QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN BẢO KHÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2012 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN BẢO KHÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ HÀ HÀ NỘI - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội ngày tháng năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Bảo Khánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HÀNG 1.1.1 .Tín dụng ngân hàng 1.1.2 .Rủi ro tín dụng hoạt độngkinh doanh ngân hàng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.2.1 Sự cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Nhiệm vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng: 14 KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI 1.2.5 RO TÍN DỤNG Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 22 CHƯƠNG 2: HÀ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN CHI NHÁNH BẮC NỘI 24 2.1 .GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI24 2.1.2 .Cơ cấu tổ chức 24 2.1.3 .Chức nhiệm vụ phận 26 2.1.3 Đặc điểm môi trường kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2011 30 2.2 BẮC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK 2.2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK BẮC HÀ NỘI 39 2.3.1 Xây dựng chiến lược, kế hoạch quản trị rủi ro 2.3.2 tín dụng 39 Tổ chức thực kế hoạch quản trị rủi ro tín dụng 40 2.3.3 .Sàng lọc, đánh giá rủi ro lựa chọn khách hàng 41 2.3.4 Ra định kiểm soát khoản vay 45 2.3.5 .Xử lý tín dụng có vấn đề 51 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI .68 3.1 DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG BẮC HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 68 3.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Hà Nội thời gian tới 68 3.1.2 Phương hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Hà Nội năm tới 71 3.2.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 3.2.2 Ho DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT àn thiện quy trình cấp tín dụng 77 3.2.3 Các giải pháp người 87 3.3 .KIẾN NGHỊ 88 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 88 Viết tắt Agribank 3.3.2 Kiến với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyênnghị nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triên nông thôn Việt Nam NHTM NHNN Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triên nông thôn QTRR HSX Quản trị rủi ro Hộ sản xuất DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD TSBĐ Tơ chức tín dụng Tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức NHNo&PTNT Bắc Hà Nội 25 Sơ đồ 2.2: Quy trình cấp tín dụng 41 Bảng 1.1: Những biểu khoản tín dụng xấu sách tín dụng hiệu 20 Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động từ năm 2008 đến năm 2011 32 Bảng 2.2: Hoạt động sử dụng vốn từ năm 2008 đến năm 2011 35 Bảng 2.3: Kết kinh doanh NHNo&PTNT Bắc Hà Nội .38 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động cho vay- thu nợ NHNo&PTNT Bắc Hà Nội 47 Bảng 2.5: Tỷ lệ hạn nợ xấu NHNo&PTNT Bắc Hà Nội từ 2009-2011 53 Báng 2.6: Phân loại nợ theo nhóm nợ NHNo Bắc Hà Nội 53 Bảng 2.7: Tình hình trích lập quỹ dự phịng rủi ro giai đoạn 2008-2011 NHNo&PTNT Chi nhánh Bắc Hà Nội 55 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo thành phần kinh tế .36 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian 37 Biểu đồ 2.3: Nợ xấu NHNo&PTNT Bắc Hà Nội từ năm 2009-2011 .54 Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng quỹ dự phòng rủi ro Chi nhánh Bắc HàNội giai đoạn 2008 -2011 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình hội nhập kinh tế, để phát triển bền vững ổn định, Ngân hàng Thương mại Việt Nam cần trọng vào nhiều lĩnh vực, bao gồm: tín dụng, đầu tư, huy động vốn bảo lành Trong số đó, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng vãn đề cấp thiết, có tính định phát triển ổn định Ngân hàng Là chi nhánh hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hà Nội đề cao vai trò hoạt động quản lý, kiểm sốt tín dụng, hạn chế giảm thiểu rủi ro tín dụng tồn chi nhánh Đặc biệt, mơi trường hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro cạnh tranh Thành phố Hà Nội nay, với sức ép tiền trình hội nhập, hoạt động tín dụng Ngân hàng có nhiều văn hướng dẫn thực hiện, thực nhiều bất cập, cần đổi Quản trị rủi ro tín dụng để tạo an tồn kinh doanh Ngân hàng phải coi điều kiện tiên đảm bảo cho trình phát triển Ngân hàng Thương mại nói chung NHNo&PTNT Bắc Hà Nội nói riêng cách bền vững Chính vậy, quản trị rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu phương diện lý thuyết thực tiễn Vì vậy, sở nhận thức cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Bắc Hà Nội, chọn đề tài: “ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Bắc Hà Nội” Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu nội dung phân tích vai trị hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Trên sở đưa biện pháp mang tính thực tiễn nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHNo &PTNT Chi nhánh Bắc Hà Nội Cụ thể sau: