QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM -CHI NHÁNH BẮC GIANG II

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG II LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội- 2020 U ∣i NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG II Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ THỊ KIM HẢO Hà Nội- 2020 Ì1 [f LỜI CAM ĐOAN Em xin bảo đảm luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, đuợc thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn, duới huớng dẫn khoa học PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo Các số liệu kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế Agribank Chi nhánh Bắc Giang II Một lần em xin khẳng định trung thực lời cam kết Ngày tháng năm 2020 Học viên thực Nguyễn Thị Hoàng Lan LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tất thầy giáo, cô giáo Học viện Ngân hàng tận tình giảng dạy suốt trình học cao học em (niên khóa 2018 - 2020), giúp em nắm vững kiến thức quý báu, từ vận dụng vào việc hồn thành luận văn Em xin tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo tận tình hướng dẫn, bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt luận văn Cuối em xin cảm ơn Ban giám đốc anh chị Agribank Chi nhánh Bắc Giang II tạo điều kiện cho em tìm hiểu hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng nói chung hoạt động quản trị rủi ro lãi suất nói riêng, từ giúp em có sở thực tiễn để hoàn thành luận văn cách thuyết phục Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Tổng quan rủi ro lãi suất 1.1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất 1.1.2 Phân loại rủi ro lãi suất 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro lãi suất 1.2 Quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất 11 1.2.2 Vai trò hoạt động quản trị rủi ro lãi suất 12 1.2.3 Nội dung hoạt động quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại 14 1.3 Quản trị rủi ro lãi suất số ngân hàng học kinh nghiệm cho Agribank Chi nhánh Bắc Giang II 33 1.3.1 Quản trị rủi ro lãi suất số ngân hàng 33 1.3.2 Bài học kinh nghiệm 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG II 40 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang II 40 2.1.1 .Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Bộ máy tổ chức 41 2.1.3 .Tình hình kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020 43 2.2.Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang II 51 2.2.1 Thực trạng rủi ro lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang II 51 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang II 59 2.3 Đánh giá thực trạngBẢNG quản trị CHỮ rủiCÁI ro lãi VIẾT suấtTẮT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang II 62 2.3.1 Thành tựu 62 2.3.2 .Hạn chế 63 2.3.3 .Nguyên nhân 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC GIANG II 68 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang II 68 3.1.1 Định hướng chung 68 3.1.2 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất 69 3.2 Các giải pháp tăng cường hoạt động quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang II 70 3.2.1 Xây dựng hoàn thiện sách quản trị rủi ro lãi suất 70 3.2.2 Nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất 71 3.2.3 Tăng cường sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 72 3.2.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 74 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động phận quản trị rủi ro lãi suất Chi nhánh 74 3.2.6 Nâng cao trình độ nhận thức nhà quản trị, cán ngân hàng khách hàng 75 3.3 Một số kiến nghị 76 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam76 STT 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 83 Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam HĐQT Hội đồng Quản trị HSX Hộ sản xuất NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TGCKH Tiền gửi có kỳ hạn 10 TGKKH Tiền gửi khơng kỳ hạn 11 TSC Tài sản có 12 TSN Tài sản nợ DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Kỳ hạn tài sản có lớn kỳ hạn tài sản nợ Hình 1.2 Kỳ hạn tài sản nợ lớn kỳ hạn tài sản có Hình 2.1: Kết kinh doanh giai đoạn 2017-2019 50 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh Bắc Giang II 41 Bảng 2.1: Kết cấu nguồn vốn huy động ngân hàng (Đơn vị: Tỷ đồng) 44 Bảng 2.2: Cơ cấu du nợ tín dụng (Đơn vị: Tỷ đồng) .47 Bảng 2.3: Tình hình nợ xấu (Đơn vị: Tỷ đồng) .48 Bảng 2.4: Kết kinh doanh ngoại hối (Đơn vị: Triệu USD) 49 Bảng 2.5: Phân tích trạng thái nhạy cảm lãi suất (Đơn vị: Tỷ đồng) .56 Bảng 2.6: Mức thay đổi lãi suất trung bình TSC (%/năm) 58 Bảng 2.7: Mức thay đổi lãi suất trung bình TSN (%/năm) 58 Bảng 2.8: Tác động thu nhập lãi ròng lãi suất biến động .58