GIỚI THIỆU Mục đớch, yờu c ầ u
3.3 Mễ HèNH RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO
Trong cỏc bước của tiến trỡnh ra quyết định, thu thập thụng tin và xử lý thụng tin được chia làm hai giai đoạn riờng biệt vỡ lý do phõn loại, đỏnh giỏ thụng tin về tớnh đầy đủ, chớnh xỏc của thụng tin là giai đoạn hết sức quan trọng cho nhà quản lý thấy rừ trạng thỏi thụng tin
để cú thể lựa chọn cỏc phương ỏn mụ hỡnh thớch hợp trong giai đoạn sau.
Khi ra quyết định trong điều kiện rủi ro, ta biết được xỏc suất xảy ra của mỗi trạng
thỏi. Ra quyết định trong trường hợp này người ta thường dựng cỏc phương phỏp sau:
- Làm cực đại giỏ trị kỳ vọng được tớnh bằng tiền EMV (Expected Monetary Value)
- Làm cực tiểu thiệt hại cơ hội kỳ vọng EOL (Expected opportunity Loss)
Mụ hỡnh Max EMV
Trong mụ hỡnh này ta sẽ chọn phương ỏn i cú giỏ trị kỳ vọng tớnh bằng tiền lớn nhất : EMV* = max{EMV(i)} ∑ = A(Sj)Pij ) i ( EMV Trong đú:
Chương 3: Ra quyết định trong quản trị sản xuất
A(Sj) : Xỏc suất để trạng thỏi j xuất hiện
Pij : Lợi nhuận/chi phớ của phương ỏn i ứng với trạng thỏi j i=1 đến n (n phương ỏn)
j=1 đến m (m trạng thỏi)
Mụ hỡnh EVPI (expected value of perfect information)
Trong mụ hỡnh này ta dựng EVPI để chuyển đổi mụi trường cú rủi ro sang mụi trường chắc chắn và EVPI chớnh bằng cỏi giỏ nào đú mà ta phải trảđể mua thụng tin.
Vấn đềđặt ra cần xỏc định giỏ tối đa cú thể trảđể mua thụng tin. EVPI = EVWPI - MaxEMV(i)
Trong đú:
EVPI - là sự gia tăng giỏ trị cú được khi mua thụng tin và đõy cũng chớnh là giỏ trị tối
đa cú thể trả khi mua thụng tin.
EVWPI (expected value with perfect information): giỏ trị kỳ vọng với thụng tin hoàn hảo.
Nếu ta biết được thụng tin hoàn hảo trước khi ra quyết định, ta sẽ cú: EVWPI=∑ A(Sj)*MaxPij
Mụ hỡnh Min EOL (expected opporturnity loss): Tối thiểu hoỏ thiệt hại cơ hội kỳ
vọng
Thiệt hại cơ hội OL (opporturnity loss) của phương ỏn i ứng với trạng thỏi j được xỏc
định như sau:
OLij= MaxPij - Pij
Đõy chớnh là số tiền ta bị thiệt khi ta khụng chọn được phương ỏn tốt nhất. Thiệt hại cơ hội kỳ vọng EOL của phương ỏn i được xỏc định như sau:
EOL(i)=∑A(Sj)*OLij EOL* = min {EOL(i)}
Phương phỏp tối thiểu hoỏ thiệt hại cơ hội kỳ vọng và phương phỏp tối đa hoỏ giỏ trị
kỳ vọng luụn đưa đến cựng một kết quả lựa chọn phương ỏn.