Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

1. Lí do lựa chọn đề tài Trong ngân hàng thương mại thì hoạt động tín dụng luôn là hoạt động chính đem lại lợi nhuận và doanh thu.Nhưng bên cạnh đó nó cũng là hoạt động luôn ẩn chứa rủi ro cao.Rủi ro tín dụng xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức tín dụng và hơn nữa còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như nền kinh tế của đất nước.Chính vì vậy rủi ro tín dụng thu hút sự quan tâm rất lớn không chỉ của ngân hàng, tổ chức kinh tế mà còn cả cơ quan quản lí nhà nước. Trong những năm gần đây tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng VCBHN đang có xu hướng biến động không ổn định.Năm 2008 tỉ lệ nợ xấu chiếm 1.5% nhưng đến năm 2011 tăng lên 6,2% , tỉ lệ nợ xấu tăng lên khá cao.Đến năm 2012 thì tỉ lệ nợ xấu đã giảm chỉ còn 3,6% , vẫn nằm trong mức an toàn và trong tầm kiểm soát của ngân hàng.Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng nợ xấu ? Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro trong tín dụng ?. Đó luôn luôn là vấn đề nóng bỏng mà ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội chú trọng và quan tâm .Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn trên , trong quá trình thực tập tại ngân hàng VCB Hà Nội em xin đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội”.Trong chuyên đề thực tập này ,em xin được nêu lên một số hiểu biết của mình về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cũng như đề xuất một vài biện pháp nhằm nâng cao hoạt động của ngân hàng VCB chi nhánh HN.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Sinh viên thực hiện : Phạm Huyền Trang Mã sinh viên : CQ523841 Lớp : QTDN 52B Giáo viên hướng dẫn : Th.S Trương Tuấn Anh 1 Hà Nội, 12/2013 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh MỤC LỤC SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Từ ngữ viết tắt Nghĩa VCB HN Vietcombank Hà Nội CN Chi nhánh BCTC Báo cáo tài chính RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo TD Tín dụng HC – NS Hành chính nhân sự NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước XNK Xuất nhập khẩu SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh DANH MỤC CÁC BẢNG SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do lựa chọn đề tài Trong ngân hàng thương mại thì hoạt động tín dụng luôn là hoạt động chính đem lại lợi nhuận và doanh thu.Nhưng bên cạnh đó nó cũng là hoạt động luôn ẩn chứa rủi ro cao.Rủi ro tín dụng xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức tín dụng và hơn nữa còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như nền kinh tế của đất nước. Chính vì vậy rủi ro tín dụng thu hút sự quan tâm rất lớn không chỉ của ngân hàng, tổ chức kinh tế mà còn cả cơ quan quản lí nhà nước. Trong những năm gần đây tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng VCBHN đang có xu hướng biến động không ổn định.Năm 2008 tỉ lệ nợ xấu chiếm 1.5% nhưng đến năm 2011 tăng lên 6,2% , tỉ lệ nợ xấu tăng lên khá cao.Đến năm 2012 thì tỉ lệ nợ xấu đã giảm chỉ còn 3,6% , vẫn nằm trong mức an toàn và trong tầm kiểm soát của ngân hàng.Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng nợ xấu ? Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro trong tín dụng ?. Đó luôn luôn là vấn đề nóng bỏng mà ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội chú trọng và quan tâm . Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn trên , trong quá trình thực tập tại ngân hàng VCB Hà Nội em xin đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội”.Trong chuyên đề thực tập này ,em xin được nêu lên một số hiểu biết của mình về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cũng như đề xuất một vài biện pháp nhằm nâng cao hoạt động của ngân hàng VCB chi nhánh HN. 2. Mục đích nghiên cứu  Phân tích thực trạng quản trị tín dụng của ngân hàng VCB cũng như đưa ra những ưu điểm và hạn chế của hoạt động quản trị của VCB.  Dựa trên những thông tin đã phân tích, đưa ra những ý kiến, đóng góp nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của VCB.  Thời gian nghiên cứu : năm 2008, 2009, 2010, 2011 và năm 2012. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .  Đối tượng :Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Ngoại thương VN chi nhánh HN .  Phạm vi nghiên cứu : Hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội . 7 SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp : thống kê, so sánh, phân tích… 5. Kết cấu đề tài Đề tài của em gồm 4 chương : Chương I : Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh HN Chương II : Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Ngoại thương VN chi nhánh HN Chương III : Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tại NH TMCP Ngoại thương VN chi nhánh HN Chương IV : Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tại NH TMCP Ngọai thương VN chi nhánh HN Lời cuối, em xin cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh HN, các anh chị trong phòng Khách hàng đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập để em hoàn thành chuyên đề thực tập . Em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới giảng viên hướng dẫn thực tập : Th.S Trương Tuấn Anh, người đã hướng dẫn trực tiếp, tận tình giúp đỡ, đưa ra các ý kiến giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập này. Do thời gian thực tập có hạn cộng thêm kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài chuyên đề này không tránh khỏi sai sót, em mong nhận được sự thông cảm cũng như là những lời góp ý của quý thầy cô để em hoàn thiện tốt hơn chuyên đề thực tập của mình. Em xin chân thành cảm ơn ! 8 SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH HÀ NỘI 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển  Tên doanh nghiệp : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam , CN Hà Nội.  Hình thức kinh doanh : Ngân hàng .  Tên tiếng anh : Ha Noi Branch of Vietcombank  Tên viết tắt : VCB Hà Nội .  Tên giao dịch: Joint stock commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ( hay còn được gọi là Vietcombank)  Địa chỉ : 344 bà Triệu,quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  Điện thoại: 04 3974 6666  Webside : www.vietcombank.com.vn  Fax : 04 3974 7065 Thành lập ngày 01/03/1985, là thành viên trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, được Nhà nước công nhận là doanh nghiệp hạng I. Năm 2004, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Bên cạnh vị thế vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn với nhiều khách hàng truyền thống là các tổng công ty và doanh nghiệp lớn,Vietcombank Hà Nội đã xây dựng thành công nền tảng phân phối rộng và đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ và phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và chất lượng cao.Vietcombank Hà Nội đã tập trung áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiện đại.Cho đến nay, mạng lưới của Vietcombank Hà Nội ngoài trụ sở chính 344 Bà Triệu, còn có 10 phòng giao dịch. Là một trong những chi nhánh hàng đầu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các dịch vụ tự động hoá cao: VCB ONLINE, thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống máy rút tiền tự động ATM Connect 24… hệ thống thanh toán SWIFT toàn cầu và mạng lưới đại lý trên 1400 Ngân hàng tại 85 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng. Năm 2008, sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử hoạt động của Vietcombank với việc chuyển đổi hoạt động sang cơ chế cổ phần. Những thay đổi về quản trị ngân hàng hiện đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đầu tư vào công nghệ sẽ góp phần trong việc Vietcombank thực hiện mục tiêu trở thành một trong những tập 9 SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh đoàn tài chính đa năng hàng đầu trong khu vực trong giai đoạn năm 2015 – 2020. Với thế mạnh hàng đầu trong thanh toán quốc tế và mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu, mặc dù phải đương đầu với sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các ngân hàng thương mại khác, Vietcombank tiếp tục duy trì vị trí số 1 vững chắc trong thanh toán xuất nhập khẩu. Hoạt động thanh toán liên ngân hàng đã có thay đổi đặc biệt với việc Vietcombank trở thành trung tâm xử lý giao dịch thanh toán điện tử của toàn hệ thống các ngân hàng thông qua sản phẩm chủ đạo VCB-HN Với gần 20 triệu đô la đầu tư cho công nghệ thông tin hàng năm và khoảng 200 cán bộ IT/quản lý các đề án công nghệ hiện đại, Vietcombank nói chung và chi nhánh Hà Nội nói riêng luôn đảm bảo nền tảng công nghệ thông tin giữ vai trò cốt lõi trong quá trình chuyển đổi mô thức quản trị kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên tiến và nâng cao chất lượng của các sản phẩm hiện có. Trong những năm qua các khách hàng của Vietcombank Hà Nội đã chứng kiến sự phát triển toàn diện trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank mà trong đó sự phát triển công nghệ tin học và các hình thức thanh toán điện tử là một nhân tố quan trọng góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung này. Trong những năm tới, Vietcombank Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư hợp lý vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm cung ứng các sản phẩm dịch vụ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, khẳng định vai trò tiên phong trong đẩy mạnh và phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam 10 SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B [...]... khách hàng Nhiều khâu tập trung vào một bộ phận sẽ khiến cho công tác quản tị mất đi tính khách quan gây ra rủi ro tín dụng 2.5 Bài học trong việc xây dựng hệ thống cơ cấu quản trị rủi ro tín dụng tại VCB HN 2.5.1 Giới thiệu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VIB Hội đồng quản trị ủy ban tín dụng Tổng giám đốc Hội đồng tín dụng Khối quản lí rủi ro Khối quản lí tín dụng Phòng quản lí rủi ro tín. .. rằng tại 2 NH đều đã rất cố gắng nâng cao hiệu quả tín dụng, những số liệu trên đã chỉ ra rằng cả 2 NH đã rất nỗ lực trong viêc đưa ra sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao hoạt động của ngân hàng, thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển mạnh và ổn đinh 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội 2.3.1.Các dạng rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Ngoại thương VN , chi. .. phòng: từ phòng Khách hàng, khách hàng thể nhân, phòng Quản lý nợ, kiểm tra giám sát tuân thủ… tại chi nhánh đều tham gia vào quá trình giảm thiểu rủi ro tín dụng. Việc không có phòng quản lí rủi ro tín dụng tại chi nhánh khiến cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chưa phát huy tối đa Tiếp cận với khách hàng, mở ra mối quan hệ tín dụng, làm hồ sơ và thẩm định với khách hàng cũng bắt đầu từ... ro tín dụng Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tín dụng Các biện pháp phòng chống rủi ro có thể nằm trong tầm tay của các NHTM nhưng cũng có những biện pháp vượt qua khả năng riêng của từng ngân hàng Đối với các ngân hàng khả năng phát hiện và hạn chế rủi ro tín dụng phụ thuộc vào năng lực của bộ máy quản trị rủi ro tín dụng Năng lực quản trị rủi ro tín dụng của mỗi ngân hàng. .. mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại VCB hội sở chính Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ủy ban quản lí rủi ro Kiểm toán nội bộ Tổng Giám đốc Phó tổng giám đốc Phòng quản lí rủi ro tín dụng Thông tin tín dụng Công nợ Quan hệ khách hàng Sơ đồ 2.2: Mô hình quản trị rủi ro ngân hàng VCB trụ sở chính ( Nguồn : Báo cáo thường niên VCB ) Trong đó : + Ủy ban quản lí rủi ro trực thuộc hội đồng quả trị có... hàng và mô tả dịch vụ làm thỏa mãn nhu cầu đó CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH HÀ NỘI 15 SVTH: Phạm Huyền Trang Lớp Quản trị doanh nghiệp 52B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Tuấn Anh 2.1 Khái quát tình hình huy động vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh HN Bảng 2.1: Tình hình huy động. .. hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội Rủi ro tín dụng là những tổn thất do khách hàng không trả được nợ hoặc sự giảm sút chất lượng tín dụng của những khoản vay Có thể hiểu đơn giản rằng rủi ro tín dụng phát sinh khi người gửi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả cả gốc và lãi khi đáo hạn, hoặc nộp không đúng kì hạn Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng rủi ro. .. phòng quản lí rủi ro Ưu điểm Nhược điểm + Cơ cấu quản trị rủi ro tín dụng của + Chức năng nhiệm vụ chưa được VCB trụ sở chính tinh gọn, không phân biệt rõ ràng cồng kềnh + Có thể xảy ra hiện mâu thuẫn + Giảm thiểu chi phí cũng như thời giữa các phòng ban gian 2.4.2 Giới thiệu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VCB HN Các ngân hàng chi nhánh của VCB không có phòng quản trị rủi ro tín dụng. .. ban hành các chính sách , đề ra các biện pháp quản lí rủi ro hiệu quả + Phòng quản lí tín dụng tại hội sở chính có nhiệm vụ chủ yếu là theo dõi và quản lí rủi ro tín dụng của các chi nhánh trong toàn hệ thống, xây dựng kế hoạch và đinh hướng tín dụng trong từng kì, hướng dẫn ban hành chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng, tổng hợp các đề xuất, những vướng mắc phát sinh trong hoạt động tín dụng. .. phòng quản lí rủi ro tín dụng trực thuộc hội sở chính Phòng Khách hàng sẽ đảm nhận luôn nhiệm vụ quản lí rủi ro tín dụng Quan hệ khách hàng Quản lí nợ Chức năng bán hàng Chức năng quản lí rủi ro tín dụng Chức năng tác nghiệp Trong đó Bộ phận Quan hệ khách hàng Chức năng Chức năng bán hàng 35 SVTH: Phạm Huyền Trang Nhiệm vụ chính Cung cấp các sản phẩm dịch vụ, đưa ra chính sách giá tổng thể với khách hàng, . DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Sinh viên. dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội .Trong chuyên đề thực tập này ,em xin được nêu lên một số hiểu biết của mình về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh HN Chương II : Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Ngoại thương VN chi nhánh HN Chương III : Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản