NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.6 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Ngoại thương VN
2.6.1 Quy trình rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh HN
Xác định rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro
tín dụng
Kiểm soát hoạt động QT RRTD Loại bỏ rủi ro
tín dụng
Sơ đồ 2.6 : Quy trình quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh Hà Nội
( Nguồn : Tác giả tự tổng hợp ) 2.6.1.1. Xác định rủi ro tín dụng
Tín dụng là hoạt động chủ chốt mang lại lợi nhuận cho ngân hàng song nó cũng tồn tại không ít rủi ro. Mục đích của việc xác định rủi ro tín dụng là kiểm tra xem khả năng và ý muốn của người đi vay trong việc hoàn trả tiền vay, phù hợp với các điều khoản của hợp đồng tín dụng . Vì bộ phận chăm sóc khách hàng của chi nhánh VCB sẽ đảm nhận nhiệm vụ quản lí rủi ro tín dụng nên trước khi có hợp đồng vay tín dụng, bộ phận sẽ phải xác định rủi ro có thể chấp nhận được trong mỗi
trường hợp, và xác định mức cho vay có thể được chấp nhận.Phân tích tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương về cơ bản là giống với các ngân hàng thương mại khác .
Ngân hàng đã áp dụng tiêu chí 6C của người đi vay bao gồm : Bảng 2.11 : Tiêu chí 6C của người đi vay áp dụng tại VCB HN
Tiêu chí Nội dung
Tư cách người đi vay ( Character)
+ Xác định được mục đích tín dụng của khách hàng, khách hàng có thiện chí nghiêm chính trả nợ khi đến hạn hay không? Khách hàng có tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, mục đớch rừ ràng khụng?
+ Xác định xem mục đích tín dụng của khách hàngcó phù hợp với chính sách tín dụng hiện hành của ngân hàng hay không?
Năng lực pháp lí
(Capacity) Khách hàng cá nhân : + Năng lực pháp luật dân sự + Năng lực hành vi dân sự
Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp + Được thành lập hợp pháp không ? + Cơ cấu tổ chức chặt chẽ không ?
+ Có tài sản độc lập với cá nhân , tổ chức khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
+ Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
+ Ai là người được ủy quyền hợp pháp kí kết hợp đồng tín dụng cho công ty…
Thu nhập người vay ( Cash)
Người vay có khả năng tạo ra đủ tiền để trả nợ hay không ? Khả năng tạo ra luồng tiền từ đâu? ( doanh thu bán hàng hoặc thu nhập,bán thanh lí tài sản,phát hành chứng khoán nợ hay chứng khoán vốn)
Bảo đảm tiền vay ( Collateral)
Cán bộ tín dụng xác định: Người vay có sở hữu hợp pháp một tài sản nào có chất lượng để hỗ trợ cho khoản vay.
( Chú ý đến tuổi thọ,điều kiện và mức độ chuyên dụng của tài sản người vay, chú trọng đến tài sản đảm bảo là công nghệ )
Điều kiện ( Conditions)
Cán bộ tín dụng chú trọng về xu hướng hiện hành về công nghệ kinh doanh và ngành nghề của người vay cũng như khi điều kiện thay đổi sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến khoản tín dụng.
Kiểm soát khoản vay ( Control )
Ngân hàng có kiểm soát được việc khách hàng sử dụng tiền vay không ? Cán bộ tín dụng sẽ tập trung vào các vấn đề như : các thay đổi trong luật pháp và quy chế có ảnh hưởng xấu đến người vay? Yêu cầu tín dụng của người vay có đáp ứng được tiêu chuẩn của ngân hàng về chất lượng tín dụng không ?
( Nguồn: Tác giả tự tổng hợp )
Việc phân tích tín dụng này có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng VCB HN, qua đó ngân hàng có thể đưa ra định mức cho vay cũng như thời gian tín dụng.
Trong khâu phân tích này VCB HN luôn chú trọng đến khả năng cấp tín dụng cũng như là chuyên môn của cán bộ tín dụng . Ngoài ra ngân hàng còn đề cao mức độ tập trung của danh mục tín dụng , sự tập trung của danh mục tín dụng càng cao thì rủi ro tín dụng sẽ được thu hợp hơn
2.6.1.2.Quản trị rui ro tín dụng
Trong quá trình này, Ngân hàng VCB HN sẽ xác định giới hạn tín dụng cho từng khách hàng nhằm làm căn cứ lập kế hoạch tiếp cận khách hàng . Hiện nay, VCB đang áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng S & P . Phương pháp chấm điểm trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mà VCB HN đáng áp dụng là phương pháp phổ biến trong thế giới, trong đó việc xếp hạng được thông qua việc chấm điểm nội bộ các chi tiết liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Việc chấm điển tín dụng lại phân theo đối tượng vay tín dụng: là khách hàng cá nhân và là doanh nghiệp.
• Chấm điểm tín dụng với khách hàng là cá nhân
Việc chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân được chia theo hai nhóm chỉ tiêu về nhân thân và quan hệ với ngân hàng. Những khách hàng có tổng điểm < 0 ở các chỉ tiêu chấm điểm về nhân thân sẽ bị loại và chấm dứt quá trình xếp hạng.
Bảng 2.12 : Chấm điểm tín dụng với khách hàng cá nhân về nhân thân
1 Tuổi 18 – 25 25- 40 40 – 60 >60
5 15 20 10
2
Trình độ học vấn
Trên đại học
Đại học / cao đẳng
Trung học Dưới trung học
20 15 5 -5
3
Nghề nghiệp
Chuyên môn
Thư kí Kinh doanh Ngỉ hưu
25 15 5 0
4 Thời gian công tác <6
tháng 6 tháng – 1
năm 1 – 5 năm >5 năm
5 10 15 20 5 Thời gian làm công việc
hiện tại
< 6 6 tháng - 1 năm
1 – 5 năm >5 năm
5 10 15 20
6
Tình trạng cư trú
Chủ / Tự mua
Thuê Với gia đình Khác
30 12 5 0
7
Cơ cấu gia đình
Hạt
nhân Sống với cha
mẹ Sống với 1
gia đình khác
Sống với >1 gia đình khác
20 5 0 -5
8 Số người ăn theo ( người)
Độc
thân <3 3 – 5 >5
0 10 5 -5
9 Thu nhập cá nhân/năm (triệu đồng )
>120 36 - 120 12 – 36 <12
40 30 15 -5
10 Thu nhập GĐ / năm (triệu đồng )
>240 72 – 240 24- 72 <24
40 30 15 -5
( Nguồn :Ngân hàng VCB HN) Bảng 2.13 : Chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân trong mối quan hệ với khách
hàng
1 Tình
hình trả nợ với ngân hàng
Chưa giao
dịch Chưa bao giờ
quá hạn Quá hạn <30
ngày Quá hạn >30 ngày
0 40 0 -5
2 Tình
hình trả lãi chậm
Chưa giao
dịch Chưa bao giờ
chậm trả lãi Chưa bị chậm trả lãi 2 năm gần đây
Có lần chậm trả lãi 2 năm gần đây
0 40 0 -5
3 Tổng
nợ hiện tại
<100 triệu
đồng 100 – 500 triệu
đồng 500 – 1.000
triệu đồng >1 tỷ đồng
15 5 25 -5
4 Các
dịch vụ sử dụng
Chỉ gửi tiết
kiệm Chỉ sử dụng
thẻ Tiết kiệm và
thẻ Không
15 5 25 -5
5 Số dư tiền gửi tiết kiệm
>500 triệu đồng
100 – 500 triệu đồng
20 – 100 triệu đồng
<20 triệu đồng
40 25 10 0
năm trước
( Nguồn : Ngân hàng VCB HN)
Bảng 2.14 : Xếp hạng tín dụng với khách hàng cá nhân
Điểm Xếp loại Mức độ rủi ro
>= 400 điểm A+ Thấp Cấp tín dụng ở
mức tối đa
351 – 400 điểm A Thấp Cấp tín dụng ở
mức tối đa
301 – 350 điểm A- Thấp Cấp tín dụng ở
mức tối đa
251 – 300 điểm B+ Thấp Cấp tín dụng theo
phương án đảm bảo tiền vay
201- 250 điểm B Trung bình Có thể cấp tín
dụng với việc xem xét hiệu qảu phương án vay vốn và đảm bảo tiền vay
151- 200 điểm B- Trung bình Tập trung thu hồi nợ
101 – 150 điểm C+ Trung bình Từ chối cấp tín
dụng
51- 100 điểm C Cao Từ chối cấp tín
dụng
0 – 50 điểm C- Cao Từ chối cáp tín
dụng
< 50 điểm D Cao Từ chối cấp tín
dụng
( Nguồn : Ngân hàng VCB HN )
• Khách hàng là doanh nghiệp
Việc chấm điểm XHTD doanh nghiệp được thực hiện theo công văn số 1348/NHNT – QLTD ngày 22/12/2003 về việc ban hàng hệ thống tín XHTD doanh nghiệp và công văn số 279/NHNT.CSTD ngày 9/3/2007 về việc chỉnh sửa hệ thống XHTD doanh nghiệp
Bảng 2.15 :Tiêu chuẩn xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của VCB HN
Điểm Loại Xếp hạng Đặc điểm Mức độ rủi ro
88 – 100 AAA Loại tối ưu Chất lượng tín dụng tốt nhất – cực kì uy tín đối
Thấp nhất
Điểm Loại Xếp hạng Đặc điểm Mức độ rủi ro với nghĩa vụ trả nợ