Luận văn thạc sĩ Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

_ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - _ - thân Các M CL C 16 16 16 17 19 22 24 24 26 28 -2012) 29 29 29 30 30 -2013 32 36 36 38 Nam Á 51 62 62 hàng TMCP Nam Á 63 2.4.3 Nguyên hàng TMCP Nam Á 64 67 68 68 68 69 Á 71 71 77 80 81 NHNN Ngân hàng Nhà NHNA TMCP XHCN KT-XH - NHTM VND BIS Bank of International Settlement ( TCTD CP CPI Consumer Price I SBV State Bank of Vietnam NIM Net Interest Margin (T GAP VIP Very Important Person TT1 TT2 TNDN ISO International Organization for Standardization BVQI Bureau Veritis Quality Internation CNTT FTP Funds ALCO Asset - Có) FV I CSTT 2012) 2011 g 2.9 2012 Hình 1 Tính c p thi t c tài: M c tiêu nghiên c u Nam Á ng ph m vi nghiên c u: 69 tính an tồn cao Khơng d ngân hàng Nam Á ngân hàng Nam Á n Ngân - ng v hoàn thi n qu n tr r i ro lãi su t 70 T n ngân hàng Nam au: 71 -NHNN vay, k Khai thác d ngân hàng TMCP Nam Á 3.2.1 Nhóm gi i pháp ngân hàng TMCP Nam Á t ch c th c hi n hàng cho cân 3.2.1.1 Nâng cao hi u qu qu n tr Tài s n N Tài s n Có 72 phịng ban/ G K Kin QH12 3.2.1.2 Nâng cao vai trị c a H c cơng ngh thơng tin 73 tình hình ngân hàng 3.2.1.3 ng d ng r i ro lãi su t, ph n m m qu n lý r i ro Nam Á hu 74 ngân hàng ngân Nam Á - 4%) 3.2.1.4 S d ng công c phòng ng a r i ro lãi su t n - Nam Á Th nh t, chuy n giao vi c qu n lý r i ro lãi su t sang nhà qu n lý r i ro lãi su t chuyên nghi p thông qua công c - Th hai, áp d ng bi n pháp cho vay ng n h n, lãi su t th i theo chi - u hoà v n n i b Th ba, áp d ng chi ng h p có th d k p th c ch c chi ng thay t cho vay ng qu n tr r i ro lãi su t, ng lãi su t bi u ch nh khe h nh y c m lãi su t phù h p N u nhà qu n tr d 75 n trì khe h nh y c m lãi su t n Có nh y c m v i lãi su t l lãi su t, s i c a lãi su t N u nhà qu n tr d gi m, c n trì khe h nh y c m lãi su t Có nh y c m v i lãi su t nh tr n c chi u v i lãi su t c v i chi c qu n tr th bi t n N nh y c m v i lãi su t, thu nh p lãi ròng s Th n N nh y c m v i p giá tr ròng c a ngân hàng, bi chi u v i s - tr c ch ng, nhà qu n tr nên áp d ng chi n ng h p không th d ng c a lãi su c chi ng n trì khe h nh y c m lãi su t b ng không, s không n thu nh p giá tr ròng c a ngân hàng lãi su t th m N Nam Á Do n ngân hàng TMCP Nam Á hàn 76 p 3.2.1.5 Phát tri n d ch v phi tín d c bi t d ch v không dùng ti n m t a 77 phi ng : Khi 3.2.2 Nhóm gi i pháp mang tính ki n ngh 3.2.2.1 Ki n ngh - i v i NHNN Th nh t, ch nh c c ph i ng b , có l trình, hi u qu h p lý, tránh th c hi n nhi u gi i pháp m nh m t th hông l n d ng ti n l m pháp cao khó ki kh - i Th hai, NHNN c p phép ho ho u ki n, kh ng cho ngân hàng m t cách có k c t , tránh m tn ng quy l p v i Chính Ph Vì th c t hi nên d c l p v i Chính ph n NHNN ch y theo nhi u m c tiêu c a Chính ph nhi u mâu thu n ng c a ngân hàng c ra, gây t u hành sách ti n t b chi 78 ph i b i m ng l m phát d nh t quán, t o s n sách ti n t không t ng t ho c n i l ng ti n t s m n cho m c l m phát n n kinh t c ki m ch song l i nhanh chóng quay tr l i - Th i m i, m c a h i nh p kinh t qu c t c t ng phát tri n ngành ngân hàng, nh ng r i ro có th g p ph i, mà xây d ng k ho ng yêu c u phát tri - Th ho n th o nhân l c có ch ng qu n tr r i ro lãi su ng tài phái sinh b ng cách hàng quý m cu c h i th o di n bi n tình hình lãi su t th t phân tích, d c t t nh t ng, có nh ng chuyên gia ng k thu t di n bi n c a lãi su t, chia s kinh nghi m n lý Tài s n N Tài s n Có - Th p h th ng b o hi m r i ro lãi su giúp cho khách hàng ngân hàng gi m thi u r i ro - Th sáu, xây d ng chu n m ng công tác qu n tr r i ro lãi su t, NHNN ph c h th lãi su t c ng công tác ki m tra c vi c th c hi n qu n tr r i ro lãi su ng n i b qu n tri r i ro iv i ngân hàng nh n th v s c n thi t th c hi n qu n tr r i ro lãi su nh nh yêu c u NHTM cung c p nh ng thông tin c n thi t k p th t Bên c ho r i ro lãi su t c a c h th ng ngân hàng u NHTM th c hi n trích l p d phòng r ng kinh doanh ti m n r i ro lãi su i v i nh ng th i, ph i xây d ng ch tài m b o v n kh d r i ro lãi su t iv i ng v i m c n pháp x lý yêu c u ngân hàng gi m r i ro hay b sung v n kh d ng ho c k t h p c hai bi n pháp - Th b y, sách lãi su t ph i phù h u hành quan tr cs d n lãi su t cơng c ng v n s d ng v n c a ngân hàng.Lãi su t giá c quy n s d ng ti n t Khi lãi 79 su t có d u hi n di n bi c tiêu, c n ph i có bi n pháp phòng ng a r i ro lãi su t nh m gi m thi t h i g i ti n ngân hàng nh n ti n g i Ngồi 3.2.2.2 Ki n ngh i v i Chính Ph 80 , ngân hàng khách hàng 81 - hàn lành 82 Ngân hàng Nam Á Bbank, Ngân hàng Nam Á tr i B ik n ti n t , báo cáo k t qu ho kinh doanh, thuy t minh báo cáo tài ng 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 c a Ngân hàng TMCP Nam Á u Oanh Ph m Anh Th y, 2012 Vai trò phát tri n d ch v phi tín d ng t i Vi t Nam.T p chí Phát Tri n & H i Nh p s (16) tháng 9-10/2012 u H nh, 2012 Qu n tr i c nh tranh tồn c u H Chí Minh: Nhà xu t b ng H Di u, 2002.Qu n tr ngân hàng NXB th ng kê Joel Bessis, 2011 Qu n tr r i ro ngân hàng D ch t i d ch Tr ti ng Anh Hi n, Nguy n Thanh Huy n, 2012 H Chí Minh: Nhà xu t b ng xã h i K y u phát hành tháng 12/2012 c a Ngân hàng Nam Á Nguy n c ng s , 2010 Qu n tr i hi n i H Chí Minh: Nhà xu t b Nguy n Minh Ki u, 2009 Nghi p v i H Chí Minh: Nhà xu t b n Th ng kê Nguy n, 2010 Qu n tr r i ro kinh doanh ngân hàng H Chí Minh: Nhà xu t b n Th ng kê 10 Ph m Chung Tr H th ng tài th ch th ng H Chí Minh: Nhà xu t b n kinh t thành ph H Chí Minh 11 Ph Chí c ng s , 2012 T bình u kinh t H Chí Minh: Nhà xu t b n Thanh niên 12 Tr n Huy Hoàng, 2010.Qu n tr ngân hàng 13 Websites: vnba.org.vn cafef.vn, Investopedia.com, ng xã h i vneconomy.vn, sbv.gov.vn, ... i ro lãi ng h n m c ki m soát r i ro lãi su t ho t ng c a ngân hàng Trong t sát i ro mà n 2.3.1 C u trúc qu n tr r i ro lãi su t t i ngân hàng TMCP Nam Á 37 Ban ki m soát y ban Qu n lý r i rolà... 10.20 10.20 10.20 Ngân hàng TMCP Nam Á) + gân hàng Th 41 -8% , 10,5% hàng nên n n khách hà gân hàng Nam Á nên s + N : D n 13,5% gân hàng ngân hàng TMCP Nam Á 42 gân hàng TMCP Nam Á , SMS banking... Nam n lãi 27 song cao lãi su g cao phòng, ban- Lynch 28 n M -NHN 29 : (2008-2012) Ngân hàng TMCP Nam Á: i phát tri n 1n cao gân hàng Nam Á 30 u t ch c gân hàng TMCP Nam Á ngân hàng TMCP Nam