Phân tích các yếu tố ảnh hưởng khả nảng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

1 CH NGă1:ăT NGăQUANăV ăCÁCăY UăT ă NHăH NGă NăKH ăN NGă TR ăN ăVAYăC AăKHÁCHăHÀNGăCÁăNHỂNăT IăNGỂNăHÀNGăTH NGăM I .... 9 1.2 Cácăy uăt ă nhăh ng đ năkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăkháchăhƠng

OÀNăTH ăB OăCHỂU

KH ăN NGăTR ăN ăVAYăC AăKHÁCHă HÀNGăCÁăNHỂNăT IăNGỂNăHÀNGă

LU N V N TH C S KINH T

Tp H Chí Minh, N m 2014

OÀNăTH ăB OăCHỂU

KH ăN NGăTR ăN ăVAYăC AăKHÁCHă HÀNGăCÁăNHỂNăT IăNGỂNăHÀNGă

Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng

Chơu”ălà công trình nghiên c u c a tôi Các thông tin, s li u đ c s d ng trong

lu n v n này là trung th c K t qu nghiên c u này ch a đ c công b trong các công trình nghiên c u khác

TP HCM, ngày 30 tháng 03 n m 2015

Tác gi

oàn Th B o Châu

M CăL C

DANHăM CăKụăHI UăVI TăT T

DANHăM CăB NGăBI U

DANHăM CăHÌNHăV

L IăM ă U 1

CH NGă1:ăT NGăQUANăV ăCÁCăY UăT ă NHăH NGă NăKH ăN NGă TR ăN ăVAYăC AăKHÁCHăHÀNGăCÁăNHỂNăT IăNGỂNăHÀNGăTH NGăM I 4

1.1 T ngăquanăho tăđ ngăchoăvayăc aăngơnăhƠngăth ngăm i 4

1.1.1 Kháiăni măchoăvay,ăchoăvayăkháchăhƠngăcáănhơn 4

1.1.2 Phơnălo iăchoăvayăt iăngơnăhƠngăth ngăm i 4

1.1.3 căđi măc aăchoăvayăkháchăhƠngăcáănhơn 6

1.1.4 Các ph ngăth căchoăvayăkháchăhƠngăcáănhơn 9

1.1.5 R iăroătrongăchoăvay 9

1.2 Cácăy uăt ă nhăh ng đ năkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăkháchăhƠngăcáănhơn 11

1.2.1 Kháiăni măkh ăn ngătr ăn ăvay 11

1.2.2 Cácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăkháchăhƠngăcáănhơn 12

1.3 Cácănghiênăc uăth cănghi măv ăcácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ă vayăc aăkháchăhƠngăcáănhơn 14

1.4 Cácămôăhìnhănghiênăc u 16

1.4.1 Môăhìnhăđ nhătínhăậ Mô hình 5C 16

1.4.2 Mô hình KMV 17

1.4.3 Mô hình Logit 19

1.4.4 ăxu tăămôăhìnhănghiênăc uăt iăNgơnăhƠngăTh ngăm iăc ăph năÁă Châu 22

PH NăÁăCHỂU 25

2.1 Gi iăthi uăkháiăquátăv ăNgơnăhƠngăTh ngăm iăc ăph năÁăChơu 25

2.1.1ăQuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri n 25

2.1.2ăTìnhăhìnhătƠiăchínhăvƠăk tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăNgơnăhƠngă Th ngăm iăc ăph năÁăChơu 27

2.2 Th cătr ngăchoăvayăKháchăhƠngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăTh ngăm i c ăph nă Á Châu 30

2.2.1 ChínhăsáchăchoăvayăKháchăhƠngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăTh ngăm iăc ă ph năÁăChơu 30

2.2.2 Cácăs năph măcho vayăkháchăhƠngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăTh ngăm iă c ăph năÁăChơu 31

2.2.3 K tăqu ăchoăvayăkháchăhƠngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăTh ngăm iăc ă ph năÁăChơu 33

2.2.4 ánhăgiáăkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăkháchăhƠngăkháchăhƠngăcáănhơnăt iă Ngân hàng Th ngăm iăc ăph năÁăChơu 39

2.3 Ki măđ nhăcácăy uăt ăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăKHCNăt iăNgơnă hàng Th ngăm iăc ăph năÁăChơu 45

2.3.1 Cáchăch năbi năs 45

2.3.2 Ch năm u 46

2.3.3 Cácăgi ăthuy tănghiênăc u 47

2.3.4 Cácăđ cătr ngăth ngăkêămôăt ăv ăm uănghiênăc u 49

2.3.5 K tăqu ăh iăquyămôăhìnhăLogit 61

2.3.4ăKi măđ nh đ ăchínhăxácăc aămôăhìnhăLogit 66

K TăLU NăCH NG 2 67

CH NGăă3:ăGI IăPHÁPăT NGăC NGăNH NăDI NăKH ăN NGăTR ăN ă VAYăC AăKHCNăT IăNGỂNăHÀNGăTH NGăM IăC ăPH NăÁăCHỂU 69

hàng Th ngăm iăc ăph năÁăChơu 71

3.2.1ă iăv iănhómătácăđ ngăcùngăchi u: 71

3.2.2ă iăv iănhómătácăđ ngăng căchi u: 72

3.2.3 Gi iăphápăc ăth ăc aăngơnăhƠngăTh ngăm iăc ăph năÁăChơu 73

3.3 Gi iăphápăt ngăc ngăkh ăn ngătr ăn ăc aăKHCN 75

3.4 Ki năngh ăt ngăc ngănh nădi năkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăKHCN 76

3.4.1 iăv iăNgơnăhƠngăNhƠăn c 76

3.4.2 iăv iăChínhăph 80

K TăLU NăCH NG 3 81

K TăLU N 82 TÀIăLI UăTHAMăKH O

PH ăL Că1

PH ăL Că2

PH ăL Că3

PH ăL Că4

PH ăL Că5

PH ăL Că6

PH ăL Că7

B ng 2.1 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ACB trong giai đo n

2009 – 2013

B ng 2.2 Tình hình t ng tr ng thu nh p t n m 2009 đ n n m

2013

30

B ng 2.3 Doanh s cho vay c a ACB t n m 2009 đ n n m 2013 34

B ng 2.4 Doanh s thu n vay c a ACB t n m 2009 đ n n m 2013 35

B ng 2.5 T c đ t ng tr ng d n cho vay c a ACB t n m 2009

TMCP Á Châu qua các n m

Hình 2.3 Bi u đ th hi n gi i tính 50 Hình 2.4 Bi u đ th hi n th i gian c trú 51

Hình 2.5 Bi u đ th hi n đ c thù công vi c 52 Hình 2.6 Bi u đ th hi n tình tr ng s h u nhà 52 Hình 2.7 Bi u đ th hi n s ng i ph thu c 53 Hình 2.8 Bi u đ th hi n tình tr ng hôn nhân 54 Hình 2.9 Bi u đ th hi n th i gian công tác 55

Hình 2.10 Bi u đ th hi n th i gian công tác hi n t i 56 Hình 2.11 Bi u đ th hi n thu nh p 57 Hình 2.12 Bi u đ th hi n d n vay 58 Hình 2.13 Bi u đ th hi n lưi su t vay 59 Hình 2.14 Bi u đ th hi n th i gian vay 60 Hình 2.15 Bi u đ th hi n t l vay 61

L IăM ă U

1 Tínhăc năthi tăc aăđ ătƠi

i v i m t ngân hàng th ng m i, ho t đ ng cho vay là ho t đ ng truy n

th ng và quan tr ng nh t c a các NHTM Trong các ho t đ ng nghi p v ngân hàng nói chung và nghi p v ngân hàng đ i v i khách hàng cá nhân nói riêng, ho t đ ng cho vay luôn nh n đ c s chú Ủ quan tâm đ c bi t c a các nhà qu n tr NHTM S

d nh v y vì ho t đ ng cho vay luôn là ho t đ ng mang l i ngu n thu nh p l n

tr ng đó b t ngu n t kh n ng tr n vay c a khách hàng Có nhi u y u t nh

h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng nh lưi su t, m c đích s d ng v n vay, thu nh p sau khi vay, tu i ng i đi vay, ngành ngh c a ng i đi vay, trình đ

h c v n… , m c đ nh h ng c a chúng c ng khác nhau Nh m phát tri n ho t

đ ng tín d ng trong ngân hàng đ ng th i h n ch nh ng r i ro phát sinh t n x u, chúng ta c n n m đ c các nguyên nhân ch y u d n đ n vi c không tr đ c n

vay c a khách hàng ó chính là lỦ do đ tôi ti n hành nghiên c u “Phơnătíchăcácă

y uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăkháchăhƠngăcáănhơnăt iăNgơnă hàng Th ngăm iăc ăph n ÁăChơu”

2 M cătiêuănghiênăc u

 H th ng các lỦ thuy t v kh n ng tr n vay và các y u t nh h ng đ n

kh n ng tr n vay c a khách hàng t i Ngân hàng Th ng m i

 Phân tích th c tr ng các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu

3 iăt ngăvƠăph măviănghiênăc u:

3.1 iăt ng nghiênăc u:ă

 Ph ngăphápăđ nhătính: Th ng kê, t ng h p, phân tích, so sánh, đ i chi u

Thu th p, th ng kê các thông tin d li u có s n, t đó t ng h p thành b ng bi u

ho c đ th đ đánh giá và so sánh Phân tích d a trên nh ng thông tin, d li u đư

th ng kê

 Ph ngăphápăđ nhăl ng: Áp d ng mô hình Logit, phân tích các y u t v

kho n vay và các y u t v khách hàng nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu v i 500 m u d

li u đ c ch n ng u nhiên t d li u khách hàng tín d ng cá nhân c a Ngân hàng

Th ng m i c ph n Á Châu, t đó rút ra nh ng gi i pháp nâng cao vi c nh n di n

kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i ngân hàng Á Châu

5 K tăc uăc aălu năv n:

Ngoài ph n m đ u và k t lu n, k t c u c a lu n v n g m 3 ch ng:

 Ch ng 1: T ng quan v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Th ng m i

 Ch ng 2: Phân tích các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu

 Ch ng 3: Gi i pháp t ng c ng nh n di n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu

CH NGă 1:ă T NGă QUANă V ă CÁCă Y Uă T ă NHă H NGă Nă KH ă

N NGăTR ăN ăVAYăC AăKHÁCHăHÀNGăCÁăNHỂNăT IăNGỂNăHÀNGă

1.1 T ngăquanăho tăđ ngăchoăvayăc aăngơnăhƠngăth ngăm iă

1.1.1 Kháiăni măchoăvay, cho vay khách hàng cá nhân

Cho vay là m t hình th c c p tín d ng, theo đó ngân hàng chuy n giao cho khách hàng m t kho n ti n đ s d ng cho m c đích và th i gian nh t đ nh theo

th a thu n v i nguyên t c có hoàn tr c n g c và lưi (Tr m Th Xuân H ng và Hoàng Th Minh Ng c, 2012)

Cho vay khách hàng cá nhân: Là kho n cho vay áp d ng cho khách hàng là các

cá nhân, h gia đình, t h p tác

Cho vay khách hàng cá nhân là quan h kinh t mà trong đó ngân hàng chuy n cho các cá nhân s d ng m t kho n ti n v i nh ng đi u ki n nh t đ nh đ c th a thu n trong h p đ ng nh m ph c v m c đích c a khách hàng

1.1.2 Phơnălo iăchoăvayăt iăngơnăhƠngăth ngăm i

Theo giáo trình Nghi p v Ngân hàng Th ng m i (Tr m Th Xuân H ng

và Hoàng Th Minh Ng c, 2012) có th phân lo i cho vay t i Ngân hàng

th ng m i theo nh ng tiêu chí sau

1.1.2.1 Phơnălo iătheoăth iăh năchoăvay

 Cho vay ng n h n: Là kho n cho vay có th i h n cho vay đ n 12 tháng,

th ng áp d ng trong cho vay bù đ p thi u h t v n l u đ ng c a các doanh nghi p

và các nhu c u chi tiêu ng n h n c a cá nhân

 Cho vay trung dài h n: Là kho n cho vay có th i h n cho vay trên 12

tháng, th ng áp d ng trong cho vay đ u t mua s m tài s n c đ nh, c i ti n đ i

m i thi t b , công ngh , m r ng s n xu t kinh doanh, cho vay th c hi n các d án

đ u t

1.1.2.2 Phơnălo iătheoăm căđíchăs ăd ngăv n

 Cho vay s n xu t kinh doanh: Là kho n cho vay mà v n vay đ c khách hàng s d ng đ b sung v n cho nhu c u mua s m, xây d ng tài s n c đ nh ph c

v cho s n xu t kinh doanh, b sung v n l u đ ng cho các doanh nghi p

 Cho vay sinh ho t tiêu dùng: Là kho n cho vay mà v n vay đ c khách hàng s d ng đ ph c v nhu c u mua s m t li u tiêu dùng, xây d ng ho c s a

ch a nhà

1.1.2.3 Phơnălo iătheoăđ iăt ngăkháchăhƠng

 Cho vay khách hàng doanh nghi p: Là kho n cho vay áp d ng cho khách hàng là các t ch c kinh t

 Cho vay khách hàng cá nhân: Là kho n cho vay áp d ng cho khách hàng

là các cá nhân, h gia đình, t h p tác

1.1.2.4 Phâ nălo iătheoăph ngăth căchoăvay

 Cho vay t ng l n: Là ph ng th c cho vay mà m i l n vay v n khách hàng và ngân hàng ph i th c hi n t t c các th t c cho vay v n c n thi t và kỦ m t

h p đ ng tín d ng ây là hình th c t ng đ i ph bi n c a ngân hàng đ i v i khách hàng không có nhu c u th ng xuyên, ch y u ph c v nhu c u th i v ,, hay

m r ng s n xu t kinh doanh

 Cho vay theo h n m c: Là ph ng th c cho vay mà ngân hàng và khách

hàng xác đ nh và th a thu n m t h n m c tín d ng trong m t kho ng th i gian nh t

đ nh ây là hình th c cho vay thu n ti n cho khách hàng vay m n th ng xuyên,

v n vay tham gia th ng xuyên vào quá trình s n xu t kinh doanh

 Cho vay theo d án đ u t : Là ph ng th c cho vay đ th c hi n các d

án đ u t phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v và các d án đ u t ph c v đ i

s ng

 Cho vay h p v n: Là ph ng th c cho vay mà trong đó nhi u ngân hàng cùng cho vay đ i v i m t nhu c u v n c a m t khách hàng, Trong cho vay h p v n

ph i có m t ngân hàng làm đ u m i dàn x p, ph i h p v i các ngân hàng khác đ cùng th c hi n

 Cho vay tr góp: Là ph ng th c cho vay mà khi khách hàng vay v n, ngân hàng và khách hàng xác đ nh và th a thu n s lưi v n vay ph i tr c ng v i s

n g c đ c chia ra đ tr n theo nhi u k h n trong th i h n cho vay

 Cho vay theo h n m c tín d ng d phòng: Là ph ng th c cho vay mà ngân hàng cam k t đ m b o s n sàng cho khách hàng vay v n trong ph m vi h n

đ nh Gi i h n này đ c g i là h n m c th u chi

1.1.2.5 Phơnălo i theo tínhăch t đ măb oăn ăvay

 Cho vay tín ch p: Là hình th c cho vay khách hàng không c n ph i có tài s n th ch p, c m c ho c s b o lưnh c a ng i th ba, vi c cho vay ch d a vào uy tín c a b n thân khách hàng ho c s b o lưnh b ng uy tín c a bên th ba

 Cho vay có đ m b o b ng tài s n: Là hình th c cho vay mà trong đó bên vay ph i s d ng tài s n thu c quy n s h u, quy n s d ng, quy n qu n lỦ c a mình đ đ m b o n vay thông qua th ch p, c m c ho c b o lưnh b ng tài s n

1.1.3 căđi măc aăchoăvayăkháchăhƠngăcáănhơn

 i t ng c a cho vay khách hàng cá nhân là các cá nhân và h gia đình có nhu c u vay v n s d ng cho nh ng m c đích sinh ho t tiêu dùng hay ph c v ho t

đ ng s n xu t kinh doanh c a cá nhân hay h gia đình đó Khác v i các doanh nghi p và t ch c kinh t , KHCN th ng có s l ng r t l n, nhu c u vay v n r t

đa d ng nh ng thông th ng nhu c u vay v n c a m i cá nhân là không th ng xuyên và ch u nh h ng l n b i môi tr ng kinh t , v n hóa – xư h i

 Th i h n vay v n tùy thu c vào t ng m c đích vay v n và hình th c vay mà các kho n vay c a khách hàng cá nhân có th i h n ng n, trung hay dài h n

 Quy mô và s l ng các kho n vay: Thông th ng quy mô c a m i kho n vay c a KHCN th ng nh h n các kho n vay c a doanh nghi p Tuy v y, các

NHTM quy mô kho n vay KHCN th ng nh s l ng các kho n vay KHCN

th ng l n các NHTM ho t đ ng theo đ nh h ng là ngân hàng bán l , s l ng các kho n vay KHCN là r t l n và do đó t ng quy mô các kho n vay KHCN

th ng chi m t tr ng l n trong t ng d n c a ngân hàng So v i vi c cho vay s n

xu t kinh doanh, giá tr các kho n cho vay cá nhân không l n i u này m t ph n

do giá tr hàng hóa, d ch v tiêu dùng m c v a ph i M t khác, đa s các khách hàng vay v n đư có s tích l y t tr c đ i v i các tài s n có giá tr l n, h ch tìm

đ n ngân hàng v i m c đích h tr cho ho t đ ng tiêu dùng cá nhân Tuy quy mô kho n vay này là nh nh ng t ng quy mô cho vay c a ngân hàng l i r t l n, do s

l ng khách hàng có nhu c u vay v n tín d ng cá nhân l n

 Lưi su t cho vay c a các kho n vay KHCN th ng cao h n các kho n vay khác c a NHTM Nguyên nhân là do các chi phí c a cho vay KHCN l n, các kho n vay c a KHCN có m c đ r i ro cao Các kho n tín d ng cá nhân có m c lưi su t cho vay ch a linh ho t Khách hàng cá nhân th ng ít “nh y c m” v i lưi su t, h

th ng ch quan tâm đ n kho n ti n ph i tr hàng tháng h n là m c lưi su t ghi trong h p đ ng Do đó, khác v i h u h t các kho n cho vay kinh doanh lưi su t

đ c đi u ch nh theo th tr ng, lưi su t tín d ng cá nhân th ng đ c n đ nh t i

m t m c nh t đ nh i v i các kho n cho vay ng n h n, lưi su t đ c n đ nh ngay

t đ u và không thay đ i cho đ n h t th i h n vay i v i nh ng kho n vay trung

và dài h n, lưi su t cho vay th ng đ c đi u ch nh m i n m m t l n d a trên c s lưi su t huy đ ng, c ng v i m t biên đ nh t đ nh tùy theo t ng ngân hàng

 Cho vay KHCN th ng có chi phí l n nh t trong danh m c tín d ng c a

ngân hàng B i quy mô c a m i kho n vay th ng nh th m chí không đáng k song s l ng các kho n vay l i r t l n H n n a, vi c c p nh t các thông tin cá nhân khó có th đ y đ và chính xác Do v y, ngân hàng ph i th c hi n r t nhi u

b c trong quá trình cho vay t lúc ti p nh n h s , th m đ nh khách hàng, gi i ngân cho đ n lúc thu h i n

 R i ro trong cho vay KHCN: Các kho n cho vay KHCN th ng có nhi u

r i ro nh t đ i v i ngân hàng i v i các kho n cho vay kinh doanh, ngân hàng và khách hàng th ng có s th a thu n áp d ng m c lưi su t th n i, t c là lưi su t

đ c đi u ch nh theo t ng k h n nh t đ nh trong su t th i h n cho vay Vì v y, nguy c r i ro v lưi su t đ i v i cho vay kinh doanh s th p h n so v i cho vay cá nhân cho vay khách hàng cá nhân d g p r i ro đ o đ c Kh n ng hoàn tr v n vay đ i v i các kho n cho vay tiêu dùng ph thu c vào thu nh p c a ng i đi vay Tuy nhiên, đ i v i nh ng khách hàng cá nhân có th do nhi u y u t ch quan và khách quan mà h không th th c hi n tr n ho c trì hoưn tr n , t đó gây nh

h ng đ n hi u qu cho vay c a ngân hàng Nhân t ch quan có th là tình tr ng

“s c kh e” tài chính c a ng i đi vay, công vi c làm n không t t … nh h ng

tr c ti p đ n n ng l c tài chính c a khách hàng, t đó gi m kh n ng th c hi n tr

n c a khách hàng S d nh v y là do tình hình tài chính c a KHCN th ng thay

đ i nhanh chóng tùy theo tình tr ng công vi c và s c kh e c a h Trong ho t đ ng

s n xu t kinh doanh, các cá nhân và h gia đình th ng có trình đ qu n lỦ y u, thi u kinh nghi m và trình đ k thu t và khoa h c công ngh l c h u, kh n ng

c nh tranh trên th th ng b h n ch Do đó, ngân hàng s ph i đ i m t v i nhi u

r i ro khi ng i vay b th t nghi p, g p tai n n, phá s n…Các nhân t khách quan

nh h n hán, m t mùa, s suy thoái c a n n kinh t d n đ n kh n ng m t vi c cao… c ng là nh ng nguy c nh h ng đ n kh n ng hoàn tr c a khách hàng

 L i nhu n t tín d ng cá nhân l n Lưi su t c a các kho n tín d ng cá nhân

ph n l n đ u cao h n các kho n tín d ng khác c a ngân hàng th ng m i (NHTM)

i u này xu t phát t các kho n tín d ng cá nhân có chi phí cao và r i ro cao nh t trong các lo i cho vay c a NHTM M c l i nhu n t trên m i kho n tín d ng cá nhân cao, s l ng l n, vì v y toàn b l i nhu n thu v t ho t đ ng này là đáng k trong t ng thu nh p c a NHTM

 Trách nhi m đ i v i kho n vay c a KHCN là vô h n, trong khi KHDN ch

ch u trách nhi m trên ngh a v nh t đ nh c a mình tùy theo lo i hình doanh nghi p KHCN khi m t kh n ng thanh toán n vay cho ngân hàng, h ph i ch u trách nhi m thanh toán h t ngh a v n đ i v i ngân hàng b ng chính toàn b tài s n c a

cá nhân và nh ng ng i thân

1.1.4 Các ph ngăth c cho vay khách hàng cá nhân

 Cho vay b sung v n l u đ ng: là hình th c c p tín d ng ng n h n nh m b sung nhu c u v n l u đ ng thi u h t c a doanh nghi p

 Cho vay d án đ u t : là vi c cho khách hàng vay v n đ th c hi n các d

án đ u t phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v và các d án đ u t ph c v đ i

s v n vay trong ph m vi h n m c tín d ng đ thanh toán ti n mua hàng hóa, d ch

v và rút ti n m t t i máy rút ti n t đ ng ho c đi m ng ti n m t là đ i lỦ c a ngân

ti n khi đáo h n ây là lo i r i ro g n li n v i ho t đ ng c p tín d ng c a ngân

hàng

Theo Tr n Huy Hoàng (2011) có th th y r ng r i ro tín d ng có 2 c p đ :

 Khách hàng tr n không đúng h n

 Khách hàng không tr đ c n cho ngân hàng

Quan đi m v r i ro và các lo i r i ro trong cho vay c a NHTM:

Ho t đ ng tín d ng thi t l p m i quan h gi a hai ch th là Ngân hàng và Khách hàng Khi quan h tín d ng gi a Ngân hàng và Khách hàng không đ c th c

hi n đúng theo h p đ ng thì r i ro xu t hi n, v i ho t đ ng cho vay thì đó là r i ro

cho vay

i v i Ngân hàng, r i ro cho vay là kh n ng x y ra nh ng t n th t mà Ngân hàng ph i ch u do khách hàng vay không th c hi n ngh a v đư cam k t, ch m tr

ho c không tr c g c và lưi khi đ n h n

Và nhìn chung ngân hàng ch quy t đ nh cho vay khi th y an toàn Tuy nhiên không m t nhà kinh doanh ngân hàng tài ba nào có th d đoán chính xác các v n

đ s x y ra, kh n ng hoàn tr ti n vay c a khách hàng có th b thay đ i do nhi u nguyên nhân H n n a nhi u cán b tín d ng không có kh n ng th c hi n phân tích tín d ng thích đáng Do v y trong quan đi m qu n lỦ ngân hàng nh t trí r ng,

r i ro tín d ng nói chung và r i ro cho vay nói riêng là không th tránh kh i, là khách quan Nhi u quan đi m cho r ng r i ro là b n đ ng trong kinh doanh, có th

đ phòng, h n ch ch không th lo i tr

H u qu c a r i ro trong cho vay khách hàng cá nhân có th x y ra 4 tr ng

h p đ i v i n lưi và n g c ó là vi c không thu h i đ c lưi đúng h n ho c không thu đ lưi, không thu đ c v n đúng h n và không thu đ v n

Khi không thu đ c lưi đúng h n, nguy c r i ro đang m c th p và ch c n

đ a vào m c lưi treo phát sinh N u ngân hàng không thu đ lưi thì s có kho n m c

lãi treo đóng b ng, tr nh ng tr ng h p ngân hàng mi n, gi m lưi đó cho khách

hàng

Còn khi không thu đ c v n đúng h n, ngân hàng s có kho n n quá h n phát sinh Tuy nhiên, kho n vay này v n ch a th coi là kho n m t mát hoàn toàn

c a ngân hàng vì có th vì lỦ do nào đó, khách hàng ch m tr n g c và s tr sau

h n cam k t trong h p đ ng N u nh kho n vay này ngân hàng không th thu h i

đ c (do khách hàng phá s n) thì lúc này ngân hàng coi nh g p r i ro tín d ng

m c cao vì đư phát sinh kho n n không có kh n ng thu h i, tr nh ng tr ng h p

đ c bi t, khách hàng vay v n h i t đ đi u ki n theo quy đ nh v xóa n thì ngân hàng có th xem xét đ xóa n cho khách hàng

1.2 Cácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăkháchăhƠngăcáănhơn 1.2.1 Kháiăni măkh ăn ngătr ăn ăvay

Hi n t i ch a có khái ni m th ng nh t v kh n ng tr n vay c a khách hàng

mà ch t p trung vào bi u hi n c a khách hàng đ c đánh giá là không có kh n ng

tr n vay, nh v y có th hi u là ngoài nh ng khách hàng không có kh n ng tr

n vay thì nh ng khách hàng còn l i có kh n ng tr n vay

Trong tài li u c a Basel Committee on Banking Supervision – 2006, y ban Basel c ng đ nh ngh a khách hàng “default – không có kh n ng tr n ” là nh ng khách hàng thu c m t trong nh ng d u hi u ho c t t c d u hi u sau:

 Khách hàng không có kh n ng th c hi n ngh a v thanh toán đ y đ khi đ n

h n mà ch a tính đ n vi c ngân hàng bán tài s n (n u có) đ hoàn tr

 Khách hàng có các kho n n x u có th i gian quá h n trên 90 ngày

T i Vi t Nam ch có quy đ nh v n x u là n đ c các TCTD đánh giá là không có kh n ng tra n C th theo Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN, Quy t

đ nh 18/2007/Q -NHNN và Thông t 02/2013/TT-NHNN n x u bao g m các kho n n t nhóm 3 cho đ n nhóm 5, là các kho n n b đánh giá là có kh n ng

m t m t ph n v n và lưi (n nhóm 3), có kh n ng t n th t cao (n nhóm 4), và không còn kh n ng thu h i n (n nhóm 5) N nhóm 2 đ c cho là suy gi m kh

n ng tr n , tuy nhiên đây có th ch là nh ng kho n vay c n chú Ủ, khách hàng v n còn kh n ng thanh toán n Thông th ng các ngân hàng Vi t Nam th ng c n c

vào tình tr ng tr n th c t c a khách hàng đ đánh giá kh n ng tr n c a khách

hàng

Xét trong m i quan h tín d ng ngân hàng, kh n ng tr n vay c a khách hàng là vi c đánh giá khách hàng có th c hi n đ y đ và đúng h n ngh a v n cho bên c p tín d ng trong toàn b th i gian quan h tín d ng ho c trong m t kho n

th i gian xác đ nh hay không

th ng nh t trong toàn b bài nghiên c u và lo i b s khác bi t gi a các

k t qu đánh giá, tác gi th ng nh t cách hi u theo kh n ng tr n vay c a khách hàng đ c xác đ nh d a vào th c tr ng tr n vay th c t c a khách hàng (Theo quy đ nh phân lo i nhóm n c a Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN, Quy t đ nh 18/2007/Q -NHNN và Thông t 02/2013/TT-NHNN)

1.2.2 Cácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăvayăc aăkháchăhƠngăcáă nhân

Qua nh ng nghiên c u tr c đây, chúng ta th y r ng có th chia các y u t tác

đ ng đ n kh n ng tr n vay c a KHCN thành 4 nhóm chính

 Nhóm y u t v b n thân khách hàng

ây là nh ng y u t thu c v b n thân khách hàng nh : tu i, gi i tính,

tình tr ng hôn nhân, trình đ h c v n, th i gian h c g n bó v i công vi c, th i gian công tác v i công vi c hi n t i, ti n án ti n s … Nh ng y u t này cho ta th y

đ c trình đ nh n th c c a khách hàng, uy tín c a khách hàng, s an toàn và b n

v ng trong ngh nghi p c a khách hàng, đi u đó quy t đ nh đ n s n đ nh c a ngu n thu nh p c ng nh kh n ng tr n vay c a khách hàng Thông qua s h p tác c a khách hàng trong vi c cung c p nh ng thông tin này chúng ta s nh n bi t

đ c thi n chí tr n vay c a khách hàng

 Nhóm y u t v đi u ki n s ng c a khách hàng

Nghiên c u đi u ki n s ng c a khách hàng nh m đánh giá đ c các tác đ ng xung quanh, chi ph i đ n kh n ng tài chính và nh n th c c a KH Nh ng thông tin này bao g m: Quy mô h gia đình, s ng i đi làm trong gia đình, s ng i th t nghi p ho c không trong đ tu i lao đ ng c a gia đình, tình tr ng s h u nhà , tình

tr ng s h u các tài s n khác (xe, đi n tho i), đ c đi m c trú c a KH, lo i hình công vi c c a KH, ch c v hi n t i trong công vi c… Trong đó có m t s y u t

có th làm gi m kh n ng tr n c a khách hàng nh s ng i th t nghi p ho c không trong đ tu i lao đ ng, lo i hình công vi c mang t nh b p bênh, r i ro cao M t s y u t còn l i l i có tác đ ng làm t ng kh n ng tr n c a khách hàng

nh khách hàng có s h u nhà, tài s n khác, s ng i đi làm cao

 Nhóm y u t v tài chính cá nhân

Phân tích thông tin tái chính và các m i liên h tài chính là quan tr ng nh t

đ i v i xác đ nh có cho khách hàng vay hay không, vì đây là c s chính cho th y

kh n ng tr n c a KH, t đó ra quy t đ nh c p h n m c tín d ng cho KH Các thông tin này bao g m: Thu nh p ròng hàng tháng, ti t ki m, giá tr t ng tài s n n , giá tr tài s n đ m b o, m i quan h v i ngân hàng, s d ch v khác đang s d ng,

s s n ph m tin d ng khác đang s d ng, hình th c cho l ng, s l n vay n m i, lưi su t vay, th i gian vay, d n vay,… Các y u t này cho chúng ta nh ng thông tin v nhu c u s d ng v n vay c a khách hàng, uy tín thanh toán c a khách hàng,

kh n ng đ m b o thanh toán n vay đúng h n c a khách hàng Tình tr ng “s c

kh e” tài chính c a ng i đi vay, công vi c làm n không t t … nh h ng tr c

t khách quan c ng có th làm cho khách hàng m t kh n ng thanh toán n vay

nh : Chính sách ti n t , kh ng ho ng kinh t , thiên tai, l l t, h a ho n… ây là

nh ng y u t mà b n thân khách hàng và ngân hàng đ u không th l ng tr c

đ c nh ng nó c ng có tác đ ng đáng k đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng

N u tình hình kinh t có nh ng bi n đ ng theo chi u h ng x u nh kh ng ho ng

kinh t , l m phát cao, tình tr ng th t nghi p t ng cao, m c thu nh p c a ng i lao

đ ng gi m, ch c ch n ngu n thu nh p đ tr n vay c a khách hàng s b nh h ng

và có nguy c suy gi m, kh n ng tr n vay c a khách hàng đang có d u hi u gi m

sút, Lúc này c n ph i theo dõi các kho n tr n vay c a khách hàng đ k p th i có

bi n pháp x lỦ

1.3 Cácănghiênăc uăth cănghi măv ăcácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ă vay c aăkháchăhƠngăcáănhơn

Chapman(1940) cho th y 7 nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n vay nh

tu i tác, gi i tính, tình tr ng gia đình, v trí ngh nghi p ho c kinh t c a ng i vay, thu nh p, giá tr tài s n và s s n lòng tr n c a khách hàng

Còn trong nghiên c u c a mình, v i d li u đ c thu th p t kh o sát tài chính ng i tiêu dùng c a C c d tr liên bang t n m 1989 đ n n m 1995, trong

5,274 quan sát, Black và Morgan (1998) cho r ng 2 y u t thu nh p và ngh nghi p

nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng, ông nói r ng nh ng ng i có thu nh p th p có kh n ng n tín d ng nhi u h n và t l n quá h n c ng cao h n

nh ng ngành ngh lao đ ng chân tay, không có tay ngh

Lea và c ng s (1993) cho r ng n b nh h ng nhi u b i y u t kinh t b t

l i và các y u t xư h i, tâm lỦ Các nghiên c u này đ u cho th y r ng các y u t tâm lỦ và kinh t có nh h ng m nh m đ n kh n ng m c n c a khách hàng Trong m t nghiên c u khác, Crook (2001) đư s d ng d li u trong giai đo n t

n m 1978 đ n n m 1995 đ ch y mô hình probit đ ki m đ nh mô hình, t đó cho

th y đ tu i, thu nh p, tình tr ng s h u nhà, ngh nghi p s ng i trong m t h

gia đình nh h ng đ n kh n ng tr n vay: M t h gia đình ít n h n khi ng i

đ ng đ u c a h gia đình đ tu i trên 55 và không mu n m o hi m M t h gia đình nhu c u n nhi u h n khi thu nh p cao h n, s h u nhà riêng c a mình, quy

mô gia đình l n và ng i đ ng đ u đang làm vi c

Zelizer (1994) trong nghiên c u c a mình v i d li u t n m 1870 đ n n m

1930 đư cho th y s khác bi t gi a nam và n trong quan đi m v giá tr c a ti n

b c và vi c ti p nh n, s d ng nó Trong nghiên c u c a Lea và c ng s (1995) , n

đ c cho là có kh n ng m c n nhi u h n nam

Trong nghiên c u c a mình, Kleimeier và Thanh (2006) đư đánh giá kh n ng

tr n c a khách hàng ch u tác đ ng c a các nhân t : Th i gian giao d ch v i ngân hàng, gi i tính, s l n vay n tín d ng, th i gian vay n , th i gian c trú t i đ a ch

hi n t i, tình tr ng hôn nhân, đi n tho i bàn, m c đích vay Tác gi s d ng mô

hình Logit và 56.037 m u d li u t c s d li u c a các Ngân hàng Th ng m i

Vi t Nam trong cùng m t ngày nh t đ nh c a n m 2005

Trong nghiên c u c a V ng Quân Hoàng và c ng s (2006), b ng cách s

d ng mô hình h i quy Logit trên 1.727 khách hàng đư tìm ra 14 y u t tác đ ng đ n

kh n ng tr n vay c a khách hàng Trong đó y u t nh h ng đ n kh n ng tr

n vay c a khách hàng là: tu i tác, trình đ h c v n, lo i hình công vi c, tình tr ng hôn nhân, n i c trú, th i gian c trú, s ng i ph thu c, ph ng ti n đi l i, giá tr các kho n n , quan h v i Techcombank đ c cho là có tác đ ng ng c chi u và

m c thu nh p hàng tháng, ch nh l ch thu nh p, chi tiêu và giá tr tài s n khách hàng

có tác đ ng cùng chi u

Theo nghiên c u c a PGS., TS Tr ng ông L c và Ths Nguy n Thanh Bình (2011), b ng cách s d ng mô hình probit đư tìm ra 5 y u t , các y u t đ c xem

là nh h ng đ n kh n ng tr n vay đúng h n c a nông h t nh Ti n Giang c

th là: thu nh p sau khi cho vay, s thành viên trong gia đình có thu nh p, ngành ngh chính t o ra thu nh p c a nông h , trình đ h c v n c a ch h có m i t ng quan thu n v i kh n ng tr n vay c a khách hàng, ng c l i lưi su t có m i t ng quan t l ngh ch Tác gi đư s d ng ph ng pháp kh o sát nh ng h có vay v n trong n m 2009 đ n th i đi m 31/12/2009 v n còn s d , v i t ng s h đ c ch n

đi u tra là 436 h t nh H u Giang K t qu nghiên c u còn ch ra r ng trình đ

h c v n càng cao thì kh n ng tr n vay đúng h n càng cao

1.4 Các mô hình nghiênăc u

1.4.1 Mô hình đ nhătínhăậ Mô hình 5C

ây là mô hình xem xét thi n chí và kh n ng thanh toán các kho n vay khi

đ n h n c a khách hàng Theo giáo trình Nghi p v Ngân hàng Th ng m i (Tr m

Th Xuân H ng và Hoàng Th Minh Ng c, 2012) mô hình 5C c th bao g m 5

y u t sau:

 T cách ng i vay (Character): Ngân hàng ph i xác đ nh rõ m c đích xin vay c a khách hàng có phù h p v i chính sách tín d ng hi n hành c a ngân hàng và phù h p v i nhi m v kinh doanh c a ngân hàng hay không? ng th i xem xét v

l ch s tín d ng c a khách hàng c , còn khách hàng m i thì c n thu th p thông tin

t nhi u ngu n khác nhau nh ngân hàng khác, ngân hàng trung ng, các c quan thông tin đ i chúng…

 N ng l c c a ng i vay (Capacity): Tùy theo quy đ nh c a pháp lu t qu c gia, mà đòi h i ng i đi vay ph i có n ng l c pháp lu t dân s và n ng l c hành vi dân s

 Thu nh p c a ng i vay (Cash): Ngu n tr n c a ng i vay đ c xác đ nh

nh lu ng ti n t doanh thu bán hàng hay thu nh p, ti n t thanh lỦ tài s n ho c ti n

t phát hành ch ng khoán…

 B o đ m ti n vay (Collacteral): Ngân hàng d a trên tài s n b o đ m mà ngân hàng cho vay theo t l nh t đ nh trên giá tr tài s n b o đ m Tài s n b o đ m là ngu n th hai có th s d ng đ đ m b o tr n vay cho ngân hàng, khi ngu n thu

n th nh t c a ngân hàng các kho n thu nh p, tài s n hình thành t dòng ti n ho t

ph i thanh toán qua ngân hangfm u đưi v lưi su t khi thanh toán hàng xu t qua

ngân hàng

Mô hình 5C t ng đ i đ n gi n, tuy nhiên l i ph thu c quá nhi u vào m c

đ chính xác c a ngu n thông tin thu th p đ c, kh n ng d báo c ng nh trình đ

phân tích, đánh giá ch quan c a cán b tín d ng

đ b t n đ nh c a giá tr tài s n công ty, và giá tr hi n t i c a tài s n công ty

Theo cách ti p c n quy n ch n c a Merton, vi c vay n c a công ty đ c xem

nh công ty đang s h u m t quy n ch n bán (Put Option) trên tài s n công ty, v i giá th c hi n (Exercise Price) b ng v i giá tr c a kho n n vào ngày đáo h n Công ty s không có kh n ng hoàn tr n n u giá tr tài s n c a công ty th p h n giá tr c a kho n n vào ngày đáo h n, khi đó t ng đ ng v i vi c công ty th c

hi n quy n ch n bán c a mình S d ng các gi thi t thông th ng trong lỦ thuy t

đ nh giá quy n ch n, giá quy n ch n bán này co th đ c xác đ nh theo công th c

- Tính toán kho ng cách gi a giá tr k v ng tài s n công ty đ n giá tr

ng ng không hoàn tr (kho ng cách này đ c kỦ hi u DD – Distance to Default)

- Chuy n giá tr DD thành EDF d a trên d li u l ch s v vay n và phát hànhtrái phi u c a m t m u r t nhi u công ty

+ c l ng giá tr th tr ng (V) và đ b t n đ nh c a giá tr tài s n công ty

( ):

KMV c l ng hai giá tr này d a trên phân tích c a mô hình Merton r ng

v n riêng c a công ty t ng đ ng nh m t quy n ch n mua (Call Option) trên tài

s n công ty v i giá th c hi n b ng v i giá tr c a kho n n vào ngày đáo h n Giá

tr quy n ch n mua này (S) và đ b t n đ nh c a giá tr v n riêng c a công ty ( S) )

là m t hàm c a các bi n sau:

S = f(V, , LR, c, r) (1)

S = g(V, , LR, c, r) (2)

Trong đó: - LR: Giá tr hi n t i c a c u trúc v n công ty

- c: Giá tr trung bình c a các kho n lưi đ c thanh toán

đ nh k trên các kho n n dài h n c a công ty

- r: Lưi su t phi r i ro đ c tính kép liên t c

Vì giá tr v n riêng c a công ty (S) có th đ c tính d dàng d a trên giá c phi u c a công ty và S c ng có th đ c c l ng d a vào S, do v y t (1)

và (2), V và có th đ c tính ng c d dàng

+ Tính toán kho ng cách gi a giá tr k v ng tài s n c a công ty đ n giá tr

ng ng không hoàn tr (DD):

DD đ c xác đ nh nh sau:

Trong đó: - E(V1): Giá tr k v ng c a tài s n công ty, đ c xác đ nh theo

gi thi t phân ph i logarit chu n

- DPT: i m ng ng không hoàn tr

KMV s d ng DD đ c tính theo công th c trên đ xác đ nh EDF t th c nghi m

Ti p theo, t n th t tín d ng trong tr ng h p khách hàng không hoàn tr c ng

đ c c l ng b ng cách mô ph ng d a trên phân ph i Beta T ng quan gi a hai kho n n không đ c hoàn tr đ ng th i đ c xác đ nh t ng t nh

cách c a CreditMetrics Cu i cùng, KMV c ng s d ng mô ph ng Monte Carlo đ tìm ra phân ph i t n th t tín d ng và t đó xác đ nh VaR tín d ng

1.4.3 Mô hình Logit

 Mô hình logit là m t k thu t th ng kê đ xem xét m i liên h gi a bi n

đ c l p (bi n s ho c bi n phân lo i) v i bi n ph thu c là bi n nh phân Trong

h i qui tuy n tính đ n, bi n đ c l p x và ph thu c y là bi n s liên t c liên h qua

 V i mô hình này các h s j s cho phép tính đ c kh n ng Y =1 đ i

v i t ng kho n vay và khi y u t Xjthay đ i m t đ n v thì xác su t Y =1 thay đ i

bao nhiêu

 ây là m t mô hình toán h c nên mô hình Logit c ng có nhi u u đi m

nh mô hình Altman, ngoài ra mô hình này cho phép ngân hàng tính toán đ c

đ c kh n ng v n đ i v i t ng kho n cho vay

 Do c ng là mô hình toán h c nên mô hình này có m t s h n ch nh mô hình Altman, khi s d ng mô hình này do các bi n s t n t i trong cùng m t đi u

ki n kinh t xư h i luôn bi n đ ng nên có th g p hi n t ng đa c ng tuy n Vì v y,

đ kh c ph c nh ng h n ch này, thông th ng ng i ta s d ng mô hình h i quy Logit theo thành ph n chính Vi c h i quy Logit theo thành ph n chính đ c th c

 N u X1, X2, ,Xk ph thu c t ng quan tuy n tính l n nhau, k t qu

c l ng h i qui (A) s nh n đ c các c l ng ch ch c a các tham s Vi c phân tích h i qui không hi u qu và th m chí g p các sai l m đáng ti c Th c t

ng i ta có th tìm cách b đi m t s bi n mà vai trò gi i thích cho Y không đ l n

Tuy nhiên, đ làm đ c vi c này có 2 h n ch :

 Vi c l a ch n bi n lo i kh i mô hình không d dàng;

 Không th lo i m t s bi n mà v m t lỦ thuy t nh t thi t các bi n này

ph i có m t trong mô hình (Ch ng h n khi c l ng hàm c u m t m t hàng ng i

ta không th b bi n giá cho dù bi n này tác đ ng không đ l n đ n l ng c u)

 Gi i pháp đây là tìm r bi n đ c l p là t h p c a k bi n ban đ u và h i qui Y theo r bi n này Các bi n đó chính là các thành ph n chính trong nh n đ c

t k t qu phân tích thành ph n chính

 M c tiêu quan tr ng nh t c a phân tích h i qui chính là xác nh n và đo

s tác đ ng c a các bi n đ c l p đ n bi n ph thu c

u đi m:

 Mô hình Logit là m t mô hình toán h c nên có nh ng u đi m gi ng nh

mô hình đi m s Z Do đây là mô hình đ nh l ng nên kh c ph c đ c nh ng

nh c đi m c a các mô hình đ nh tính, th hi n s khách quan, nh t quán, không

ph thu c vào Ủ ki n ch quan c a cán b tín d ng

 Mô hình Logit có k thu t đo l ng r i ro tín d ng khá đ n gi n, d th c

hi n b ng ph n m m chuyên d ng ây là l i th n u so v i mô hình KMV có k thu t đo l ng và các b c tính toán khá ph c t p

 Mô hình Logit có th là c s đ ngân hàng phân lo i khách hàng và nhân

di n r i ro Thông qua k t qu t mô hình, chúng ta có th c l ng đ c xác su t

không tr đ c n c a khách hàng, t đó Ngân hàng có th xác đ nh đ c khách hàng nào đang n m trong vùng c nh báo, khách hàng nào đang n m trong vùng an toàn và giúp ngân hàng ch đ ng trong vi c đ a ra nh ng bi n pháp h n ch r i ro

 M t u đi m n i b t c a mô hình Logit so v i mô hình x p h ng tín d ng truy n th ng hay mô hình KMV, đó là có th đo l ng vai trò c a các y u t tác

đ ng đ n h ng tín d ng c a khách hàng Ngoài ra trong khi mô hình đi m s Z l i

c ng nh c trong vi c xem xét các y u t tác đ ng t i bi n ph thu c và các h s

c a chúng (do Altman đ a ra), trong khi v i mô hình Logit chúng ta có th d dàng

hi u ch nh ho c thêm b t các bi n nh m xác đ nh c th tác đ ng c a các y u t

đ n r i ro tín d ng nh th nào

Nh c đi m:

- Mô hình Logit ph thu c vào m c đ chính xác c a ngu n thông tin thu th p

và kh n ng d báo c ng nh trình đ phân tích c a cán b tín d ng Ngoài ra, b n

ch t đây là mô hình kinh t l ng, vì v y khi h s xác đ nh m c nh thì mô hình

có th d báo kém chính xác (th hi n qua các giá tr ph n d )

B ng cách s d ng mô hình Logit, chúng ta s tìm ra nh ng y u t Xj nh

h ng đ n kh n ng tr n Y c a khách hàng và c n c vào các h s j, mô hình

s cho chúng ta bi t đ c m c đ nh h ng c a t ng y u t Xj đ n kh n ng tr

n Y c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Á Châu

1.4.4 ăxu tăămôăhìnhănghiênăc uăt iăNgơnăhƠngăTh ngăm iăc ăph năÁă Châu

D a vào nh ng nghiên c u tr c đây, các ng d ng mô hình t i Vi t Nam,

c ng nh Ủ ki n ch quan c a b n thân, mô hình xác đ nh các y u t nh h ng đ n

kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân đ c đ xu t nh sau:

NHỂNăT Iă

ACB

K TăLU NăCH NGă1

Vi c đánh giá kh n ng tr n vay c a khách hàng đóng vai trò r t quan tr ng trong vi c quy t đ nh cho vay c a ngân hàng Vi c làm này góp ph n h n ch tình

tr ng n x u hi n nay c a các ngân hàng, do đó h u h t các ngân hàng đ u quan tâm và không ng ng tìm hi u các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a

khách hàng

T vi c tìm hi u, t ng h p các tài li u đư h c, nh ng nghiên c u tr c đây trong trong ch ng 1, m t s v n đ đư đ c gi i quy t nh :T ng h p nh ng ki n

th c, lỦ thuy t c b n v ho t đ ng cho vay c a ngân hàng th ng m i nói chung

c ng nh ho t đ ng cho vay cá nhân nói riêng Gi i thi u các nghiên c u và mô hình nghiên c u tr c đây v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng Xác đ nh đ c các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng và đ xu t mô hình nghiên c u t i Ngân hàng Th ng m i c ph n Á

Châu

CH NGă2:ăPHỂNăTệCHăCÁCăY UăT ă NHăH NGă NăKH ăN NGă

TR ă N ă VAYă C Aă KHÁCHă HÀNGă CÁă NHỂNă T Iă NGỂNă HÀNGă

2.1 Gi iăthi uăkháiăquátăv ăNgơnăhƠngăTh ngăm iăc ăph năÁăChơu

442 Nguy n Th Minh Khai, Qu n 3, TP HCM

Cho đ n nay, ACB đư t n t i h n 21 n m Trong su t quá trình ho t đ ng ACB đư h i nh p khá t t v i h th ng ngân hàng trong n c c ng nh đ i v i

nh ng ngân hàng n c ngoài V i các s n ph m phong phú, đa d ng và sáng t o ACB đư và đang cung ng cho khách hàng c a mình các d ch v và ti n ích ngân hàng v i ch t l ng ngày càng t ng M t khác, ACB có c ch ho t đ ng ch t ch ,

có đ i ng cán b và nhân viên có tay ngh , th ng xuyên đ c tái đào t o nên ch t

l ng ph c v khách hàng luôn đ c nâng cao, không vi ph m ch đ chính sách

c a Nhà n c c ng nh c a thành ph , ho t đ ng có hi u qu đ c UBND thành

ph H Chí Minh đánh giá cao Và Ngân hàng đư vinh d đ c các t p chí nh Euromoney, Asian Wall Street Journal, Global Finance b u ch n là Ngân hàng t t

nh t Vi t Nam

Các giai đo n phát tri n c a ACB:

Giai đo n 1993 - 1995: ây là giai đo n hình thành ACB Giai đo n này,

xu t phát t v th c nh tranh, ACB h ng v khách hàng cá nhân và doanh nghi p

nh và v a trong khu v c t nhân, v i quan đi m th n tr ng trong vi c c p tín d ng

và cung ng s n ph m d ch v m i mà th tr ng ch a có

Giai đo n 1996 - 2000: ACB là ngân hàng Th ng m i c ph n đ u tiên c a

Vi t Nam phát hành th tín d ng qu c t MasterCard và Visa v i s tài tr c a IFC (m t công ty con c a World Bank) N m 1999, ACB kh i đ ng ch ng trình hi n

đ i hóa công ngh thông tin ngân hàng; và cu i n m 2001, ACB chính th c v n

hành h ngân hàng lõi là TCBS Tháng 6/2000, khi th tr ng ch ng khoán Vi t Nam hình thành, ACB thành l p Công ty TNHH Ch ng khoán ACB (ACBS), b t

đ u chi n l c đa d ng hóa ho t đ ng

Giai đo n 2001 ậ 2005: N m 2003, ACB xây d ng h th ng qu n lỦ ch t

l ng theo tiêu chu n ISO 9001:2000 N m 2004, Công ty Qu n lỦ n và Khai thác tài s n Ngân hàng Á Châu (ACBA) đ c thành l p N m 2005, ACB và Ngân hàng Standard Charterd (SCB) kỦ k t th a thu n h tr k thu t toàn di n; và SCB tr thành c đông chi n l c c a ACB

Giaiăđo nă2006ă- 2010: ACB niêm y t t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán

Hà N i vào tháng 10/2006 Trong n m 2007, ACB ti p t c chi n l c đa d ng hóa

ho t đ ng, thành l p Công ty Cho thuê tài chính ACB (ACBL); c ng nh t ng

c ng h p tác v i các đ i tác nh Công ty Open Solutions (OSI), Microsoft, Ngân hàng Standard Chartered; và trong n m 2008, v i T ch c American Express và T

ch c JCB

N m 2011 ACB đư khánh thành Trung tâm D li u d ng mô-đun (enterprise

module data center) t i Tp H Chí Minh Trong n m, ACB đ a vào ho t đ ng thêm

45 chi nhánh và phòng giao d ch

N m 2012, s c tháng 8/2012 đư tác đ ng đáng k đ n nhi u m t ho t đ ng

c a ACB, đ c bi t là huy đ ng và kinh doanh vàng Tuy nhiên ACB đư ng phó t t

s c ; và nhanh chóng khôi ph c toàn b s d huy đ ng ti t ki m VND ch trong

th i gian 2 tháng sau đó ACB đư lành m nh hóa c c u b ng t ng k t tài s n thông qua vi c x lỦ các t n đ ng liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh vàng theo ch

tr ng c a Ngân hàng Nhà n c

N m 2013, tuy k t qu ho t đ ng không nh k v ng nh ng ACB v n có m c

đ t ng tr ng kh quan v huy đ ng và cho vay VND N x u đ c ki m soát

m c 3% sau nh ng bi n pháp m nh v thu h i n , x lỦ r i ro tín d ng và bán n cho Công ty Qu n lỦ tài s n c a các t ch c tín d ng Vi t Nam (VAMC) ACB

c ng kéo gi m h s chi phí/thu nh p xu ng còn kho ng 66%, gi m 7% so v i n m

2012

n 31/12/2013, ACB có 346 chi nhánh và phòng giao d ch đang ho t đ ng

t i 47 t nh thành trong c n c Tính theo s l ng chi nhánh và phòng giao d ch và

t tr ng đóng góp c a m i khu v c vào t ng l i nhu n Ngân hàng, thì Thành ph

H Chí Minh, mi n ông Nam b và vùng đ ng b ng Sông H ng là các th tr ng

tr ng y u c a Ngân hàng

Nh vào m ng l i r ng kh p c a mình, ACB đư ph c v khách hàng nhi u

h n t thành th đ n nông thôn, c ng nh càng ngày càng m r ng ph m vi ho t

đ ng, đó là đi u ki n t t nh t đ đa d ng s n ph m và d ch v ph c v khách hàng, ACB đ nh h ng cho m i chi nhánh nh là m t trung tâm v a t o l i v a ph c v khách hàng t i đ a bàn ho t đ ng

Trong môi tr ng kinh t t 1993 – 2014 đư không ít nh ng y u t nh h ng đáng k đ n m i ho t đ ng c a n n kinh t Vi t Nam nói chung và c a ngành ngân hàng nói riêng nh cu c kh ng ho ng tài chính khu v c và nh t là sau v kh ng b ngày 11/09/2001 t i M , ngoài ra còn ph i k đ n giai đo n khó kh n c a ACB t tháng 8/2012 Dù trong b i c nh đó nh ng ACB v n đ ng v ng, ti p t c phát tri n quy mô ho t đ ng và đư đ t đ c nh ng b c phát tri n đáng k v m i m t

Nh ng thành qu đó là do nh ng n l c không ng ng và b n b , cùng nhau đoàn k t

c a t p th ACB, nh ng cá nhân không ng ng sáng t o, nhi t tình, tìm tòi nh ng cái

B ngă2.1:ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăACBătrongăgiaiăđo nă2009ăậ 2013

(Ngu n: Báo cáo tài chính h p nh t ki m toán c a ACB n m 2009-2013)

Nh năxét: Quy mô t ng tài s n, t ng ngu n v n và d n c a ACB luôn t ng

tr ng v i t l cao qua các n m, tuy nhiên ho t đ ng kinh doanh c a ACB ch m i gói g n trong lưnh th Vi t Nam và d n ch y u t p trung t i TP HCM (65%) và

mi n B c (20%)

Doanh thu xu h ng t ng tr ng qua các n m 2009-2011, đ n n m 2012 và

2013 thì có xu h ng gi m do Tuy nhiên ho t đ ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam v n r t khó kh n do t ng c u s t gi m, nhu c u và kh n ng vay v n đ đ u t kinh doanh ho c đ tiêu dùng c a doanh nghi p và dân c b h n ch , môi tr ng kinh doanh ch a đ c c i thi n, và ho t đ ng ngân hàng v n còn nhi u r i ro ti m

n khó l ng Môi tr ng kinh doanh đ y bi n đ ng m y n m g n đây làm hao h t đáng k ngu n l c tài chính và hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i Trong khi l i nhu n sau thu có xu h ng t ng tr l i vào n m 2013, tuy không nhi u nh ng c ng là m t thay đ i đáng k ACB duy trì đ c t c đ t ng tr ng doanh thu, l i nhu n cao qua các n m,t c đ t ng tr ng và l i nhu n t ng ng

v i nhau qua các n m 2009-2011, đ n n m 2012 do tình hình kinh t và các s c nên t c đ t ng tr ng có xu h ng gi m và đang d n khôi ph c vào n m 2013

T su t l i nhu n c a ACB có xu h ng gi m trong n m 2009-2012 do tình hình kinh t có nhi u bi n đ ng và ngành ngân hàng đang b ki m soát ch t t NHNN Tuy nhiên ACB v n có t su t l i nhu n t t và l i nhu n sau thu luôn t ng

qua các n m 2010-2011 Sau s c 2012 thì có t su t l i nhu n t t và l i nhu n sau thu có xu h ng t ng nh tr l i

M c dù ngành ngân hàng Vi t Nam g p nhi u khó kh n t n m 2008 đ n nay

v i nh ng quy đ nh gi i h n t ng tr ng tín d ng c a NHNN, lưi su t tr n… nh m

ki m soát l m phát và lưi su t không ng ng t ng cao gây khó kh n cho khách hàng, tuy nhiên d n cho vay c a ACB luôn có s t ng tr ng cao (trung bình 15.5%/

n m) và t l n quá h n d i 1% t n m 200-2011 Cho th y ACB t ng tr ng có

ki m soát và đ m b o an toàn cho ho t đ ng tín d ng n n m 2012-2013 do tình hình kinh t khi n cho kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m do đó, vi c t ng

tr ng d n vay g n nh không thay đ i và t l n x u t ng cao

Ho t đ ng ngân hàng b c đ u có nh ng chuy n bi n tích c c nh các bi n pháp n đ nh v mô, h tr thanh kho n, c c u l i m t s ngân hàng y u kém có nguy c đ v , n i l ng d n m t s bi n pháp can thi p hành chính và xúc ti n x

lỦ m t ph n n x u qua công ty mua bán n t p trung là Công ty Qu n lỦ tài s n c a các t ch c tín d ng Vi t Nam (VAMC) c ng nh n l c c a t ng ngân hàng M t

s ngân hàng kinh doanh thua l đư ch n đ ng đ c đà thua l và m t s ít b t đ u

có lưi ho c t ng tr ng l i nhu n khá h n so v i 2012 Nhi u ngân hàng đư b sung thêm đ c v n t có, t ng tài s n và nâng t l an toàn v n (CAR) bình quân toàn

h th ng lên x p x 14%

N m 2013, tuy v n còn ch u nh h ng c a bi n c tháng 8/ 2012, ACB đư tr

v ng, ti p t c lành m nh hóa b ng t ng k t tài s n, c ng c các ho t đ ng ngân hàng truy n th ng, và thu h p ho t đ ng đ u t

T ngătr ngăthuănh p

Thu nh p thu n c a ACB trong n m 2013 s t gi m 3% so n m 2012, nh ng

m c gi m có th xem nh không đáng k trong đi u ki n d n tín d ng c a ACB không t ng tr ng Theo k ho ch ho t đ ng n m 2014, thu nh p c a ACB d ki n

s t ng h n 20% so n m 2013

B ngă2.2:ăTìnhăhìnhăt ngătr ngăthuănh p t ăn mă2009ăđ năn mă2013

(Ngu n: Báo cáo tài chính h p nh t ki m toán c a ACB n m 2009-2013)

2.2 Th că tr ngă choă vayă Kháchă hƠngă cáă nhơnă t iă Ngơnă hƠngă Th ngă m iăc ă

xu t kinh doanh M i đây ACB đư th c hi n gi m lưi su t cho vay, đ ng thái này không ch h tr ngu n v n cho khách hàng cá nhân mà còn góp ph n h i ph c s n

xu t kinh doanh đ i v i các doanh nghi p ACB c ng quy t đ nh dành h n m c tín

d ng lên đ n 7,000 t đ ng đ ph c v nhu c u vay v n c a khách hàng cá nhân và

h gia đình Trong k ho ch kinh doanh tín d ng cá nhân, đ i v i các s n

ph m/khách hàng m c tiêu, ACB còn xât d ng nhi u ch ng trình đ c thù đ ph c

v nhu c u đa d ng c a khách hàng vay nh : ch ng trình “Ngôi nhà đ u tiên” dành cho khách hàng cá nhân có ngu n thu nh p n đ nh t l ng vay mua nhà hay xây d ng, s a ch a nhà đ v i m c lưi su t u đưi ch kho ng 8.9%/n m, ch ng trình “Hoàn l i v n vay kinh doanh đư góp” ch m sóc các khách hàng hi n h u vay

b sung v n kinh doanh v i m c lưi su t u đưi gi m thêm đ n 1.8%/n m

t bi t, ACB c ng gia t ng h n m c cho vay đ i v i nhóm s n ph m cho vay tín ch p g m cho vay h tr tiêu dùng tín ch p và cho vay th u chi tín ch p Theo đó, đ i v i s n ph m cho vay h tr tín ch p khách hàng có th vay đ n 500

tri u đ ng thay vì h n m c c là 300 tri u đ ng V i s n ph m th u chi tín ch p,

h n m c đi u ch nh t 50 tri u đ ng lên 100 tri u đ ng Ngoài ra ACB còn u đưi lưi su t v i m c lưi su t ch conft 10%/n m ây là 2 s n ph m dành riêng cho khách hàng là nhân viên v n phòng, có ngu n thu nh p n đ nh t l ng hàng tháng

và có nhu c u vay v n ph c v m c đích tiêu dùng S ti n vay s đ c c n c t

ngu n thu nh p t l ng hàng tháng c a khách hàng và nhu c u c a khách hàng

2.2.2 Cácăs năph măchoăvayăkháchăhƠngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăTh ngă

m iăc ăph năÁăChơu

2.2.2.1ăNhómăs năph măchoăvayătiêuădùng

 Cho vay mua b t đ ng s n th ch p b ng b t đ ng s n: Giúp khách hàng

có th mua đ c c n nhà mong mu n và đ c th ch p chính c n nhà d đ nh mua

V i s h tr c a công ty b t đ ng s n Á Châu, khách hàng có th nhanh chóng hoàn t t th t c sang tên gi y t nhà

 Cho vay tiêu dùng th ch p b t đ ng s n: Khách hàng không c n ch ng minh m c đích s d ng v n, s ti n vay t i đa có th lên đ n 2 t đ ng

 Cho vay mua xe ô tô th ch p b ng chính xe mua: H tr khách hàng có nhu c u mua xe đ ph c v đi l i ho c k t h p cho thuê, kinh doanh

 Cho vay thanh toán chi phí du h c th ch p b ng b t đ ng s n: Giúp cho thân nhân c a du h c sinh có nhu c u vay v n đ thanh toán chi phí du h c ho c sinh ho t phí cho ng i thân đi kèm v i du h c sinh

 Cho vay xác minh n ng l c tài chính du h c/du l ch th ch p b t đ ng

s n: áp ng nhu c u c a khách hàng có nhu c u vay v n đ xác minh n ng l c tài chính du h c/ du l ch n c ngoài ACB là m t trong nh ng ngân hàng có uy tín trong vi c xác minh n ng l c tài chính cho khách hàng cá nhân, am hi u th t c

th c hi n xin c p Visa du h c/ du l ch

 Cho vay c m c / th ch p th ti t ki m, gi y t có giá: V i th t c nhanh,

g n, đ n gi n, đáp ng nhu c u vay v n c m c ch ng t có giá, s ti t ki m c a khách hàng đ ph c v cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh hay tiêu dùng h p pháp