Một cơng cụ khác luơn được nhắc đến trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ở tất cả các ngân hàng trên thế giới là quản trị danh mục đầu tư. Quản trị danh mục làm cân đối và kiềm chế rủi ro danh mục bằng cách nhận dạng, dự báo và kiểm sốt mức độ rủi ro với từng thị trường, ngành hàng khác nhau. Nhiều chuyên gia ngân hàng cho rằng đa dạng hố là một trong những giải pháp phịng ngừa rủi ro hữu hiệu nhất trong quản lý rủi ro tín dụng. Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu mà các NHTM thực hiện là:
- Khơng tập trung cấp tín dụng cho một ngành, một lĩnh vực hay một khu vực kinh tế, khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng cho một ngành hay một khu vực kinh tế sẽ giống như “bỏ trứng vào một rổ” điều đĩ cĩ nghĩa khi ngành kinh tế ngân hàng tập trung vốn đầu tư gặp phải những biến động bất lợi do thay đổi các điều kiện kinh tế và các điều kiện khác thì ngân hàng sẽ phải gánh chịu rủi ro hệ thống và do đĩ thiệt hại của ngân hàng sẽ là vơ cùng lớn.
- Khơng nên dồn vốn đầu tư vào một hoặc một số khách hàng. Cũng với mục đích là phân tán rủi ro, đây là khuyến cáo quan trọng cho việc ra quyết định cấp tín
dụng của ngân hàng. Cho dù một khách hàng kinhh doanh cĩ hiệu quả hay cĩ quan hệ lâu năm với ngân hàng thì yêu cầu trên vẫn phải được tuân thủ bởi vì nếu khách hàng gặp khĩ khăn đột xuất thì ngân hàng cũng phải chịu tổn thất lớn, hơn nữa những thay đổi trong chu kỳ kinh doanh của khách hàng là khĩ tránh khỏi. Theo quy định về tỉ lệ đảm bảo an tồn của các TCTD của ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì tổng dư nợ cho vay của TCTD đối với một khách hàng khơng được vượt 15%, đối với một nhĩm khách hàng cĩ liên quan khơng được vượt quá 50% vốn tự cĩ của TCTD.
- Đa dạng hố các sản phẩm tín dụng. Hoạt động tín dụng của NHTM rất đa dạng và mỗi sản phẩm tín dụng cĩ mức độ rủi ro khác nhau. Ví dụ như cho vay dài hạn cĩ tính rủi ro cao hơn các mĩn vay ngắn hạn, vay theo thời vụ. Các mĩn vay ngoại tệ sẽ phải gánh chịu thêm rủi ro tỉ giá bên cạnh rủi ro tín dụng. Các khoản vay lớn cĩ chi phí quản lý rẻ hơn các khoản vay nhỏ nhưng rủi ro hơn các khoản vay nhỏ. Đa dang hố các sản phẩm tín dụng cĩ tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy ra khi cĩ rủi ro đối với một số loại tài sản nhất định.
- Đa dạng hố phương thức cho vay. Ngân hàng cĩ thể phân tán rủi ro bằng cách cho vay theo nhiều phương thức khác nhau như: cho vay hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay tài trợ, cho vay trả gĩp… Trong đĩ hình thức cho vay đồng tài trợ hiện đang được các NHTM áp dụng khá phổ biến giúp cho các NHTM phân tán được rủi ro mà khơng bị mất nguồn thu từ phương án kinh doanh khả thi. Hình thức cho vay này áp dụng đối với những khách hàng khơng đủ hay do việc tập trung quá mức vào một khách hàng dễ dẫn đến rủi ro nếu khách hàng khơng trả được nợ. Khi đĩ các ngân hàng sẽ cùng liên kết tham gia thẩm định dự án và gĩp vốn cho vay để cùng chia sẻ rủi ro tương ứng với mỗi mức vốn tham gia của mỗi ngân hàng.