(Luận văn) giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh tp hcm

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ng hi TRƯỜNGBỘ ĐẠI HỌCDỤC KINH TP HCM GIÁO VÀTẾ ĐÀO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM w n lo ad NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC y th ju NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC yi pl n ua al n va ll fu GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG m oi GIẢI PHÁP RỦIVÀ RODÀI TRONG CHOHẠN VAY CHẾ TRUNG HẠN HOẠT TẠI ĐỘNG nh at CHO TMCP VAY TRUNG DÀI HẠN TẠINAM NGÂN HÀNG NGOẠIVÀ THƯƠNG VIỆT z z NGÂN TMCP NGOẠI THƯƠNG CHIHÀNG NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ VIỆT MINHNAM - vb k jm ht CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH an Lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va ey t re th TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ep w n lo NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC ad ju y th yi pl ua al GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG n CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI va n NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM fu ll - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oi m at nh z : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 z Chuyên ngành k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN ey t re th TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep w n lo Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi ad chưa cơng bố hình thức Số liệu luận văn y th ju xác thực, sử dụng từ nguồn rõ ràng, đáng tin cậy, thơng tin yi trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc pl n ua al Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan năm 2013 n va Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn ll fu oi m at nh z z Nguyễn Thị Bích Ngọc k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng MỤC LỤC hi ep TRANG BÌA PHỤ w LỜI CAM ĐOAN n MỤC LỤC lo ad DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ju y th DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU yi pl CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG CHO VAY al 1.1 Khái quát cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại…… n ua TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI va 1.1.2 Đặc điểm cho vay trung dài hạn……………………… …… n 1.1.1 Khái niệm cho vay trung dài hạn ………….……………….… ll fu 1.1.3 Các hình thức cho vay trung dài hạn………….………………… oi m 1.1.4 Vai trò cho vay trung dài hạn………….……………………… nh at 1.2 Tổng quan rủi ro cho vay trung dài hạn ngân hàng z z thương mại…………………………………….…………… ……… …… 11 vb 1.2.1 Khái niệm rủi ro hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn 11 ht jm 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro cho vay trung dài hạn……… …… 11 k 1.2.1.2 Khái niệm hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn … 11 gm 1.2.2 Sự cần thiết việc hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn… 12 l.c 1.2.3 Các số đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 om 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro cho vay trung dài hạn……… … 17 an Lu 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan…………………………………………… 17 1.2.4.2 Nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng vay 18 ey th nghiệm cho NHTM Việt Nam việc hạn chế rủi ro hoạt t re 1.3 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ năm 2008 học kinh n 1.2.5 Tác động rủi ro cho vay trung dài hạn………….…… 20 va 1.2.4.3 Nhóm nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 19 t to ng động cho vay trung dài hạn……………………………………….… … 21 hi ep 1.3.1 Cuộc khủng hoảng tài Mỹ năm 2008………………… … 21 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam việc hạn chế w rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn qua khủng hoảng tài n lo Mỹ năm 2008………………………………………… ….…… 23 ad ju y th CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… … 27 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh yi pl TP.HCM…………………………… ……………………………….… … 27 al n ua 2.1.1 Giới thiệu sơ nét Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam … 27 va 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương n Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 28 fu ll 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương m oi Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 31 at nh 2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân z hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…… ….…… 33 z 2.2.1 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – vb 33 jm ht Chi nhánh TP.HCM……………………… ……………………………… 2.2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân k gm hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…………… 35 l.c 2.2.2.1 Tình hình huy động vốn……………………………………………… 35 om 2.2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay trung dài hạn………………… 38 an Lu 2.2.2.3 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM…… 41 th 2.2.3.1 Về dư nợ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ 45 ey Chi nhánh TP.HCM… ………………………………………….………… 44 t re cho vay trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – n va 2.2.3 Những kết đạt việc hạn chế rủi ro hoạt động t to ng 2.2.3.2 Về hệ số rủi ro tín dụng hiệu suất sử dụng vốn……………… 45 hi ep 2.2.3.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro cho vay trung dài hạn áp dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi w nhánh TP.HCM………………………………………………………………… 47 n lo 2.2.4 Những tồn việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ad trung dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi y th nhánh TP.HCM……………………………………………………… … 50 ju yi 2.2.4.1 Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay trung dài hạn pl Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM…… 50 al n ua 2.2.4.2 Nguyên nhân gây nợ xấu hoạt động cho vay trung va dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh n TP.HCM………………………………………….…………………………… 51 fu ll 2.3 Kết khảo sát thực tế nguyên nhân gây rủi ro hoạt động m cho vay trung dài hạn ………………………………………….…….… oi 53 at nh 2.3.1 Mục đích nghiên cứu………………………… ……………………… 53 2.3.2 Phương pháp, đối tượng phạm vi nghiên cứu……………….… 54 z z 2.3.3 Cơng cụ phân tích……………………………………………………… 55 vb jm ht 2.3.4 Kết khảo sát………………………………………………………… 56 2.3.5 Kết luận kết khảo sát…………………………………… …… 64 k gm CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG l.c CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI om THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… 66 an Lu 3.1 Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn th 3.1.3 Sử dụng có hiệu cơng cụ bảo hiểm tín dụng………………… 71 ey lãi vay hạn……………………………………………………… 70 t re 3.1.2 Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát khoản vay, đảm bảo trả nợ n 3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư……………………… 66 va Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM… 66 t to ng 3.1.4 Đa dạng hóa danh mục cho vay trung dài hạn………………… 72 hi ep 3.1.5 Thực nghiêm túc quy định phân loại nợ trích lập quỹ dự phịng bù đắp rủi ro đầy đủ………………………………………………… 72 w 3.1.6 Ngăn ngừa, xử lý khoản nợ vay hạn………………………… 73 n lo 3.1.7 Nâng cao hiệu công tác thông tin, dự báo…………… … 74 ad 3.1.8 Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ……………… … 75 y th 3.1.9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực………………………… …… 75 ju yi 3.2 Một số kiến nghị…………………………………………… ……… … 77 pl 3.2.1Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước…………………………… 77 al n ua 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam……… 78 va 3.2.2.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam… 78 n 3.2.2.1 Kiến nghị Chính phủ thơng qua Ngân hàng TMCP fu ll Ngoại thương Việt Nam……………………………………………………… 79 m oi KẾT LUẬN…………………………………………………………………… 82 at PHỤ LỤC nh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT hi ep w CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng n lo Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước ad DN ju y th Ngân hàng thương mại yi NHTM pl Quyết định SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng giám đốc TMCP Thương mại cổ phần VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam n ua al QĐ n va ll fu oi m at nh z VCBHCM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU hi ep w Tên bảng, biểu Trang n Bảng lo ad Bảng 2.1 y th Bảng 2.2 ju yi Bảng 2.3 31 35 37 pl Kết hoạt động kinh doanh VCBHCM năm 2008-2012 Cơ cấu vốn huy động VCBHCM năm 20082012 Tỷ lệ vốn huy động so với tổng nguồn vốn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ cho vay VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ cho vay trung dài hạn so với tổng vốn huy động VCBHCM năm 2008-2012 n ua Bảng 2.5 al Bảng 2.4 38 40 n va Bảng 2.6 42 43 oi m nh Biểu đồ ll fu Bảng 2.7 Kết hoạt động kinh doanh VCBHCM năm 2008-2012 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu vốn huy động VCBHCM năm 20082012 at Biểu đồ 2.1 32 z z ht vb 36 Tình hình vốn huy động tổng nguồn vốn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 Tình hình dư nợ cho vay trung dài hạn tổng vốn huy động VCBHCM năm 2008-2012 Tỷ lệ dư nợ cho vay trung dài hạn so với tổng dư nợ VCBHCM năm 2008-2012 Hệ số rủi ro tín dụng hiệu suất sử dụng vốn cho vay trung dài hạn VCBHCM năm 2008-2012 37 k jm Biểu đồ 2.3 45 n 46 ey t re Biểu đồ 2.9 44 va Biểu đồ 2.8 41 an Lu Biểu đồ 2.7 40 om Biểu đồ 2.6 39 l.c Biểu đồ 2.5 gm Biểu đồ 2.4 th t to ng LỜI MỞ ĐẦU hi ep w Tính cấp thiết đề tài n lo Là cầu nối trung gian tài người vay người cho vay, hoạt ad y th động kinh doanh ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, rủi ro tín ju dụng loại rủi ro xảy thường xuyên mà ngân hàng phải yi đối mặt Đây loại rủi ro mà xảy gây tổn thất lớn cho ngân pl ua al hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro điều tránh n khỏi Vấn đề ngân hàng quan tâm việc né tránh rủi ro mà va việc kiểm soát, hạn chế rủi ro mức thấp để giảm thiểu thiệt n ll fu hại cho ngân hàng m oi Trong hình thức cấp tín dụng ngân hàng, cho vay trung dài hạn at nh hình thức tín dụng góp phần khơng nhỏ giúp doanh nghiệp z mở rộng quy mô sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị, đổi cơng nghệ, xây z vb dựng nhà xưởng… Ngồi ra, thơng qua hoạt động cho vay trung dài hạn jm ht sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi Chính phủ, ngân hàng tham gia vào k q trình chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ đề gm tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Cho vay trung dài hạn mang lại lợi l.c nhuận cao ổn định cho ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao có om thời gian đầu tư dài, vốn đầu tư lớn nên việc thu hồi vốn chậm Nhận thấy tầm an Lu quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng, lĩnh vực cho vay th Đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn ey vấn đề tồn mà ngân hàng cần phải giải t re hạn chế rủi ro tín dụng xảy Tuy nhiên, trình thực cịn n nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp định để kiểm soát, va trung dài hạn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi