Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Hồ Chí Minh

i LỜI CAM ĐOAN u c liu, kt qu  trong bt k  ng mi s  cho vic thc hin Lu  c cn trong Luc ch n gc. Học viên thực hiện Luận văn Lê khắc Thái ii LỜI CẢM ƠN  t Luc s ng d i h Ngh TP.HCM. c hi h c bing thy bt thi gian hc tp tng. i li bin thc Minh Hit nhiu thng dn t nghip.   ng th  n Vi u kip d liu vit Lu M u c gn Lung tt c s nhit    c c       i nhng thi  t mong nhc nhn. Lê Khắc Thái iii TÓM TẮT Ng hng  i c phn u t v ph trin Vit N    H  (BIDV-HCM) n hng c thnh lp sm nht  Vit Nam vi chm v ng vn cn ng sch c  cho vay u t pht trinng, b sung v kinh doanh, xut - nhp khu, kinh doanh tin t v ng dch v ngn hng. Vi th mnh v ngun v, tim l-HCM r cho vay nhm mi nhuy m  dng trong bi c th ging hong. o ra nhng ng xn hong sn xut kinh doanh c doanh nghip vay vn, mt s b chim dng v  n vay khi n h “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh” s tp trung    c qun tr r   ng ti BIDV-HCM        bc mt s m v ri ro ng trong ho n rng, c, kinh nghim qun tr ca mt s  gii. Trong kt qu hong kinh doanh c t  hong vng v ht  ng trung   n trung   t   ra mt s giu qu ng ti BIDV-HCM c th n gim thiu rng cn phnh  dc s dng vn du hiu r n x p th ng, v n xu cn phc ng v kh n dng, qua rng c khc phc nhng tn tn tr rn thit. iv  thc trng hon tr rng t t s ging yu nhm khc phc nhng hn ch n trng thn ngh c Vit t s v nhm h tr  mn tr rng. n m t lun, lu Chương 1: Tng quan v rn tr rng trong hong  Chương 2: Thc trng qun tr rng t trin Vit Nam    Chường 3: n tr rng t n Vit nam    v ABSTRACT Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)  Ho Chi Minh City Branch is the first established bank in Vietnam. The main function of BIDV is to raise              construction, adding up to business capital, import and export, monetary business and banking services. With the strength of inexpensive capital source and firm financial potential, BIDV-HCM focus primarily on loan sector for the purpose of profit maximization. However, promoting credit outstanding balance in the context of national and international economic decline and crisis has caused negative impact towards business activities of enterprises making loans, some of which are constituted the capital that results in their incapability to pay the loan upon due. The thesis “Credit risk management at Bank for Industry and Development – Ho Chi Minh City Branch” will concentrate in researching credit risk management at BIDV-HCM and other commercial banks. Through this study, the author presents some concepts on credit risk in banking activities and the administrative experience of some national and international banks. In the business operation of the bank, the author focuses on an analysis of raising capital, capital mobilization structure, loan activity on an industrial structure, mid and long term credit outstanding balance, mid and long term outstanding loan, reasons for credit risks to suggest some solutions to enhance credit efficiency at BIDV-HCM, specifically: in order to minimize credit risk, it is required to pay attention to and enhance credit appraisal, supervise and control loan use, discover risk potentials to have timely solutions. To improve the credit quality, it is necessary to enhance the ability to identify, manage, monitor and prevent credit risks in bad debts, then dealing with the shortcomings in the work of credit risk management application is necessary. Based on the current situation of credit operation and credit risk management at BIDV, the author proposes some key solutions to handle the shortcomings in management, while also makes suggestions to the State Bank of Vietnam and BIDV to support commercial banks in credit risk management operation. vi Apart from the introduction and conclusion, this dissertation consists of 3 chapters: Chapter 1: An overview of credit risj and credit risk management in banking operation Chapter 2: The current situation of credit risk management at Bank for Industry and Development of Vietnam  Ho Chi Minh City Branch Chapter 3: Solutions to improve the credit risk management operation of banking sector at Bank for Industry and Development of Vietnam  Ho Chi Minh City Branch vii MỤC LỤC LI C i LI C ii T iii ABSTRACT v MC LC vii DANH M VIT TT xi DANH MNG xii DANH M xiii PHN M U 1 CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 4 1.1 Rng c 4 1.1.1  4 1.1.1.1  4 1.1.1.2  4 1.1.2  4 1.1.2.1  4 1.1.2.2  5 1.1.2.3  6 1.2 Qun tr rng ti 7 1.2.1  7 1.2.2  8 1.2.3  8 1.2.3.1  8 1.2.3.2  10 1.2.3.3  14 1.2.4  . 15 1.2.4.1   15 1.2.4.2   17 1.3 Kinh nghim qun tr rng ca mt s  19 1.3.1   19 viii 1.3.2              Mitsubishi -  20 1.3.3   Nam 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 23 2.1 Gii thiu  lc v ngn hg TMCP u tv pht trin Vit Nam  Chi   23 2.1.1  trnh hnh thnh  pht tri ca Nn hng TMCP u  v Pht tri Vi Nam 23 2.1.2    23 2.1.2.1  23 2.1.2.2  24 2.1.2.3 an 25 2.2 Kt qu hong kinh doanh cn Vit Nam   -2012 32 2.2.1  32 2.2.2  34 2.2.2.1  34 2.2.2.2 -  36 2.2.2.3 -  39 2.2.2.4 -  40 2.2.2.5 -  42 2.3 Thc trng rng cn vit nam   n 2010-2012 43 2.3.1 Quy m  tc  tng trng tn dng ti Ngn hng TMCP u  v Pht tri Vi Nam - iai on 2010-2012 43 2.3.2  trng ri ro tn d ti ngn hng TMCP  Nam   44 2.3.3 Nguynhn pht sinh ri ro tn dng ti ngn hng TMCP  v Pht tri Vi Nam   48 2.3.3.1 Nghn khch quan 49 2.3.3.2 Nguyn nhn xut pht t khch hng  i c  khch hng. 50 2.3.3.3 Ngh quan. 50 2.4 Thc trng cng tc qun tr ri ro  dng ti ngn hng TMCP u v pht trin Vit Nam-   51 ix 2.4.1   51 2.4.2   51 2.4.2.1  52 2.4.2.2  52 2.4.2.3  52 2.4.2.4  52 2.4.2.5   53 2.4.3  53 2.4.4  53 2.4.5  my  c qun  ri ro 54 2.4.6 Phn  thm quyn trong hot ng tn d 56 2.4.6.1 Thm quphn q n dng d hnh t puut tn dng 56 2.4.6.2 Thm quh q  ng d h uyr ro n dng 57 2.4.7 Cng  qun tr ri ro tn dng 58 2.4.7.1 hng xp hng t ni b 58 2.4.7.2 ng tnh phn mm SIBS 59 2.4.7.3 Qu b c ti k tn d 60 CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 63 3.1 ng v qun tr rng ca BIDV   63 3.2   xut gi 66 3.3 Mt s gi   n   n tr r  dng t   n Vit Nam-   66 3.3.1   66 3.3.2  67 3.3.3  70 3.3.4   71 3.3.5    71 3.3.6  73 x 3.3.7   74 3.3.8  74 3.3.8.1  74 3.3.8.2  75 3.3.9  75 3.4 Mt s kin ngh 77 3.4.1  77 3.4.2  77 3.4.2.1  . 77 3.4.2.2  78 3.4.2.3  78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC [...]... tín dụng trong hoạt đ ng ngân hàng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chí nhánh Hồ Chí Minh Chường 3: Các giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam – Chí nhánh Hồ Chí Minh 4 CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1.1 Rủi ro. .. quản trị rủi ro tín dụng tại các hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hồ Chí Minh nói riêng, từ đó đưa ra m t số biện pháp nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng, để ngân hàng có cơ sở phát triển bền vững Đó là lý do tác giả chọ đề tài nghiên cứu “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh. .. TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc về ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Từ năm 1957 đến năm 1980: Ngân hàng được thành lập với tên gọi ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, trực thu c B Tài Chính... thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn 20010 – 2012 Trên cơ sở phân tích, kết hợp với việc tìm hiểu các kinh nghiệm quản trị rủi ro quốc tế, người viết đề xuất ra m t số giải pháp về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Hồ Chí Minh Đối tƣợng và phạm vị nghiên cứu Đối tư ng: Nhận... ra rủi ro tín dụng, các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng nhằm khắc phục và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chỉ giới hạn thực hiện nghiên cứu về rủi ro tín 3 dụng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012, nghiên cứu lý luận và thực tế nguyên nhân gây rủi ro tín dụng, thực trạng quản lý rủi ro tín dụng và từ... ng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Hồ Chí Minh - Tổng hợp thông tin, các nghiên cứu của các tác giả qua hệ thống internet, các bài nghiên cứu, phân tích, báo cáo thường niên của ngân hàng nhà nước, ngân hàng quốc tế… 3 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín. .. ảnh hưởng tác đ ng đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng, bao gồm hoạch định và xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng, tái cơ cấu b máy tổ chức, đẩy mạnh áp dụng các công cụ đo lường… Thứ hai, thiết lập b máy quản trị rủi ro tín dụng theo hướng tách bạch b phận kinh doanh tín dụng và b phận quản lý rủi ro tính dụng Thứ ba, phân định và thiết lập quản lý rủi ro tín dụng theo vùng, chỉ định các chuyên... hết sức quan trọng Để nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, thời gian qua ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh đã từng bước hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng, ban hành chính sách quản lý rủi ro tín dụng, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng n i b nhằm đo lường, theo dõi rủi ro tín dụng của từng khách hàng cũng như phân loại nợ tiệm cận theo chuẩn mực quốc... khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng Rủi ro tín dụng còn được gọi là rủi ro mất khả năng chi trả và rủi ro sai hẹn 1.1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng Các nhân tố thuộc về ngân hàng - Trình đ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán b tín dụng - Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng + Quy trình tín dụng + Chính sách tín dụng + Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng Các... các ngân hàng 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tại Việt Nam, các NHTM đã vận dụng tư ng đối tốt các kinh nghiệm trên vào công tác quản trị rủi ro tín dụng của mình Tuy nhiên các NHTM Việt Nam cần phải học hỏi kinh nghiệm trên nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị rủi ro tín dụng của mình Thứ nhất, phải xây dựng và hoàn thiện công tác quản trị rủi ro . 1:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng 1.1.1 Rủi ro 1.1.1.1 Khái niệm về rủi ro Trong cuc sng. v ch  u “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh . 2. Mục tiêu, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu Mục tiêu.  Nam 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 23 2.1 Gii thiu  lc v ngn hg TMCP u tv pht trin