1.3.6.1 Mơi trường vi mơ
Mơi trường này cĩ tác động ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên, đe dọa trực tiếp sự thành bại của ngân hàng. Vì vậy, các nhà quản trị ngân hàng rất quan tâm và thường xuyên dành nhiều thời gian để khảo sát kỹ các yếu tố của mơi trường này.
Về khách hàng vay vốn
Là những người cĩ quan hệ với ngân hàng với những sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là quan hệ tín dụng. Trong cơng tác cho vay, nếu ngân hàng thẩm định khách hàng chặt chẽ thì hạn chế được những rủi ro cĩ thể xảy ra do khách hàng mang lại cho ngân hàng.
Về người gửi tiền tại ngân hàng
Là những người cĩ quan hệ với ngân hàng bằng việc gửi tiền tại ngân hàng bằng hình thức tiền gửi cĩ kỳ hạn hoặc khơng kỳ hạn. Số tiền gửi, thời hạn gừi tiền
đều ảnh hưởng lớn đến kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.. Để
giảm bớt tủi ro từ yếu tố này, ngân hàng phải tạo ra được mối quan hệ gắn bĩ với những người gửi tiền. Mặt khác, phải tìm thêm nhiều người gửi tiền để ngân hàng cĩ thể chủđộng nguồn vốn trong hoạt động cho vay.
Về các ngân hàng khác
Khi kinh tế thị trường phát triển mạnh, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày càng tăng thì sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt. Để tồn tại và phát triển thì các ngân hàng phải ý thức được sự đe dọa của các ngân hàng bạn và
đưa ra những chính sách cho vay thích hợp để hạn chế các rủi ro trong hoạt động của mình.
1.3.6.2 Mơi trường vĩ mơ
Mơi trường vĩ mơ ảnh hưởng lâu dài đến việc quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Mức độ ảnh hưởng và tính chất tác động của mơi trường vĩ mơ là khác nhau
đối với từng ngân hàng cụ thể. Sự thay đổi của mơi trường vĩ mơ cĩ tác động làm thay đổi cục diện của mơi trường vi mơ của ngân hàng. Những yếu tốđặc trưng của mơi trường vĩ mơ là:
Mơi trường kinh tế
Đây là yếu tố rất quan trọng thu hút sự quan tâm của tất cả các nhà quản trị. Sự
tác động của mơi trường này cĩ tính chất trực tiếp và năng động. Những diễn biến của mơi trường kinh tế vĩ mơ bao giờ cũng chưa đựng những cơ hội, rủi ro khác nhau đối với từng ngân hàng và ành hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro cho ngân hàng. Ví dụ như, NHNN thay đổi lãi suất cơ bản làm cho các ngân hàng phải điều
chỉnh chính sách cho vay trong chiến lược kinh doanh, mà sự thay đổi này cĩ thể là yếu tố rủi ro đối với ngân hàng khi đĩ là sự thay đổi bất lợi.
Mơi trường pháp luật
Đưa ra những quy định cho phép hoặc khơng cho phép, hoặc đưa ra những ràng buộc địi hỏi các ngân hàng tuân theo. Ví dụ như việc NHNN buộc các NHTM phải tăng vốn điều lệ tối thiểu là 3.000 tỷđồng vào cuối năm 2010, đầy cũng cĩ thể
là yếu tố rủi ro đối với những ngân hàng chưa cĩ kế hoạch về tăng vốn điều lệ. Nếu tăng vốn điều lệ quá nhanh làm cho ngân hàng mất cân đối về vốn hay cơ cấu nhân sự với quy mơ vốn mới thì cũng là yếu tố rủi ro cho các ngân hàng.
Mơi trường dân số
Những thơng tin của mơi trường dân số cung cấp những dữ liệu quan trọng cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc hoạch định chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường, chiến lược tiếp thị, chiến lược cho vay. Nắm bắt chính xác mơi trường này nhà quản trị ngân hàng dễ dàng hoạch định những sản phẩm cho vay phù hợp với người vay trên cơ sở xem xét các yếu tố về tuổi trung bình của người vay, về nghề nghiệp, về thu nhập để từđĩ cĩ những sản phẩm cho vay phù hợp hơn nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
Mơi trường cơng nghệ
Sự bùng nổ của cơng nghệ ngân hàng mới làm cho cơng nghệ hiện hữu bị lỗi thời và tạo ra áp lực địi hỏi các ngân hàng phải đổi mới cơng nghệđể tăng khả năng cạnh tranh. Với cơng nghệ mới các ngân hàng cĩ thể cho ra đời nhiều sản phẩm phục vụ cho các khách hàng với đa dạng các nhu cầu. Nếu ngân hàng khơng nắm bắt kịp cơng nghệ mới thì khả năng thu hút khách hàng sẽ giảm và sẽ ảnh hưởng
đến kết quả hoạt động kinh doanh, từđĩ ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro cho ngân hàng. Ví dụ, với cơng nghệ mới cĩ thể cho phép khách hàng giao dịch với
ngân hàng ngay tại nhà thơng qua internet, hoặc cơng nghệ mới sẽ thơng báo cho khách hàng kịp thời những thơng tin về tiền gửi, tiền vay đến hạn.
Kết luận chương 1
Trong kinh doanh ngân hàng việc đương đầu với rủi ro tín dụng là điều khơng thể tránh khỏi. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề là làm thế nào để hạn chế
rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất cĩ thể chấp nhận. Chương 1 của luận văn đã khái quát các vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng cũng nhưđề cập đến các mơ hình và biện pháp đảm bảo giảm thiểu rủi ro tín dụng, làm cơ sở cho các chương tiếp theo của luận văn.
Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM 2.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1 Lịch sử hình thành
Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (tên gọi tắt là Ngân hàng Quốc Tế - VIB) được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ/NH5 ngày 25/01/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cổ đơng sáng lập Ngân hàng Quốc Tế bao gồm các cá nhân và doanh nhân hoạt động thành đạt tại Việt Nam và trên trường quốc tế; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam.
Ngân hàng Quốc Tế đang tiếp tục củng cố vị trí của mình trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Từ khi bắt đầu hoạt động ngày 18/09/1996 với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng Việt Nam, Ngân hàng Quốc Tế đang phát triển thành một trong những tổ chức tài chính trong nước dẫn đầu thị trường Việt Nam.
Ngân hàng Quốc Tế cung cấp một loạt các sản phẩm, dịch vụ tài chính trọn gĩi cho khách hàng với nịng cốt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động lành mạnh và những cá nhân, gia đình cĩ thu nhập ổn định. Đến thời điểm hiện tại, vốn
điều lệ của Ngân hàng Quốc Tế là 2.200 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt gần 40.000 tỷ đồng. Ngân hàng Quốc Tế luơn được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại tốt nhất theo các tiêu chí đánh giá hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Đến thời điểm này, ngồi Hội sở tại Hà Nội, Ngân hàng Quốc Tế cĩ 108 chi nhánh, phịng giao dịch tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Tây, Thanh Hĩa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hịa, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh,... và mạng lưới 37 Tổ cơng tác tại 35 tỉnh, thành phố trên tồn quốc. Với phương châm
“Ngân hàng tận tâm”, Ngân hàng Quốc Tế khơng ngừng gia tăng giá trị của khách hàng, của đối tác, của cán bộ nhân viên ngân hàng và của các cổđơng.
2.1.2 Thành tựu và kết quả hoạt động của ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt
Nam trong thời gian qua
2.1.2.1 Những thành tựu đạt được
Trải qua hơn 12 năm hoạt động với thương hiệu VIB, bằng sự phấn đấu và nỗ lực Ngân hàng Quốc Tếđã đạt được những thành quả to lớn mà các giải thưởng và danh hiệu mà VIB đã đạt được, gồm cĩ:
• Dịch vụ ngân hàng bán lẽđược hài lịng nhất do người tiêu dùng bình chọn năm 2008.
• Loại A do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng.
• Danh hiệu “Ngân hàng cĩ hoạt động thanh tốn quốc tế xuất sắc với chất lượng của các điện trong thanh tốn đạt chuẩn quốc tế cao” do các ngân hàng lớn như Citigroup, HSBC, Wachovia trao tặng.
• Siêu cúp thương hiệu mạnh; thương hiệu Việt thời hội nhập; nhãn hiệu nổi tiếng; thương hiệu mạnh Việt Nam (4 lần liên tiếp),…
2.1.2.2 Kết quả hoạt động và chiến lược phát triển Bảng 2.1: Kết quả hoạt động của VIB từ năm 2006 – 2008. Bảng 2.1: Kết quả hoạt động của VIB từ năm 2006 – 2008. Khoản mục Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Vốn điều lệ 1.000 2.000 2.000 Vốn chủ sở hữu 1.190 2.183 2.293 Tổng nguồn vốn huy động 9.813 17.686 23.905 Tổng dư nợ cho vay 9.111 16.611 19.587 Tổng tài sản 16.526 39.305 34.719
Lợi nhuận trước thuế 200 425 230
ROE 20% 21% 11,52%
ROA 1,21% 1,27% 1,84%
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 1,39% 1,27% 1,84%
Nguồn: Báo cáo hàng năm của VIB
Theo các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của VIB ở trên ta thấy, nhìn chung kết quả kinh doanh của VIB trong ba năm qua cĩ dấu hiệu giảm xúc, các chỉ
tiêu điều giảm ở mức báo động. Trong đĩ, lợi nhuận trước thuế cĩ xu hướng tăng, năm 2005 lợi nhuận trước thuế là: 95,114 tỷ đồng và tăng qua các năm 2006 và 2007, lợi nhuận đã tăng hơn 50% so với năm trước thể hiện hoạt động kinh doanh khá hiệu quả của VIB. Tuy nhiên đến năm 2008 chỉđạt 55% của năm 2007 là do hệ
quả tác động của suy giảm kinh tế tồn cầu và VIB cũng khơng ngoại lệ. Đặt biệt là các chỉ tiêu ROE, ROA giảm ở mức báo động qua các năm điều này chứng tỏ rằng
hoạt động của VIB cĩ chiều hướng xấu đi. Điều này cĩ thể lý giải việc phát triển quá nĩng của VIB qua các năm gần đây, đặt biệt là từ năm 2004 trở lại đây, VIB cho vay quá nhiều vào lĩnh vực bất động sản và ngành thép. Tổng tài sản liên tục tăng, mỗi năm tăng gấp đơi nhưng hiệu quả sử dụng tài sản lại giảm và hiệu quả của vốn chủ sở hữu cũng giảm cho thấy việc tăng vốn là chưa hợp lý. Cụ thể, năm 2004, tổng tài sản là 4.119 tỷ đồng, năm 2005 là 8.967 tỷ đồng, năm 2006 là 16.256 tỷ đồng. Ngồi ra, bên cạnh việc dư nợ cho vay tăng nhanh nhưng VIB chưa chú trọng
đến việc đảm bảo an tồn về nợ xấu. Tuy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ luơn được giữ ở mức dưới 3% theo quy định của NHNN nhưng cĩ xu hướng gia tăng qua các năm. VIB dự báo năm 2009 tỷ lệ nợ xấu là 2,2%, tỷ lệ này vẫn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu bình quân của ngành (3,5%) nhưng thể hiện việc VIB chưa ưu tiên nhiều thời gian cho quản trị nợ xấu.
Kinh nghiệm quốc tế rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu bắt nguồn từ sự yếu kém trong quản lý kinh doanh tín dụng ngân hàng tại Mỹ đã giúp các NHTM Việt Nam nĩi chung, trong đĩ cĩ VIB là phải luơn tuân thủđúng mọi chính sách, chủ trương của Nhà nước và quy chế hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng theo luật pháp trong cơ chế thị trường; định hướng mục tiêu chung của VIB là phát triển phải đảm bảo ổn định, bền vững; hiệu quả hoạt động kinh doanh cần đặt trên cơ sở giữ vững các thiết kế an tồn hoạt động ngân hàng làm mục tiêu xuyên suốt;
đề cao vai trị kiểm tra giám sát trong tất cả các nghiệp vụ kinh doanh; mọi hoạt
động kinh doanh tác nghiệp đều phải gắn với giải pháp phịng chống các loại rủi ro cĩ thể phát sinh; thường xuyên duy trì tính thanh khoản cao trong mọi hoạt động; tuyệt đối giữ vững chữ tín của ngân hàng trong lịng khách hàng; từng bước xây dựng VIB thành ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, ngày càng gắn kết các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng bán sĩ cho tổ chức kinh tế trong phạm vi cả
nước, theo cơ chế tổ chức hoạt động cho từng chi nhánh, dựa vào lợi thế của chi nhánh mà sẽ cơ cấu cho chi nhánh sẽ là ngân hàng chuyên bán lẻ hay chuyên bán sĩ. Chiến lược phát triển của VIB là chú trọng thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu phát triển trong các khâu then chốt sau:
• Nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh trên cơ sởđa dạng hĩa đối tượng cổđơng chủ sở hữu.
• Phát triển mạnh hoạt động dịch vụ tài chính làm mảng kinh doanh cốt lõi; mở rộng mạng lưới trong nước tại những vùng kinh tế trọng điểm; tăng cường hoạt động ngân hàng bán lẻ và bán sĩ theo từng chi nhánh trong cả hệ thống.
• Đảm bảo quản trị và duy trì ổn định phát triển bền vững các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ an tồn vốn, an tồn thanh khoản cao.
• Tăng cường cơng tác nghiên cứu dự báo thơng tin kinh tế thị trường phục vụ thiết thực hoạt động kinh doanh; phát triển cơng tác quảng cáo, truyền thơng thơng qua các cơng tác quan hệ cộng đồng, nâng cao vị thế VIB trên thị
trường trong nước và quốc tế.
2.1.3 Sản phẩm và dịch vụ
Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ mà đặc biệt là các dịch vụ về tín dụng, bảo lãnh, VIB đã đạt được nhiều thành cơng đáng kể, danh mục các sản phẩm ngày càng đa dạng và đáp ứng được phần lớn nhu cầu về vốn đối với cá nhân cũng như doanh nghiệp tại các địa bàn mà VIB cĩ đặt cơ sở hoạt động. Các sản phẩm chính của VIB bao gồm:
2.1.3.1 Huy động vốn: gồm nhận tiền gửi của khách hàng bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng. Riêng huy động vàng chỉ mới thực hiện tại một số chi nhánh đầu ngoại tệ và vàng. Riêng huy động vàng chỉ mới thực hiện tại một số chi nhánh đầu mối.
2.1.3.2 Sử dụng vốn: cấp tín dụng, hùn vốn, liên doanh bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng. Gồm cĩ các sản phẩm sau: tệ và vàng. Gồm cĩ các sản phẩm sau:
• Tài trợ nhu cầu vốn trung và dài hạn: - Cho vay đầu tư dự án.
- Cho vay xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy mĩc thiết bị, cho vay xây dựng cao ốc văn phịng, chung cư.
• Tài trợ nhu cầu vốn ngắn hạn:
- Tín dụng hạn mức luân chuyển phục vụ nhu cầu vốn thiếu hụt thường xuyên phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tín dụng ngắn hạn tài trợ vốn thiếu hụt tạm thời.
• Tài trợ xuất nhập khẩu:
- Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất.
- Nghiệp vụ bao thanh tốn trong nước và xuất khẩu.
• Tín dụng cá nhân:
- Bảo lãnh cá nhân trong nước.
- Cho vay tín chấp cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cĩ quan hệ tín dụng tại VIB.
- Cho vay du học. - Cho vay mua ơ tơ.
- Cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà ở. - Cho vay cá nhân kinh doanh.
- Cho vay thơng qua MasterCard,…
• Nghiệp vụ thanh tốn quốc tế, ngân hàng đại lý: nghiệp vụ chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. Ngồi ra, với VIB cũng cĩ quan hệ đại lý với nhiều ngân hàng lớn trên thế giới, VIB luơn cung cấp cho khách hàng dịch vụ thanh tốn quốc tế nhanh chĩng và hiệu quả.
• Kinh doanh vàng, ngoại tệ và dịch vụ kiều hối.
• Dịch vụ thẻ, chi lương hộ, dịch vụ SMS Banking.
2.1.3.3 Tổng tài sản
Dựa vào đồ thị trên, ta thấy giá trị tổng tài sản của VIB cĩ tốc độ tăng cao trong ba năm qua. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2007, giá trị tổng tài sản