth ngăm iă ăVi tăNamăth iă

k ă1993ăậ 1996

Ngu n: Hideto Sato th i báo kinh t Vi t Nam s 69, 28/8/1999

Hìnhă2.5:ăTh ăph nătínăd ngăc aăcácăngơnăhƠngăth ngăm iă ăVi tăNamăth iă

Hìnhă2.6.ăT ăch căh ăth ngăNHTMăVi tăNamătheoălu tăngơnăhƠngă1997

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

Chính s hoàn thi n v khuôn kh pháp lý trong th i k này đư đ y nhanh

t c đ gia t ng d n cho vay trong n n kinh t và ngày càng chi m m t t tr ng khá l n trong t ng d n tín d ng i u này cho th y h th ng NHTM ngày càng đóng vai trò tích c c h n trong vi c t o v n cho n n kinh t và thông qua đó đóng góp m t ph n không nh vào vi c thúc đ y t ng tr ng kinh t Vi t Nam trong

Tuy các NHTM Vi t Nam đư có nhi u n l c trong vi c hoàn thi n c ch

qu n lý, đa d ng hóa các lo i hình tín d ng và huy đ ng v n nh ng ho t đ ng chính c a các ngân hàng v n còn d a vào cho vay là chính, đi u này đ y các NHTM ph i gánh ch u nhi u r i ro nh không ho c khó thu h i đ c n , đây c ng

là th i k n x u t ng m nh t i các ngân hàng

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

Hìnhă2.7.ăN ăquáăh n/t ngăd ăn ăc aăh ăth ngăNHTMăVi tăNamăth iăk ă

1992-1999

Nh v y, giai đo n này ch ng ki n s thay đ i m nh m ch a t ng th y t

tr c t i nay v s thay đ i c a h th ng ngân hàng Vi t Nam c v s l ng và

ch t l ng Nh ng ti n đ c b n ban đ u đáp ng nh ng cam k t đư ký trong quá trình h i nh p c a khu v c ngân hàng đư đ c t o l p, t đó t o thu n l i cho h

th ng ngân hàng Vi t Nam v ng b c h i nh p kinh t qu c t theo xu h ng c a

n n kinh t và th i đ i

Tuy nhiên, ho t đ ng c a h th ng ngân hàng v n còn có nhi u t n t i và

tr thành các thách th c l n đ i v i ngành ngân hàng Vi t Nam trong th i k h i

kinh t phát tri n ch a n đ nh, trình đ c a đ i ng cán b ngân hàng còn nhi u

b t c p

2.1.3 Th cătr ngăhi uăqu ăho tăđ ngăc aăh ăth ngăngơnăhƠngă ăVi tăNamă giaiăđo nă2000-2005

ây là giai đo n các NHTM Nhà n c đ y m nh tái c c u l i toàn di n h

th ng ngân hàng theo đ án tái c c u l i NHTM Nhà n c đ c chính ph phê duy t tháng 10/2001 nh m c c u l i t ch c b máy, t ng c ng n ng l c ho t

đ ng, qu n lý kinh doanh, n ng l c tài chính, phân bi t ch c n ng cho vay c a ngân hàng chính sách v i ch c n ng kinh doanh ti n t c a NHTM

Còn đ i v i các NHTM c ph n đư đ c c ng c và phát tri n theo h ng

t ng c ng n ng l c qu n lý v tài chính, đ ng th i gi i th , sáp nh p, h p nh t

ho c bán l i các NHTM c ph n y u kém v hi u qu kinh doanh B o đ m quy n kinh doanh c a các ngân hàng và các t ch c tài chính n c ngoài theo các cam

k t đư ký, tr c h t là hi p đ nh th ng m i Vi t _ M , hi p đ nh khung v

th ng m i d ch v (AFAS) c a ASEAN Th i k này, s l ng các NHTM c

ph n có gi m sút m t chút so v i nh ng n m cu i c a th p niên 1990, tuy nhiên

s l ng chi nhánh và đ i di n c a các ngân hàng n c ngoài có xu h ng gia

t ng (Hình 2.5)

Hìnhă2.8.ăC ăc uăNHTMă ăVi tăNamăth iăk ă2001-2005

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

Dù v y, trong giai đo n này, các NHTM Vi t Nam đư t rõ vai trò quan

tr ng đ i v i n n kinh t Ngân hàng là kênh huy đ ng và cung ng v n chính cho

n n kinh t v i 30% v n đ u t phát tri n hàng n m và 40% t ng nhu c u v n c a các doanh nghi p đ c tài tr b i tín d ng ngân hàng Tuy còn th p h n so v i

m t s n c trong khu v c, nh ng t ng d n tín d ng qua h th ng ngân hàng

đ u t ng và đ n cu i n m 2005 đư đ t 65,6% GDP, cao h n m c bình quân c a các n c có thu nh p th p

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2001

Hìnhă2.9ă:ăD ăn ătínăd ngăc aăh ăth ngăngơnăhƠngăđ iăv iăn năkinhăt ăth iăk ă

2000- 2005ă(t ăđ ng)

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

Ngoài ra, các s n ph m d ch v , nh t là d ch v ngân hàng bán l , ngày càng đa d ng và phong phú h n S c nh tranh gi a các ngân hàng ngày càng gia

t ng, các NHTM c ph n, ngân hàng n c ngoài ngày càng đóng vai trò tích c c

3 CNă NHă NNgă vƠă

m i v t duy và trình đ ho t đ ng ngân hàng trong quá trình ti n t hóa n n kinh

t và th ng m i hóa các ngu n v n Vi t Nam

Hìnhă2.10:ăT căđ ăt ngătr ngătínăd ngă(CRED)ăvƠăhuyăđ ngăv nă(DEPO)ă

c aăh th ngăNHTMăVi tăNamăth iăk ă2001- 2005

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

T c đ t ng tr ng ngu n v n huy đ ng c a các ngân hàng qua các n m khá cao, c c u huy đ ng c ng đa d ng h n t các hình th c huy đ ng nh ti t

ki m, ch ng ch ti n g i, ti n g i thanh toán đ n vi c phát hành k phi u trái phi u v i các k h n khác nhau

Hình 2.11 N ăquáăh n/t ngăd ăn ăc aăh ăth ngăNHTMăVi tăNam

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

Tuy nhiên, n quá h n v n còn cao, đ th 2.2 cho th y trong th i k này, t

l ph n tr m n quá h n có xu h ng gi m, song n u xét con s tuy t đ i thì đây

là kho n n quá h n khá l n c a n n kinh t N u s n này chuy n thành n khó đòi, n x u thì s nh h ng không nh đ n ho t đ ng c a NHTM và ho t đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p vay v n trong n n kinh t

th 2.3 kh o sát n quá h n c a 6 n c trong kh i ASEAN va Vi t Nam cho

th y: đ n th i đi m 2005 ch có 3 trong 6 n c là Hongkong, Singapore và ài Loan có m c n x u d i 5%, trong đó n quá h n c a h th ng ngân hàng Thái Lan là l n nh t trong 7 n c đ c kh o sát (10,2%) Nh v y, n quá h n c a h

th ng NHTM Vi t Nam đ n th i đi m 2005 c ng ch là m c trung bình so v i các

n c trong khu v c

Hìnhă2.12.ăN ăquáăh n/ăt ngăd ăn ăc aăh ăth ngăngơnăhƠngăm tăs ăn că

trongăkhuăv căvƠăVi tăNam

Ngu n: Báo cáo c a NHNN

2.1.4 Th cătr ngăhi uăqu ăho tăđ ngăc aăh ăth ngăngơnăhƠngăVi tăNamăgiaiă

đo nă2006 ậ 2012

Trong giai đo n này, ngành ngân hàng t ng tr ng nhanh c v s l ng và quy mô tài s n Tuy nhiên ch có 25,6% ngân hàng n i đ a có v n đi u l trên

5000 t đ ng Th ph n tín d ng và huy đ ng c a kh i NHTM qu c doanh v n

d n đ u, tuy nhiên s t gi m m nh do s chi m l nh c a kh i NHTM c ph n trong

5 n m tr l i đây Trong khi đó, kh i ngân hàng n c ngoài đ c g b h n ch

v huy đ ng và b t đ u tham gia cu c c nh tranh th c s bình đ ng v i các NHTM trong n c k t đ u 2011

i v i n n kinh t , đóng góp c a h th ng ngân hàng th ng m i có chi u

h ng tích c c qua các n m, th hi n t l d n / GDP t ng v i t c đ khá n

đ nh t 2006 đ n 2012, tuy có ph n gi m nh vào cu i n m 2011 và 2012 i u này cho th y h th ng NHTM ngày càng đóng góp đáng k trong vi c t o v n cho

n n kinh t