QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG AAA MAI VĂN THÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2020 ⅛μ , , ,, ∣⅛ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG *** MAI VĂN THÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN MẠNH HÀ HÀ NỘI - 2020 Ì1 ' rf LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các tu liệu, tài liệu sử dụng luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, kết nghiên cứu trình lao động trung thực TÁC GIẢ LUẬN VĂN Mai Văn Thành ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC KÝ HIỆUVIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNGBIỂU,SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 1.1.1 Khái quát chung ngân hàng thuơng mại .8 1.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thuơng mại .11 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .17 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng .18 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng .20 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 27 1.3.2 Các yếu tố khách quan 28 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC .29 1.4.1 Quản trị RRTD ngân hàng TMCP Đầu tu Phát triển Việt Nam 29 1.4.2 Quản trị RRTD ngân hàng thuơng mại cổ phần Công thuơng Việt Nam - Vietinbank 30 iii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH .33 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH 33 2.1.1 .Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức phịng chun mơn nghiệp vụ 33 2.1.3 .Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017 - 201934 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 38 2.2.1 Các sách quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 38 2.2.2 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng 42 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK - CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH 54 2.3.1 .Những kết đạt 54 2.3.2 Những hạn chế 55 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH 60 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK - CHI NHÁNH BẮC NAM ĐỊNH 60 3.1.1 Định hướng chung phát triển hoạt động tín dụng Agribank 60 3.1.2 Định hướng chung phát triển hoạt động tín dụng Agribank - Chi nhánh Bắc Nam Định 61 3.1.3 Định hướng tăng cường hiệu quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 62 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI ιv v MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT NHÁNH BẮC NAMDANH ĐỊNH 63 3.2.1 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay 63 3.2.2 Nâng cao công tác huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định cho đầu tư phát triển 64 3.2.3 .Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị rủi ro 65 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay 66 3.2.5 Cải thiện lực cán tín dụng 66 3.2.6 kiểm Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt nội 67 3.2.7 Giải pháp khác68 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ .73 3.3.1 Kiến nghị với phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 73 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng nhà nước tỉnh Nam Định .75 Từ viết tắt 3.3.3 Kiến Nguyên nghị vớinghĩa Agribank 76 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank Việt Nam AGRIBANK Chi nhánh Bắc Nam Định CBTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng- Ngân Hàng Nhà nước CIC Việt Nam ^DN Doanh nghiệp DPRR IPCAS Dự phòng rủi ro Phần mềm CoreBanking Agribank ^ NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển Nông thôn RRTD TCTD Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm tiền vay XLRR Xử lý rủi ro vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Điểm số Z nguy phá sản doanh nghiệp 23 Bảng 1.2 xếp hạng đánh giá theo mơ hình Moody’s S&P 25 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định .35 Bảng 2.2 Tình hình cho vay Chi nhánh Bắc Nam Định từ 2017 - 2019 36 Bảng 2.3 Nợ xấu Agribank Bắc Nam Định giai đoạn năm 2017 - năm 2019 37 Bảng 2.4 Kết kinh doanh Chi nhánh Bắc Nam Định từ 2017-2019 38 Bảng 2.5 Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn 44 Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 45 Bảng 2.7 Phân loại nhóm nợ Chi nhánh Bắc Nam Định từ 2017 - 2019 50 Bảng 2.8 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 52 Bảng 2.9 Cơ cấu nợ xấu theo thời hạn vay 53 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 45 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng 45 Biểu đồ 2.3 Tình hình nợ hạn nợ xấu Chi nhánh từ 2017 - 2019.51