Luận văn thạc sỹ - Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành

MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa không chỉ mang lại cơ hội cho các thành phần kinh tế mà cũng tạo ra nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sức ép cạnh tranh và sự tăng lên những rủi ro tiềm ẩn. Trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế phải kể đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, có thể nói đây là hoạt động nhạy cảm đối với sự biến động của nền kinh tế mà đặc trưng là hoạt động tín dụng, cũng chính là trợ thủ đắc lực giúp các thành phần trong xã hội phát triển toàn diện. Dưới sức ép của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng của ngân hàng nói riêng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro có thể gây tổn thất to lớn cho chính ngân hàng và cả nền kinh tế. Vì vậy để duy trì sự an toàn trong hoạt động của ngân, các NHTM Việt Nam cần có sự quan tâm thích đáng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)- một trong những NHTM lớn nhất ở Việt Nam, hàng năm cung cấp khối lượng lớn dịch vụ ngân hàng và tín dụng cho nền kinh tế nên có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia. Với nhiều lợi thế về mạng lưới, nhân sự và công nghệ, BIDV ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường với sự tăng trưởng không ngừng về quy mô và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt để việc tăng trưởng tín dụng hiệu quả và bền vững qua các năm BIDV luôn chú trọng đến vấn đề nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong thời kỳ hội nhập, qua quá trình nghiên cứu, học tập và làm việc, tôi xin chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ cuả mình. 1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước: Về các nghiên cứu trên thế giới: Hoạt động tín dụng Ngân hàng trên thế giới đã phát triển từ rất sớm so với Việt Nam nên năng lực và hoạt động QTRR TD tại các tổ chức này đã được chuẩn hóa chuyên nghiệp, hiệu quả góp phần đảm bảo an toàn trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Các quy định về QTRR TD tại các ngân hàng này cũng được kiểm soát chặt chẽ thông qua các Hiệp ước vốn Basel I, Basel II, Basel III được ra đời bởi Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng, là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, đo lường năng lực và hoạt động QTRR TD của các TCTD trên thế giới. -Cuốn “Quản trị rủi ro trong ngân hàng” của Joel Basis nêu các khái niệm chung về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng; rủi ro danh mục tín dụng, quản trị danh mục tín dụng; đồng thời đưa ra các mô hình đánh giá rủi ro; và hệ thống hóa các phương pháp QTRR TD, lượng hóa rủi ro tín dụng như hệ thống xếp hạng, mô hình thống kê và chấm điểm, dữ liệu rủi ro tín dụng,… -Cuốn “Các nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng” do Ủy ban giám sát Ngân hàng Basel thực hiện đã cung cấp bộ nguyên tắc cần tuân thủ trong quản trị rủi ro tín dụng, qua đó đề cập đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng. -Cuốn “Ngân hàng hiện đại” của tác giả Shelagh Heffernan chỉ rõ nội dung về rủi ro tín dụng và các kỹ thuật quản lý rủi ro tín dụng, các quy định quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng (Basel I và Basel II) -Cuốn “Quản trị ngân hàng thương mại” của Peter S.Rose xuất bản năm 2002 đề cập cụ thể tới khái niệm về rủi ro của ngân hàng nói chung bao gồm cả rủi ro tín dụng và biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro nói chung. Về các nghiên cứu trong nước: - “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, tác giả Nguyễn Đức Tú (2012). Luận án làm rõ cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại, sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng. Tác giả nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng trên thế giới và đúc rút bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Tác giả đã phân tích thực trạng quản trị rủi ro tại ngân hàng công thương, đánh giá kết quả đạt được cũng như các tồn tại trong công tác quản trị rủi ro và nguyên nhân của những hạn chế đó. Tác giả cũng trình bày định hướng và các giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và các kiến nghị với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. - “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, tác giả Tạ Đình Long (2015). Luận án nghiên cứu khá sâu sắc về rủi ro tín dụng cũng như quản trị rủi ro tín dụng. Ngoài ra điểm sáng của tác giả là đi sâu nghiên cứu về năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại để tìm ra giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng. Tác giả nêu quan điểm của mình về Hiệp ước vốn Basel chính là một trong những công cụ nhằm quản trị rủi ro tín dụng một cách hữu hiệu đối với các Ngân hàng thương mại trên thế giới và tại Việt Nam. Luận văn cũng nêu ra các giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. -“ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Thanh Xuân”, Luận văn thạc sỹ, tác giả Phan Thanh Bình (2016). Luận văn khẳng định tầm quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả tại các NHTM, lượng hóa rủi ro tốt hơn để có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Tác giả đã hệ thống hóa lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM giai đoạn hiện nay. Tác giả cũng tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội- CN Thanh Xuân, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại chi nhánh. 1.3. Mục đích nghiên cứu -Hệ thống hóa lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM -Mô tả, phân tích thực trạng về hoạt động quản trị RRTD của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành thời gian qua. Từ đó, tìm ra những nguyên nhân tồn tại và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết để nâng cao năng lực quản trị rủi ro của đơn vị. -Đề xuất những giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn để nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại. -Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động quản trị RRTD của Ngân hàng thương mại. + Không gian nghiên cứu: tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. + Thời gian: từ năm 2013 đến 2016. 1.5. Phương pháp nghiên cứu -Dựa trên phương pháp luận của phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, luận văn sử dụng kết hợp với các phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu, so sánh, phân tích đánh giá về mặt định tính và định lượng… đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu của luận văn; -Luận văn nghiên cứu trên cơ sở khai thác phân tích các số liệu từ các báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam và các chuyên gia trong ngành ngân hàng. 1.6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 3 chương, bao gồm: Chương 1:Lý luận về Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành. Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - - TRẦN THÙY LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG VĂN CƯỜNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực học thuật Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực học thuật Tác giả luận văn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước QLKH Quản lý khách hàng TCKT Tổ chức kinh tế KHDN Khách hàng doanh nghiệp BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam TSĐB Tài sản đảm bảo USD Đô la Mỹ VNĐ Việt Nam đồng NIM Net Interest Margin XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy BIDV Hà Thành .Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2: LƯU ĐỒ QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI CN Error: Reference source not found Sơ đồ 2.3 LƯU ĐỒ QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI TSC Error: Reference source not found BẢNG Bảng 1.1: Xếp hạng doanh nghiệp Moody's Error: Reference source not found Bảng 2.1: Kết hoạt động HĐV, DV tại BIDV Hà Thành 2013 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.2: Số liệu dư nợ tại BIDV Hà Thành 2013 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.3: Thu nhập từ hoạt động tín dụng 2013 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay BIDV Hà Thành 2013 – 2016 .Error: Reference source not found Bảng 2.5: Dư nợ theo bảo đảm tiền vay 2013 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.6: Dư nợ theo nhóm nợ 2013 – 2016 .Error: Reference source not found Bảng 2.7: Tình hình trích lập dự phịng RRTD tại BIDV Hà Thành .Error: Reference source not found BIỂU DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - - TRẦN THÙY LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2017 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa không mang lại hội cho các thành phần kinh tế mà tạo nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sức ép cạnh tranh và sự tăng lên rủi ro tiềm ẩn Trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nền kinh tế phải kể đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng, có thể nói là hoạt động nhạy cảm sự biến động nền kinh tế Mà đặc trưng kinh doanh lĩnh vực ngân hàng là hoạt động tín dụng, là trợ thủ đắc lực giúp các thành phần xã hội phát triển toàn diện Dưới sức ép cạnh tranh và hội nhập quốc tế, hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng ngân hàng nói riêng phải đối mặt với nhiều rủi ro có thể gây tổn thất to lớn cho ngân hàng và nền kinh tế Vì vậy để trì sự an toàn hoạt động ngân, các NHTM Việt Nam cần có sự quan tâm thích đáng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Nhận thức tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng thời kỳ hội nhập, qua quá trình nghiên cứu, học tập và làm việc, tơi xin chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành” làm nội dung nghiên cứu cho ḷn văn thạc sỹ cuả Với mục đích sự cần thiết phải trọng việc quản trị rủi ro tín dụng, sở tìm giải pháp giúp BIDV Hà Thành nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Luận văn đã hệ thống hóa lý thuyết về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Thành, đánh giá kết đạt được, điểm yếu, hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời cố gắng các nguyên nhân dẫn đến hạn chế Trên sở đó, xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1:Lý thuyết rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành ii Chương 3: Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành Trong chương 1, Luận văn trình bày sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại, đưa các khái niệm về hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng và việc quản trị rủi ro tín dụng, ảnh hưởng yếu tố tới hệ thống ngân hàng và sức khỏe nền kinh tế Trọng tâm chương là lý luận về quản trị rủi ro tín dụng, nội dung quản trị rủi ro tín dụng Luận văn đưa các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, các tiêu đánh giá hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bao gồm tiêu trực tiếp và tiêu gián tiếp Chỉ tiêu trực tiếp đánh giá qua các tiêu nợ quá hạn, nợ xấu, dự phịng rủi ro tín dụng Các tiêu gián tiếp phản ánh qua quy mơ tín dụng, cấu tín dụng và thu nhập từ hoạt động tín dụng Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bị ảnh hưởng từ nhân tố khách quan (mơi trường trị và pháp lý, mơi trường kinh tế, từ phía khách hàng) và nhân tố chủ quan (chính sách tín dụng ngân hàng, trình độ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng, cơng tác kiểm tra kiểm soát và trao đổi thông tin các ngân hàng) Trong khuôn khổ luận văn, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ các ngân hàng lớn thế giới và bài học cho BIDV nói chung và BIDV Hà Thành nói riêng Trong chương 2, sau phần khái quát về sự hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh BIDV Hà Thành, luận văn tập trung vào phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Hà Thành theo khung lý thuyết nội dung về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đã nêu chương Thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh: Dư nợ Chi nhánh liên tục có sự tăng trưởng qua các năm, từ mức dư nợ 8.964 tỷ đồng năm 2013 lên tới 14.540 tỷ đồng năm 2016, tương ứng với mức tăng 5.577 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 62% Trong cấu dư nợ theo kỳ hạn, từ năm 2013 đến 2015, dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn so với dư nợ trung, dài hạn Riêng đến năm 2016, với việc số khoản vay ngắn hạn lớn đáo hạn và Chi nhánh thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp số tập đoàn, tổng cơng ty lớn, có uy tín khiến cho cấu dư nợ trung, dài hạn vượt so với dư nợ ngắn hạn Do sách điều hành áp sàn lãi suất cho vay khiến dư nợ từ số iii nhóm khách hàng lớn giảm mạnh với nỗ lực chi nhánh việc tập trung khai thác tối đa khách hàng hiện hữu và tăng cường phát triển khách hàng nên dư nợ năm 2016 tăng nhẹ, đứng thứ toàn hệ thống Thu nhập từ tín dụng Chi nhánh có xu hướng sụt giảm qua các năm, nếu năm 2014 thu nhập từ tín dụng Chi nhánh đạt 165 tỷ đồng năm 2015 giảm cịn 161 tỷ đồng (tương ứng với mức giảm 2% so với năm trước) và năm 2016 giảm xuống 146 tỷ đồng (tương ứng mức giảm 9% so với năm trước) Đi kèm với việc tổng thu nhập Chi nhánh liên tục tăng theo quy mơ qua các năm tỷ lệ đóng góp từ tín dụng tổng thu nhập Chi nhánh liên tục giảm, từ mức 35% năm 2013, giảm xuống 18% năm 2016 Trong cấu dư nợ theo kỳ hạn, dư nợ ngắn hạn và trung, dài hạn Chi nhánh có sự tăng trưởng ổn định Đến năm 2016, dư nợ trung, dài hạn chiếm tỷ trọng lớn so với dư nợ ngắn hạn cấu tổng dư nợ Chi nhánh Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng, dư nợ Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng cao các đối tượng (trên 80%) và có sự gia tăng qua các năm Trong cấu tổng dư nợ BIDV Hà Thành qua các năm từ năm 2013 – 2016, dư nợ khơng có tài sản bảo đảm chiếm tỷ lệ thấp < 1% tổng dư nợ, đều là khoản vay tín chấp cán nhân viên chi nhánh theo sách hỗ trợ BIDV, nhằm hỗ trợ mọi người việc tiêu dùng cá nhân Trong dư nợ có TSBĐ chi nhánh ln đảm bảo chiếm tỷ trọng 99% tổng dư nợ Điều này cho thấy Chi nhánh đã trọng việc tăng cường các biện pháp đảm bảo để giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng, từ giảm thiểu rủi ro các khoản vay, nâng cao chất lượng cho vay tại chi nhánh Tỷ lệ các nhóm nợ khơng có biến động nhiều qua các năm Tỷ lệ nợ xấu BIDV Hà Thành giữ mức < 1% tổng dư nợ Đây là điều đáng khích lệ cơng tác tín dụng tại Chi nhánh, giữ cấu các nhóm nợ ổn định với tỷ lệ các nhóm nợ mức hợp lý và an toàn, từ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nợ vay cách hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh: Mơ hình quản trị rủi ro BIDV Hà Thành iv Hiện nay, với lực quản trị ngân hàng với sự hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin, BIDV áp dụng mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng phân tán, là mơ hình mà cách thức tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín nhiều phận khác Hiện tại, BIDV Chi nhánh Hà Thành giống các chi nhánh BIDV khác thiết lập phận là: Bộ phận quan hệ khách hàng, Bộ phận quản lý rủi ro và Bộ phận Quản trị tín dụng Đối với các khoản tín dụng vượt hạn mức phê duyệt chi nhánh mà thuộc qùn phán qút Hội sở cơng tác thẩm định đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan Tổ chức thực Quy trình nhận biết rủi ro tín dụng: tác giả trình bày lưu đồ cấp tín dụng tại chi nhánh và hội sở chính, sách tín dụng khách hàng giai đoạn hiện Phân tích, đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng: Để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng, ngân hàng cần phân tích đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng khách hàng và thân nội ngân hàng Sau thu thập thông tin, đánh giá rủi ro, ngân hàng cần lượng hóa các rủi ro thơng qua các phương pháp, mơ hình đo lường rủi ro tín dụng Về phân tích quy mơ, cấu, tỷ trọng thu rịng từ tín dụng, hàng tháng, BIDV Hà Thành đều có các báo cáo đánh giá về quy mơ và thu nhập tất các mặt hoạt động đơn vị Ngoài quý chi nhánh đều có thống kê về cấu các khoản vay Qua có cái nhìn khái quát về sự biến động về quy mơ và chất lượng tín dụng chi nhánh Về Công tác chấm điểm khách hàng và xếp hạng tín dụng nội bộ, tác giả liệt kê các bước quy trình chấm điểm khách hàng tại BIDV Hà Thành theo hệ thống XHTDNB Hệ thống XHTDNB tại BIDV nhằm Đưa dấu hiệu cảnh báo sớm và không trả nợ Khách hàng tổ chức kinh tế: số ngày quá hạn, Khách hàng có dư nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (chưa hết thời gian thử thách), Kiểm toán viên từ chối đưa ý kiến kiểm toán không đưa ý kiến kiểm toán báo cáo tài khách hàng, Thị trường đầu vào (khối lượng, giá cả, nhà cung cấp) có biến động, Doanh thu- lợi nhuận sụt giảm, Nhóm nợ có mức độ rủi ro cao tại các TCTD, Kiểm toán viên đưa các ý kiến loại trừ Phòng ngừa rủi ro tín dụng: bao gồm việc quản lý khoản vay, xây dựng các giới hạn rủi ro, xây dựng mức ủy quyền với chi nhánh, phân loại và trích lập dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu và quản lý các khoản nợ có vấn đề Chi nhánh thực 68 cấp tín dụng Các chiến lược phát triển hàng năm hay trung, dài hạn ngân hàng có đề cập số nội dung quản trị rủi ro tín dụng danh mục đầu tư tín dụng theo kỳ hạn, ngành hàng, loại khách hàng, thị trường, sản phẩm mục tiêu, tỷ lệ tăng trưởng… mang tính nguyên tắc và định hướng - Chi nhánh chưa có phương thức quản trị rủi ro để đo lường, định lượng rủi ro Thực tế, chi nhánh cấp tín dụng dựa quá nhiều vào lợi nhuận kỳ vọng, tài sản bảo đảm mà không gắn liền với rủi ro, mở rộng tín dụng quá mức để chạy theo lợi nhuận có các điều kiện thuận lợi, thu hẹp quá mức vấp phải các khó khăn, thử thách - Mơ hình quản trị rủi ro hạn chế: Chưa thực sự phân tách phận front office, middle office và back office sự giới hạn nguồn lực, sự phụ thuộc các mục tiêu chung chi nhánh (dư nợ, kết kinh doanh chi nhánh…) - Quy trình cấp tín dụng cịn nhiều rủi ro do: + Bô phận QLKH chịu áp lực về doanh thu, dư nợ nên phận quan hệ khách hàng là người tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng vừa phân tích khách hàng để trình dụt thường tính khách quan và tiềm ẩn rủi ro lớn cho ngân hàng, phận QLKH có thể phân tích khách hàng theo hướng tốt so với thực tế để phê duyệt cho vay, đảm bảo tiêu về dư nợ + Cán quan hệ khách hàng phải đảm bảo tất các giai đoạn từ hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định ban đầu nội dung liên quan đến khách hàng pháp lý, uy tín, tài chính, tài sản đảm bảo Cán thẩm định tín dụng quyết định cho vay dựa yếu tố chủ quan về tài sản bảo đảm tiền vay, coi trọng yếu tố này chưa coi trọng đến hiệu phương án, dự án vay vốn + Do hạn chế về tính minh bạch thơng tin khách hàng và lực thẩm định yếu cán quan hệ khách hàng nên để đảm bảo an toàn cho ngân hàng, quy trình cấp tín dụng nhìn chung cịn cồng kềnh, phức tạp, quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ cá nhân hầu giống hệt quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn + Quyết định cấp tín dụng cho khoản vay/ khách hàng chủ yếu dựa 69 các đặc điểm riêng khoản vay/ khách hàng mà chưa xem xét, đánh giá tác động khoản vay/ khách hàng tới tổng thể rủi ro danh mục đầu tư theo ngành, lĩnh vực kinh tế, khu vực địa lý và các sản phẩm cụ thể + Việc kiểm tra sử dụng vốn dụng vốn vay cán hỗ trợ quan hệ khách hàng cịn mang tính hình thức, chiếu lệ, chưa thường xuyên, việc kiểm tra sau cho vay chưa coi trọng là tất yếu quy trình cho vay - Việc đảm bảo tỷ lệ cân đối vào các khoản cho vay ngắn hạn năm vừa qua nhằm hạn chế rủi ro là phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại, nhiên điều này đã khiến Chi nhánh bỏ lỡ hội tiếp cận với dự án lớn, có thời gian đầu tư dài hạn, đem lại nguồn thu nhập ổn định từ lãi vay cho Chi nhánh, đặc biệt điều kiện Chi nhánh đã thiết lập quan hệ với các khách hàng thường phát sinh các dự án lớn Tập đoàn Hòa Phát, tập đoàn Vingroup Bên cạnh đó, thơng qua việc tài trợ vốn cho các dự án doanh nghiệp, Chi nhánh có thể tiếp tục tài trợ vốn ngắn hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ tạo điều kiện tăng trưởng dư nợ vững và an toàn - Thu nhập từ tín dụng chiếm tỷ trọng ngày càng thấp tổng thu nhập Chi nhánh và có xu hướng sụt giảm qua các năm, mức NIM cho vay bình quân đạt mức xấp xỉ 1%/năm, là mức thấp so với bình quân hệ thống Bên cạnh đó, dư nợ Chi nhánh tập trung phần lớn vào nhóm các khách hàng doanh nghiệp lớn dư nợ 30 khách hàng lớn đã chiếm 70% dư nợ Chi nhánh Điều này làm tăng rủi ro cho Chi nhánh nếu tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng có xu hướng ổn định - Trong công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, chi nhánh chưa có biện pháp kiên quyết xử lý các khoản nợ tiêu chuẩn, các khoản cấu nợ, dẫn đến việc số khoản nợ phải kiện toà án nhiều thời gian và chi phí 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CHI NHÁNH HÀ THÀNH 3.1 Phương hướng chiến lược tăng cường QTRRTD BIDV BIDV chi nhánh Hà thành 3.1.1 Phương hướng chung BIDV Với mục tiêu trở thành ngân hàng phát triển toàn diện, hoạt động đa năng, kết hợp với các điều kiện kinh tế thị trường, thực hiện tốt phương châm "An toàn - Phát triển - Hiệu - Bền vững" Trong bối cảnh nền kinh tế việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng với hội phát triển và khơng thách thức Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành đã xây dựng cho chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2020 - Tăng trưởng tín dụng nguyên tắc chọn lọc, an toàn, hiệu đảm bảo danh mục tín dụng hợp lý, phù hợp với định hướng chiến lược giai đoạn - Phát triển tín dụng gắn với chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng trọng tâm ưu tiên Một mặt tập trung cơng tác rà sốt, thu hồi nợ xấu, nợ q hạn lành mạnh danh mục tín dụng Mặc khác, thực trích lập đầy đủ dự phịng đảm bảo nguồn tài sẵn sàng bù đắp rủi ro có khả phát sinh - Cơng tác phát triển tín dụng đảm bảo khai thác tối ưu nhu cầu khách hàng thông qua việc cung cấp sản phẩm trọn gói tảng phân phối đa kênh Các định cấp tín dụng cân nhắc thận trọng phương tiện cân đối tổng thu nhập rủi ro 3.1.2 Phương hướng hoạt động tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Hà Thành - Tăng trưởng cho vay phù hợp với cấu nguồn vốn, đảm bảo hiệu kinh doanh ngân hàng Phấn đấu tăng trưởng thị phần tín dụng, tiếp tục đổi công 71 tác tiếp thị khách hàng, tăng cường mở rộng quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất địa bàn, các doanh nghiệp làm ăn có hiệu 72 - Chấp hành nghiêm túc các quy chế cho vay ban hành và đạo ban lãnh đạo thời kỳ nhằm tăng trưởng dư nợ mọi thành phần kinh tế phải đảm bảo an toàn, hiệu cho vay và thu hồi vốn gốc và lãi - Xây dựng sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán tín dụng, bố trí cán hợp lý, người việc để phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu người, tạo lập máy thống nhất, hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng cho vay - Xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, nợ xấu Trích đủ dự phịng rủi ro theo quy định, quản lý tài sản nợ- tài sản có hữu hiệu để đạt hiệu kinh doanh cao - Triển khai linh hoạt, đồng các biện pháp xử lý và thu hồi nợ phù hợp (Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khách hàng chủ động trả nợ, miễn giảm lãi) Khách hàng chủ động bán tài sản để trả nợ, mua bán nợ thông qua VAMC hiệu khách hàng, đơn vị để hạn chế tác động Thông tư 02 về phân loại nợ và trích lập dự phịng có hiệu lực từ 01/06/2014 mục tiêu chất lượng tín dụng - Củng cố và trì cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội để kịp thời phát hiện và sửa chữa sai sót nghiệp vụ, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định và vi phạm pháp luật 3.2 Các giải pháp tăng cường Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh: Xuất phát từ thực trạng chất lượng tín dụng chi nhánh qua các năm với mặt đạt và chưa đạt với khó khăn, thuận lợi mà chi nhánh đã trải qua, cộng với số mục tiêu, phương hướng chi nhánh đặt năm tới, nhằm mục đích nâng cao chất lượng tín dụng, góp phân nâng cao kết kinh doanh chi nhánh ngân hàng cần xây dựng sách tín dụng chặt chẽ, hợp lý Cụ thể: 3.2.1.Phân tán rủi ro cách chuyển dịch cấu dư nợ hợp lý Để phân tán rủi ro đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn, Ngân hàng có thể mở rộng hoạt động cho vay thông qua các biện pháp sau: Thứ nhất: Xây dựng danh mục cho vay linh hoạt, phù hợp Để phát triển cho vay theo phương châm hiệu quả, an toàn chi nhánh phải định hướng các đối tượng đầu tư, ngành nghề cần phát triển, muốn làm điều này đòi hỏi chi nhánh trước hết phải đánh giá và phân loại mức độ rủi ro 73 hiện tại và tương lai các đối tượng và ngành nghề mà đã và đầu tư, xác định rõ đầu tư vào lĩnh vực nào mang lại hiệu cao Chẳng hạn thời điểm hiện tại cho vay vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu cao cho ngân hàng Tiếp đó, chi nhánh cần phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương để nắm bắt kịp thời các sách chủ trương đầu tư thành phố, Nhà nước, từ quyết định đầu tư vào đâu cho hợp lý và mang lại hiệu cao Thứ hai: Chủ động đánh giá và lựa chọn khách hàng mục tiêu Chi nhánh tìm kiếm và lựa chọn cho loại hình khách hàng chiến lược để phục vụ, cho phù hợp với thực trạng hoạt động Chi nhánh, và phù hợp với định hướng phát triển thời gian tới Vì vậy BIDV Hà Thành cần thực hiện nghiêm túc việc xem xét, đánh giá và lựa chọn khách hàng thơng qua các tiêu chí sau: * Theo đối tượng khách hàng: - Khách hàng doanh nghiệp: là doanh nghiệp có lịch sử quan hệ tín dụng tốt, có lực tài và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đội ngũ lãnh đạo có uy tín, có lực quản trị và kinh nghiệm điều hành tốt - Khách hàng cá nhân: là khách hàng có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, có mức sống trung bình khá (theo mức sống trung bình tại địa bàn thành phố Hà Nội), có quan hệ xã hội tốt, lịch sử thân và gia đình lành mạnh, có quan hệ tín dụng tốt * Theo quy mô khách hàng: - Khách hàng doanh nghiệp: Tập trung trọng phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, ưu tiên tài trợ cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập và có sử dụng các địch vụ giá trị gia tăng Ngân hàng Chi nhánh cần quan tâm xem xét tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp có dịng tiền ln chủn thường xuyên ổn định qua ngân hàng, có tài sản bảo đảm tốt - Khách hàng cá nhân: tập trung đáp ứng nhu cầu vay vốn bổ sung vốn lưu động các cá nhân hộ gia đình là các tiểu thường kinh doanh các khu chợ lớn 74 địa bàn TP Hà Nội như: chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da, chợ đầu mối hoa Long Biên Các cá nhân có nhu cầu vay xây sửa nhà mua ôtô, du học các nhân *Theo kỳ hạn khoản vay lĩnh vực hoạt động khách hàng: - Ưu điện phát triển khách hàng thuộc các nhóm ngành có triển vọng như: Xăng dầu, gỗ, dệt may, thép, vật liệu xây dựng-gạch-kính, du lịch, hàng khơng, viễn thơng Thứ ba: Đối với khách hàng truyền thống mà chi nhánh đã ký hợp đồng hợp tác toàn diện chi nhánh cần có sách hợp tác đơi bên có lợi, tránh việc ưu đãi lãi suất tràn lan dẫn đến hiệu thu từ các khách hàng này quá thấp không đủ bù đắp các chi phí khác Ngân hàng Chỉ sử dụng mức lãi suất ưu đãi trường hợp thật cần thiết, khách hàng bị cạnh tranh lôi kéo các tổ chức tín dụng khác 3.2.2 Kiến nghị với Hội sở xây dựng hệ thống thơng tin hệ thống báo cáo đầy đủ, xác, nhanh chóng đáp ứng việc quản trị rủi ro tín dụng kịp thời - Hệ thống tra cứu thông tin xây dựng đảm bảo cung cấp thông tin, sở liệu về hoạt động tín dụng cách đầy đủ, xác, cập nhật thường xuyên giúp các lãnh đạo quản trị hiệu quả, hạn chế tổn thất thiếu thông tin Các thông tin bao gồm đầy đủ tình hình kinh tế vĩ mơ, định hướng, sách nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng; thông tin đầy đủ về khách hàng (thực trạng, tổng kết hoạt động, dự báo xu hướng phát triển,…) - Hệ thống báo cáo: thường xuyên, xác vấn đề danh mục các khoản tín dụng, khoản tín dụng có vấn đề, khoản cần ý, khu vực tăng trưởng tín dụng nhanh, thay đổi bất lợi cho ngân hàng,… 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng vay, sàng lọc khách hàng trước thực cấp tín dụng Thẩm định khách hàng tốt đảm bảo khoản vay có khả hoàn trả và hoàn trả hạn Theo xu hướng phát triển hiện nay, quy mơ hợp đồng tín dụng, khoản vay ngày càng lớn về quy mô về độ phức tạp Các khoản vay vốn có mục đích đa dạng hơn, lĩnh vực kinh doanh phức 75 tạp và thị trường diễn biến thất thường Do đó, cơng tác thẩm định lại càng có vai trị quan trọng quá trình cấp tín dụng cho khách hàng, việc nâng cao chất lượng cho vay ngân hàng Vì vậy để nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng, Ngân hàng cần ý điểm sau: Thứ nhất: Thẩm định kỹ nguồn vốn tự có Để hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh việc khách hàng khơng có có số lượng nhỏ vốn tự có mà sử dụng vốn vay Ngân hàng là chủ yếu cho phương án sản xuất kinh doanh, quá trình phân tích thẩm định, cán tín dụng phải xem xét kỹ lưỡng tính xác thực phần vốn tự có khách hàng tham gia vào phương án, dự án xin vay Yêu cầu khách hàng chứng minh nguồn gốc cụ thể số vốn tự có này, đã sử dụng thế nào vào việc thực hiện phương án, dự án Thứ hai: Nâng cao chất lượng phân tích hình tài khách hàng Vấn đề phân tích, đánh giá lực tài chính, khả sản xuất kinh doanh người vay là đặc biệt quan trọng để quyết định chất lượng vốn cho vay Quá trình này phải kết hợp với nguyên nhân khách hàng vay, đánh giá các phương tiện: rủi ro ngành, rủi ro kinh doanh và nên thực hiện dựa các cứ sau: - Từ báo cáo tài khách hàng để xác định khả sinh lời, cấu vốn và điều quan tâm là tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu - Từ các chi tiêu tài trọng ́u: vịng quay hàng tồn kho, vịng quay khoản phải thu, điểm hòa vốn, lợi nhuận vốn chủ sộ hữu, khả trả tiền lãi, dòng tiền và các nhân tố ảnh hưởng tới dòng tiền, yếu tố định tính và yếu tố làm thay đổi lợi nhuận hay tỷ suất lợi nhuận Thứ ba: Đánh giá kỹ khả trả nợ khách hàng Khả trả nợ khách hàng thường phụ thuộc vào các nguồn thu tương lai hợp đồng tín dụng chuẩn bị đến hạn toán, có thể nói các nguồn thu này là kết hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng vay vốn ứng chu kỳ Những số dự tính về nguồn thu phương án kinh doanh xem xét mối quan hệ với các cam kết khác mà người vay phải thực 76 hiện trả nợ Đặc biệt đánh giá khả trả nợ khách hàng vay vốn, Ngân hàngcần phải nắm rõ nguồn trả nợ chính, tức là khả sinh lời phương án xin vay và các nguồn thu khác mà khách hàng cam kết để trả nợ nguồn trả nợ thức gặp sự cố, đồng thời xem xét kèm theo rủi rọ tiềm tàng có thể nhằm điều chỉnh thời hạn cho vay và thu hồi nợ hợp lý Có thể nói trường hợp nào nguồn vốn tự có phải coi là nguồn vốn lý tưởng để trả nợ Ngân hàng phải tránh quan điểm cho vay hoàn toàn dựa vào tài sản để đảm bảo trực tiếp bên thứ ba bảo lãnh đã xử lý các mối quan hệ thế chấp thường xuất hiện rủi ro, mặt khác là quá trình xử lý lâu dài, tốn nhiều thời gian, thiệt thịi ln nghiêng về phía người cho vay Bên cạnh các phương án trả nợ dự kiến người vay đưa Ngân hàng cần yêu cầu người vay lập phương án dự phòng trả nợ vay cho Ngân hàng trường hợp nguồn vốn vay sử dụng không mang lại hiệu Ngân hàng nên yêu cầu các khách hàng phải có số liệu báo cáo hàng tháng, hàng quý về tình hình hoạt động kinh doanh phương án kinh doanh sử dụng nguồn vốn vay NH thời hạn vay vốn nhằm phát hiện thay đổi có chiều hưởng xấu khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời Thứ tư, Thẩm định tài sản đảm bảo khoản vay Tài sản thế chấp, cầm cố dùng để đảm bảo khoản vay phải đảm bảo cho vốn gốc và lãi vay với chi phí phát sinh (nếu có) buộc phải xử lý về tài sản sau này, ưu tiên cho tài sản đảm bảo có thị trường tiêu thụ và có tính khoản cao Một số cán tín dụng thường đánh giá giá trị tài sản thời điểm khách hàng có nhu cầu vay vốn mà khơng nhìn xa giá trị tài sản thời điểm kết thúc hợp đồng, điều này làm tăng rủi ro vốn ngân hàng rủi ro tín dụng xảy tài sản đảm bảo bị hao mòn về kỹ thuật và giá trị Để khắc phục tình trạng trên, Ngân hàng nên đánh giá giá trị tài sản đảm bảo tại thời điểm kết thúc hợp đồng cho vay Đối với tài sản đảm bảo mà Ngân hàng khơng có đủ điều kiện và khả thẩm định có thể mời các chuyên gia bên ngoài tiến hành đánh giá Chi phí phía nào chịu tùy thuộc vào sự thỏa thuận ngân hàng và người vay vốn 77 với 3.2.4 Tăng cường kiểm tra giám sát sau cho vay Nhằm đảm bảo an toàn cho các khoản vay, cán tín dụng phải trực tiếp kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh khách hàng để đảm bảo vốn vay sử dụng mục đích, an toàn và hiệu Để thực hiện điều này Chi nhánh cần thực hiện số công việc sau: Thứ nhất: Liên tục cập nhận thơng tin về khoản vay như: kỳ hạn, mục đích vay vốn và tiến độ thực hiện phương án Thứ hai: Kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giải ngân nhằm đảm bảo phương án thực hiện mục đích Thứ ba: Thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, theo định kỳ kiểm tra đột xuất Theo dõi chặt chẽ kết thực hiện phương án vay vốn và với khách hàng tháo dỡ khó khăn để đảm bảo phương án vay vốn thực hiện an toàn và hiệu Thứ tư: Thường xuyên theo dõi và đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo Nếu tài sản đảm bảo bị giảm giá phải yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo cần thiết Thứ năm: Thường xuyên nhắc nhở khách hàng thực hiện quy định hợp đồng vay vốn và thực hiện việc toán nợ gốc và lãi cho Ngân hàng khí đến hạn 3.2.5 Ngăn ngừa xử lý nợ xấu Trong quá trình kiểm tra và theo dõi các khoản vay, phát hiện khoản vay có vấn đề Chi nhánh cần thực hiện các cơng việc: - Tìm hiểu kỹ càng ngun nhân ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay Nếu khách hàng có dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích Ngân hàng phải dừng việc giải ngân Trong trường hợp tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng gặp khó khăn cán Ngân hàng với khách hàng giải quyết khó khăn này Ngân hàng có thể cho khách hàng gia hạn nợ nếu khả khắc phục là khả thi - Rà soát và đánh giá lại tài sản đảm bảo khách hàng Trong trường hợp tài sản đảm bảo bị giảm giá phải yêu cầu khách hàng bổ sung cần thiết 78 - Khi khoản vay đã bị quá hạn mà khách hàng khơng trả nợ ngân hàng phải tiến hành chủn nhóm nợ và trích lập thêm dự phịng rủi ro - Đưa các khoản nợ có vấn đề vào diện theo dõi đặc biệt Sau đã tiến hành gia hạn nợ đã áp dụng biện pháp cần thiết mà khách hàng không trả nợ, Ngân hàng cần xử lý nợ xấu nhằm giảm thiểu tổn thất Trong trường hợp này Ngân hàng cần phải thực hiện các công việc như: - Đàm phán với khách hàng để tìm cách bán tài sản để trả nợ - Hoàn tất hồ sơ và phối hợp với Tòa án để tiến hành lý tài sản đảm bảo theo quy định pháp luật - Yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trường hợp khoản vay là có bảo lãnh 3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cơng tác cho vay Cán tín dụng là người đưa các báocáo tín dụng thể hiện sự đánh giá chủ quan về lực tài chính, lực pháp lý, hiệu kinh doanh và khả toán nợ khách hàng, từ là sở đưa quyết định về việc cho vay hay khơng Cơng việc này địi hỏi phải có cán có trình độ, lực và am hiểu thơng thạo nghiệp vụ Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng là điều kiện kiên quyết để nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Vì vậy Chi nhánh cần ý từ công tác tuyển dụng, đào tạo,…để xây dựng đội ngũ cán tín dụng có trình độ và đạo đức nghề nghiệp 3.2.7 Chun mơn hóa chức phịng ban, chun mơn hóa cán tín dụng Hiện việc phân cơng cán tín dụng dựa sở khách hàng,như vậy khó khăn việc thu thập và xử lý thơng tin tín dụng cụ thể là lượng thơng tin cần thu thập và xử lý họ quá tải, và thế dẫn đến việc các cán tín dụng gặp hạn chế việc đánh giá tình hình thị trường, đánh giá khách hàng và dễ dẫn đến việc đề xuất cho vay sai lầm, dẫn đến rủi ro tín dụng Chun mơn hóa cán tín dụng là cần chia các khách hàng, các dự án thành nhiều nhóm có đặc điểm riêng và cứ theo cộng với việc dựa vào lực, kinh 79 nghiệm cán tín dụng mà phân cơng cho vay nhóm khách hàng nào Làm vậy quyết định cho vay cán tín dụng xác việc đánh giá và thu thập thơng tin xác Biện pháp này nên kết hợp với biện pháp đào tạo chuyên sâu, đào tạo cán nên phân chia đào tạo kỹ thu thập đánh giá thơng tin phù hợp với nhóm khách hàng, nhóm dự án 3.2.8 Tăng cường kiểm tra kiểm sốt nội Cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động cho vay là công cụ vô quan trọng, thông qua hoạt động kiểm soát có thể phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh sai sót quá trình thực hiện nghiệp vụ cho vay Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Để nâng cao vai trị công tác kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay, từ nâng cao chất lượng cho vay, Chi nhánh cần thực hiện số biện pháp sau: Thứ nhất: Tăng cường cán có trình độ, đã qua nghiệp vụ tín dụng tham gia vào công tác kiểm tra kiểm soát Thứ hai Bên cạnh việc giải quyết vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, các cán thực hiện kiểm tra giám sát cần phải có đầy đủ các phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và sự nhìn nhận khách quan Trong quá trình tác nghiệp phải thực hiện cách vơ tư, tránh tình trạng nể và chưa thực sự góp ý thẳng thắn Cần quy định trách nhiệm cán kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát Thứ ba: Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm soát Thứ tư: Không ngừng hoàn thiện và đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt các biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng và mục đích kiểm tra 3.2.9 Quản trị rủi ro nhằm phát xử lý kịp thời khoản vay có vấn đề Mục tiêu ngân hàng việc xử lý các khoản vay có vấn đề là tối đa hóa tỷ lệ thu hồi các khoản vay này, để thực hiện tốt mục tiêu này phận quản lý 80 rủi ro tín dụng cần phát huy vai trị sau: Thứ nhất: Cân nhắc và dự báo toàn khả có thể xảy khoản vay để tìm giải pháp cụ thể, thích hợp, hạn chế thấp mức độ tổn thất cho khoản vay Thứ hai: Nắm bắt ngay, xác thực trạng và rủi ro khoản vay, phân tích ngun nhân đưa đến khoản vay có vấn đề từ đề giải pháp, các ràng buộc khách hàng vay cắt giảm chi phí, tăng dòng tiền; xử lý tài sản bào đảm làm giảm thiểu rủi ro và tăng khả tỷ lệ thu hồi khoản vay Thứ ba: Giám sát thường xuyên, chặt chẽ để có thể phát hiện kịp thời mọi vấn đề phát sinh liên quan đến khoản váy, kiểm soát mọi nguồn thu, tài sản bảo đảm mà khách hàng cam kết dụng để trả nợ vay ngân hàng Thứ tư Luôn giữ vững mục tiêu, tận dụng mọi hội để tận thu mọi nguồn vốn đã cho vay Thứ năm: Trao đổi thông tin với các Ngân hàng, tra cứu thông tin CIC về tình hình tài và các sai phạm khách hàng Từ sàng lọc các khách hàng có mức độ rủi ro cao khỏi danh mục cho vay 81 KẾT LUẬN Trong nền kinh tế hiện Ngân hàng là phận không thể thiếu và ln giữ vị trí quan trọng nền kinh tế quốc dân Ngân hàng coi là huyết mạch nền kinh tế, hoạt động bao trùm lên tất các hoạt động kinh tế xã hội, là hoạt động trung gian gắn liên với sự vận động toàn nền kinh tế Mọi hoạt động Ngân hàng đều nhạy cảm với sức khỏe nền kinh tế Hệ thống Ngân hàng muốn khỏe cần có chế hoạt động phù hợp, hạn chế tối đa rủi ro Chính thế hoạt động quản trị rủi ro nói chung và quản trị RRTD nói riêng các Ngân hàng quan tâm đặc biệt Tín dụng là hoạt động yếu tiềm ẩn tổn thất lớn nhất, gây ảnh hưởng sâu rộng hệ thống Ngân hàng Trên sở sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, với luận cứ về lý luận và thực tiễn, luận văn đã phân tích và làm rõ nội dung về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng NHTM nền kinh tế thị trường Trên sở đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Hà Thành qua năm gần nhất, luận văn đã phân tích và làm rõ các kết đạt được, đồng thời số tồn tại và nguyên nhân các tồn tại Đây là sở quan trọng để đề xuất giải pháp phù hợp và khả thi với BIDV - Chi nhánh Hà Thành nhằm nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh thời gian tới Tôi xin chân thành cảm ơn sự tận tình giáo viên hướng dẫn là PGS.TS Hoàng Văn Cường Xin chân thành cảm ơn tới Khoa sau đại học – Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện và giúp đỡ hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ này Vì thời gian và khả có hạn, tơi mong muốn nhận sự góp ý, giúp đỡ các thầy cô hội đồng luận văn để đề tài hoàn thành cấp độ nghiên cứu cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mishkin, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài Peter S.Rose – Texas A&M University (2004), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Hà Nội Joel Bessis, Quản trị rủi ro ngân hàng PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2013), “Ngân hàng thương mại”, Trường Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Minh Kiều (2011), “Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng”, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2007), “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội “Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, tác giả Tạ Đình Long (2015) “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, tác giả Nguyễn Quang Hiện (2016) “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”, Luận 10 11 12 13 án Tiến sỹ kinh tế, tác giả Nguyễn Đức Tú (2012) Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Báo cáo tài và các số liệu ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành 14 Các văn hiện hành liên quan đến công tác tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 15 Báo cáo tài và các số liệu ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt 16 17 18 19 Nam – Chi nhánh Hà Thành Các báo, tạp chí: Tạp chí Ngân hàng, Thơng tin tài chính, Thời báo kinh tế Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Website: www.sbv.gov.vn Website: www.bidv.com.vn ... THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CN HÀ THÀNH 2.1 Quá trình hình thành, phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng: 2.1.1 Lịch sử hình thành BIDV... phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành ii Chương 3: Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành Trong... DÂN -? ?? - TRẦN THÙY LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ THÀNH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2017