QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG GIANG THẾ VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _ ⅞ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG GIANG THẾ VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ THỊ KIM HẢO Hà Nội - Năm 2021 ■■ ■■ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá q trình hoạt động kinh doanh đơn vị Các số liệu xác chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tương đồng khác Tác giả luận văn Giang Thế Vũ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn này, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình hồn thành đề tài Trước tiên tơi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng tập thể thầy cô giáo, người hướng dẫn, trang bị kiến thức cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Với lịng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, tơi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo, người trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức chưa nhiều, luận văn tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong muốn nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Giang Thế Vũ iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phân loại 1.1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.3 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 13 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 17 1.2 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.2 Mơ hình tổ chức quản trịrủi ro tín dụng Ngânhàng thương mại 20 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàngthương mại 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 35 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 35 1.3.2 Các yếu tố khách quan 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 39 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 39 2.1.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội .39 Cơ cấu tổ chức 40 2.1.2 Kết hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội 41 ιv 2.2.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 44 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 44 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 49 2.3.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 77 2.3.1 .Kết đạt 77 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 87 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 87 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 87 3.1.2 Quan điểm tăng cường quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội 89 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 91 3.2.1 Giải pháp nhận biết, đo lường rủi ro tín dụng 91 3.2.2 .Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị rủi ro 91 3.2.3 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay 92 vi v 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, KÝ giámHIỆU, sát trước, TẮT sau cho vay 93 DANH MỤC VIẾT 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội 93 3.2.6 Cải thiện lực cán tín dụng 94 3.2.7 Nâng cao công tác huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định cho đầu tư phát triể 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Kiến nghị phủ 96 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 96 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC Từ viết tắt NHNNo Agribank Nam Hà Nội Tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội ATM Máy giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) CBTD Cán tín dụng CIC CNTT Trung tâm thơng tin tín dụng- Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam Cơng nghệ thơng tin PGD Phịng giao dịch DPRR Dự phòng rủi ro IPCAS Phần mềm CoreBanking Agribank CN Công nghiệp NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam NN-NT Nông nghiệp Nông thôn TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm tiền vay XLRR Xử lý rủi ro 95 vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỊ Bảng 2.1: Tình hình sử dụng vốn Agribank chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2017-2020 41 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, giai đoạn 2017-202042 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay Agribank chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 20172020 43 Bảng 2.4: Các tiêu dư nợ Agribank chi nhánh Nam Hà Nội từ 2017-2020 44 Bảng 2.5: Tình hình tăng giảm nợ xấu Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn năm 2017 - 2020 45 Bảng 2.6: Chỉ tiêu đánh giá nợ xấu Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn năm 2017 - 2020 46 Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng theo danh mục cho vay Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, giai đoạn năm 2017 - 2020 47 Bảng 2.8: Bảng trọng số áp dụng cho tiêu phi tài 63 Bảng 2.9: Tổng hợp điểm tín dụng .64 Bảng 2.10: Cấp tín dụng giám sát cho vay doanh nghiệp 65 Bảng 2.11: Hạng khách hàng cá nhân 66 Bảng 2.12: Cấp tín dụng giám sát cho vay cá nhân .68