GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI.PDF

B P.HCM - NGUY GI TH HOÀN THI HO QU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N LU TP H – B - NGUY GI TH HOÀN THI HO QU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ N Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã s : 60340201 LU GS TS TP H – ÌNH MINH L Tơi ày cơng trình nghiên c êng tôi, ày nh thông tin xác th Tơi xin ch ình./ Tp H ày 01 tháng 02 Tác gi Nguy Th 2013 M DANH M CH VI L Lý ch M ài c ài ph ên c D Tình hình nghiên c C ài àp ài ài nghiên c ài HO 1.1 R 1.2.1 Khái ni 1.2.2 Nguyên nhân d 1.2.2.1 Nguyên nhân t ía khách hàng vay 1.2.2.2 Nguyên nhân t ngân hàng 1.2.2.3 Nguyên nhân khách quan t 1.2.3 Các nhân t 1.2.3.1 Chính sách tín d ên ngồi 1.2.3.2 Phân tích tín d 1.2.3.3 X 1.2.3.4 Ch 1.2.3.5 B 1.2.3.6 Mua b hi 1.2.3.7 L 1.2 òng r QU 1.2.1 M 1.2.2 Ch 1.2.3 qu g Hi qu 10 1.2.4 11 1.2.4.1 Mơ hình ính v 11 1.2.4.2 Các mơ hình l 1.2.5 12 Trình t 1.2.5.1 15 giá n 1.2.5.2 trích d ịng r 16 16 1.2.5.3 X ài s 16 1.2.5.4 Bán n 17 1.2.5.5 X 1.3 ài s òn thi KINH NGHI 17 QU N TR R NGÂN HÀNG TMCP TRÊN TH RO TÍN D NG T T S GI I VÀ BÀI H NGHI M CHO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N 18 1.3.1 Kinh nghi nd 18 1.3.2 Kinh nghi ín d M Thái Lan 19 1.3.3 Kinh nghi d 20 1.3.4 Bài h o tín d àng SHB 21 TH HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N 2.1 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N I 22 T 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri 2.1.2 K 2.2 22 ho 2006 – 2011 33 TH TÍN D RO TÍN D 2.2.1 Th 2.2.2 Th ÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N t SHB t ho c ÀR 25 2006 – 2011 25 SHB t 2006 – 2011 26 2.2.2.1 Phân lo ành (2006 – 2011) 27 2.2.2.2 Phân lo ành ph 2.2.2.3 Phân lo 2.2.3 (2006 – 2011) 30 Th SHB t 2.2.3.1 Ch 2006 – 2011 31 (2006 – 2011) 31 2.2.3.2 Nguyên nhân d 2.3 (2006 – 2011) 29 (2006 – 2011) 32 TH ÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ N 2.3.1 Mơ hình qu 2.3.2 Các cơng c 38 38 k 2.3.2.1 Thi tri áp d 40 40 2.3.2.2 Tiêu chí tiêu chu 41 2.3.2.3 Gi 42 2.3.2.4 X 43 2.3.2.5 B 45 2.3.2.6 Quy trình tín d 46 2.3.2.7 Quy trình nh ki 2.3.2.8 Th 2.3.3 50 Hi QTRRTD t 51 Th 52 2.3.3.1 Th 52 2.3.3.2 Th nd 2.3.4 – 2011) 54 t 56 2.4 QU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N 2.4.1 Nh 2.4.2 Nh 2.4.3 Nguyên nhân h 59 60 òn h GI 61 62 HOÀN THI TÍN D NG T 3.1 QU ÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N HO QU T 64 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ N 3.1.1 Hồn thi 3.1.2 Xây d nâng cao ch ngu sách h 3.1.3 r 3.1.4 Hoàn thi tuân th 3.1.5 Hoàn thi vi l 65 66 êm ng quy trình tín d àx 64 67 68 3.2 CÁC GI HỒN THI TÍN D 3.2.1 T Nhóm gi QU ÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ N òng ng 68 3.2.1.1 Nâng cao ch 3.2.1.2 phân tích tín d àc àng t 3.2.1.3 Nâng cao ch 3.2.1.4 Phòng ng 3.2.2 ãi su 70 d 70 QTRRTD 71 3.2.2.1 Nhóm d 3.2.3 69 69 Nhóm gi 3.2.2.2 Nhóm d 68 giám sát sau cho vay 69 3.2.1.5 S 3.2.1.6 Mua b 68 m àng 71 liên Nhóm gi ài ngân hàng 72 x 72 3.2.3.1 Cho vay thêm 73 3.2.3.2 B 73 3.2.3.3 Chuy 73 3.2.3.4 S d 3.3 3.3.1 73 M 76 Ki NHNN 76 3.3.1.1 Hoàn thi ngân hàng 76 3.3.1.2 78 3.3.1.3 C hoàn thi 78 3.3.1.4 Ti às 79 3.3.2 K TÀI LI PH Ki àng TMCP Sài Gòn Hà N 79 DANH M CH - CBTD : Cán b - CBNV : Cán b - CDS :H - CIC : Trung tâm thơng tin tín d - CTCP : Cơng ty c - CT TNHH : Công ty trách nhi - CVHTTD : Chuyên viên h - CVQHKH : Chuyên viên quan h VI - ên (Credit Default Swap) àng : Chuyên viên th - DN : Doanh nghi - DNNN : Doanh nghi - DNVVN : Doanh nghi nh - :H MBS : Ch Backed Securities) - NH - NHNN - NHTM - NHTMCP : Ngân hàng ài s (Mortgage Ph KH TH T ÊN NHÂN, CÁC NHÂN T QTRRTD T NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N Tác gi mơ hình ên nhân d gi ho QTRRTD t hoàn thi M M c ki qua nh nhân viên công tác l SHB Thu th àt ki nhân t ên nhân, nh ho tìm hi gi QTRRTD t ình v T ng cao hi QTRRTD t SHB ã qua b ành kh B SHB gi T th ên c câu h ên c kh Xây d B bao g th thi õ v ên c M G ên B 25 cán b c H ghi nh Sau nh li g 100 k ph ành nh ê (SPSS) phiên b trình : ên c s d b lo ph Nh àh ình kh Trong trình kh ên c h ênh l ình cơng tác kinh nghi ên c gi ên môn, s v nhân viên công tác l v ên c khơng xác, ho khơng quan tâm nhi ình nh nh ài nghiên c K u àm II) Kh có c V lo ro r nd ;k àr ro kho h có m ìh kho ình hình kinh t Bi KH vay v I.1: M Kh ình c d V th công vi ày phù ;k quan tr KH quan tr ì th KH n tin tài thơng tin phi tài ph h ình hình th H t Bi KH s ên I.2: M Kh ên nhân khách quan d RRTD phát sinh t V ình t ;k nguyên nhâ ph ày phù h ên nhân d àm cho KH vay v ình hình bi chuy KH Bi I.3: M ên nhân khách quan Kh ên nhân t d khách hàng V im r m à tình tr ày phù h m v tình tr Bi ình hình kinh t I.4: M ên nhân t Kh àng ên nhân t RRTD phát sinh t V ngh r t ;h th trình c ên tín d tr t d quy trình ki Bi êm ng h I.5: M ên nhân t ình c Kh QTRRTD t V ;h ên nh r vi nh ịn sai sót có m ày phù h n tr RRTD, có ngu Bi I.6: M QTRRTD t Kh công tác QTRRTD t V h àn thi tuân th êm ng quan tr d quy trình tín d ên hồn thi th Bi I.7: M quan tr công tác QTRRTD vi ình tín d áp Kh hồn thi QTRRTD t V gi 44 ;h ã àx gi vào k cao hi àr ên c qu K ti ành v ày phù h n Bi I.8: M nh hồn thi Kh Chính ph V QTRRTD t m NHNN: ình t ; h ã c hoàn thi NN ti x àr ph m ph às ìn ên c NHNN c hoàn thi ý hoàn ch QTRRTD Bi I.9: M Trong ph ên c h tín d phân tích d ã thi àH àm cơng tác ên c ình ê (SPSS) ti qu K ên nhân, nhân t có m tác gi tác gi gi T àn thi B KH Xin Anh/Ch Thơng qua b ìm hi ngun nhân, nhân t thi ho àm m qu hoàn Xin Anh/Ch vui lịng dành cho tơi chút th q báu nh Tôi cam k tr Anh/Ch c c kh tính c này, ch T àr nghiên c ành c Quý Anh/Ch PH òng H ng tin) B Ch v : S Email: PH câu h òng l Câu 1: Trong lo theo Anh/Ch : M àn tồn khơng có êm tr vào câu tr Các lo R R R R R M 1 1 ãi su ro ho Câu 2: Anh/Ch 2 2 4 4 5 5 ãy trình c àng c M 3 3 : àn tồn khơng quan tr quan tr th trình c Thu th M Câu 3: Anh/Ch 1 Ra quy Ki C thu h 2 3 4 5 ãy cho bi quan d ên nhân khách (RRTD) phát sinh t M àn tồn khơng ph bi S Nguyên nhân khách quan ên ãy cho bi khách hàng d M 5 ên nhân t : àn toàn không ph 5 Câu 4: Anh/Ch 4 òn nhi 3 H l hi S c C s ành m 1 M 2 Nguyên nhân t àng S Kh Tình hình tài y Tình tr Câu 5: Anh/Ch M 2 2 1 1 3 3 ãy cho bi SHB d 4 4 5 5 ên nhân t : M àn tồn khơng ph :R bi Ngun nhân t Chính sách tín d th quy trình cho vay Thi H Trình c cán b M 1 2 3 4 5 Câu 6: Anh/Ch M 5 5 ãy c RTD t M àn tồn khơng có êm tr Nh Mơ hình qu sách phát tri khách hàng tín d H th Ngu n trích l Vi nh RRTD cịn sai sót NH v ịng cịn y Câu 7: Trong nhóm gi Anh/Ch M tr ãy ch õ m àn tồn khơng quan tr phân lo thi ho qu gi ng; 3: Quan tr Gi ho M qu Hoàn thi ngu Xây d sách cho vay t nâng cao ch quy trình lý x Câu 8: Trong nhóm gi , Anh/Ch hoàn thi ãy ch 5 5 iêm ng tuân th Hồn thi tín d Hồn thi ho qu õm RRTD t h ng gi ngh M àn tồn khơng quan tr quan tr Các nhóm gi hồn thi ho qu Nhóm gi ịng ng Nhóm gi ho Nhóm gi ài tr Nhóm gi th Câu 9: Anh/Ch v ãy ch M RRTD 5 àx 2 5 õm Chính ph M àn tồn khơng quan tr quan tr Ki Hồn thi NHNN àng cơng tác tra, giám sát c NHNN C d Ti hoàn thi às M 5 5 K T QU KH O SÁT B NG PH N M M SPSS ã s d ng ph n m nh p li u phân tích) Câu 1: Trong lo i r n k t qu ho i ro theo Anh/Ch có ng kinh doanh c a SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Rui ro tin dung Rui ro lai suat Rui ro ty gia Rui ro khoan Rui ro hoat dong Valid N (listwise) Statistic 100 100 100 100 100 Statistic 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 4.1700 3.6800 3.3600 3.8200 3.1200 09217 09522 11238 09988 10943 92174 95219 1.12385 99879 1.09434 100 Câu 2: Anh/Ch quan tr c th c hi n q trình c p tín d ng cho khách hàng c a SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Thu thap thong tin, tham dinh khach hang va luong rui ro Ra quyet dinh cap tin dung Kiem tra, giam sat sau giai ngan Canh bao khoan no co van de va thu hoi no Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 4.1000 11055 1.10554 100 100 100 2.00 1.00 1.00 5.00 3.8600 5.00 3.8200 5.00 3.8800 09430 08919 09564 94302 89194 95642 100 Câu 3: Anh/Ch cho bi t m ph bi n c a nguyên nhân khách quan d n n r i ro tín d ng (RRTD) phát sinh t i SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic He thong phap ly nhieu bat cap, chua thuan loi va kem hieu qua Su tra, kiem tra, giam sat chua hieu qua cua NHNN Moi truong kinh te khong on dinh Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 3.2300 08942 89420 100 1.00 5.00 3.0500 08913 89126 100 1.00 5.00 3.8100 09211 92113 Su thay doi cua moi truong tu nhien Canh tranh giua cac TCTD chua thuc su lanh manh Valid N (listwise) 100 1.00 5.00 2.9600 09371 93710 100 1.00 5.00 2.7900 11411 1.14111 100 Câu 4: Anh/Ch cho bi t m hàng d ph bi n c a nguyên nhân t phía khách n RRTD phát sinh t i SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic Kha nang quan ly kinh doanh yeu kem Tinh hinh tai chinh yeu kem, thieu minh bach Su dung von vay sai muc dich Tinh trang dao no, lua dao cang tang Valid N (listwise) 100 1.00 5.00 3.5700 10076 1.00760 100 1.00 5.00 3.4200 09121 91210 100 100 1.00 1.00 5.00 3.7200 5.00 3.7000 09752 10684 97525 1.06837 Câu 5: Anh/Ch cho bi t m ph bi n c a nguyên nhân t phía SHB d n 100 n RRTD phát sinh t i SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Chinh sach tin dung chua phu hop, chua tuan thu quy che va quy trinh cho vay Thieu kiem tra, giam sat sau cho vay He thong kiem tra, kiem soat noi bo chua tot Trinh chuyen mon va dao duc nghe nghiep cua mot bo phan can bo NH chua tot Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 2.9200 11779 1.17791 100 1.00 5.00 3.1600 11346 1.13458 100 1.00 5.00 3.2300 11446 1.14464 100 1.00 5.00 3.2500 12258 1.22578 100 Câu 6: Anh/Ch ng c a nh ng t n t i ho ng qu n tr RRTD t i SHB th i gian qua: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Chua xay dung tot cac chinh sach phat trien KH tin dung 100 Statistic 1.00 Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 5.00 3.4300 09873 98734 Mo hinh quan tri RRTD chua hoan chinh He thong cong nghe NH van chua dap ung Viec nhan dang, canh bao, phan tich, luong RRTD sai sot Nguon nhan luc, cong tac xu ly no, phan loai no va trich lap du phong yeu va thieu Valid N (listwise) 100 100 5.00 3.4600 5.00 3.4400 09473 09880 94730 98801 100 1.00 5.00 3.4600 09890 98903 100 1.00 5.00 3.5600 09136 91365 100 Câu 7: Trong nhóm gi ch rõ m 2.00 1.00 ng ho ng qu n tr RRTD t i SHB, Anh/Ch quan tr ng c a nh ng gi i pháp ngh Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Hoan thien bo may QTRR va nang cao chat luong nguon nhan luc Danh gia va xac dinh han muc rui ro Hoan thien va tuan thu nghiem ngat quy trinh tin dung Hoan thien viec quan ly va xu ly no co van de Xay dung chinh sach va dieu hanh danh muc cho vay tung thoi ky Valid N (listwise) Statistic Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 2.00 5.00 3.8200 07962 79620 100 1.00 5.00 3.7600 10261 1.02612 100 2.00 5.00 3.9800 08643 86433 100 2.00 5.00 3.8000 08528 85280 100 1.00 5.00 3.5900 09545 95447 100 Câu 8: Trong nhóm gi i pháp hồn thi n ho ch rõ m Statistic Mean ng qu n tr RRTD t i SHB, Anh/Ch quan tr ng c a nh ng gi ngh Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Nhom giai phap ve dau hieu canh bao hoat dong quan tri rui ro tin dung Nhom giai phap phong ngua rui ro Nhom giai phap tai tro rui ro Nhom giai phap xu ly no co van de va xu ly ton that tin dung Valid N (listwise) Statistic Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 3.4400 08913 89126 100 100 1.00 1.00 5.00 3.6000 5.00 3.4600 08165 09148 81650 91475 100 1.00 5.00 3.7500 08087 80873 100 Câu 9: Anh/Ch ch rõ m Chính ph Statistic Mean quan tr ng c a ki n ngh c: iv i Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Hoan thien he thong phap ly, co che chinh sach doi voi hoat dong tin dung ngan hang Tang cuong cong tac tra, giam sat cua NHNN Cung co va hoan thien he thong thong tin tin dung cua NHNN Tiep tuc co cau va sap xep lai he thong NHTM Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 3.7100 09566 95658 100 1.00 5.00 3.6800 10138 1.01384 100 1.00 5.00 3.7900 09352 93523 100 1.00 5.00 3.7400 09705 97047 100 ... Bài h o tín d àng SHB 21 TH HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N 2.1 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N I 22 T 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri 2.1.2 K 2.2 22 ho 2006 – 2011 33 TH TÍN D RO TÍN D... h hi ên th 22 TH T 2.1 2.1.1 T ÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N V ÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N Quá trình hình thành phát tri Ngày thành l hàng TMCP Sài Gịn – Hà N v th Ngân hàng 400 tri Ngày 20/01/2006, Th ã ký... m tín d lý lu àng Phân tích ho ho hàng TMCP Sài Gòn Hà N m òn h ho cho th qu nh ày th ti hồn thi ho Gịn Hà N ên c Ph d tín d ên c t àng TMCP Sài ài ph qu àng TMCP Sài Gòn Hà N ên c àng TMCP Sài