Một biện pháp hạn chế rủi ro hữu hiệu là sử dụng hạn mức trong hoạt động KDNT. Hạn mức là công cụ để quản lý rủi ro. Hạn mức do mỗi ngân hàng đặt ra tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh và khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng. ngân hàng phải xây dựng và duy trì một hạn mức chi tiết và rõ ràng.
Để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng định kỳ nên đánh giá lại rủi ro. Quy trình đánh giá lại rủi ro gồm 4 yếu tố: nhận biết rủi ro, định lượng rủi ro, theo dõi rủi ro và kiểm soát rủi ro.
- Nhận biết rủi ro: bước đầu tiên để có một chương trình quản trị rủi ro hiệu quả là phải nhận biết rủi ro và xác định đối với loại ngoại tệ nào có nhiều rủi ro, rủi ro ở đây có nghĩa là đồng tiền nào sẽ gây tổn thất đáng kể đối với ngân hàng trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Sự nhận biết này có được thông qua sự phân tích các tổn thất dự kiến của ngân hàng. Qua phân tích bảng tốn thất dự kiến, ta thấy EUR, USD, JPY, GBP là những đồng tiền có mức tổn thất dự kiến cao, điều đó cũng có nghĩa là kinh doanh đối với các loại ngoại tệ này rủi ro cao hơn so với các loại ngoại tệ khác. Đi kèm với rủi ro cao thì tiềm năng thu lãi từ các đồng tiền này cũng rất lớn.
- Định lượng rủi ro: bước tiếp theo là định lượng rủi ro. Dựa trên phân tích mức biến động tỷ giá dự kiến và hạn mức lỗ của một giao dịch mà ngân hàng đã đề ra. Hạn mức giao dịch trong ngày nên thay đổi theo từng laọi ngoại tệ và theo mức biến động của ngoại tệ. GBP/USD, EUR/USD, USD/JYP là những cặp đồng tiền được mua bán nhiều trên thị trường nên việc nới lỏng hạn mức giao dịch của chúng, qua đó có thể đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ, tăng doanh số mua bán ngọai tệ và đạt được mục tiêu đề ra.
- Theo dõi rủi ro: sau khi đề ra các hạn mức rủi ro, trong quá trình hoạt động để đảm bảo rủi ro tỷ giá nằm trong giới hạn xác định, tránh trường hợp nó tăng lên quá mức khi đó sẽ khó kiểm soát. Vì vậy, ngân hàng nên theo sát mức MTM của từng cặp đồng tiền nhằm quản lý tốt trạng thái mở của chúng. - Kiểm soát rủi ro: theo yêu cầu của ngân hàng thì hiện nay bộ phận kinh doanh ngoại tệ phải nộp báo cáo tráng thái ngoại hối cuối mỗi ngày làm việc nhằm kiểm soát rủi ro tỷ giá. Điều này có nghĩa là các giao dịch mua bán trong ngày do nhà kinh doanh tự quản lý và không được kiểm soát từ phía ngân hàng. Để kiểm soát rủi ro của ngân hàng đạt được hiệu quả hơn thì ngân hàng nên kiểm tra đột xuất tại bất kỳ thời điểm nào về việc chấp hành đúng hạn mức mà ngân hàng đề ra.