NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.4 Giới thiệu về mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Rủi ro tín dụng là những tổn thất do khách hàng không trả được nợ hoặc sự giảm sút chất lượng tín dụng của những khoản vay . Có thể hiểu đơn giản rằng rủi ro tín dụng phát sinh khi người gửi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả cả gốc và lãi khi đáo hạn, hoặc nộp không đúng kì hạn. Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng rủi ro đọng vốn , mất vốn, ảnh hưởng đến quá trình vay tín dụng của khách hàng sau đó
Chính vì ảnh hưởng nghiêm trọng đó, ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nội đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng nhằm phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong tín dụng từ đó nâng cao mức độ an toàn vốn và khả năng sinh lời của ngân hàng.
2.4.1 Giới thiệu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại VCB hội sở chính
Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ủy ban quản lí rủi ro
Kiểm toán nội bộ Tổng Giám đốc Phó tổng giám đốc
Phòng quản lí rủi ro tín dụng Thông tin tín dụng
Công nợ Quan hệ khách hàng
Sơ đồ 2.2: Mô hình quản trị rủi ro ngân hàng VCB trụ sở chính
( Nguồn : Báo cáo thường niên VCB ) Trong đó :
+ Ủy ban quản lí rủi ro trực thuộc hội đồng quả trị có nhiệm vụ chính là ban hành các chính sách , đề ra các biện pháp quản lí rủi ro hiệu quả.
+ Phũng quản lớ tớn dụng tại hội sở chớnh cú nhiệm vụ chủ yếu là theo dừi và quản lí rủi ro tín dụng của các chi nhánh trong toàn hệ thống, xây dựng kế hoạch và đinh hướng tín dụng trong từng kì, hướng dẫn ban hành chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng, tổng hợp các đề xuất, những vướng mắc phát sinh trong hoạt động tín dụng.
+ Phũng thụng tin tớn dụng: theo dừi, thu thập thụng tin liờn quan đến phòng ngừa rủi ro tín dụng nói riêng và các hoạt động liên quan , phối hợp hoạt động thu thập thông tin liên quan đến phòng ngừa rủi ro giữa các chi nhánh
+ Phũng cụng nợ : theo dừi cỏc khoản vay khú đũi, xử lớ cỏc khoản nợ khú đòi và trích lập quỹ dự phòng quản lí rủi ro
Ưu điểm Nhược điểm
+ Cơ cấu quản trị rủi ro tín dụng của VCB trụ sở chính tinh gọn, không cồng kềnh.
+ Giảm thiểu chi phí cũng như thời gian
+ Chức năng nhiệm vụ chưa được phõn biệt rừ ràng
+ Có thể xảy ra hiện mâu thuẫn giữa các phòng ban
2.4.2 Giới thiệu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng VCB HN
Các ngân hàng chi nhánh của VCB không có phòng quản trị rủi ro tín dụng riêng mà thông qua phòng quản lí rủi ro tín dụng trực thuộc hội sở chính.
Phòng Khách hàng sẽ đảm nhận luôn nhiệm vụ quản lí rủi ro tín dụng Quan hệ khách hàng
Quản lí nợ
Chức năng bán hàng
Chức năng quản lí rủi ro tín dụng
Chức năng tác nghiệp
Trong đó
Bộ phận Chức năng Nhiệm vụ chính
Quan hệ khách hàng Chức năng bán hàng Cung cấp các sản phẩm dịch vụ, đưa ra chính sách giá tổng thể với khách hàng, thiết lập mối quan hệ tín dụng với khách hàng
Chức năng quản lí rủi ro Thẩm định quy trình tín dụng, theo dừi tỡnh hỡnh sử dụng vốn cũng như biến động của khách hàng
Quản lí nợ Chức năng tác nghiệp Thực hiện các việc liên quan đến giải ngân , thu hồi nợ , lưu giữ hồ sơ tín dụng
Một diều đáng lưu ý là bản thân mỗi phòng: từ phòng Khách hàng, khách hàng thể nhân, phòng Quản lý nợ, kiểm tra giám sát tuân thủ… tại chi nhánh đều tham gia vào quá trình giảm thiểu rủi ro tín dụng.Việc không có phòng quản lí rủi ro tín dụng tại chi nhánh khiến cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chưa phát huy tối đa. Tiếp cận với khách hàng, mở ra mối quan hệ tín dụng, làm hồ sơ và thẩm định với khách hàng cũng bắt đầu từ phòng quan hệ khách hàng. Nhiều khâu tập trung vào một bộ phận sẽ khiến cho công tác quản tị mất đi tính khách quan gây ra rủi ro tín dụng
2.5 Bài học trong việc xây dựng hệ thống cơ cấu quản trị rủi ro tín dụng tại