Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

B GIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN TH CHỂU QUN TR RI RO TRONG HOTăNG KINH DOANH NGOI HI TIăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI C PHNăNAMăỄ LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H CHệăMINHăậ NMă2011 B GIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN TH CHỂU QUN TR RI RO KINH DOANH NGOI HI TIăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI C PHNăNAMăỄ LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H CHÍăMINHă– NMă2012 TP.H CHệăMINHăậ NMă2011B GIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN TH CHỂU QUN TR RI RO TRONG HOTăNG KINH DOANH NGOI HI TIăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI C PHNăNAMăỄ ChuyênăngƠnh:ăKinhăt tƠiăchínhăậ NgơnăhƠng Mưăs: 60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS TRM TH XUỂNăHNG B GIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN TH CHỂU QUN TR RI RO KINH DOANH NGOI HI TIăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI C PHNăNAMăỄ ChuyênăngƠnh:ăKinhăt tƠiăchínhă– NgơnăhƠng Mưăs: 60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H CHÍăMINHă– NMă2012 NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS TRM TH XUỂNăHNG LI CMăN Sau mt thi gian n lc nghiênăcu,ătôiăđưăhoƠnăthƠnh lunăvn “Qun tr ri ro kinh doanh ngoi hi tiăNgơnăhƠngăthngămi c phnăNamăÁ”. Trong sut quáătrìnhăthc hin lunăvnănƠy,ătôiăđưănhnăđc s hng dn nhitătìnhăt QuỦă thyăcô vƠăs h tr thôngătinăt cácăbnăbè, đng nghip.ăVìăvy,ătôiăxinăđc gi li cmănăsơuăscăđn: - PGS.TS Trm Th XuơnăHng,ăngiăđưătnătìnhăhng dnătôiătrongăsut quáătrình thc hinăđ cngăđnăkhiăhoƠnăthƠnhălunăvn. - QuỦăthyăcôătrongăHiăđng chm lunăvnăđưăcóănhngăgópăỦăđ lunăvnă cóăỦănghaăv mt khoa hcăvƠăthc tinăhn. - QuỦăthyăcôăti Khoa Sau đi hc – Trng i hc Kinh t Tp.HCMăđưăh tr vƠ toăđiu kinăchoătôiăhoƠnăthƠnhătt lunăvn. - Cácăđng nghip trong khiăKinhădoanhăIIăvƠăphòngăKinhădoanhătin t ca NgơnăhƠngăthngămi c phnăNamăÁăđưănhitătìnhăgiúpăđ vƠătoăđiu kin cho tôiătip cn viăcácăngunătƠiăliuăliênăquanăđn vic thc hin lunăvn. - Cuiăcùng,ătôiăxinăchơnăthƠnhăcámănănhngăngiăthơn vƠăbnăbèăđưăkhôngă ngng khuynăkhích,ăng h tôiăhoƠnătt chngătrình hc tiătrng cngănhăhoƠnă thƠnh lunăvnănƠy. LIăCAMăOAN Tp.H ChíăMinh,ăngƠyă10 thángă04 nmă2012. Hcăviên Nguyn Th Chơu LIăCAMăOAN Tôiătênă lƠăNguyn Th Chơu,ă lƠăhc viênăCaoăhcăkhoáă 18, chuyênăngƠnhă Kinh t tƠiăchínhă- NgơnăhƠng, Trng i hc Kinh t Tp.H ChíăMinh.ăTôiăcamă đoanălunăvnăsauăđơyălƠădoăchínhăbnăthơnătôiănghiênăcu vƠăthc hin. Cácăcăs lỦălunăđcătôiăthamăkho trc tip t cácătƠiăliu v hot đng kinh doanh ngoi hiăvƠăqun tr ri ro. Thc trng riăroăvƠăqun tr ri ro kinh doanh ngoi hi tiăNgơnăhƠngăTMCPăNamăÁăđcătôiăchn lcăthôngătinăt phòngă Kinh doanh tin t Hi s, phòngăK toánăHi s vƠăthc hinăphơnătích. Cácăgii phápăqun tr ri ro kinh doanh ngoi hi tiăNgơnăhƠngăthngămi c phn Nam Á, cácăkin ngh đi viăNgơnăhƠngăNhƠăncăvƠăcácăkin ngh đi viăChínhăph lƠă doătôiăt nghiênăcuăvƠăđ xut, kin ngh. TôiăcamăđoanălunăvnănƠyăkhôngăđcăsaoăchépăt cácăcôngătrìnhănghiênă cu khoa hcăkhác. MCăLC Tp.H ChíăMinh,ăngƠyă10 thángă04 nmă2012. Hcăviên Nguyn Th Chơu MC LC Trang ph bìa Liăcamăđoan Mc lc Danh mcăcácăch vit tt Danh mcăcácăbng, biu Danh mcăcácăhìnhăv,ăđ th Li m đu CHNGă1:ăTNGăQUANăVăQUNăTRăRIăROăKINHăDOANHăNGOIăHI TIă NGÂN HÀNGăTHNGăMI 1 1.1. Ri ro kinh doanh ngoi hi 1 1.1.1. Tng quan v th trng ngoi hi 1 1.1.1.1. Kháiănim th trng ngoi hi 1 1.1.1.2.ăcăđim ca th trng ngoi hi 2 1.1.1.3. Ch th tham gia giao dch trênăth trng ngoi hi 2 1.1.1.4.ăPhơnăloi th trng 4 1.1.1.5.ăVaiătròăca th trng ngoi hiăđi vi nn kinh t 5 1.1.2. Ri ro kinh doanh ngoi hi 5 1.1.2.1. Ri ro trngătháiăngoi hi 6 1.1.2.2. Ri ro binăđng t giáăhiăđoáiă 7 1.1.2.3. Riăroătácănghip 7 1.1.2.4. Riăroăthanhătoánă 8 1.2. Qun tr ri ro kinh doanh ngoi hi tiăngơnăhƠngăthngămi 9 1.2.1.ăQuyătrìnhăqun tr ri ro kinh doanh ngoi hi 9 1.2.1.1. Nhn dng ri ro 9 1.2.1.2.ăPhơnătíchări ro 9 1.2.1.3.ăoălng ri ro 10 1.2.1.4. Kimăsoát – Phòngănga ri ro 10 1.2.1.5.ăTƠiătr ri ro 10 1.2.2. S cn thit qun tr ri ro kinh doanh ngoi hi tiăngơnăhƠngăthngămi. 11 1.2.3.ăMôăhìnhăqun tr ri ro kinh doanh ngoi hi 12 1.2.3.1.ăMôăhìnhăqun tr ri ro tp trung 12 1.2.3.2.ăMôăhình qun tr riăroăphơnătánă 12 1.2.4. S dngăcôngăc tƠiăchínhăpháiăsinhăqun tr ri ro kinh doanh ngoi hi 13 1.2.4.1. Hpăđng k hn (Forward) 13 1.2.4.2. Hpăđngăhoánăđi (Swap) 15 1.2.4.3. Hpăđng ngoi t tngălai (Future) 16 1.2.4.4. Hpăđng quyn chn (Option) 17 1.3. Kinh nghim qun tr ri ro ti mt s ngơnăhƠngătrênăth giiăđi vi Vit Nam 22 1.3.1. BƠiăhc qun tr ri ro ti mt s ngơnăhƠngătrênăth gii 22 1.3.1.1. NgơnăhƠngăBarings (Anh) 23 1.3.1.2.ăNgơnăhƠngăDaiwaă(Nht Bn) 23 1.3.1.3.ăNgơnăhƠngăSocieteăGeneraleă(Pháp)ă 24 1.3.2.ă BƠiă hc kinh nghim v qun tr ri ro kinh doanh ngoi hiă đi viă cácă NHTM Vit Nam 24 Kt lunăchngă1ă 26 CHNGă 2: THC TRNG QUN TR RI RO KINH DOANH NGOI HI TI NGÂNăHÀNGăTMCPăNAMăÁă 27 2.1.ăTìnhăhìnhăhotăđng kinh doanh ngoi hi tiăNgơnăhƠngăTMCPăNamăÁă 27 2.1.1.ăTìnhăhìnhăhotăđng chung t nmă2005 đn 2011 27 2.1.1.1. Gii thiu v NgơnăhƠngăTMCPăNamăÁă 27 2.1.1.2. Mt s ch tiêuăcăbn 27 2.1.1.3.ăSăđ căcu t chc ca NgơnăhƠngăTMCPăNamăÁă 33 2.1.1.4. Nhim v caăcácăphòngăbanătrongăhotăđng kinh doanh ngoi hi 34 2.1.2. Tìnhăhìnhăhotăđng kinh doanh ngoi hi t nmă2005ăđn 2011 36 2.1.2.1.ăXácăđnh t giáăhiăđoáiă 36 2.1.2.2.ăCăch điuăhƠnhăt giáăhiăđoáiă 36 2.1.2.3. Hotăđng kinh doanh ngoi hi 36 2.1.2.4.ăKháchăhƠngătrongăhotăđng kinh doanh ngoi hi 37 2.1.2.5. Doanh s vƠăli nhun kinh doanh ngoi hi t nmă2005ăđn 2011 39 2.2. Ri ro kinh doanh ngoi hi tiăNgơnăhƠngăTMCPăNamăÁăt nmă2005ăđn 2011 39 2.2.1. Ri ro trngătháiăngoi hi 40 2.2.2. Ri ro binăđng t giáăhiăđoáiă 42 2.2.3. Riăroătácănghip 44 2.2.4. RiăroădoăcácăTCTDăncăngoƠiăchaăcp hn mc giao dch 45 2.3. Thc trng qun tr ri ro kinh doanh ngoi hi ti NgơnăhƠng TMCPăNamăÁăt nmă2005ăđn 2011 45 2.3.1.ăMôăhìnhăqun tr ri ro kinh doanh ngoi hi 46 2.3.2.ăCácăcôngăc qun tr ri ro đangăápădng tiăNgơnăhƠngăTMCPăNamăÁ 47 2.3.2.1.ăPhơnăcp hn mc giao dch 47 2.3.2.2. S dng hpăđng k hn 49 2.3.2.3. S dng hpăđngăhoánăđi 50 2.3.3.ăánhăgiáăthc trng qun tr ri ro kinh doanh ngoi hi tiăNgơnăhƠngăTMCPă NamăÁ 51 2.3.3.1.ăThƠnhătuăđtăđc 51 2.3.3.2. Nhng tn tiătrongăcôngătácăqun tr ri ro 53 2.3.3.3.ăNguyênănhơnă 55 Kt lunăchngă2 58 CHNGă3:ăGIIăPHÁPăQUN TR RI RO KINH DOANH NGOI HI TIăNGÂNă HÀNGăTMCPăNAMăÁ 59 3.1.ănhăhng hotăđng caăNgơnăhƠngăTMCPăNamăÁă trong giaiăđon 2011- 2015 59 3.2. Các gii phápăqun tr ri ro kinh doanh ngoi hiăđi viăNgơnăhƠngăTMCPă NamăÁ 60 3.2.1. Tngăcng s kt hp giaăcácăphòngăbanăcóăliênăquan 60 3.2.2. Xơyădngăquyătrìnhăqun tr ri ro 62 3.2.3. Tngăcng s dngăcôngăc tƠiăchínhăpháiăsinh và côngăc lnh . 62 3.2.3.1.ăTngăcng s dngăcôngăc tƠiăchínhăpháiăsinh 62 3.2.3.2.ăTngăcng s dngăcôngăc lnh 63 3.2.4.ăPhơnăcp hn mc giao dch chi tit 64 3.2.5. Thc hinăphơnătíchătheoănhómătrcăkhiăđaăraăquytăđnh giao dch 65 3.2.6. T chc mtăđiăngăcánăb chuyênăviênăchuyênănghip 68 3.2.7.ăTngăcngăcôngătácăkim tra, kimăsoátăni b 69 3.2.8.ă ngh cácăTCTDăncăngoƠiăcp hn mc giao dch 69 3.2.9.ăBanăALCOăxétăduyt hn mc giao dchăchoăcácăTCTDă 70 3.2.10. Thit lp h thngăcôngăngh thôngătinăđyăđ 71 3.3. Mt s kin ngh đi viăNgơnăhƠngăNhƠănc 72 3.3.1.ăiuăhƠnhăt giáăhiăđoáiăch đng, linh hot 72 3.3.2.ăCôngăb côngăkhaiăk thutăxácăđnh t giáăhiăđoáiăcaăđng Vit Nam 73 3.3.3.ăTngăd tr ngoi hi 74 3.3.4.ăNơngăcaoăvaiătròăch đo caăNgơnăhƠngăNhƠănc 74 3.3.5. Kimăsoátăcht ch th trng ngoi t t doăvƠăth trngăvƠngă 75 3.3.6. QunălỦătng trngătháiăngoi hi 76 3.3.7.ăPhátătrinăcácăcôngăc tƠiăchínhăpháiăsinhă 76 3.3.7.1.ăPhátătrin th trng giao dch k hn 76 3.3.7.2. ThƠnhălp th trng giao dchătngălaiă 77 3.4. Mt s kin ngh đi viăChínhăph 77 3.4.1.ăCơnăbngăcánăcơnăthanhătoánăquc t 77 3.4.2. năđnh kinh t vămôă 78 3.4.3.ăCơnăđiăthuăchiăngơnăsáchănhƠănc 79 Kt lunăchngă3ă 79 Kt lun TƠiăliu tham kho Ph lc DANH MCăCỄCăCH VIT TT ALCO (Asset-Liability Management Committe): y ban qunălỦăTƠiăsn n - TƠiă snăcó CVKD:ăchuyênăviênăkinhădoanh HQT:ăhiăđng qun tr KD: kinh doanh KDNH: kinh doanh ngoi hi KDTT: kinh doanh tin t NHNN: NgơnăhƠngăNhƠănc NHTW: NgơnăhƠngăTrungăng NHTM: NgơnăhƠngăthngămi TMCP:ăthngămi c phn TCTD: t chcătínădng AUD:ăôlaăÚc CAD:ăôlaăCanada CHF: Franc ThyăS EUR: Euro GBP: Bng Anh HKD:ăôlaăHngăkông JPY:ăYênăNht NOK: Kroner Na Uy SEK: Kronor Thyăin SGD:ăôlaăSingapore USD:ăôlaăM VN:ăng Vit Nam [...]... r i ro kinh doanh ngo i h i i c ph x T m c tr ng qu n tr r i vi t ng th i v u nh ng r i ro th c t ng kinh doanh ngo i h i n tr r i ro kinh doanh ngo i h i nh n d ng, ki n ch nh ng t n th t do m b o ho u - ns qu n tr r i ro kinh doanh ngo i h r ng kinh Nh ng t n th t Hi n t ho ng u: ng kinh doanh ngo i h t hi u qu n v ho kinh doanh ngo i h ng kinh doanh ngo i h i, nh ng r i ro n tr r i ro kinh doanh. .. ngo i h i t m i + Nghi ng kinh doanh ngo i h i th c t t i c ph + t n 2011 u r i ro kinh doanh ngo i h i th c t t c ph t + i n 2011 u th c tr ng qu n tr r i ro kinh doanh ngo i h i t i c ph t - Ph u: ho m ho gian nghi n 2011 ng kinh doanh ngo i t u h n ch h i ng kinh doanh ngo i h i t Do th i i vi t ch u ho ng kinh doanh ngo i ng kinh doanh ngo i t t c uc , ph n tr r i ro kinh doanh ngo i t t ic ph u... u i vi t th c tr ng qu n tr r i ro kinh doanh ngo i h i t c ti n c i c ph u u Qu n tr r i ro kinh doanh ngo i h i t i c ph nh n tr r ng kinh doanh ngo i h i th c t t ki n ch nh ng r hi u qu trong ho 6 Nh T x mb o ng kinh doanh ngo i h i m n i b t c a lu Lu ng kinh doanh ngo i h nh ng r i ro kinh doanh ngo i h i th c t th c tr n tr r i ro, t ng gi n tr r h pv ng kinh doanh ngo i h i th c t t ng m i... i ro KDNH i m ty ut t tc m ir trong N lo i tr c x y ra khi tham gia giao d ch KDNH th nh m h n ch s xu t hi n c a r i ro Qu n tr r i ro KDNH di p c n r i ro m th ng nh m nh n d ng, ki t n th t do r i ro m thi u nh ng 1.2.1 n tr r i ro kinh doanh ngo i h i n tr r i ro bao g ng r i ro; ki c: nh n d ng r ar r i r i ro 1.2.1.1 Nh n d ng r i ro Nh n d ng r th ng KDNH i v i ho t ng kinh doanh, ngo i t kinh. .. kinh doanh p v Nh n d ng r i ro bao g ng nh m th x y ra ng th i d qu n tr r i ro t c nh ng r i ro c nh ng r i ro m x y ra T xu r qu n tr r i ro ph i l c b ng li sau: l p b tc p i ro b uv r cv 1.2.1.2 i ro n tr r i ro ph ro KDNH cr do m c nh i ph c t p, b i m i r ng do nhi i ro, nh ng bi nh ng r i ro u hi u x y ra qu n tr r i ro s , nh m h n ch 10 1.2.1.3 ng r i ro n tr r i ro thu th p s li u ng r i ro. .. m l i nhu n doanh ngo i h i ng g p i ro x y ra trong ho ra nhi u t n th t v gi m n l i nhu n, m ng d ng p h n m c giao d ch, t p trung ng kinh doanh ngo i h i v h i s , s d ng h d ng h ng ngo i t h n, s i ti n t qu n tr r i ro KDNH qu n tr r i ro doanh ngo i h i t i t hi u qu g p r i ro b t c Nh n th c y, ho ng kinh c nh ng r i ro th c t doanh ti n t h i s , t i vi t n tr r i ro kinh doanh ngo i h... 7 K t c u c a lu NG QUAN V H IT QU N TR R I RO KINH DOANH NGO I I C TR NG QU N TR R I RO KINH DOANH NGO I H I T I C PH N TR R I RO KINH DOANH NGO I H I T I I C PH 1 1.1 R i ro kinh doanh ngo i h i 1.1.1 T ng quan v th 1.1.1.1 ng ngo i h i m th ng ngo i h i - Ngo i h i: Ngo i h i bao g qu c t n ti n t t qu c s d ng trong i h i c a m i qu m ngo i h T i Vi t Nam, theo ngh 2006 c nh s - m ngo i h i bao... R i ro kinh doanh ngo i h i R i ro d ng bi n c n s t n th t v ki n ho c m t nghi p v nc ph i b i nhu n th c t so v i d t kho nh y ra s c 6 Th ng ngo i h n, v i doanh s m c 24/24 gi , b ut ng n Newyork tham gia kinh doanh trong th t c th i nhu n trong ho a giao ng KDNH c ng bi n v i nhau trong m t ph m vi nh ng nh C ng KDNH g m: r i ro tr r hi ng ngo i h , ngay c d ch R ho Th i r i ro i h i, r i ro bi... ro p v o 11 1.2.2 S c n thi t qu n tr r i ro kinh doanh ngo i h i t m i R i ro x y ra trong ho ng KDNH s ng t n th t giao d ch x y ra , gi M d s n S iv n cho m t i nhu n l thanh ra nhi u t n th t v gi , c ho nc am kh n m t cu b d ng x n s ho ng lo n c n n kinh t S s i g i ti v nh ng n kinh t b lo n tr t t i y, s c mua gi c n thi t qu n tr r i ro ho t nghi ng kinh doanh KDNH c quan tr ng - a n n kinh. .. ro c a v i k t m c k t qu - p d t thi t h th i ro d ng d ng b bi i suy 1.2.1.4 Ki a r i ro c tr n tr cs d ho thu r i ro o ch x y ra iv s pv it c qu n tr n kinh doanh c th c o cho b ph n qu n tr r i ro th c hi ki i , chi gi m thi u nh ng t n th oc i ro Ki T c c n thi theo x c t 1.2.1 r i ro Khi r y ra, qu n tr r i ro ng t n th t nh ng t n th y ra v c h t c n ph i s n, v ngu , nh ng r qu n tr r i ro . TRNG QUN TR RI RO KINH DOANH NGOI HI TIăNGÂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN NAM Á CHNGă3:ăGIIăPHÁPăQUN TR RI RO KINH DOANH NGOI HI TI NGÂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN NAM Á . RI RO KINH DOANH NGOI HI TIăNGÂNă HÀNGăTMCP NAM Á 59 3.1.ănhăhng hotăđng caăNgơnăhƠngăTMCP Nam Á trong giaiăđon 2011- 2015 59 3.2. Các gii phápăqun tr ri ro kinh doanh ngoi. nn kinh t 5 1.1.2. Ri ro kinh doanh ngoi hi 5 1.1.2.1. Ri ro trngătháiăngoi hi 6 1.1.2.2. Ri ro binăđng t giáăhiăđoáiă 7 1.1.2.3. Ri ro tácănghip 7 1.1.2.4. Ri ro thanhătoánă