Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HÀ TRANG PHƯƠNG ANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HÀ TRANG PHƯƠNG ANH HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HÀ TRANG PHƯƠNG ANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS TS NGUYỄN NGỌC HÙNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chương LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Ngày 18 tháng 03 năm 2016 Tác giả Hà Trang Phương Anh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CÁC TỪ VIẾT TẮT CIC Trung tâm thông tin tín dụng ĐBSCL Đồng sơng Cửu Long FED Cục trữ Liên bang Hoa Kỳ LNST Lợi nhuận sau thuế NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương ROA Lợi nhuận tổng tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TTGSNH Thanh tra, giám sát ngân hàng UBND Ủy ban nhân dân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Dữ liệu nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu Ý NGHĨA THỰC TIỄN BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Chương TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1.1 HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHTM 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết giám sát NHTW NHTM 1.1.3 Nội dung giám sát NHTW NHTM .8 1.1.4 Tổ chức thực hoạt động giám sát NHTW NHTM .11 1.1.5 Phương pháp giám sát NHTW NHTM 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.1.6 Quy trình giám sát NHTW NHTM 13 1.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHTM .16 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHTM 19 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 19 1.3.2 Các nhân tố khách quan 24 1.4 KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHTW ĐỐI VỚI NHTM Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 28 1.4.1 Hoạt động giám sát số NHTW 28 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 30 1.5 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 34 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ……38 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHNN ĐỐI VỚI NHTM TẠI VIỆT NAM 38 2.1.1 Khái quát tình hình hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam 38 2.1.2 Cơ sở pháp lý hoạt động giám sát NHNN NHTM 45 2.1.3 Hoạt động giám sát NHTM Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng thực thời gian 2010 - 2014 .49 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHNN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 58 2.2.1 Kết giám sát, tra giai đoạn 2010 - 2014 58 2.2.2 NHNN thực theo dõi phần lớn NHTM 59 2.2.3 Các nội dung giám sát gần với chuẩn mực quốc tế giúp hoạt động NHTM điều chỉnh dần theo yêu cầu phát triển thông lệ quốc tế .60 2.2.4 Hoạt động tra giám sát ngân hàng NHNN đóng vai trị quan trọng việc nâng dần chất lượng hoạt động NHTM, tạo ổn định lành LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com mạnh hệ thống ngân hàng 61 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHNN ĐỐI VỚI NHTM Ở VIỆT NAM 63 2.3.1 Hệ thống pháp lý .63 2.3.2 Nội dung phương pháp giám sát 64 2.3.3 Quy trình chế phối hợp 66 2.3.4 Hạ tầng kỹ thuật 66 2.3.5 Nhân lực tra giám sát 67 2.3.6 Những khó khăn, thách thức hoạt động ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động tra, giám sát ngân hàng .67 TÓM TẮT CHƯƠNG 69 Chương CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHNN ĐỐI VỚI NHTM Ở VIỆT NAM 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ĐẾN NĂM 2020 71 3.1.1 Định hướng hoạt động ngân hàng đến năm 2020 71 3.1.2 Định hướng hoạt động tra, giám sát ngân hàng đến năm 2020 .72 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NHNN ĐỐI VỚI CÁC NHTM VIỆT NAM 75 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện sở pháp lý cho hoạt động TTGSNH 75 3.2.2 Giải pháp mô hình tổ chức hoạt động quan TTGSNH 75 3.2.3 Xây dựng nguồn nhân lực cho quan TTGSNH 76 3.2.4 Đổi nội dung, quy trìnhTTGSNH 77 3.2.5 Các chế tài xử lý vi phạm hoạt động ngân hàng tổ chức thực kiến nghị TTGSNH 79 3.2.6 Giải pháp hạ tầng giám sát 79 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ 80 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 81 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÓM TẮT CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: 25 nguyên tắc giám sát Ngân hàng thương mại hiệu Uỷ ban Basel Phụ lục 2: Tên viết tắt NHTM Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê tổng tài sản NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 .40 Bảng 2.2: Hoạt động tái cấu NHTM giai đoạn 2010 - 2014 45 Bảng 2.3: Vốn tự có hệ thống NHTM giai đoạn 2010 – 2014 50 Bảng 2.4: Kết xếp loại hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 .54 Bảng 2.5: Hoạt động giám sát, tra hệ thống NHTM giai đoạn 2010 – 2014 59 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Tổng dư nợ số NHTM Việt Nam 2014 .38 Hình 2.2: Cơ cấu dư nợ số NHTM Việt Nam 2014 39 Hình 2.3: Tổng doanh thu, lợi nhuận số NHTM Việt Nam 2014 .41 Hình 2.4: Tỷ lệ nợ xấu số NHTM Việt Nam 2014 .43 Hình 2.5: Dư nợ cho vay theo ngành nghề NHTM Việt Nam 2010 - 2014 .51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHẦN MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Hoạt động giám sát ngân hàng trung ương (NHTW) ngân hàng thương mại (NHTM) vấn đề nghiên cứu nhiều tác giả nước quan tâm tầm quan trọng hoạt động an toàn lành mạnh toàn hệ thống ngân hàng Nhiều nghiên cứu tác giả ngồi nước đề cập đến tính cấp thiết việc xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng việc áp dụng tiêu chuẩn giám sát ngân hàng Basel vào hoạt động giám sát ngân hàng quốc gia Tuy nhiên, hệ thống giám sát ngân hàng cần xây dựng phù hợp quốc gia vấn đề tiếp tục tranh luận Đối với quốc gia có kinh tế phát triển, NHTW nước thường tác động gián tiếp mang tính định hướng cho NHTM Trong trường hợp này, NHTW thường can thiệp chí khơng tham gia vào hoạt động giám sát NHTM Hoạt động giám sát NHTM chuyển hẳn cho (hoặc phần lớn thực bởi) tổ chức độc lập khác Đây xu hướng chung nước phát triển thời gian gần Anh, Nhật, Mỹ, Châu Âu (Ioannidou, 2005) Tuy nhiên quốc gia phát triển (Philippin, Campuchia, Thái Lan …), hoạt động ngân hàng nhiều hạn chế, NHTW thường can thiệp với mức độ lớn NHTM thông qua hoạt động giám sát Nói cách khác, giám sát NHTM hoạt động NHTW (Nguyễn Thị Minh Huệ, 2010) Việt Nam nước phát triển, việc giám sát NHTM hoạt động Ngân hàng Nhà nước Cùng với xu phát triển chung kinh tế, hoạt động NHTM Việt Nam ngày mở rộng theo hướng đại hố đa dạng hố Mục tiêu an tồn hiệu ngân hàng toàn hệ thống NHTM mục tiêu quan trọng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ……38 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NHNN ĐỐI VỚI NHTM TẠI VIỆT NAM ... PHƯƠNG ANH HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH... hoạt động giám sát NHNN hệ thống NHTM Việt Nam Kết nghiên cứu giúp hoàn thiện hoạt động giám sát Ngân hàng Nhà nước NHTM Việt Nam BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu