6. Kết cấu luận văn
3.3. Một số giải pháp, kiến nghị về công tác quản trị rủi ro tíndụng tại Ngân
3.3.2. Giải pháp hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tíndụng
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng là mơ hình dùng để lượng hóa rủi ro tín dụng, xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được để xây dựng chính sách khách hàng, chính sách cấp tín dụng, trích dự phịng rủi ro tín dụng để có nguồn vốn chủ động tài trợ rủi ro tín dụng, giúp ngân hàng tránh được tình trạng mất khả năng thanh toán, đổ vỡ do tổn thất về rủi ro tín dụng xảy ra khơng kiểm sốt được. Do đó, cần tiếp tục đề xuất hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo hướng nghiên cứu, áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về xếp hạng tín nhiệm khách hàng, nhưng phải phù hợp với nền khách hàng, tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của Việt Nam và khả năng cạnh tranh của ngân hàng; hồn thiện các phương pháp, các q trình, cách kiểm sốt, thu thập dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ việc đánh giá rủi ro tín dụng, phân bổ các tài sản chịu rủi ro để xếp hạng, lượng hóa ước tính về vỡ nợ và tổn thất cho mỗi loại tài sản chịu rủi ro nhất định.
Hệ thống chấm điểm và xếp hạng của Vietinbank nói chung cũng như Vietinbank – Nam Thăng Long được áp dụng theo các tiêu chí, chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, để đảm bảo đo lường, lượng hóa rủi ro tín dụng khi cấp tín dụng cho , giảm thiểu rủi ro tín dụng cũng như tăng khả năng cạnh tranh cấp tín dụng của Vietinbank – Nam Thăng Long với các tổ chức khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, Vietinbank – Nam Thăng Long cần linh hoạt trong quá trình chấm điểm và xếp hạng khách hàng.
Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ ở phần chấm điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi vì tại Hà Nội đa số các doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vay vốn chủ yếu là có tài sản bảo đảm, thực hiện báo cáo tài chính năm. Khi thực hiện xếp hạng tín dụng thì hàng quý cán bộ ngân hàng yêu cầu khách hàng cung cấp thơng tin, làm doanh nghiệp khó cung cấp thơng tin, nếu có thì thơng tin khơng chính xác thực tế. Vì vậy nên quy định chấm điểm doanh nghiệp có dư nợ từ 5 tỷ trở lên thì chấm định kỳ hàng quý, doanh nghiệp nhỏ hơn thì chấm định kỳ theo năm.
Phân cơng cán bộ chấm điểm xếp hạng không phải là người trực tiếp quyết định cho vay để tránh tình trạng cán bộ nâng điểm ở phần thơng tin phi tài chính để khách hàng có điểm cao hơn thực tế nhằm khách hàng được vay cao.
Ngồi ra, Việc đo lường, đánh giá khách hàng thơng qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và tính tốn các chỉ tiêu liên quan đến nợ quá hạn, nợ xấu, chi nhánh có thể xem xét áp dụng phương pháp ước tính tổn thất tín dụng lựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ (IRB) để đo lường rủi ro tín dụng tại đơn vị.
Ngoài ra, căn cứ vào việc xếp hạng, chi nhánh có thể tính tỷ lệ vỡ nợ cận biên (MMR). Tóm lại, từ những phương pháp tính tốn trên, chi nhánh sẽ có cơ sở để ra những quyết định tốt nhất nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng.